28 октября 2020 smart-lab.ru
Позиционная торговля — это распространенная торговая стратегия, при которой трейдер удерживает позицию в ценных бумагах в течение длительного периода времени, обычно в течение нескольких месяцев или лет. Стратегии позиционной торговли строятся на том, что трейдеры игнорируют краткосрочные движения цены в пользу точного выбора и получения прибыли от долгосрочных трендов. Этот тип торговли больше всего напоминает инвестирование, с принципиальным отличием в том, что инвесторы, действующие в технике «купил и держи» (buy-and-hold), могут идти только в лонг.
Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.
Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных трендов и ослабление рыночного «шума».
Выбор торгового актива
При выборе актива/валютной пары для открытия сделок следует учитывать следующие факторы:
Волатильность
Рекомендуем выбирать высоко активный торговый инструмент, чтобы ежедневный SWAP не съедал вашу прибыль. Выбирайте актив, на который влияют как политические, так и экономические события. Здесь подойдут основные мажорные пары, также можно задействовать золото, нефть и ряд основных индексов.
Маржа
Позиционный трейдинг отличается от большинства стратегий тем, что для успешной торговли лучше будет использовать небольшое кредитное плечо. Вот переменные, на которых должен быть основан выбор маржи:
Объём торговых средств (при этом торги ведутся только по рисковому капиталу), который доступен вне личного счёта;
Расчёт лучшего соотношения между риском и прибылью при определении кредитного плеча.
Учитывайте при торговле и манименеджмент: риски не должны превышать 5-10% от вашего депо.
Существуют такие виды трендов, которые просто продолжаются без «остановки», в то время как другие трейдеры находятся за бортом в ожидании отката, горя желанием тоже войти в этот рынок.
Если вы хотите узнать больше, тогда добро пожаловать в позиционную торговлю.
Если это нечто новое для вас – не переживайте.
Потому что из сегодняшнего поста вы узнаете следующее:
· Что такое позиционная торговля и как она работает;
· Где найти лучшие возможности для позиционной торговли;
· Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли;
· Как правильно установить стоп-лосс в позиционной торговле;
Что такое позиционная торговля и как она работает
Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке.
Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота.
Вот что я имею в виду:
Преимущества и недостатки позиционной торговли...
Преимущества:
· Требуется менее 30 минут в день;
· Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день;
· Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей.
Недостатки:
· Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные;
· У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%).
По моему опыту, лучшее время для входа в рынок на «ранних стадиях» тренда.
1. Области поддержки и сопротивления;
2. Пробой долгосрочного диапазона;
3. Первый откат является лучшим откатом.
1. Области поддержки и сопротивления дадут вам возможность «покупать на минимумах и продавать на максимумах»
Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше.
Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже.
Восходящий тренд развивается только после пробоя уровня максимумов диапазона снизу вверх.
Таким образом, если вы хотите войти в рынок ДО ТОГО, как цена совершит пробой, вы должны сделать это, когда рынок еще находится в диапазоне.
И где находится лучшее место для открытия длинной позиции на рынке, который торгуется в диапазоне?
ПРОБОЙ!
В области поддержки.
2. Пробой долгосрочного диапазона приносит стресс в вашу торговлю
Дело вот в чем:
Рынок постоянно меняется.
Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону.
И согласно моему опыту, чем дольше рынок торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивает границы этого диапазона.
Вот почему...
Когда рынок находится в диапазоне, трейдеры будут открывать длинные позиции на уровне поддержки и короткие позиции на уровне сопротивления.
И где они будут размещать свои ордера стоп-лосс?
Вероятно, ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления.
Со временем этот кластер ордеров стоп-лосс будет увеличиваться по мере того, как всё больше трейдеров будут торговать вблизи максимумов и минимумов диапазона.
Но рынок в конце концов должен пробиться.
Теперь допустим, что рынок пробивается вверх.
Что происходит?
Есть трейдеры, которые торгуют на импульсе, позиционные трейдеры и трейдеры, торгующие в направлении тренда, которые открывают длинные позиции на пробое.
Еще есть трейдеры, которые открыли короткие позиции и у которых вблизи уровня сопротивления сработали защитные стопы, что еще больше подпитывает дальнейшее давление покупателей.
Каков результат?
Всё это приводит к сильному пробою и возможному началу нового тренда.
Суть заключается в следующем...
Чем дольше цена торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивается.
3. Первый откат является лучшим откатом, и вот почему...
Откат – это когда цена временно движется против тренда и предлагает вам возможность для входа в рынок.
Согласно моему опыту, лучшим откатом является первый откат после пробоя.
И вот почему...
Когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробить его.
И как вам уже известно, чем дольше длится диапазон, тем труднее он пробивается.
Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, пропустившие данное движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате.
Эти откаты обычно имеют неглубокую коррекцию, так как немногие трейдеры хотят торговать против сильного импульса.
Следовательно, вы можете купить на пробое максимума колебания и «запрыгнуть» в тренд.
Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли
Для позиционной торговли вы можете использовать 2 метода входа в рынок.
К ним относятся:
· Ложный пробой;
· Сокращение волатильности.
Ложный пробой
Этот метод входа дает преимущества для трейдеров, торгующих на пробое, которые «попали в ловушку», и он подходит для торговли в области поддержки и сопротивления.
Это работает следующим образом...
Трейдеры, торгующие на пробое, как правило, открывают длинные позиции на пробое уровней максимумов.
Но что происходит, когда рынок совершил пробой снизу вверх, а затем развернулся и пошел ниже?
Что ж, трейдеры, торгующие на пробое, оказываются «в ловушке», поскольку их длинные позиции находятся в красной зоне.
И если рынок продолжит снижение, у них сработают стоп-лоссы, что еще больше поспособствует дальнейшему снижению цены.
Давайте рассмотрим, как ложный пробой может служить триггером для входа в рынок.
Вот пример: ложный пробой уровней максимумов
Тем не менее, ложный пробой не является точным паттерном, поскольку у него есть разновидности.
Например, он может проявляться в виде разворотных свечных паттернов (молот, падающая звезда и т. д.).
Если вы хотите получить больше информации об этом, прочтите «Руководство по свечным паттернам».
Сокращение волатильности
Эта техника входа предлагает входить в рыночную среду с низкой волатильностью.
Поэтому, когда волатильность повышается в вашу пользу, вы можете многократно увеличить свой коэффициент прибыли R в своей сделке путем увеличения размера позиции (при наличии жесткого стоп-лосса).
По всей видимости, вы задаетесь вопросом:
«Как же тогда выглядит сокращение волатильности?».
Ну, это плотная консолидация с маленькими свечами.
И вы можете открыть длинную позицию в тот момент, когда рынок выходит из зоны низкой волатильности.
Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано»
Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это разместить очень ЖЕСТКИЙ стоп-лосс.
Потому что чаще всего он будет срабатывать слишком рано, прежде чем рынок начнет двигаться в вашу пользу.
Это означает, что ваш анализ может быть правильным, но вы в конечном итоге всё равно потеряете деньги из-за очень плотно размещенного стоп-лосса.
Увеличьте размер вашего стоп-лосса, чтобы вы могли противостоять рыночному «шуму».
Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность.
Это означает, что если вы открываете короткую позицию на паттерне «голова и плечи», то ваш стоп-лосс должен быть установлен на уровне, при достижении которого данный графический паттерн будет считаться насработавшим.
А если вы открываете длинную позицию на уровне поддержки, то ваш стоп-лосс должен располагаться ниже уровня поддержки, поскольку если рынок достигнет его, то уровень поддержки, скорее всего, будет пробит.
Но я не советую размещать ваши стопы чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления, потому что у вас будут высокие шансы на то, что он легко сработает.
Вместо этого дайте цене некоторую «буферную зону», чтобы у нее было больше места для дыхания и отработки вашей позиции.
Как видите, в позиционной торговле нет ничего сложного.
Сложность заключается не в стратегии, а в ее исполнении – в готовности проехаться по тренду, удерживая свои прибыльные позиции.
И если вы хотите продвинуться еще на шаг вперед, то можете немного усовершенствовать данную технику..
Заключение
· Позиционная торговля – это методология, цель которой заключается в торговле на долгосрочных трендах;
· Лучшими торговыми возможностями являются области поддержки и сопротивления, пробой долгосрочного диапазона и первый откат;
· Для определения времени входа в рынок вы можете использовать ложный пробой и сокращение волатильности
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Из всех торговых стратегий позиционная торговля охватывает самый продолжительный интервал времени. Соответственно, существует больший потенциал для получения прибыли, но в то же время есть и повышенный риск.
Преимущества позиционной торговли — это ограниченное поддержание позиций, использование более глобальных трендов и ослабление рыночного «шума».
Выбор торгового актива
При выборе актива/валютной пары для открытия сделок следует учитывать следующие факторы:
Волатильность
Рекомендуем выбирать высоко активный торговый инструмент, чтобы ежедневный SWAP не съедал вашу прибыль. Выбирайте актив, на который влияют как политические, так и экономические события. Здесь подойдут основные мажорные пары, также можно задействовать золото, нефть и ряд основных индексов.
Маржа
Позиционный трейдинг отличается от большинства стратегий тем, что для успешной торговли лучше будет использовать небольшое кредитное плечо. Вот переменные, на которых должен быть основан выбор маржи:
Объём торговых средств (при этом торги ведутся только по рисковому капиталу), который доступен вне личного счёта;
Расчёт лучшего соотношения между риском и прибылью при определении кредитного плеча.
Учитывайте при торговле и манименеджмент: риски не должны превышать 5-10% от вашего депо.
Существуют такие виды трендов, которые просто продолжаются без «остановки», в то время как другие трейдеры находятся за бортом в ожидании отката, горя желанием тоже войти в этот рынок.
Если вы хотите узнать больше, тогда добро пожаловать в позиционную торговлю.
Если это нечто новое для вас – не переживайте.
Потому что из сегодняшнего поста вы узнаете следующее:
· Что такое позиционная торговля и как она работает;
· Где найти лучшие возможности для позиционной торговли;
· Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли;
· Как правильно установить стоп-лосс в позиционной торговле;
Что такое позиционная торговля и как она работает
Позиционная торговля – это торговая методология, целью которой является поймать тренд на рынке.
Идея состоит в том, чтобы поймать «само движение» и выйти из рынка только тогда, когда тренд продемонстрирует признаки разворота.
Вот что я имею в виду:
Преимущества и недостатки позиционной торговли...
Преимущества:
· Требуется менее 30 минут в день;
· Эта техника подходит для тех, кто работает полный рабочий день;
· Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей.
Недостатки:
· Вы будете наблюдать, как ваши прибыльные позиции часто превращаются в убыточные;
· У вас будет низкая частота прибыльных позиций (около 30-40%).
По моему опыту, лучшее время для входа в рынок на «ранних стадиях» тренда.
1. Области поддержки и сопротивления;
2. Пробой долгосрочного диапазона;
3. Первый откат является лучшим откатом.
1. Области поддержки и сопротивления дадут вам возможность «покупать на минимумах и продавать на максимумах»
Область поддержки – это область на вашем графике, где потенциальное давление покупателей может подтолкнуть цену выше.
Область сопротивления – это область на вашем графике, где потенциальное давление продавцов может подтолкнуть цену ниже.
Восходящий тренд развивается только после пробоя уровня максимумов диапазона снизу вверх.
Таким образом, если вы хотите войти в рынок ДО ТОГО, как цена совершит пробой, вы должны сделать это, когда рынок еще находится в диапазоне.
И где находится лучшее место для открытия длинной позиции на рынке, который торгуется в диапазоне?
ПРОБОЙ!
В области поддержки.
2. Пробой долгосрочного диапазона приносит стресс в вашу торговлю
Дело вот в чем:
Рынок постоянно меняется.
Он переходит от состояния диапазона к тренду и обратно к диапазону.
И согласно моему опыту, чем дольше рынок торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивает границы этого диапазона.
Вот почему...
Когда рынок находится в диапазоне, трейдеры будут открывать длинные позиции на уровне поддержки и короткие позиции на уровне сопротивления.
И где они будут размещать свои ордера стоп-лосс?
Вероятно, ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления.
Со временем этот кластер ордеров стоп-лосс будет увеличиваться по мере того, как всё больше трейдеров будут торговать вблизи максимумов и минимумов диапазона.
Но рынок в конце концов должен пробиться.
Теперь допустим, что рынок пробивается вверх.
Что происходит?
Есть трейдеры, которые торгуют на импульсе, позиционные трейдеры и трейдеры, торгующие в направлении тренда, которые открывают длинные позиции на пробое.
Еще есть трейдеры, которые открыли короткие позиции и у которых вблизи уровня сопротивления сработали защитные стопы, что еще больше подпитывает дальнейшее давление покупателей.
Каков результат?
Всё это приводит к сильному пробою и возможному началу нового тренда.
Суть заключается в следующем...
Чем дольше цена торгуется в диапазоне, тем сложнее он пробивается.
3. Первый откат является лучшим откатом, и вот почему...
Откат – это когда цена временно движется против тренда и предлагает вам возможность для входа в рынок.
Согласно моему опыту, лучшим откатом является первый откат после пробоя.
И вот почему...
Когда рынок торгуется в диапазоне, он должен в конце концов пробить его.
И как вам уже известно, чем дольше длится диапазон, тем труднее он пробивается.
Таким образом, когда рынок наконец пробивает границу диапазона, трейдеры, пропустившие данное движение, с нетерпением ждут входа в рынок на первом же откате.
Эти откаты обычно имеют неглубокую коррекцию, так как немногие трейдеры хотят торговать против сильного импульса.
Следовательно, вы можете купить на пробое максимума колебания и «запрыгнуть» в тренд.
Как определить лучшее время для входа в рынок в рамках позиционной торговли
Для позиционной торговли вы можете использовать 2 метода входа в рынок.
К ним относятся:
· Ложный пробой;
· Сокращение волатильности.
Ложный пробой
Этот метод входа дает преимущества для трейдеров, торгующих на пробое, которые «попали в ловушку», и он подходит для торговли в области поддержки и сопротивления.
Это работает следующим образом...
Трейдеры, торгующие на пробое, как правило, открывают длинные позиции на пробое уровней максимумов.
Но что происходит, когда рынок совершил пробой снизу вверх, а затем развернулся и пошел ниже?
Что ж, трейдеры, торгующие на пробое, оказываются «в ловушке», поскольку их длинные позиции находятся в красной зоне.
И если рынок продолжит снижение, у них сработают стоп-лоссы, что еще больше поспособствует дальнейшему снижению цены.
Давайте рассмотрим, как ложный пробой может служить триггером для входа в рынок.
Вот пример: ложный пробой уровней максимумов
Тем не менее, ложный пробой не является точным паттерном, поскольку у него есть разновидности.
Например, он может проявляться в виде разворотных свечных паттернов (молот, падающая звезда и т. д.).
Если вы хотите получить больше информации об этом, прочтите «Руководство по свечным паттернам».
Сокращение волатильности
Эта техника входа предлагает входить в рыночную среду с низкой волатильностью.
Поэтому, когда волатильность повышается в вашу пользу, вы можете многократно увеличить свой коэффициент прибыли R в своей сделке путем увеличения размера позиции (при наличии жесткого стоп-лосса).
По всей видимости, вы задаетесь вопросом:
«Как же тогда выглядит сокращение волатильности?».
Ну, это плотная консолидация с маленькими свечами.
И вы можете открыть длинную позицию в тот момент, когда рынок выходит из зоны низкой волатильности.
Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы он не срабатывал «слишком рано»
Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это разместить очень ЖЕСТКИЙ стоп-лосс.
Потому что чаще всего он будет срабатывать слишком рано, прежде чем рынок начнет двигаться в вашу пользу.
Это означает, что ваш анализ может быть правильным, но вы в конечном итоге всё равно потеряете деньги из-за очень плотно размещенного стоп-лосса.
Увеличьте размер вашего стоп-лосса, чтобы вы могли противостоять рыночному «шуму».
Устанавливайте ваш стоп-лосс на таком уровне, на котором ваши торговые сетапы потеряют свою актуальность.
Это означает, что если вы открываете короткую позицию на паттерне «голова и плечи», то ваш стоп-лосс должен быть установлен на уровне, при достижении которого данный графический паттерн будет считаться насработавшим.
А если вы открываете длинную позицию на уровне поддержки, то ваш стоп-лосс должен располагаться ниже уровня поддержки, поскольку если рынок достигнет его, то уровень поддержки, скорее всего, будет пробит.
Но я не советую размещать ваши стопы чуть ниже уровня поддержки или чуть выше уровня сопротивления, потому что у вас будут высокие шансы на то, что он легко сработает.
Вместо этого дайте цене некоторую «буферную зону», чтобы у нее было больше места для дыхания и отработки вашей позиции.
Как видите, в позиционной торговле нет ничего сложного.
Сложность заключается не в стратегии, а в ее исполнении – в готовности проехаться по тренду, удерживая свои прибыльные позиции.
И если вы хотите продвинуться еще на шаг вперед, то можете немного усовершенствовать данную технику..
Заключение
· Позиционная торговля – это методология, цель которой заключается в торговле на долгосрочных трендах;
· Лучшими торговыми возможностями являются области поддержки и сопротивления, пробой долгосрочного диапазона и первый откат;
· Для определения времени входа в рынок вы можете использовать ложный пробой и сокращение волатильности
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter