Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг. С опубликованными исследованиями можно ознакомиться по ссылке. Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях ГМК Норильский никель.
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)
Почти все распространенные трендовые индикаторы (которые есть в QUIK) показывают низкий результат на акциях Норникеля. Это связано с частыми коррекциями вниз, которые различаются по своей глубине и продолжительности. В совокупности такие коррекции «размывают» общий растущий тренд (стартовал в июне 2017 г.), делая динамику цены хаотичной. В таких условиях трендовые индикаторы подают много ложных сигналов. Это касается даже достаточно грубых1 индикаторов по типу MACD.
1 Грубые (низко чувствительные) индикаторы склонны подавать редкие, но надежные сигналы
В связи со спецификой динамики котировок самым оптимальным трендовым индикатором оказался Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Сужение крайних линий индикатора говорит о скором продолжении глобального тренда, расширение полос — о надвигающейся коррекции вниз или торможении цены.
Поскольку общий тренд в акциях Норникеля растущий, то сужение полос Боллинджера выступает сигналом на покупку, а расхождение полос — сигналом на продажу. К примеру, 5–6 декабря 2019 г. линии заметно сузились, и трейдер мог присоединиться к общему растущему тренду по цене около 17 750 руб.
Затем после сильного расширения полос (красные стрелки) 17–18 декабря появилась возможность зафиксировать позицию по цене 19 600 руб. и переждать коррекцию до нового сигнала на покупку. В качестве альтернативы можно «перекладываться» в более перспективные бумаги.
Необходимо отметить важный момент при работе с Bollinger Bands. Данный индикатор не подает однозначных сигналов. То есть степень сужения или расширения полос, необходимая для покупки/продажи инструмента, определяется на усмотрение трейдера. Общей рекомендацией будет отслеживать момент, когда цена разворачивается в сторону подаваемого сигнала (примеры обведены синим).
Осцилляторы
Среди осцилляторов наиболее эффективными являются RSI и Stochastic. RSI подает достаточно надежные сигналы, но иногда не успевает реагировать на быстрое изменение котировок, упуская потенциально прибыльные сделки. Stochastic генерирует больше ложных сигналов, но часто обеспечивает более выгодные цены по сигналам.
Наиболее эффективной стратегией является сочетание этих двух индикаторов: открытие позиций по сигналам RSI, закрытие сделок по сигналам Stochastic. Оптимальными границами зон перепроданности/перекупленности для RSI являются 44% и 71%, для Stochastic — 14% и 93%.
Нередко использование данных осцилляторов вместе с линиями Боллинджера позволяет избежать ложных сигналов или, наоборот, подтвердить подлинность сигнала.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)
Почти все распространенные трендовые индикаторы (которые есть в QUIK) показывают низкий результат на акциях Норникеля. Это связано с частыми коррекциями вниз, которые различаются по своей глубине и продолжительности. В совокупности такие коррекции «размывают» общий растущий тренд (стартовал в июне 2017 г.), делая динамику цены хаотичной. В таких условиях трендовые индикаторы подают много ложных сигналов. Это касается даже достаточно грубых1 индикаторов по типу MACD.
1 Грубые (низко чувствительные) индикаторы склонны подавать редкие, но надежные сигналы
В связи со спецификой динамики котировок самым оптимальным трендовым индикатором оказался Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Сужение крайних линий индикатора говорит о скором продолжении глобального тренда, расширение полос — о надвигающейся коррекции вниз или торможении цены.
Поскольку общий тренд в акциях Норникеля растущий, то сужение полос Боллинджера выступает сигналом на покупку, а расхождение полос — сигналом на продажу. К примеру, 5–6 декабря 2019 г. линии заметно сузились, и трейдер мог присоединиться к общему растущему тренду по цене около 17 750 руб.
Затем после сильного расширения полос (красные стрелки) 17–18 декабря появилась возможность зафиксировать позицию по цене 19 600 руб. и переждать коррекцию до нового сигнала на покупку. В качестве альтернативы можно «перекладываться» в более перспективные бумаги.
Необходимо отметить важный момент при работе с Bollinger Bands. Данный индикатор не подает однозначных сигналов. То есть степень сужения или расширения полос, необходимая для покупки/продажи инструмента, определяется на усмотрение трейдера. Общей рекомендацией будет отслеживать момент, когда цена разворачивается в сторону подаваемого сигнала (примеры обведены синим).
Осцилляторы
Среди осцилляторов наиболее эффективными являются RSI и Stochastic. RSI подает достаточно надежные сигналы, но иногда не успевает реагировать на быстрое изменение котировок, упуская потенциально прибыльные сделки. Stochastic генерирует больше ложных сигналов, но часто обеспечивает более выгодные цены по сигналам.
Наиболее эффективной стратегией является сочетание этих двух индикаторов: открытие позиций по сигналам RSI, закрытие сделок по сигналам Stochastic. Оптимальными границами зон перепроданности/перекупленности для RSI являются 44% и 71%, для Stochastic — 14% и 93%.
Нередко использование данных осцилляторов вместе с линиями Боллинджера позволяет избежать ложных сигналов или, наоборот, подтвердить подлинность сигнала.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter