6 мая 2020 smart-lab.ru | ОФЗ
Недавно интересовались графиком выплат / погашений ОФЗ в наглядной форме. Например, это может понадобиться при построении облигационного портфеля с определенным графиком поступлений. Их есть у меня.
Для начала разберемся с погашениями:
Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД
Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д.
Теперь определимся с купонами. Вот:
Есть небольшой нюанс. В году 365 или 366 дней, а период выплат обычно кратен 364 дням. Из-за этого выплаты по длинным выпускам могут съезжать на месяц раньше в будущем. Напр., ОФЗ 26221 погашается в марте 2033 г., но только в последние 7 лет полугодовой купон придется на март, до этого выплаты будут в апреле. Таблица у меня на текущий момент.
Для удобства также раскрасил таблицу с учетом сроков погашения:
Более светлые оттенки соответствуют более коротким бумагам, темные — длинным.
Или так:
Все. Эти картинки упростят подбор бумаг в портфель в зависимости от даты выплат.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для начала разберемся с погашениями:
Зеленым обозначены ОФЗ с фиксированным номиналом и купоном
Желтым — бумаги с переменным купоном
Оранжевым — облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН)
Синим — с амортизируемым номиналом ОФЗ-АД
Небольшой нюанс, т.к., год заканчивается, то обновил таблицу уже сразу с расчетом будущее, т.е. трехлетки (по сроку погашения) это бумаги до конца 2022, а не до 2021 г. и т.д.
Теперь определимся с купонами. Вот:
Есть небольшой нюанс. В году 365 или 366 дней, а период выплат обычно кратен 364 дням. Из-за этого выплаты по длинным выпускам могут съезжать на месяц раньше в будущем. Напр., ОФЗ 26221 погашается в марте 2033 г., но только в последние 7 лет полугодовой купон придется на март, до этого выплаты будут в апреле. Таблица у меня на текущий момент.
Для удобства также раскрасил таблицу с учетом сроков погашения:
Более светлые оттенки соответствуют более коротким бумагам, темные — длинным.
Или так:
Все. Эти картинки упростят подбор бумаг в портфель в зависимости от даты выплат.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter