15 декабря 2020 InvestCommunity
Цель данной статьи, показать, что активно-пассивное инвестирование с разумным подходом имеет место быть. Данный метод идеально подходит новичкам, так как снимает психологическое давление от необходимости принятия решения, постоянно мониторить рынок, читать новости и тд. Не верьте тому кто говорит, что он не переживает относительно убытков, скорее всего он переживает их в два раза сильнее.
Основная идея это выбрать максимально стабильные фишки с дивидендной поддержкой, в которых было бы не страшно "зависнуть", получая дивиденды. Далее покупать каждые 4% просадки, и закрывать позицию каждые 4% роста. Данную стратегию продвигает Григорий Богданов, как оптимальную стратегию с точки зрения комфортной для психики. Но обо всем по порядку.
1. Манименеджмент.( риск-менеджмент и тд.)
ММ это наше все.(не путать ММ с маркет-мейкером) Контроль над рисками одно из самых главных на фондовом рынке. Можно срубить 100% за месяц и тут же за месяц все это слить. Нас интересует скромность, надежность и сложный процент на длительном периоде.
Мы делим наш капитал как минимум на 5, а в идеале на 10 частей, каждая часть будет отдана одной акции.
2. Выбор акций для торговли.
Нам нужны жирные фондовые столпы, такие как Сбербанк, Газпром, Роснефть, Русгидро, Интрерао и тд. Все кто дают дивиденды и не сильно волатильны.
3. Размер позиции.
Размер каждой позиции 10% от 10ой части капитала. Если у вас 1 млн. рублей, то делим на 10 частей по 100 000р, и вот размер открываемой позиции будет равен 10% от 100 000р.
4. Расстояние между ордерами можно варьировать, но оно не должно быть менее 2-4%, а тейкпрофит в каждой позиции не должен быть меньше расстояния между ордерами. Базовым правилом выбираем 4по4, т.е. 4% между ордерами и 4% профит.
5. Методы тестирования.
Для тестов я выбрал МТ5, так как в нем мощные системы тестирования и достаточно простой язык программирования советников и индикаторов.
Базовое описание на примере производной акции с ценой 100 рублей и 1 контракту равным 1000 рублей, шагом 5по5.
1.Мы решаем, что сегодня мы начинаем жить в любви и согласии с канальей. Цена на старте 100р. Мы выставляем отложенный ордера на цене 95 рублей, размером 1000 рублей и закрываем терминал.
2. Цена падает до 95 рублей, и цепляет наш ордер, открывая позицию равную 1000р по цене 95р. После этого мы выставляем отложенный ордер по цене 90 рублей такого же объема, а на уровне 100р выставляем отложенный ордер на продажу такого же объема. Если цена возвращается до 100р, то мы получаем прибыль равно 5%, и возвращаемся на этап 1.
3. Конечно же цена может уйти на 90, и тогда мы получим второй вход по цене 90. Общий объем 2000 рублей, и мы ставим отложенный ордер на продажу по 95р. Итого у нас выходит 1 ордер с объемом 2000р и два отложенных ордера на продажу по 95р и 100р, с объемом по 1000р. Далее цена может или вырасти до 95р и тогда мы возвращаемся на пункт1 или падает до 85р где актив ждет наша третья отложка. Итак по кругу, падает покупаем каждые 5%, растет закрываем каждые 5%, но не всю сразу позицию, а только объемом 1000р.
Вот так выглядит сетка для работы:
Это кажется сложным для понимания в первый раз, но на самом деле очень просто и понятно.
Первая мысль, что на серьезной коррекции такую схему снесет в глубокую просадку, особенно в ковидный период. Так и есть, поэтому и требуется контроль над рисками, диверсификация и прочая скучная фигня.
Я давно присматриваюсь к данному подходу, его можно интегрировать во многие стратегии, взять какую-то часть, но мне стало интересно протестировать стратегии так сказать "в лоб" , поставив ее в максимально неудобные условия. Логично, что на пиках рынка данный подход не всегда уместен, но поместим подопытного в самую страшную точку последнего года, а именно в 1 января 2020. Здесь каналью будет ждать коронавирус и сильнейшее падение за последние несколько лет.
Возьмем удобный для обзора депозит в размере 800 тыс. рублей. Разбиваем его на 8 частей.(в идеале 10, но раздувать статью на 10 тестов мне бы не хотелось)
Протестируем вначале на попсовом Сбербанке. Внимание тест без учета дивидендов! Доходность по факту выше.
Настройки:
Сетка 4по4 во всех акциях.
Размер позиции: 10% на выделенную часть.(100 000р) или 4 контракта, получив примерно 10 000 рублей на один вход.
На графике поведения части, выделенной части капитала, видно ковидную просадку в марте, и быстрое восстановление к концу мая.
Итоговая просадка 15%, при прибыльности более 10%. Вполне хорошо, учитывая риски и скажем так простоту стратегии.
На самом деле результат может быть лучше, так как на визуальном тестировании, я видел места где бы поставил руками отложку, но робот не ставил, так условие не выполнялось на 0,3-0,4%.
Газпром без учета дивидендов.
Здесь ковидная просадка оказалась ощутимее.
Хотя 20% в такой аномальный период не так уж и плохо...вспоминая некоторые счета на Comon, подарившие подписчикам маржинколы.
Прибыльность скромная 3%.
Лукойл.
Нефтянка очень сильно пострадала от ситуации с коронавирусом, и по сути только сейчас начала свое восстановление. Результат не впечатляющий, но для этого и нужна диверсификация.
Просадка -28%, но в рамках общего капитала не так страшно.
Прибыльность 9%. Депозит обогнали :)
Интеррао.
Мне кажется слабенькая дивидендная поддержка, такая как в Юнипро, не стала защитой в генерирующем секторе.
Просадка -24%
Общая доходность 10%. Вполне вполне... помним, что расчеты без дивидендов.
Норильский никель в рамках диверсификации и высоких дивидендов. На самом деле акция очень волатильная, и тут бы увеличить шаг до 6-8%, но я хотел в лоб, так что в лоб.
Просадка в рамках части капитала огромная.
Зато прибыльность на высоте. Спасибо ралли в металлах.
Северсталь. Можно взять и НЛМК или ММК, но мне Севка почему-то больше импонирует.
Многие пророчили гибель металлургам, а вышло не так. Просадка всего лишь 7%.
Доходность 9% без учета дивидендов. Прекрасный результат.
Для завершения "диверсификации на коленках" возьмем золотодобычу. Для примера Полиметалл, но можно и Полюс. Золото выступило защитным активом против инфляции и паники.
Приемлемая просадка в размере -12%.
Зато огромная доходность в размере 37%.
Фосагро. Прекрасный актив для диверсификации и дивидендов. Учитывая, что компания отдает все деньги в виде дивидендов, график ожидаем.
Просадка смешные 5,6%.
Прибыльность без учета дивидендов выше депозита.
Алроса. Хороший дивидендный тикер с желанием отдавать 100% FCF акционерам. В пандемию не до алмазов.
Просадка ожидаемо высокая -27%.
Зато прибыльность более чем приличная.
Вывод: Подход правильный и надежный.В моменте капитал бы просел, но просесть в крепких активах с дивидендами не так страшно, а за счет актива в золоте и металлургах, удалось бы снизить просадку.
Вывод2: Не надо гнаться за огромными доходностями. Фондовый рынок это не казино, и тут главное надежность и минимальный риск, а сложный процент на протяжении долгого времени сделает свое дело. Не прыгайте в рынок сразу на всю котлету! А то будет как тут...
https://investcommunity.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основная идея это выбрать максимально стабильные фишки с дивидендной поддержкой, в которых было бы не страшно "зависнуть", получая дивиденды. Далее покупать каждые 4% просадки, и закрывать позицию каждые 4% роста. Данную стратегию продвигает Григорий Богданов, как оптимальную стратегию с точки зрения комфортной для психики. Но обо всем по порядку.
1. Манименеджмент.( риск-менеджмент и тд.)
ММ это наше все.(не путать ММ с маркет-мейкером) Контроль над рисками одно из самых главных на фондовом рынке. Можно срубить 100% за месяц и тут же за месяц все это слить. Нас интересует скромность, надежность и сложный процент на длительном периоде.
Мы делим наш капитал как минимум на 5, а в идеале на 10 частей, каждая часть будет отдана одной акции.
2. Выбор акций для торговли.
Нам нужны жирные фондовые столпы, такие как Сбербанк, Газпром, Роснефть, Русгидро, Интрерао и тд. Все кто дают дивиденды и не сильно волатильны.
3. Размер позиции.
Размер каждой позиции 10% от 10ой части капитала. Если у вас 1 млн. рублей, то делим на 10 частей по 100 000р, и вот размер открываемой позиции будет равен 10% от 100 000р.
4. Расстояние между ордерами можно варьировать, но оно не должно быть менее 2-4%, а тейкпрофит в каждой позиции не должен быть меньше расстояния между ордерами. Базовым правилом выбираем 4по4, т.е. 4% между ордерами и 4% профит.
5. Методы тестирования.
Для тестов я выбрал МТ5, так как в нем мощные системы тестирования и достаточно простой язык программирования советников и индикаторов.
Базовое описание на примере производной акции с ценой 100 рублей и 1 контракту равным 1000 рублей, шагом 5по5.
1.Мы решаем, что сегодня мы начинаем жить в любви и согласии с канальей. Цена на старте 100р. Мы выставляем отложенный ордера на цене 95 рублей, размером 1000 рублей и закрываем терминал.
2. Цена падает до 95 рублей, и цепляет наш ордер, открывая позицию равную 1000р по цене 95р. После этого мы выставляем отложенный ордер по цене 90 рублей такого же объема, а на уровне 100р выставляем отложенный ордер на продажу такого же объема. Если цена возвращается до 100р, то мы получаем прибыль равно 5%, и возвращаемся на этап 1.
3. Конечно же цена может уйти на 90, и тогда мы получим второй вход по цене 90. Общий объем 2000 рублей, и мы ставим отложенный ордер на продажу по 95р. Итого у нас выходит 1 ордер с объемом 2000р и два отложенных ордера на продажу по 95р и 100р, с объемом по 1000р. Далее цена может или вырасти до 95р и тогда мы возвращаемся на пункт1 или падает до 85р где актив ждет наша третья отложка. Итак по кругу, падает покупаем каждые 5%, растет закрываем каждые 5%, но не всю сразу позицию, а только объемом 1000р.
Вот так выглядит сетка для работы:
Это кажется сложным для понимания в первый раз, но на самом деле очень просто и понятно.
Первая мысль, что на серьезной коррекции такую схему снесет в глубокую просадку, особенно в ковидный период. Так и есть, поэтому и требуется контроль над рисками, диверсификация и прочая скучная фигня.
Я давно присматриваюсь к данному подходу, его можно интегрировать во многие стратегии, взять какую-то часть, но мне стало интересно протестировать стратегии так сказать "в лоб" , поставив ее в максимально неудобные условия. Логично, что на пиках рынка данный подход не всегда уместен, но поместим подопытного в самую страшную точку последнего года, а именно в 1 января 2020. Здесь каналью будет ждать коронавирус и сильнейшее падение за последние несколько лет.
Возьмем удобный для обзора депозит в размере 800 тыс. рублей. Разбиваем его на 8 частей.(в идеале 10, но раздувать статью на 10 тестов мне бы не хотелось)
Протестируем вначале на попсовом Сбербанке. Внимание тест без учета дивидендов! Доходность по факту выше.
Настройки:
Сетка 4по4 во всех акциях.
Размер позиции: 10% на выделенную часть.(100 000р) или 4 контракта, получив примерно 10 000 рублей на один вход.
На графике поведения части, выделенной части капитала, видно ковидную просадку в марте, и быстрое восстановление к концу мая.
Итоговая просадка 15%, при прибыльности более 10%. Вполне хорошо, учитывая риски и скажем так простоту стратегии.
На самом деле результат может быть лучше, так как на визуальном тестировании, я видел места где бы поставил руками отложку, но робот не ставил, так условие не выполнялось на 0,3-0,4%.
Газпром без учета дивидендов.
Здесь ковидная просадка оказалась ощутимее.
Хотя 20% в такой аномальный период не так уж и плохо...вспоминая некоторые счета на Comon, подарившие подписчикам маржинколы.
Прибыльность скромная 3%.
Лукойл.
Нефтянка очень сильно пострадала от ситуации с коронавирусом, и по сути только сейчас начала свое восстановление. Результат не впечатляющий, но для этого и нужна диверсификация.
Просадка -28%, но в рамках общего капитала не так страшно.
Прибыльность 9%. Депозит обогнали :)
Интеррао.
Мне кажется слабенькая дивидендная поддержка, такая как в Юнипро, не стала защитой в генерирующем секторе.
Просадка -24%
Общая доходность 10%. Вполне вполне... помним, что расчеты без дивидендов.
Норильский никель в рамках диверсификации и высоких дивидендов. На самом деле акция очень волатильная, и тут бы увеличить шаг до 6-8%, но я хотел в лоб, так что в лоб.
Просадка в рамках части капитала огромная.
Зато прибыльность на высоте. Спасибо ралли в металлах.
Северсталь. Можно взять и НЛМК или ММК, но мне Севка почему-то больше импонирует.
Многие пророчили гибель металлургам, а вышло не так. Просадка всего лишь 7%.
Доходность 9% без учета дивидендов. Прекрасный результат.
Для завершения "диверсификации на коленках" возьмем золотодобычу. Для примера Полиметалл, но можно и Полюс. Золото выступило защитным активом против инфляции и паники.
Приемлемая просадка в размере -12%.
Зато огромная доходность в размере 37%.
Фосагро. Прекрасный актив для диверсификации и дивидендов. Учитывая, что компания отдает все деньги в виде дивидендов, график ожидаем.
Просадка смешные 5,6%.
Прибыльность без учета дивидендов выше депозита.
Алроса. Хороший дивидендный тикер с желанием отдавать 100% FCF акционерам. В пандемию не до алмазов.
Просадка ожидаемо высокая -27%.
Зато прибыльность более чем приличная.
Вывод: Подход правильный и надежный.В моменте капитал бы просел, но просесть в крепких активах с дивидендами не так страшно, а за счет актива в золоте и металлургах, удалось бы снизить просадку.
Вывод2: Не надо гнаться за огромными доходностями. Фондовый рынок это не казино, и тут главное надежность и минимальный риск, а сложный процент на протяжении долгого времени сделает свое дело. Не прыгайте в рынок сразу на всю котлету! А то будет как тут...
https://investcommunity.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter