Есть ли толк от Трейлинг стопа?

Многие начинающие трейдеры быстро осваивают такой популярный биржевой механизм, как стоп-лосс. И практически каждый знаком с понятием трейлинг-стопа.

Ни один советник не обходится без этого функционала. Нередко можно встретить даже вспомогательные советники, которые модифицируют открытые вручную позиции трейдеров по различным заданным алгоритмам.

Многие новички используют трейлинг-стоп неверно: не протестировав его на исторических данных, совместно со своей стратегией. Важность таких тестов я сегодня и продемонстрирую. Мы попробуем разобраться: какой тип трейлинг стопа лучше, и есть ли вообще смысл применять “трал” ?

Что такое трейлинг-стоп

Trailing Stop – это алгоритм управления ордером Stop Loss, который действует по следующей схеме:

Если прибыль по открытой позиции не превысила величины Trailing Stop, никаких действий не предпринимать;
Как только прибыль по открытой позиции превысит величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение о размещении ордера Stop Loss на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены;
Как только будет получена котировка на расстоянии от выставленного Stop Loss ордера, превышающего величину Trailing Stop, отправить на сервер распоряжение об изменении уровня этого ордера, чтобы он находился на расстоянии величины Trailing Stop от текущей цены.

Есть ли толк от Трейлинг стопа?


То есть, по сути, трейлинг-стоп – это определенный алгоритм, по которому стоп-лосс открытого ордера передвигается ближе к текущей цене с целью избежать убытков и получить от рынка максимум прибыли.

Исходные данные

Для тестирования трейлинг-стопа я смастерил простого бота для часовых графиков:



Вход осуществляется, когда основная линия индикатора Stochastic на часовом графике пересекает уровень 25 (сверху вниз для продаж и снизу вверх для покупок), а основная линия индикатора Stochastic на дневном графике наклонена в сторону предполагаемой сделки. Выход производится по набору различных правил (в пределах 10 правил для разных рыночных ситуаций). Трейлинг-стоп у данного советника не предусмотрен.

Чтобы не перегружать статью тестами, я взял только основные валютные пары – USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD. Тесты проводились с 2000 года по текущий день. Я буду проводить оптимизацию, а затем выберу самый лучший по прибыльности набор параметров. Советник имеет контроль закрытия баров и все операции выполняет в начале новой свечи, в данном случае Н1.

Это позволяет избавиться от различных случайностей вроде нестабильной работы сервера, расширения спреда, проскальзываний, а также дает возможность проводить тестирование с точностью «По ценам открытия». При использовании старших таймфреймов и применении контроля открытия баров разница между подобным тестированием и тестированием «По тикам» на реальных тиковых котировках – только в затраченных на тесты машино-часах.

Затем я взял библиотеку функций трейлинг-стопа с нашего форума и прикрутил ее к советнику. Мы будем тестировать большую часть из этих трейлинг-стопов. Поехали!

Я долго думал, как представить информацию наиболее удобно для изучения, и решил сделать скрины тестов различных трейлинг-стопов сверху, а результаты работы советника без трейлинг-стопа внизу. Тестирование здесь

Заключение

Лучшим вариантом трейлинг-стопа, на мой взгляд, оказался трал по ценовому каналу – он прилично выпрямил кривую доходности советника, который испытывал определенные трудности в последнее время, и даже вывел его в прибыль.

Тем не менее, применение трейлинг-стопа для и так прибыльной торговой системы не дало серьезных преимуществ. А те небольшие улучшения характеристик советника, что мы наблюдали, проявили себя только на значительном отрезке времени.

В принципе, вы можете продолжать применять различные варианты трейлинг-стопа, если вам так психологически спокойнее. Но не забывайте протестировать параметры трала на истории: с неверными настройками вы можете серьезно ухудшить результаты вашей системы.

И напоследок еще один совет – при оптимизации ваших систем трейлинг-стопы стоит включать и оптимизировать уже после того, как подобраны оптимальные параметры для правил самой ТС. Не стоит пытаться при помощи трейлинг-стопов вытянуть плохую систему в прибыль, а оптимизируя ее вместе с тралами, вы никогда не узнаете, что систему вытянул именно трал.

Что в этом плохого? Ну а зачем вытягивать тралами сливные системы, если гораздо надежнее сначала найти прибыльную, а затем прикрутить к ней трейлинг-стоп, если он так уж необходим. Кроме того, такая оптимизация – прямой путь к подгонке.
Источник: http://tradelikeapro.ru/

Акции биотеха Bionano Genomics подорожали после симпозиума
Фридом Финанс | Компании
Форекс-мошенник попался полиции при попытке продать Ламборджини
Forex Magnates | Новости
Деньги нерезидентов идут на российский рынок 10 недель подряд
smart-lab.ru | Периодика
Цена токена Incent за сутки подскочила на 1,5 млн процентов, а затем рухнула
РБК | Криптовалюта
На рынке золота происходит что-то грандиозное
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD)
ЦБ РФ установил лимит по приобретению ЦФА неквалифицированными инвесторами
ForkLog | Новости
Волатильность биткоина спугнула крупные компании
ForkLog | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
На этой неделе следим за Netflix, Intel и Schlumberger
investing.com | Акции | Schlumberger | Netflix inc. | Intel Corporation
Grayscale Investments привлекла в криптовалютные фонды $3.3 млрд за IV квартал 2020 года
bits.media | Криптовалюта
Избыточной ликвидности в китайской экономике становится меньше
Периодика | Oil

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=529825 обязательна Условия использования материалов