19 ноября 2020 БКС Экспресс Мамонтов Андрей
Свинг трейдинг — это один из видов торговых стилей, который стоит между дейтрейдингом и долгосрочной торговлей.
Swing — это крупное импульсное движение, которое можно поймать и использовать. Основной плюс подхода — увеличение соотношения прибыль/риск.
В отличие от дейтрейдинга, свинг трейдинг занимает меньше времени, не нужно всю торговую сессию смотреть в монитор. При этом прибыль можно получать такую же, как и при дейтрейдинге. Средний срок удержания позиции около двух недель. Но бывают и ситуации, когда акция растет в трендовом направлении 4–6 месяцев.
Например, рост акций НЛМК в трендовом канале длится на протяжении июня–ноября 2020 г.
Открытие и закрытие позиций в большинстве случаев происходит на основании технического анализа.
Особенности свинг трейдинга
- Большее время сохранения позиций в сравнении с дейтрейдингом
- Экономия времени на торговлю
- Тщательный выбор точек входа
- Использование меньшего кредитного плеча
Для стратегии понадобятся скользящие средние, нахождение точек разворота и понимание окончания восходящего тренда. Далее рассмотрим по порядку каждый из инструментов технического анализа. Начнем со скользящих средних.
Что такое Moving Averages (MA)
Индикатор этого типа используется для усреднения цены за определенный временной промежуток, измеряющийся в свечах. Если задать период МА равным, например, 14, это значит, что будет рассчитываться средняя цена за последние 14 свечей. Как только сформируется новая, диапазон сместится на 1 свечку вперед, поэтому в названии индикаторы и фигурирует слово «скользящие».
Читайте также: Работает ли 200-дневная скользящая средняя
Это основной принцип работы МА, а все подвиды индикатора отличаются приданием различного «веса» разным элементам диапазона, в котором рассчитывается средняя цена:
- Simple MA – просто рассчитывается среднее значение.
- Exponential MA – при расчетах на результат в большей степени влияют недавно сформированные свечи. Если задать большой период, то самые ранние бары практически не будут влиять на показания индикатора.
Для работы понадобится 2 мувинга:
- SMA 10, этот индикатор называется «быстрым» из-за малого периода. С минимальным запаздыванием формируется реакция на движения графика.
- EMA 30 – «медленный» мувинг. За счет втрое большего периода он медленнее реагирует на движения графика, фильтруя «ценовой шум».
Этот тип индикаторов интегрирован в любую торговую платформу, включая QUIK. На график нужно добавить 2 мувинга, обозначьте их разными цветами.
Рекомендации по работе со скользящими средними
Перед использованием мувингов нужно четко уяснить несколько особенностей этого инструмента:
• МА не опережает события и не показывает будущего.
• Этот индикатор не перерисовывается на истории, но до закрытия текущей свечи положение МА может незначительно меняться.
• Сам по себе факт касания ценой линии мувинга не значит ничего. Может произойти как отбой от поддержки/сопротивления, так и продолжение движения.
В отрыве от других инструментов и фильтров для поиска точек входа скользящие средние не особо полезны. Их сигналы не являются готовой торговой стратегией.
Что касается возможных сценариев использования МА в торговле, то в работу берутся сигналы нескольких типов:
• МА может выступать в роли поддержки/сопротивления, причем это динамический уровень, то есть его положение изменяется с течением времени. Для этого задается большой период мувинга, чтобы индикатор игнорировал незначительные движения графика.
• Пересечение как минимум двух МА. Если «быстрая» линия пересекает «медленную» снизу-вверх и потом они растут, это считается бычьим сигналом. Зеркальный сценарий позволяет отдать приоритет сделкам на продажу.
• Определение Активной зоны трейдеров (АЗТ). Это область между двумя МА. Как правило, она выступает в роли поддержки/сопротивления. На трендовых движениях коррекции, как правило, заканчиваются в АЗТ, эта закономерность используется для набора позиций по тренду.
Также МА — хороший ориентир для выставления стоп-лоссов. Защитные ордера выносятся за линию мувинга в расчете на то, что сопротивление/поддержка в лице скользящей средней устоит и график начнет движение в нужном направлении.
Мувинги не помогут определить целевые уровни, на которых фиксируется профит. Размер Take Profit определяется трейдером на истории либо выход выполняется по обратному сигналу от скользящих средних.
Также при работе с Moving Averages рекомендуется учитывать:
• Индикатор дает сигналы с опозданием, между задержкой и значением мувинга — прямая связь. С другой стороны, увеличение параметра период в настройках снижает число ложных сигналов. Трейдер должен найти баланс между запаздыванием и качеством фильтрации точек входа.
• Исторически так сложилось, что МА с периодом 200 считается «водоразделом», границей между бычьим и медвежьим настроем рынка.
• Лучшая точка входа в направлении тренда формируется при первой коррекции. При идеальном сценарии это происходит после пробоя значимого уровня поддержки/сопротивления.
• Согласно статистике, большая часть прибыльных коррекционных движений завершается в АЗТ, ограниченной мувингами с периодами 10 и 30.
• Потенциал движения цены сегодня определяется диапазоном предыдущего дня.
Разворотные точки
Выше отметили, что скользящие средние не решают все проблемы трейдера. Например, они не помогут определить разворотные точки в режиме реального времени. Для выявления таких ситуаций предлагается использовать простейший свечной паттерн.
Бычий разворот подтверждается в ситуации, когда на 3 свечах наблюдаем неспособность продавцов продолжить нисходящее движение. Об этом говорит тот факт, что на третьей свече паттерна минимум находится выше Low 2. На рынке в это время возникает дисбаланс в сторону спроса, медведи неспособны его переломить.
Зеркальная ситуация развивается при доминировании покупателей. В какой-то момент времени быки не могут обеспечить дальнейший рост, в это время на третьей свече максимум оказывается ниже High 2.
Ценность этих простых паттернов возрастает, если они формируются в районе сильных уровней поддержки или сопротивления.
Алгоритм торговли и примеры сделок
Ниже приведем правила для длинных позиций:
- На графике наблюдается устойчивый бычий тренд, началась коррекция и актив находится в АЗТ, то есть цена вошла в диапазон между SMA10 и ЕМА30.
- SMA 200 подтверждает бычий настрой рынка, график должен находиться над ней.
- Коррекционное движение формировалось как минимум на 3 свечах.
- Есть свечной сигнал, подтверждающий точку покупки.
Это основные правила, которые должны выполняться на рабочем таймфрейме. Есть дополнительные рекомендации:
- На младшем таймфрейме (при работе на D1 – это Н1-Н4) также нужны любые бычьи сигналы.
- На младшем таймфрейме акции должны находиться над поддержкой для сделок на покупку.
Нежелательно торговать в дату выхода квартального отчета или если он будет опубликован в ближайшие 2–4 дня. Это повышает вероятность возникновения резких движений.
Для сценария снижения правила те же самые, но в обратном направлении.
Пример
1) Акции Netflix находятся в АЗТ, на зеленой свече обновлен минимум, на следующем баре выполняется требование разворотного паттерна. Сделка на покупку отработала бы в плюс.
Пример выхода из сделки акций Netflix.
Сигнал выхода из сделки: когда скользящая 10 SMA уйдет под 30 EMA, то есть пересечет ее сверху вниз. После этого ждем откат цены вверх в область АЗТ если красная свеча сформирует более низкий максимум на ней закрываем сделку.
Бывают и ложные сигналы. Например, после импульса последовал откат в зону АЗТ, на разворотной зеленой свече с минимумом выше предыдущего вошли в сделку. Через два дня цена пошла дальше вниз, чем закрыла сделку по Stop Loss.
После того, как сделка закрылась по Stop Loss, цена сформировала новый импульс роста. Далее дождались отката в область АЗТ и на разворотной свече появился сигнал на повторную покупку. Стоп поставили под минимум последней падающей свечки.
При работе по этой системе
- Не зацикливайтесь на откатах длиной в 3 свечи. Это лишь необходимый минимум, коррекция может занять и 5, и 10 баров. Важно лишь, чтобы в АЗТ сформировался сигнал, подтверждающий окончание откатного движения.
- При работе на крупных таймфреймах поработайте с историей, определите значимые уровни, постройте линии тренда. Глубина изучения графика как минимум год.
- В рассмотренном разворотном паттерне сделки на покупку возможны, когда третья свеча поднимется выше максимума второй, для коротких позиций наоборот.
И самое главное — не торопитесь закрывать сделку при движении графика в вашем направлении. Работайте со стопом и позиция закроется сама, но он в это время будет глубоко в прибыльной зоне.
В предложенной стратегии скользящие средние играют значимую роль, но не являются единственным инструментом. В трейдинге нежелательно концентрироваться на одном индикаторе, игнорируя прочие инструменты. Этим вы только навредите себе.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Swing — это крупное импульсное движение, которое можно поймать и использовать. Основной плюс подхода — увеличение соотношения прибыль/риск.
В отличие от дейтрейдинга, свинг трейдинг занимает меньше времени, не нужно всю торговую сессию смотреть в монитор. При этом прибыль можно получать такую же, как и при дейтрейдинге. Средний срок удержания позиции около двух недель. Но бывают и ситуации, когда акция растет в трендовом направлении 4–6 месяцев.
Например, рост акций НЛМК в трендовом канале длится на протяжении июня–ноября 2020 г.
Открытие и закрытие позиций в большинстве случаев происходит на основании технического анализа.
Особенности свинг трейдинга
- Большее время сохранения позиций в сравнении с дейтрейдингом
- Экономия времени на торговлю
- Тщательный выбор точек входа
- Использование меньшего кредитного плеча
Для стратегии понадобятся скользящие средние, нахождение точек разворота и понимание окончания восходящего тренда. Далее рассмотрим по порядку каждый из инструментов технического анализа. Начнем со скользящих средних.
Что такое Moving Averages (MA)
Индикатор этого типа используется для усреднения цены за определенный временной промежуток, измеряющийся в свечах. Если задать период МА равным, например, 14, это значит, что будет рассчитываться средняя цена за последние 14 свечей. Как только сформируется новая, диапазон сместится на 1 свечку вперед, поэтому в названии индикаторы и фигурирует слово «скользящие».
Читайте также: Работает ли 200-дневная скользящая средняя
Это основной принцип работы МА, а все подвиды индикатора отличаются приданием различного «веса» разным элементам диапазона, в котором рассчитывается средняя цена:
- Simple MA – просто рассчитывается среднее значение.
- Exponential MA – при расчетах на результат в большей степени влияют недавно сформированные свечи. Если задать большой период, то самые ранние бары практически не будут влиять на показания индикатора.
Для работы понадобится 2 мувинга:
- SMA 10, этот индикатор называется «быстрым» из-за малого периода. С минимальным запаздыванием формируется реакция на движения графика.
- EMA 30 – «медленный» мувинг. За счет втрое большего периода он медленнее реагирует на движения графика, фильтруя «ценовой шум».
Этот тип индикаторов интегрирован в любую торговую платформу, включая QUIK. На график нужно добавить 2 мувинга, обозначьте их разными цветами.
Рекомендации по работе со скользящими средними
Перед использованием мувингов нужно четко уяснить несколько особенностей этого инструмента:
• МА не опережает события и не показывает будущего.
• Этот индикатор не перерисовывается на истории, но до закрытия текущей свечи положение МА может незначительно меняться.
• Сам по себе факт касания ценой линии мувинга не значит ничего. Может произойти как отбой от поддержки/сопротивления, так и продолжение движения.
В отрыве от других инструментов и фильтров для поиска точек входа скользящие средние не особо полезны. Их сигналы не являются готовой торговой стратегией.
Что касается возможных сценариев использования МА в торговле, то в работу берутся сигналы нескольких типов:
• МА может выступать в роли поддержки/сопротивления, причем это динамический уровень, то есть его положение изменяется с течением времени. Для этого задается большой период мувинга, чтобы индикатор игнорировал незначительные движения графика.
• Пересечение как минимум двух МА. Если «быстрая» линия пересекает «медленную» снизу-вверх и потом они растут, это считается бычьим сигналом. Зеркальный сценарий позволяет отдать приоритет сделкам на продажу.
• Определение Активной зоны трейдеров (АЗТ). Это область между двумя МА. Как правило, она выступает в роли поддержки/сопротивления. На трендовых движениях коррекции, как правило, заканчиваются в АЗТ, эта закономерность используется для набора позиций по тренду.
Также МА — хороший ориентир для выставления стоп-лоссов. Защитные ордера выносятся за линию мувинга в расчете на то, что сопротивление/поддержка в лице скользящей средней устоит и график начнет движение в нужном направлении.
Мувинги не помогут определить целевые уровни, на которых фиксируется профит. Размер Take Profit определяется трейдером на истории либо выход выполняется по обратному сигналу от скользящих средних.
Также при работе с Moving Averages рекомендуется учитывать:
• Индикатор дает сигналы с опозданием, между задержкой и значением мувинга — прямая связь. С другой стороны, увеличение параметра период в настройках снижает число ложных сигналов. Трейдер должен найти баланс между запаздыванием и качеством фильтрации точек входа.
• Исторически так сложилось, что МА с периодом 200 считается «водоразделом», границей между бычьим и медвежьим настроем рынка.
• Лучшая точка входа в направлении тренда формируется при первой коррекции. При идеальном сценарии это происходит после пробоя значимого уровня поддержки/сопротивления.
• Согласно статистике, большая часть прибыльных коррекционных движений завершается в АЗТ, ограниченной мувингами с периодами 10 и 30.
• Потенциал движения цены сегодня определяется диапазоном предыдущего дня.
Разворотные точки
Выше отметили, что скользящие средние не решают все проблемы трейдера. Например, они не помогут определить разворотные точки в режиме реального времени. Для выявления таких ситуаций предлагается использовать простейший свечной паттерн.
Бычий разворот подтверждается в ситуации, когда на 3 свечах наблюдаем неспособность продавцов продолжить нисходящее движение. Об этом говорит тот факт, что на третьей свече паттерна минимум находится выше Low 2. На рынке в это время возникает дисбаланс в сторону спроса, медведи неспособны его переломить.
Зеркальная ситуация развивается при доминировании покупателей. В какой-то момент времени быки не могут обеспечить дальнейший рост, в это время на третьей свече максимум оказывается ниже High 2.
Ценность этих простых паттернов возрастает, если они формируются в районе сильных уровней поддержки или сопротивления.
Алгоритм торговли и примеры сделок
Ниже приведем правила для длинных позиций:
- На графике наблюдается устойчивый бычий тренд, началась коррекция и актив находится в АЗТ, то есть цена вошла в диапазон между SMA10 и ЕМА30.
- SMA 200 подтверждает бычий настрой рынка, график должен находиться над ней.
- Коррекционное движение формировалось как минимум на 3 свечах.
- Есть свечной сигнал, подтверждающий точку покупки.
Это основные правила, которые должны выполняться на рабочем таймфрейме. Есть дополнительные рекомендации:
- На младшем таймфрейме (при работе на D1 – это Н1-Н4) также нужны любые бычьи сигналы.
- На младшем таймфрейме акции должны находиться над поддержкой для сделок на покупку.
Нежелательно торговать в дату выхода квартального отчета или если он будет опубликован в ближайшие 2–4 дня. Это повышает вероятность возникновения резких движений.
Для сценария снижения правила те же самые, но в обратном направлении.
Пример
1) Акции Netflix находятся в АЗТ, на зеленой свече обновлен минимум, на следующем баре выполняется требование разворотного паттерна. Сделка на покупку отработала бы в плюс.
Пример выхода из сделки акций Netflix.
Сигнал выхода из сделки: когда скользящая 10 SMA уйдет под 30 EMA, то есть пересечет ее сверху вниз. После этого ждем откат цены вверх в область АЗТ если красная свеча сформирует более низкий максимум на ней закрываем сделку.
Бывают и ложные сигналы. Например, после импульса последовал откат в зону АЗТ, на разворотной зеленой свече с минимумом выше предыдущего вошли в сделку. Через два дня цена пошла дальше вниз, чем закрыла сделку по Stop Loss.
После того, как сделка закрылась по Stop Loss, цена сформировала новый импульс роста. Далее дождались отката в область АЗТ и на разворотной свече появился сигнал на повторную покупку. Стоп поставили под минимум последней падающей свечки.
При работе по этой системе
- Не зацикливайтесь на откатах длиной в 3 свечи. Это лишь необходимый минимум, коррекция может занять и 5, и 10 баров. Важно лишь, чтобы в АЗТ сформировался сигнал, подтверждающий окончание откатного движения.
- При работе на крупных таймфреймах поработайте с историей, определите значимые уровни, постройте линии тренда. Глубина изучения графика как минимум год.
- В рассмотренном разворотном паттерне сделки на покупку возможны, когда третья свеча поднимется выше максимума второй, для коротких позиций наоборот.
И самое главное — не торопитесь закрывать сделку при движении графика в вашем направлении. Работайте со стопом и позиция закроется сама, но он в это время будет глубоко в прибыльной зоне.
В предложенной стратегии скользящие средние играют значимую роль, но не являются единственным инструментом. В трейдинге нежелательно концентрироваться на одном индикаторе, игнорируя прочие инструменты. Этим вы только навредите себе.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter