11 мая 2020 Bloomchain
В 2019 году рыночная стоимость активов, находящихся под управлением криптовалютных хедж-фондов, выросла до более чем $2 млрд. Для сравнения: в конце 2018 года этот показатель находился на уровне $1 млрд. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на результаты совместного исследования консалтинговой компании PwC и инвестиционной фирмы Elwood Asset Management Services.
Специалисты PwC и Elwood Asset Management провели опрос среди управляющих криптовалютными фондами с целью узнать среднюю доходность этих структур, а также размер их AUM. Стоит отметить, что данные, которые использовались для составления отчета, были предоставлены управляющими фондов и не проверялись независимой третьей стороной.
Средний показатель AUM в расчете на один фонд в 2019 году вырос до $44 млн — в конце 2018 года он находился на уровне $21,9 млн. Интересно, что в зависимости от выбранной стратегии управления криптовалютные фонды имеют совершенно разную доходность.
Так, дискреционные фонды, специализирующиеся на длинных позициях, получили медианный результат на уровне 40% — средний прирост таких фондов составил 42%. Дискреционные фонды, ориентированные на длинные/короткие позиции, получили средний и медианный прирост в 33%. Медианный прирост мультистратегических фондов увеличился на 15%. В то же время медианный прирост так называемых квантовых фондов вырос на 30%, а их средний прирост составил 58%.
«Волатильность криптовалютного рынка открывает множество возможностей для количественных трейдеров, — сказал партнер PwC Анри Арсланян. — Эффективность работы квантовых криптовалютных фондов, как правило, в большей степеyи связан именно с волатильностью рынка, а не с его динамикой».
Популярные среди хедж—фондов инвестиционные стратегии. Источник: Bloomberg
В отчете сказано, что с Bitcoin работают 97% опрошенных, с Ethereum — 67%, XRP — 38%, Litecoin — 38%, Bitcoin Cash — 31%, а EOS — 25%. Интересно, что Litecoin, несмотря на его относительно небольшую рыночную капитализацию, в среде криптовалютных хедж-фондов является самым торгуемым альткоином.
Основными инвесторами криптовалютных хедж-фондов являются семейные трасты — на их долю приходится 48% инвестиций. На долю состоятельных частных лиц приходится 42% инвестиций. Лишь немногие инвесторы относятся к венчурным фондам или фирмам.
«Я ожидаю, что в ближайшие годы криптовалютные хедж-фонды значительно вырастут, поскольку они предоставляют институциональным инвесторам возможность войти в криптовалютное пространство с инвестициями в знакомую структуру», — цитирует Bloomberg Арсланяна.
По данным аналитической компании Eurekahedge, в апреле 2020 года доходность криптовалютных фондов выросла до 28,5% — в марте из-за обвала рынка этот показатель принимал отрицательное значение -18,57%.
Доходность криптовалютных фондов. Источник: Eurekahedge
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Специалисты PwC и Elwood Asset Management провели опрос среди управляющих криптовалютными фондами с целью узнать среднюю доходность этих структур, а также размер их AUM. Стоит отметить, что данные, которые использовались для составления отчета, были предоставлены управляющими фондов и не проверялись независимой третьей стороной.
Средний показатель AUM в расчете на один фонд в 2019 году вырос до $44 млн — в конце 2018 года он находился на уровне $21,9 млн. Интересно, что в зависимости от выбранной стратегии управления криптовалютные фонды имеют совершенно разную доходность.
Так, дискреционные фонды, специализирующиеся на длинных позициях, получили медианный результат на уровне 40% — средний прирост таких фондов составил 42%. Дискреционные фонды, ориентированные на длинные/короткие позиции, получили средний и медианный прирост в 33%. Медианный прирост мультистратегических фондов увеличился на 15%. В то же время медианный прирост так называемых квантовых фондов вырос на 30%, а их средний прирост составил 58%.
«Волатильность криптовалютного рынка открывает множество возможностей для количественных трейдеров, — сказал партнер PwC Анри Арсланян. — Эффективность работы квантовых криптовалютных фондов, как правило, в большей степеyи связан именно с волатильностью рынка, а не с его динамикой».
Популярные среди хедж—фондов инвестиционные стратегии. Источник: Bloomberg
В отчете сказано, что с Bitcoin работают 97% опрошенных, с Ethereum — 67%, XRP — 38%, Litecoin — 38%, Bitcoin Cash — 31%, а EOS — 25%. Интересно, что Litecoin, несмотря на его относительно небольшую рыночную капитализацию, в среде криптовалютных хедж-фондов является самым торгуемым альткоином.
Основными инвесторами криптовалютных хедж-фондов являются семейные трасты — на их долю приходится 48% инвестиций. На долю состоятельных частных лиц приходится 42% инвестиций. Лишь немногие инвесторы относятся к венчурным фондам или фирмам.
«Я ожидаю, что в ближайшие годы криптовалютные хедж-фонды значительно вырастут, поскольку они предоставляют институциональным инвесторам возможность войти в криптовалютное пространство с инвестициями в знакомую структуру», — цитирует Bloomberg Арсланяна.
По данным аналитической компании Eurekahedge, в апреле 2020 года доходность криптовалютных фондов выросла до 28,5% — в марте из-за обвала рынка этот показатель принимал отрицательное значение -18,57%.
Доходность криптовалютных фондов. Источник: Eurekahedge
https://bloomchain.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter