Метод постановки стоп-лосса по волатильности


Все мы понимаем несколько фактов:
волатильность на рынке постоянно меняется,
стоп-лосс за экстремумом — сладкое место для забора ликвидности крупным игроком, легкие деньги для него.
Поэтому:
статический размер стоп-лосса на все случаи жизни — это тупо,
стоп под сетап — небезопасно.

Я уже несколько лет использую динамический стоп-лосс на основе рыночной волатильности. В итоге стоп в пунктах в каждой сделке постоянно разный, но в деньгах делаем одинаковым за счет управления размером позиции.

В чем смысл?
Высчитываем историческую волатильность старшего таймфрейма, это и есть размер нашего стоп-лосса. В итоге он зачастую стоит значительно дальше экстремума, образованного точкой входа, а значит стоит в безопасности. Кроме этого в таком подходе есть логика, мы даем рынку дышать.

Например:
Вход на дневном графике -> высчитываем историческую волатильность недельного таймфрейма -> это и есть размер нашего стопа. Идея в том, чтобы дать рынку «подышать» неделю, пусть идет против нас на величину недельной волатильности — это нормально.

Теперь как это все делается:
Берем ATR старшего ТФ за 12,24 и 52 периода. В примере с неделькой получаем среднюю волатильность за последние 3 месяца (12 недель), 6 месяцев (24 нелели) и год (52 недели). Все логично. Берем максимальное значение, т.к. волатильность может расти или падать, но чтобы обезопасить себя, берем максимальное среди текущих трех значений, лучше взять с запасом.
/ (C) Источник

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter