17 апреля 2020 БКС Экспресс Тенсин Павел
Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на голубых фишках российского рынка ценных бумаг.
Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях Магнита.
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Осцилляторы
Акции Магнита являются лидером среди рассмотренных бумаг по количеству осцилляторов, которые показывают высокую результативность. Среди них распространенный индикатор RSI, а также осцилляторы CCI и Momentum. Рекомендуемые границы областей перепроданности/перекупленности для каждого индикатора:
- RSI: 30/62,5;
- CCI: -165/135;
- Momentum: 95/105.
Данные границы определены, исходя из баланса между надежностью и оперативностью сигналов за последние 12 месяцев. Наглядно видно, что по всем трем осцилляторам сигналы возникают примерно в одно время. Можно лишь отметить более инертный характер RSI, поэтому некоторые сделки более надежны, но менее прибыльны.
В плане эффективности дивергенций (обозначены красными линиями) лучший результат показывает Momentum. Точки входа по дивергенциям обозначены стрелками. Дивергенции возникают при противоположной динамике цены и осциллятора, предвещая слом или даже смену тенденции. Например, медвежья дивергенция формируется при растущих максимумах цены, но падающих максимумах осциллятора.
Трендовые индикаторы
Многие трендовые индикаторы в QUIK неэффективны из-за специфической динамики акций Магнита. Котировки отличаются высокой волатильностью, которая наблюдалась даже до обвала на рынках в связи с распространением коронавруса. Соответственно, большинство показателей подают ложные сигналы.
Индикатор TRIX является достаточно грубым (то есть надежным, но менее чувствительным) показателем, позволяя игнорировать краткосрочные и размашистые отклонения цены. Однако даже стандартные сигналы TRIX не в полной мере подходят для работы с бумагами Магнита. Кроме пересечения нулевой линии необходимо дождаться роста кривой индикатора в направлении сигнала.
Например, при пробое нуля снизу вверх (сигнал на покупку) следует дождаться ускорения TRIX до значений 0,15–0,2. Часть упущенной прибыли несущественна, зато сигнал почти наверняка гарантирует смену тренда. Для заработка на небольших коррекционных движениях или частичной фиксации прибыли лучше использоваать осцилляторы.
Второй эффективный трендовый индикатор — Полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Сужение крайних линий индикатора говорит о вероятой смене тренда, расширение — о продолжении локальной тенденции. Кривые Боллигджера подстраиваются под динамику цены, поэтому волатильность акций Магнита не снижает результативность сигналов.
Необходимо отметить важный момент при работе с Bollinger Bands. Данный индикатор не дает однозначных сигналов. То есть степень сужения или расширения полос, необходимая для покупки/продажи инструмента, определяется на усмотрение трейдера. Общей рекомендацией будет отслеживать момент, когда цена разворачивается в сторону подаваемого сигнала.
Таким образом, среди осцилляторов самыми эффективными индикаторами выступают RSI, CCI и Momentum, а среди трендовых показателей — TRIX и Bollinger Bands. Трейдеры должны помнить о том, что любые индикаторы и технические паттерны со временем могут утратить силу, так что эти факторы рекомендуется отслеживать.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов на акциях Магнита.
В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.
Осцилляторы
Акции Магнита являются лидером среди рассмотренных бумаг по количеству осцилляторов, которые показывают высокую результативность. Среди них распространенный индикатор RSI, а также осцилляторы CCI и Momentum. Рекомендуемые границы областей перепроданности/перекупленности для каждого индикатора:
- RSI: 30/62,5;
- CCI: -165/135;
- Momentum: 95/105.
Данные границы определены, исходя из баланса между надежностью и оперативностью сигналов за последние 12 месяцев. Наглядно видно, что по всем трем осцилляторам сигналы возникают примерно в одно время. Можно лишь отметить более инертный характер RSI, поэтому некоторые сделки более надежны, но менее прибыльны.
В плане эффективности дивергенций (обозначены красными линиями) лучший результат показывает Momentum. Точки входа по дивергенциям обозначены стрелками. Дивергенции возникают при противоположной динамике цены и осциллятора, предвещая слом или даже смену тенденции. Например, медвежья дивергенция формируется при растущих максимумах цены, но падающих максимумах осциллятора.
Трендовые индикаторы
Многие трендовые индикаторы в QUIK неэффективны из-за специфической динамики акций Магнита. Котировки отличаются высокой волатильностью, которая наблюдалась даже до обвала на рынках в связи с распространением коронавруса. Соответственно, большинство показателей подают ложные сигналы.
Индикатор TRIX является достаточно грубым (то есть надежным, но менее чувствительным) показателем, позволяя игнорировать краткосрочные и размашистые отклонения цены. Однако даже стандартные сигналы TRIX не в полной мере подходят для работы с бумагами Магнита. Кроме пересечения нулевой линии необходимо дождаться роста кривой индикатора в направлении сигнала.
Например, при пробое нуля снизу вверх (сигнал на покупку) следует дождаться ускорения TRIX до значений 0,15–0,2. Часть упущенной прибыли несущественна, зато сигнал почти наверняка гарантирует смену тренда. Для заработка на небольших коррекционных движениях или частичной фиксации прибыли лучше использоваать осцилляторы.
Второй эффективный трендовый индикатор — Полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Сужение крайних линий индикатора говорит о вероятой смене тренда, расширение — о продолжении локальной тенденции. Кривые Боллигджера подстраиваются под динамику цены, поэтому волатильность акций Магнита не снижает результативность сигналов.
Необходимо отметить важный момент при работе с Bollinger Bands. Данный индикатор не дает однозначных сигналов. То есть степень сужения или расширения полос, необходимая для покупки/продажи инструмента, определяется на усмотрение трейдера. Общей рекомендацией будет отслеживать момент, когда цена разворачивается в сторону подаваемого сигнала.
Таким образом, среди осцилляторов самыми эффективными индикаторами выступают RSI, CCI и Momentum, а среди трендовых показателей — TRIX и Bollinger Bands. Трейдеры должны помнить о том, что любые индикаторы и технические паттерны со временем могут утратить силу, так что эти факторы рекомендуется отслеживать.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter