27 апреля 2009 Открытие
Минувшая неделя на срочном рынке оказалась весьма волатильной. Фьючерс на индекс РТС за пять торговых сессий прибавил 0,5%, при этом число открытых позиций увеличивалось на протяжении всей недели. Лишь в пятницу открытый интерес упал на 3,8%. На рынке майских опционных контрактов участники торгов наращивали позиции как в опционах колл, так и в опционах пут. В июньских контрактах наблюдались сравнительно крупные покупки в путах на страйках 50 000 и 60 000, число открытых позиций увеличилось на 1 000 контрактов на каждом страйке.
В пятницу, прибавив 2,1%, в лидерах роста оказались фьючерсы Газпрома, выросшие на 5,5% за неделю. Число открытых позиций в этих контрактах за неделю увеличилось на 21% (+23 000 контрактов). В майских опционах участники торгов наращивали длинные позиции в путах на страйке 1 400 (+5 000 контрактов) и формировали короткие позиции на страйке 1 600 (+5 000 контрактов). О направлении игры красноречиво свидетельствует искривление улыбки волатильности. На страйке 1 400 подразумеваемая волатильность увеличилась с 60 до 63, на страйке 1 600 - упала с 58 до 55.
Информация о начале эпидемии свиного гриппа в Мексике может явиться поводом для серьезной коррекции на рынке ввиду возникновения новых ограничений на торговлю
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу, прибавив 2,1%, в лидерах роста оказались фьючерсы Газпрома, выросшие на 5,5% за неделю. Число открытых позиций в этих контрактах за неделю увеличилось на 21% (+23 000 контрактов). В майских опционах участники торгов наращивали длинные позиции в путах на страйке 1 400 (+5 000 контрактов) и формировали короткие позиции на страйке 1 600 (+5 000 контрактов). О направлении игры красноречиво свидетельствует искривление улыбки волатильности. На страйке 1 400 подразумеваемая волатильность увеличилась с 60 до 63, на страйке 1 600 - упала с 58 до 55.
Информация о начале эпидемии свиного гриппа в Мексике может явиться поводом для серьезной коррекции на рынке ввиду возникновения новых ограничений на торговлю
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter