Чикагская товарная биржа (CME) меняет модель ценообразования опционов на нефть и нефтепродукты, «чтобы приспособиться к отрицательным котировкам соответствующих фьючерсов».
По окончании торговой сессии среды, 22 апреля, текущая модель ценообразования опционов на нефть и нефтепродукты на Чикагской товарной бирже (CME) сменится на модель Башелье, которая позволит «приспособиться к отрицательным котировкам соответствующих фьючерсов». Об этом CME сообщает на своем сайте.
Таким образом, начиная с завтрашнего дня, CME позволит опционам на некоторые энергоносители (их текущий список приведен в указанном выше сообщении — прим. ProFinance.ru) иметь отрицательные страйки.
Напомним, что в понедельник, 20 апреля, цена фьючерсов на нефть WTI на Чикагской товарной бирже впервые в истории ушла ниже ноля и опустилась в область -$40 (минус 40 долларов) за баррель (ProFinance.ru: см. график выше). Произошло это за сутки до их экспирации.
http://www.profinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter