Доллар по итогам торгов во вторник подешевел против большинства валют Большой десятки. Индекс доллара в рамках масштабной восходящей коррекции в понедельник протестировал сопротивление 93 пункта, но не смог пробить его. Во вторник индекс сформировал максимум сессии 92,97 — вновь 93,00 оказался не по зубам валюте США. В итоге индекс завершил день на уровне 92,60 пункта.
Фунт стерлингов стал явным лидером группы G10, он укрепился на 0,8% до 1,3272 и достиг самого высокого значения с 7 сентября. Драйвером стали новости о вакцине. В экспертном сообществе высказывается мнение о том, что фунт и евро будет наиболее очевидными бенефициарами вакцины, так как в еврозоне и Великобритании введены более жесткие экономические ограничения. Вакцина устраняет премию за риск более жёстких локдаунов и давит на доллар, который будет пользоваться меньшим спросом в статусе защитного актива. Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил, что поставки вакцины от Pfizer могут начаться уже в ноябре.
Самыми слабыми валютами большой десятки стали швейцарский франк (-0,26%) и канадский доллар (-0,2%). Напомним, франк в пятницу, 6 ноября, достиг самого высокого уровня к доллару с февраля 2015 года на уровне 0,8983, поэтому динамика курса в понедельник и вторник отражает вполне логичную коррекцию на новостях о вакцине от Pfizer и BioNTech. Канадский доллар аналогичным образом в понедельник достиг максимума к южному соседу с октября 2018 года на уровне 1,2929. Ниже 1,3000 CAD сейчас выглядит несколько переоцененным с учетом цен на нефть. Поэтому и в этой валютной паре некоторая коррекция в сторону восстановления валюты США выглядит обоснованной.
Большинство валют сегмента Emerging Markets подешевело к доллару во вторник. Индекс развивающихся валют MSCI Emerging Markets в понедельник достиг 1691,40 п. Это максимум с середины мая 2018 года. Индекс технически стал подавать сигналы перекупленности, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI), находясь в зоне перекупленности, стал подавать сигнал медвежьей дивергенции к валютному индексу MSCI EM.
Южноафриканский ранд стал аутсайдером среди валют развивающихся рынков, подешевев к доллару на 1,6% до 15,63. Здесь также преимущественно техническая коррекция, поскольку курс USDZAR вернулся в понедельник на уровни (15,21), которые были до того, как в феврале стало известно о том, что коронавирус вырвался за пределы Китая.
Перуанский сол подешевел на 1,2% к доллару. Это второй худший результат вторник в группе ЕМ. Падение стало реакцией на то, что пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, которого обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 годах. Курс перуанской валюты достиг 18-летнего минимума.
Рубль к доллару подешевел на 0,4% во вторник. Мы уже несколько раз подчеркивали, что российской валюте необходимо завершить один из ближайших торговых дней, а желательно и неделю ниже 76,00, чтобы технически подтвердить слом бычьего тренда в паре USDRUB, который наблюдался с июня по ноябрь.
Для этого есть предпосылки. Цены на нефть Brent достигли $44,20/барр., что является максимумом с 4 сентября. Американский институт нефти ночью опубликовал отчет, согласно которому за неделю до 6 ноября запасы нефти упали на 5,15 млн баррелей, что существенно выше прогнозных оценок. При этом запасы бензина и дистиллятов также сократились по отраслевому отчету. Официальная статистика Минэнерго США будет опубликована в четверг в 19:00 мск. Перед аукционами Минфина по продаже ОФЗ рубль традиционно ощущает некоторую поддержку.
Мы хотели бы отметить опубликованный накануне отчет Fitch Solutions, согласно которому увеличение квот на импорт нефти в Китай для негосударственных компаний, а также запуски новых НПЗ приведут к росту объемов импорта нефти КНР в 2021 году на 9% относительно текущего года. При этом в 2020 г. импорт нефти в КНР увеличится на 6,8% г/г до 10 млн баррелей в день, прогнозирует Fitch Solutions. Соответственно, спрос со стороны Китая в том числе и для пополнения стратегических резервов будет оказывать умеренную поддержку ценам на нефть в 2021 году. Подобные перспективы уже сейчас могут позитивно влиять на нефтяные котировки и косвенно благоприятно отражаться на рубле.
Напомним, со следующей недели стартует активная фаза ноябрьского налогового периода. Таким образом, сейчас попытки ослабления рубля до 78,00 за единицу валюты США выглядят как возможность войти в длинные позиции с первоначальной целью около 75,00.
На биржевом валютном рынке основными покупателями валюты в октябре стали локальные крупные банки, а иностранные участники начали активно покупать валюту только в последнюю неделю октября, сообщил Банк России во вторник. Спрос на валюту крупных российских банков — основных покупателей валюты — составил 145 млрд рублей. Компании — нефинансовые организации — продали валюту на 161 млрд рублей. В октябре Сбербанк выплачивал дивиденды за 2019 год в рзамере 422 млрд рублей. Доля нерезидентов в капитале Сбербанка к сентябрю составила 43,75%. Это в грубом приближении 185 млрд рублей. Банки-эмитенты депозитарных расписок Сбербанка конвертировали полученные в рублях выплаты дивидендов в валюту с 19 октября. За последние три дня октября дочерние иностранные банки и нерезиденты приобрели валюты на 110 млрд в рублевом эквиваленте, сообщил Банк России.
Крупные банки РФ в ближайшие 12 месяцев прогнозируют спокойную ситуацию с валютной ликвидностью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком России. Совокупный объем ожидаемого погашения валютных обязательств банков в ближайший год составляет около $7,8 млрд, он сокращается из-за снижения привлеченных у нерезидентов средств в пассивах банков и более низкого уровня валютизации вкладов. Дефицит ликвидности в иностранной валюте у банков с отрицательным гэпом ликвидности прогнозируется ЦБ около $0,1 млрд. Это существенно ниже, чем прогноз дефицита $1,2-$4,5 млрд в опросах предыдущих 4 лет. Несмотря на некоторое ухудшение ситуации на валютном рынке в конце октября, кросс-валютный спред по рублю существенно не расширился, отметил ЦБ.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фунт стерлингов стал явным лидером группы G10, он укрепился на 0,8% до 1,3272 и достиг самого высокого значения с 7 сентября. Драйвером стали новости о вакцине. В экспертном сообществе высказывается мнение о том, что фунт и евро будет наиболее очевидными бенефициарами вакцины, так как в еврозоне и Великобритании введены более жесткие экономические ограничения. Вакцина устраняет премию за риск более жёстких локдаунов и давит на доллар, который будет пользоваться меньшим спросом в статусе защитного актива. Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил, что поставки вакцины от Pfizer могут начаться уже в ноябре.
Самыми слабыми валютами большой десятки стали швейцарский франк (-0,26%) и канадский доллар (-0,2%). Напомним, франк в пятницу, 6 ноября, достиг самого высокого уровня к доллару с февраля 2015 года на уровне 0,8983, поэтому динамика курса в понедельник и вторник отражает вполне логичную коррекцию на новостях о вакцине от Pfizer и BioNTech. Канадский доллар аналогичным образом в понедельник достиг максимума к южному соседу с октября 2018 года на уровне 1,2929. Ниже 1,3000 CAD сейчас выглядит несколько переоцененным с учетом цен на нефть. Поэтому и в этой валютной паре некоторая коррекция в сторону восстановления валюты США выглядит обоснованной.
Большинство валют сегмента Emerging Markets подешевело к доллару во вторник. Индекс развивающихся валют MSCI Emerging Markets в понедельник достиг 1691,40 п. Это максимум с середины мая 2018 года. Индекс технически стал подавать сигналы перекупленности, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI), находясь в зоне перекупленности, стал подавать сигнал медвежьей дивергенции к валютному индексу MSCI EM.
Южноафриканский ранд стал аутсайдером среди валют развивающихся рынков, подешевев к доллару на 1,6% до 15,63. Здесь также преимущественно техническая коррекция, поскольку курс USDZAR вернулся в понедельник на уровни (15,21), которые были до того, как в феврале стало известно о том, что коронавирус вырвался за пределы Китая.
Перуанский сол подешевел на 1,2% к доллару. Это второй худший результат вторник в группе ЕМ. Падение стало реакцией на то, что пленум конгресса Перу проголосовал за отстранение от должности президента Мартина Вискарры, которого обвиняют во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 годах. Курс перуанской валюты достиг 18-летнего минимума.
Рубль к доллару подешевел на 0,4% во вторник. Мы уже несколько раз подчеркивали, что российской валюте необходимо завершить один из ближайших торговых дней, а желательно и неделю ниже 76,00, чтобы технически подтвердить слом бычьего тренда в паре USDRUB, который наблюдался с июня по ноябрь.
Для этого есть предпосылки. Цены на нефть Brent достигли $44,20/барр., что является максимумом с 4 сентября. Американский институт нефти ночью опубликовал отчет, согласно которому за неделю до 6 ноября запасы нефти упали на 5,15 млн баррелей, что существенно выше прогнозных оценок. При этом запасы бензина и дистиллятов также сократились по отраслевому отчету. Официальная статистика Минэнерго США будет опубликована в четверг в 19:00 мск. Перед аукционами Минфина по продаже ОФЗ рубль традиционно ощущает некоторую поддержку.
Мы хотели бы отметить опубликованный накануне отчет Fitch Solutions, согласно которому увеличение квот на импорт нефти в Китай для негосударственных компаний, а также запуски новых НПЗ приведут к росту объемов импорта нефти КНР в 2021 году на 9% относительно текущего года. При этом в 2020 г. импорт нефти в КНР увеличится на 6,8% г/г до 10 млн баррелей в день, прогнозирует Fitch Solutions. Соответственно, спрос со стороны Китая в том числе и для пополнения стратегических резервов будет оказывать умеренную поддержку ценам на нефть в 2021 году. Подобные перспективы уже сейчас могут позитивно влиять на нефтяные котировки и косвенно благоприятно отражаться на рубле.
Напомним, со следующей недели стартует активная фаза ноябрьского налогового периода. Таким образом, сейчас попытки ослабления рубля до 78,00 за единицу валюты США выглядят как возможность войти в длинные позиции с первоначальной целью около 75,00.
На биржевом валютном рынке основными покупателями валюты в октябре стали локальные крупные банки, а иностранные участники начали активно покупать валюту только в последнюю неделю октября, сообщил Банк России во вторник. Спрос на валюту крупных российских банков — основных покупателей валюты — составил 145 млрд рублей. Компании — нефинансовые организации — продали валюту на 161 млрд рублей. В октябре Сбербанк выплачивал дивиденды за 2019 год в рзамере 422 млрд рублей. Доля нерезидентов в капитале Сбербанка к сентябрю составила 43,75%. Это в грубом приближении 185 млрд рублей. Банки-эмитенты депозитарных расписок Сбербанка конвертировали полученные в рублях выплаты дивидендов в валюту с 19 октября. За последние три дня октября дочерние иностранные банки и нерезиденты приобрели валюты на 110 млрд в рублевом эквиваленте, сообщил Банк России.
Крупные банки РФ в ближайшие 12 месяцев прогнозируют спокойную ситуацию с валютной ликвидностью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком России. Совокупный объем ожидаемого погашения валютных обязательств банков в ближайший год составляет около $7,8 млрд, он сокращается из-за снижения привлеченных у нерезидентов средств в пассивах банков и более низкого уровня валютизации вкладов. Дефицит ликвидности в иностранной валюте у банков с отрицательным гэпом ликвидности прогнозируется ЦБ около $0,1 млрд. Это существенно ниже, чем прогноз дефицита $1,2-$4,5 млрд в опросах предыдущих 4 лет. Несмотря на некоторое ухудшение ситуации на валютном рынке в конце октября, кросс-валютный спред по рублю существенно не расширился, отметил ЦБ.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter