Что такое свинг-трейдинг

15 октября 2020 Открытый журнал | Статьи
Как принять решение о переносе позиции

Поддержать проект

Элиттрейдер топит за спорт!

Наша лучшая инвестиция - активный образ жизни
Бывает так, что, открывая позицию внутри дня, трейдер попадает в зарождающийся тренд и наблюдает, как прибыль накапливается по мере его развития. При этом в конце дня складывается картина, дающая высокий потенциал продолжения тренда и указывающая на целесообразность переноса позиции через ночь. Традиционные краткосрочные методы торговли (скальпинг и интрадей) предполагают обязательное закрытие в конце торговой сессии, что, с одной стороны, минимизирует риск, но при этом и сокращает потенциальную прибыль. Однако существует стиль торговли, сочетающий в себе как совершение сделок внутри дня, так и перенос позиций через ночь — свинг-трейдинг, или свинг. Свинг-трейдинг является чем-то средним между интрадей трейдингом и позиционной торговлей. В данной статье мы расскажем, что представляет собой свинг-трейдинг и по каким критериям делаются выводы о переносе позиции через ночь.

Определение свинг-трейдинга

Трейдерское сообщество обязано появлению свинг-трейдинга (swing trading) Дж. Тейлору и его книге «Техника трейдинга Тейлора», написанной ещё в 50-х гг. прошлого века. В переводе swing означает «размах», то есть целью сделок в свинг-трейдинге является взятие ценового размаха (диапазона) доминирующего тренда. Однако прибыльная позиция может удерживаться несколько дней, а риск, напротив, пресекается быстро. Любой тренд состоит из фазы движений в его направлении и коррекционных фаз. Свинг-трейдер старается войти в позицию в направлении тренда после завершения коррекции в тот момент, когда фаза импульса по тренду начинает своё развитие. Целью движения, как правило, принимается противоположная трендовая линия.

Таким образом, классический свинг-трейдинг базируется на техническом анализе, и его основой является понимание в том числе графического анализа и анализа объёма торгов. Также свинг-трейдеры при необходимости используют индикаторный анализ, а иногда ещё и фундаментальный анализ (так как новостной фон и статистика вполне могут быть драйверами, запускающими ценовой импульс).

Что такое свинг-трейдинг

Рис. 1. Схема сделки свинг-трейдера

Особенности свинг-трейдинга

Исходя из основной цели свинг-трейдинга — взятия размаха тренда (а оно может реализоваться не за один день), торговец должен иметь стратегию для принятия решения о сделке, систему постановки целей движения, фиксации прибыли (возможно, частями), а также он должен принять решение о целесообразности переноса позиции через ночь.

Что касается системы принятия решения о входе в позицию, то здесь нужно понимать структуру доминирующего и вложенного тренда и работать в направлении доминирующей тенденции, когда корректирующий тренд начинает «выдыхаться». Показателями этого являются объём торгов, дивергенции индикаторов, а также фигуры технического анализа, говорящие о развороте тренда (смена коррекционной фазы). То есть в свинге трейдер наблюдает как долгосрочный (основной) тренд, так и краткосрочный (коррекционный), и торгуемый актив желательно выводить в двух фреймах, либо осуществлять переключение между более высоким временным масштабом и более низким. При этом сделку целесообразно совершать в тот момент, когда цена обозначит завершение коррекции, которое проявится либо разворотной фигурой технического анализа в конце коррекционной фазы, либо дивергенцией индикаторов, либо вливанием объёма в начале импульса основного тренда.


Рис. 2. Часовой и пятиминутный фреймы

Далее, находясь в прибыльной позиции, свинг-трейдер старается получить и удержать прибыль, фиксируя части позиции по мере приближения цены к экстремумам. Обычно трейдеры выделяют три фазы фиксации прибыли — по аналогии с выделением в тренде трёх волн импульса (хотя это не является жёстким правилом). При фиксации первой части прибыли трейдеры переносят свой стоп-приказ в точку входа, тем самым оставляя себе как минимум зафиксированную часть прибыли. При фиксации второй части прибыли стоп-приказ переносится в зону первой фиксации — таким образом происходит накопление прибыли.

Решение о переносе позиции

По мере развития ценового движения свинг-трейдер должен решить, есть ли смысл переносить позицию через ночь или стоит зафиксировать прибыль, а на следующий день — искать новые возможности. Здесь стоит вспомнить известную поговорку: твоё завтра начинается сегодня. То есть следует проанализировать трендовое движение текущего дня и взвесить его потенциал. Первое правило переноса позиции: перенос возможен только тогда, когда позиция находится глубоко в прибыльной зоне. Дело в том, что свеча открытия бывает весьма мощной (или рынок открывается гэпом) и выйти по стопу удастся только на экстремуме свечи. То есть возможно большое проскальзывание, что является риском для трейдера. Естественно, аналогичный мощный импульс открытия может произойти и в сторону позиции трейдера, а также рынок может открыться приблизительно на точке закрытия, поэтому стоит тщательно взвесить решение оставлять позицию через ночь.


Рис. 3. Свечи открытия

Факторами, способными спровоцировать импульс в сторону тренда, служат явно позитивные новости в течение текущего дня, на которых в рынок зашёл большой объём, последовательно двигавший цену в сторону тренда. Весомым фактором продолжения тренда является закрытие рынка выше достигнутых ранее экстремумов, что спровоцирует группу оппонентов закрываться по стопам и тем самым продолжить движение по тренду. При этом желательно, чтобы у тренда перед закрытием дня ещё был потенциал движения, то есть чтобы закрытие не происходило на противоположной трендовой линии. Также следует обратить внимание на положение коррелирующих активов, которые должны подтверждать своим положением тренд на торгуемом активе. И если данные условия выполняются, а позиция находится глубоко в прибыли, то совершается её перенос на следующую торговую сессию, что допустимо в свинг-трейдинге.

Свинг-трейдинг является своего рода промежуточным стилем торговли между интрадей трейдингом и позиционной торговлей. При этом стоит помнить золотое правило: можно переносить только прибыльные позиции и только при наличии весомых факторов, подтверждающих силу текущего тренда и его потенциал.
Источник: https://journal.open-broker.ru/

Запасы эфириума на биржах быстро тают, что стимулирует рост курса
BitCryptoNews | Криптовалюта | Ethereum (ETH|USD)
Самые интересные проекты выставки CES 2021
BitCryptoNews | Наука и Техника
Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 16 января, составляет 73,55 руб. (-25,08 коп.), курс евро -
УНИВЕР Капитал | Обзор рынка
«Газпром» получил разрешение на достройку «Северного потока-2» в водах Германии
Открытие | Обзор рынка
Бюджетные стимула на $2 трлн в США
Банк Санкт-Петербург | Обзор рынка
Состояние денежного рынка США и долларовой ликвидности
Обзор рынка
ФРС думает о сокращении монетарного стимулирования
QB Finance | Фундамент
Индекс Мосбиржи завершит неделю в плюсе
Фридом Финанс | Акции
Резкое похолодание в Азии разгоняет спрос на нефть
Bloomberg | Товары | Oil
Турецкая лира снижается, но Societe General рекомендует покупать
Bloomberg | Валюта | USD|TRY

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=526369 обязательна Условия использования материалов