Percentage Price Oscillator с комментариями

Введение

Price Oscillator (PO) это индикатор основанный на разнице между двумя Moving Average (МА), который может вычисляться как в абсолютном, так и в процентном выражении. В соответствии с предпочтениями трейдера, для вычисления РО могут использоваться простые, экспоненциальные, взвешенные и другие МА с различными периодами. В наших комментариях мы используем аббревиатуру РРО для обозначения Percentage Price Oscillator и APO для обозначения Absolute Price Oscillator.

Absolute Price Oscillator (АРО)

Absolute Price Oscillator вычисляется вычитанием длинной ЕМА из короткой ЕМА. Например:

Percentage Price Oscillator с комментариями

{10-периодная экспоненциальная МА (ЕМА) минус 30-периодная ЕМА}.

Как видно из рисунка, осциллятор колеблется вокруг нулевой линии в соответствии с разницей между двумя ЕМА. Если короткая ЕМА находится выше длинной ЕМА, то индикатор имеет положительное значение. Если короткая ЕМА ниже длинной, то индикатор принимает отрицательное значение.

Percentage Price Oscillator

Percentage Price Oscillator рассчитывается, как разница между короткой и длинной ЕМА, деленная на короткую ЕМА. Например:


{(10-периодная ЕМА минус 30-периодная ЕМА) деленная на 10-периодную ЕМА}

«Процентный» против «Абсолютного»

Percentage Price Oscillator (PPO) и Absolute Price Oscillator (APO) дают несколько различных сигналов. Это пересечение нулевой линии, когда короткая МА пересекает длинную МА вверх или вниз. Так же сигналы поступают при достижении индикатором новых High и Low. Как видно из рисунка ниже, Percentage Price Oscillator (PPO) дает сигналы раньше, чем Absolute Price Oscillator (APO).



Зеленым овалом выделена зона, где РРО показывает менее высокий High в декабре, в то время, как АРО достигает более высокого High.
Позже, в декабре, АРО продолжает повышаться, а РРО переходит во флэт (красная стрелка).
В начале января РРО показывает новый Low на день раньше чем АРО.
Таким образом, выявляются две основные причины, почему лучше использовать РРО, против АРО.

1. РРО более точно показывает сигналы дивергенций между ценами и значением осциллятора.



2. PРО более точно выделяет экстремумы цен, его движения более динамичны.



Гистограмма РРО

Дневной Percentage Price Oscillator, использующий 12 и 26-дневные ЕМА, очень похож на стандартный МАСD, который также использует 12 и 26-дневные ЕМА. РРО показывает разницу между двумя ЕМА в виде процента от короткой ЕМА.

Так как Price Oscillator очень похож на MACD, то концепция гистограммы MACD может быть применена и к РРО. Гистограмма РРО показывает разность между РРО и 9-дневной ЕМА от РРО. На гистограмме РРО также важны пересечения нулевой линии и дивергенции. Пересечения нулевой линии возникают, когда 9-дневная ЕМА от РРО пересекает линию РРО вверх или вниз. Положительные значения гистограммы РРО показывают, что РРО выше ее ЕМА, отрицательные, что РРО ниже ЕМА.



Таким образом, увеличение или уменьшение разрыва между РРО и его 9-дневной МА отражается на гистограмме РРО. Быстрый рост гистограммы РРО показывает, что РРО растет быстрее, чем его 9-дневная ЕМА, что говорит о сильном «Бычьем» рынке. Снижение гистограммы РРО говорит об обратном.

Для расчета РРО на недельных данных мы рекомендуем использовать 6 и 12-недельные ЕМА и 10-недельную ЕМА от РРО в качестве сигнальной линии.

Перевод (С) konkop 2000

От переводчика:

В свое время, прочитав статьи Артура Хилла, я просто влюбился в индикатор Percentage Price Oscillator. Кроме всего прочего, я считаю этот индикатор прекрасным сигнализатором возникновения и завершения трендов. В несколько измененном виде я использую этот индикатор в одной из торговых систем для РАО ЕЭС для определения завершения средне- и длинно-срочных восходящих трендов. Изменения в индикаторе заключаются в том, что я делю разность между короткой и длинной ЕМА не на короткую, а на длинную ЕМА. Это связано с тем, что я могу торговать только "лонг", и измененный индикатор более чутко отслеживает завершение именно восходящих трендов. Для расчета РРО я использую 13 и 26-дневные ЕМА (число 13 появилось в результате опечатки, но оказалось достаточно хорошим :)), и 12-дневную ЕМА от РРО в качестве сигнальной линии. Сигнал на закрытие длинных позиций поступает, когда РРО пересекает вниз сигнальную линию (или гистограмма РРО пересекает вниз нулевую линию).

Ниже представлен один из вариантов кода для Омеги, использующий пересечение вниз нулевой линии гистограммой РРО для закрытия длинных позиций после завершения восходящего тренда.

Value1=(Xaverage(C,13)-XAverage(C,26))/XAverage(C,26); {PPO}
Value2=XAverage(Value1,12); {Signal Line}
Value3=(Value1-Value2); {PPO-histogramm}

Condition1= Value3 Crosses Below 0;

If MarketPosition = 1 Then Begin

If Condition1 Then ExitLong("PPO Exit") at Close;

End;

Источник: /
http://konkop.narod.ru/

Полупроводники: бенефициары всех инноваций
Invest Heroes | Обзор рынка
Прощальная речь и список помилований Дональда Трампа в последний день в качестве Президента США
Freedman Club | Новости | ТВ
Ретейлер Sprouts Farmers Market: на что обратить внимание инвесторам
Фридом Финанс | Компании
О чем поведала нам Джаннет Йеллен
investing.com | Обзор рынка
Bitfinex и Tether запросили месяц на передачу документов в прокуратуру Нью-Йорка
ForkLog | Новости | Tether USD
Спрос россиян на видеокарты для майнинга в декабре вырос на 70%
ForkLog | Новости
Доллар соскучился по сельской учительнице
LiteForex | Валюта | EUR|USD
Chainalysis: Мошенники все реже используют биткоин
coinspot | Новости | Bitcoin (BTC|USD)
Трейдеров валютного рынка ждет очень насыщенная среда
investing.com | Валюта
Вакцина Moderna эффективна через несколько месяцев
Фридом Финанс | Компании | Moderna

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=528045 обязательна Условия использования материалов