21 августа 2020 Открытие | Открытый журнал
Скальпинг — агрессивный метод внутридневной торговли, поэтому больше подходит трейдерам, чем инвесторам. Скальперы, которые стабильно и долго зарабатывают на рынке, имеют железные нервы, огромное терпение и напрочь лишены азарта.
Трейдинг внутри дня на коротких таймфреймах может быть привлекателен по нескольким причинам:
не нужно ждать неделю, месяц или год для получения прибыли — за один торговый день можно закрыть несколько сделок и получить прибыль;
при правильной торговле депозит может увеличиваться намного быстрее, чем у долгосрочных инвесторов;
зарабатывать можно практически на любом ликвидном активе, которых на бирже достаточно много.
Выбор скальпинг-стратегий на фондовом рынке огромен: на основе индикаторов, свечного анализа, фундаментальных данных, волновой теории или комбинированные. Каждый день трейдеры разрабатывают новые способы скальпинг-торговли, поэтому в обилии стратегий можно запутаться.
В этой статье мы расскажем об одном из самых простых методов скальпинга на бирже.
Суть стратегии
Метод торговли основан на техническом анализе графика на фьючерс Индекса РТС с использованием ленты и стакана сделок.
На графике необходимо идентифицировать консолидацию, которая образовалась, не дойдя до предыдущего экстремума. Одновременно с этим происходит мониторинг ленты сделок на появление больших лотов во время пробоя границы консолидации (это один из сигналов того, что будет импульс, и рынок пойдёт в сторону пробоя). Следующий шаг — выбор подходящей цены для входа в сделку из стакана (если спред не растянулся до невыгодных размеров).
Данная стратегия скальпинга для новичков является несложной, но требует внимательного и структурного подхода.
Теперь подробнее о каждом действии.
Быки или медведи — кто сильнее?
На первом этапе нужно определить, какие силы на рынке преобладают. Для этого на графике с периодом пять минут определяем границу тренда. Наша цель — дождаться отката, который не дошёл до линии тренда — он будет называться промежуточным экстремумом и послужит границей для принятия решения в будущем. Плюсом будет наличие больших объёмов в этом месте — верный знак того, что уровень важный.
Рис. 1. Схематичное изображение сигнала по промежуточному экстремуму
Если при следующем откате к границе трендовой линии цена не дойдёт до границы предыдущего экстремума и покажет признаки консолидации, это будет сигналом к ожиданию входа. Чтобы детальнее рассмотреть замедление цены, нужно перейти на минутный график.
Консолидации в восходящем и нисходящем трендах развиваются по-разному. При медвежьем тренде следует более внимательно наблюдать за графиком, чтобы не пропустить хороший вход, так как обычно на нём консолидация проходит гораздо быстрее, чем на бычьем.
Рис. 2. Схема консолидаций, не дошедших до экстремума, в восходящем и нисходящем трендах
Сигнал на рост актива
В растущем тренде идентифицировать нужную ситуацию непросто. Цена не доходит до границы промежуточного экстремума, разворачивается в другую сторону и проходит до 100 пп. После этого начинается борьба быков и медведей в ценовом коридоре от 50 до 100 пп. Из последних сил продавцы могут пробить нижнюю границу консолидации, но цена наткнётся на пласт отложенных ордеров на покупку, и начнётся импульсное движение к верхней границе ценового диапазона.
Разворот от нижней границы коридора говорит не только о наличии ордеров на покупку, но и показывает, что у медведей больше нет сил толкать цену вниз. Когда цена актива доберётся до максимумов консолидации, трейдеру нужно приготовиться к покупке актива. Вход в рынок осуществляется сразу после пробойного импульса.
Рис. 3. Пример сигнала на вход по восходящему тренду в терминале QUIK
Сигнал на понижение
События на падающем рынке развиваются гораздо быстрее, чем на растущем. Для медвежьих трендов характерны менее выраженные откаты. Отличительные черты медвежьего рынка — скорость событий, обусловленная высоким давлением продаж.
Технически нужная ситуация формируется так: цена актива не доходит до промежуточного экстремума около 100 пп. Образуется ценовой коридор (для его мониторинга необходимо перейти на минутный график). Длится медвежья консолидация около десяти минут (примерно в полтора-два раза меньше бычьей). На падающем тренде импульс обычно набирает силу без прорыва к ордерам.
Консервативные трейдеры входят в рынок после пробоя нижней границы консолидации. При агрессивном методе торговли вход на продажу осуществляется после отскока от верхней границы.
Работа с лентой сделок
Чтобы выявить силу одной из сторон рынка, графика недостаточно. При появлении на графике условий для входа трейдер должен внимательно следить за размерами лотов в ленте. Появление крупных лотов в сторону пробоя консолидации и их дробление на небольшие лоты в ту же сторону будет с большой вероятностью двигать котировку в направлении входа.
Если лот распадается на более мелкие, это говорит об одновременном изменении цен.
Рис. 4. Лента сделок в терминале QUIK. Давление продаж
Появление в ленте крупных лотов по направлению пробоя (от 500 000 рублей за 30 лотов) говорит о заинтересованности крупных инвесторов в активе. Можно увидеть, как список лотов разбавляется сделками меньших размеров в том же направлении. Такая активность с большим процентом вероятности может вызвать хорошее импульсное движение.
Вход в сделку из торгового стакана
Мы подошли к следующему этапу — выбору цены для совершения сделки. Первый параметр, на который нужно обратить внимание, — спред. При сильной волатильности он может значительно вырасти и тогда совершать сделку будет не выгодно. Если размер спреда равен 30 пп или превышает эту цифру, лучше пропустить вход и ждать следующего сигнала. Хорошим вариантом считается совершение сделки со спредом в районе 10 пп.
Как правильно выйти из сделки
Настроение на рынке может измениться в любой момент, поэтому скальпер с активной сделкой должен внимательно следить за появлением новых заявок в торговом стакане и ленте. Если ничего не меняется, и в ленту заходят крупные лоты в нужном направлении, можно считать, что анализ проведён правильно.
В случае смены настроений крупных инвесторов стакан и лента начнут наполняться сделками больших размеров, направленных в противоположную от пробоя сторону. Цена, скорее всего, начнёт тормозить, консолидироваться или сразу пойдёт в другом направлении. Это тот случай, когда сделку необходимо закрыть, чтобы минимизировать убыток.
Одно из главных правил, которое отличает дисциплинированного трейдера, — обязательная расстановка стоп-ордеров. Размер стоп-приказа рекомендуется выставлять в размере до 100 пп. Это спасёт от импульсных движений цены в противоположную сделке сторону и поможет минимизировать убыток.
Не нужно забывать про установку ордера на цель сделки (тейк-профит). Желательно, чтобы до цели было не менее 300 пп (лучше всего ставить приказ на следующем экстремуме).
Для тех, кто недавно начал осваивать трейдинг, скальпинг-стратегии, схожие с описанной выше, — настоящая находка.
Чтобы заниматься скальпингом нужно постоянно адаптироваться под условия рынка, вносить изменения в свой торговый план, убирая неработающие схемы и добавляя эффективные. В «Открытом журнале» вы сможете найти много полезной информации на тему трейдинга и применить её на практике.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Трейдинг внутри дня на коротких таймфреймах может быть привлекателен по нескольким причинам:
не нужно ждать неделю, месяц или год для получения прибыли — за один торговый день можно закрыть несколько сделок и получить прибыль;
при правильной торговле депозит может увеличиваться намного быстрее, чем у долгосрочных инвесторов;
зарабатывать можно практически на любом ликвидном активе, которых на бирже достаточно много.
Выбор скальпинг-стратегий на фондовом рынке огромен: на основе индикаторов, свечного анализа, фундаментальных данных, волновой теории или комбинированные. Каждый день трейдеры разрабатывают новые способы скальпинг-торговли, поэтому в обилии стратегий можно запутаться.
В этой статье мы расскажем об одном из самых простых методов скальпинга на бирже.
Суть стратегии
Метод торговли основан на техническом анализе графика на фьючерс Индекса РТС с использованием ленты и стакана сделок.
На графике необходимо идентифицировать консолидацию, которая образовалась, не дойдя до предыдущего экстремума. Одновременно с этим происходит мониторинг ленты сделок на появление больших лотов во время пробоя границы консолидации (это один из сигналов того, что будет импульс, и рынок пойдёт в сторону пробоя). Следующий шаг — выбор подходящей цены для входа в сделку из стакана (если спред не растянулся до невыгодных размеров).
Данная стратегия скальпинга для новичков является несложной, но требует внимательного и структурного подхода.
Теперь подробнее о каждом действии.
Быки или медведи — кто сильнее?
На первом этапе нужно определить, какие силы на рынке преобладают. Для этого на графике с периодом пять минут определяем границу тренда. Наша цель — дождаться отката, который не дошёл до линии тренда — он будет называться промежуточным экстремумом и послужит границей для принятия решения в будущем. Плюсом будет наличие больших объёмов в этом месте — верный знак того, что уровень важный.
Рис. 1. Схематичное изображение сигнала по промежуточному экстремуму
Если при следующем откате к границе трендовой линии цена не дойдёт до границы предыдущего экстремума и покажет признаки консолидации, это будет сигналом к ожиданию входа. Чтобы детальнее рассмотреть замедление цены, нужно перейти на минутный график.
Консолидации в восходящем и нисходящем трендах развиваются по-разному. При медвежьем тренде следует более внимательно наблюдать за графиком, чтобы не пропустить хороший вход, так как обычно на нём консолидация проходит гораздо быстрее, чем на бычьем.
Рис. 2. Схема консолидаций, не дошедших до экстремума, в восходящем и нисходящем трендах
Сигнал на рост актива
В растущем тренде идентифицировать нужную ситуацию непросто. Цена не доходит до границы промежуточного экстремума, разворачивается в другую сторону и проходит до 100 пп. После этого начинается борьба быков и медведей в ценовом коридоре от 50 до 100 пп. Из последних сил продавцы могут пробить нижнюю границу консолидации, но цена наткнётся на пласт отложенных ордеров на покупку, и начнётся импульсное движение к верхней границе ценового диапазона.
Разворот от нижней границы коридора говорит не только о наличии ордеров на покупку, но и показывает, что у медведей больше нет сил толкать цену вниз. Когда цена актива доберётся до максимумов консолидации, трейдеру нужно приготовиться к покупке актива. Вход в рынок осуществляется сразу после пробойного импульса.
Рис. 3. Пример сигнала на вход по восходящему тренду в терминале QUIK
Сигнал на понижение
События на падающем рынке развиваются гораздо быстрее, чем на растущем. Для медвежьих трендов характерны менее выраженные откаты. Отличительные черты медвежьего рынка — скорость событий, обусловленная высоким давлением продаж.
Технически нужная ситуация формируется так: цена актива не доходит до промежуточного экстремума около 100 пп. Образуется ценовой коридор (для его мониторинга необходимо перейти на минутный график). Длится медвежья консолидация около десяти минут (примерно в полтора-два раза меньше бычьей). На падающем тренде импульс обычно набирает силу без прорыва к ордерам.
Консервативные трейдеры входят в рынок после пробоя нижней границы консолидации. При агрессивном методе торговли вход на продажу осуществляется после отскока от верхней границы.
Работа с лентой сделок
Чтобы выявить силу одной из сторон рынка, графика недостаточно. При появлении на графике условий для входа трейдер должен внимательно следить за размерами лотов в ленте. Появление крупных лотов в сторону пробоя консолидации и их дробление на небольшие лоты в ту же сторону будет с большой вероятностью двигать котировку в направлении входа.
Если лот распадается на более мелкие, это говорит об одновременном изменении цен.
Рис. 4. Лента сделок в терминале QUIK. Давление продаж
Появление в ленте крупных лотов по направлению пробоя (от 500 000 рублей за 30 лотов) говорит о заинтересованности крупных инвесторов в активе. Можно увидеть, как список лотов разбавляется сделками меньших размеров в том же направлении. Такая активность с большим процентом вероятности может вызвать хорошее импульсное движение.
Вход в сделку из торгового стакана
Мы подошли к следующему этапу — выбору цены для совершения сделки. Первый параметр, на который нужно обратить внимание, — спред. При сильной волатильности он может значительно вырасти и тогда совершать сделку будет не выгодно. Если размер спреда равен 30 пп или превышает эту цифру, лучше пропустить вход и ждать следующего сигнала. Хорошим вариантом считается совершение сделки со спредом в районе 10 пп.
Как правильно выйти из сделки
Настроение на рынке может измениться в любой момент, поэтому скальпер с активной сделкой должен внимательно следить за появлением новых заявок в торговом стакане и ленте. Если ничего не меняется, и в ленту заходят крупные лоты в нужном направлении, можно считать, что анализ проведён правильно.
В случае смены настроений крупных инвесторов стакан и лента начнут наполняться сделками больших размеров, направленных в противоположную от пробоя сторону. Цена, скорее всего, начнёт тормозить, консолидироваться или сразу пойдёт в другом направлении. Это тот случай, когда сделку необходимо закрыть, чтобы минимизировать убыток.
Одно из главных правил, которое отличает дисциплинированного трейдера, — обязательная расстановка стоп-ордеров. Размер стоп-приказа рекомендуется выставлять в размере до 100 пп. Это спасёт от импульсных движений цены в противоположную сделке сторону и поможет минимизировать убыток.
Не нужно забывать про установку ордера на цель сделки (тейк-профит). Желательно, чтобы до цели было не менее 300 пп (лучше всего ставить приказ на следующем экстремуме).
Для тех, кто недавно начал осваивать трейдинг, скальпинг-стратегии, схожие с описанной выше, — настоящая находка.
Чтобы заниматься скальпингом нужно постоянно адаптироваться под условия рынка, вносить изменения в свой торговый план, убирая неработающие схемы и добавляя эффективные. В «Открытом журнале» вы сможете найти много полезной информации на тему трейдинга и применить её на практике.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter