2 апреля 2020 Elliott Wave
Еще один способ работы со скользящими средними - это объединить технику кроссовера с техникой ценового канала. Система ценовых каналов показана на графике E-mini S&P 500 на рисунке 1-6. Зеленые стрелки показывают, когда синяя линия пересекает 20-периодную скользящую среднюю более высокой линии, которая является 20-периодной простой скользящей средней максимумов. Красные стрелки указывают на пересечения вниз. Обведенные кружочками ромбы показывают, когда 5-периодная скользящая средняя пересеклась ниже 10-периодной. (В попытке облегчить интерпретацию этого графика цены я не показал простую скользящую среднюю за 10 периодов.)
По сути, этот метод объединяет лучшие из двух систем скользящих средних в одну. Его цель состоит в том, чтобы дать вам медленный вход с использованием системы канала с скользящей средней ценой, которая устраняет ложные торговые сигналы, но быстрый выход для защиты прибыли с помощью системы пересечения скользящих средних.
Чтобы более подробно объяснить эту методологию, посмотрите на биржевой график Net Logic на рисунке 1-7 выше. Посмотрите на зеленую стрелку в кружке и красный ромб в кружке, которые указывают на медленный вход, но быстрый выход. Если бы мне пришлось выбирать между системой пересеченя двух скользящих средних и системой ценовых каналов, я бы предпочел систему ценовых каналов, потому что она легче идентифицирует области поддержки, где можно ожидать разворота тренда.
На рисунке 1-8 выше, обратите внимание, как рынок - и особенно скользящая средняя - опустился в ценовой канал, а затем развернулся вверх, что отмечено первой маленькой вертикальной линией. Это является прекрасным показателем движения против тренда на более широком восходящем рынке. Затем снова произошло то же самое, отмеченное второй маленькой вертикальной линией.
Рисунок 1-9 - обновленный график цены той же самой акции. С другой стороны, в рамках распродажи акций цены продвинулись в ценовой канал, а затем развернулись вниз, и вы можете увидеть успешный прорыв ценового канала в правой части графика. Оттуда предположим, что ценовой канал продолжает расти. С точки зрения торговли, я бы посчитал эту ситуацию возможностью покупки для движения выше экстремума, особенно если цены откатились в канал, а затем начали возвращаться вверх, потому что это является признаком движения против тренда внутри более крупного восходящего тренда.
Этот график Corning на рисунке 1-10 показывает, как каждый раз, когда рынок движется в ценовой канал (отмеченный короткими вертикальными линиями), он сигнализирует о возможности покупки. Когда цена Corning пробивает ценовой канал (обозначенный короткой диагональной линией), тренд поворачивается в сторону снижения. Итак, у нас есть явный восходящий тренд, за которым следует явный нисходящий тренд. Этот ценовой канал скользящего среднего идентифицирует движения встречного тренда на восходящем рынке. Обратите внимание, как синяя линия возвращается к 20-периодной скользящей средней максимума или 20-периодной скользящей средней закрытия.
Это очень похоже на анализ волн Эллиотта, где импульсные волны состоят из пяти движений и трехволновой коррекции. Возможности покупки находятся в волне 2 и в волне 4, а на вершине волны 5 есть возможность продажи, которую вы можете увидеть из волновой модели, нарисованной под графиком акций.
https://www.elliottwave.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По сути, этот метод объединяет лучшие из двух систем скользящих средних в одну. Его цель состоит в том, чтобы дать вам медленный вход с использованием системы канала с скользящей средней ценой, которая устраняет ложные торговые сигналы, но быстрый выход для защиты прибыли с помощью системы пересечения скользящих средних.
Чтобы более подробно объяснить эту методологию, посмотрите на биржевой график Net Logic на рисунке 1-7 выше. Посмотрите на зеленую стрелку в кружке и красный ромб в кружке, которые указывают на медленный вход, но быстрый выход. Если бы мне пришлось выбирать между системой пересеченя двух скользящих средних и системой ценовых каналов, я бы предпочел систему ценовых каналов, потому что она легче идентифицирует области поддержки, где можно ожидать разворота тренда.
На рисунке 1-8 выше, обратите внимание, как рынок - и особенно скользящая средняя - опустился в ценовой канал, а затем развернулся вверх, что отмечено первой маленькой вертикальной линией. Это является прекрасным показателем движения против тренда на более широком восходящем рынке. Затем снова произошло то же самое, отмеченное второй маленькой вертикальной линией.
Рисунок 1-9 - обновленный график цены той же самой акции. С другой стороны, в рамках распродажи акций цены продвинулись в ценовой канал, а затем развернулись вниз, и вы можете увидеть успешный прорыв ценового канала в правой части графика. Оттуда предположим, что ценовой канал продолжает расти. С точки зрения торговли, я бы посчитал эту ситуацию возможностью покупки для движения выше экстремума, особенно если цены откатились в канал, а затем начали возвращаться вверх, потому что это является признаком движения против тренда внутри более крупного восходящего тренда.
Этот график Corning на рисунке 1-10 показывает, как каждый раз, когда рынок движется в ценовой канал (отмеченный короткими вертикальными линиями), он сигнализирует о возможности покупки. Когда цена Corning пробивает ценовой канал (обозначенный короткой диагональной линией), тренд поворачивается в сторону снижения. Итак, у нас есть явный восходящий тренд, за которым следует явный нисходящий тренд. Этот ценовой канал скользящего среднего идентифицирует движения встречного тренда на восходящем рынке. Обратите внимание, как синяя линия возвращается к 20-периодной скользящей средней максимума или 20-периодной скользящей средней закрытия.
Это очень похоже на анализ волн Эллиотта, где импульсные волны состоят из пяти движений и трехволновой коррекции. Возможности покупки находятся в волне 2 и в волне 4, а на вершине волны 5 есть возможность продажи, которую вы можете увидеть из волновой модели, нарисованной под графиком акций.
https://www.elliottwave.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter