3 февраля 2021 smart-lab.ru
12 лет назад в ЖЖ блистал такой человек Blastarr_no_1. Он красочно рассказывал, как зарабатывал деньги десятками миллионов рублей, и в итоге заработал на кризисе 2008-2009 более 1 млрд рублей. Потом он сообщил всем что ушёл в политику и удалил свой ЖЖ. Выдумка или правда — так и осталось тайной. Вот тут 10 лет назад я делился у себя в блоге мыслями после прочтения его блога. По ссылке внутри поста на бластара можно не переходить, после удаления этот логин зарегали какие-то лохотронщики.
Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.
Основные принципы спекуляции
Основное:
Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и обоснованной боязни резкого отката (см. про опасность входа в резкий тренд)), поэтому лучше входить в него сразу, после выполнения условий ( = пробоя).
К вопросу о решительности: после закрытия позы (особенно по стопу) надо сразу же (без передышек) искать следующую возможность входа. Это будет новая отдельная независимая сделка, а старая – уже история. Этот принцип многократно в разных ситуациях упоминается ниже.
Пример: могли выбить по стопу, но в следующие пару свечек цена опять пошла в прежнюю сторону и преодолела предыдущий high (особенно если на объеме) – тут имеем классический резон для входа, это уже отдельная сделка и надо снова входить в ту же сторону, хотя это и на гораздо более дорогом уровне, чем выкинувший нас стоп. Повторим – этоотдельная сделка и не надо их сопоставлять.
Абсолютно всегда пользоваться стопами.
Не отодвигать стопы.
Не открывай позицию на уходе от уровня, т.к. это движение не имеет границ и обоснования. Входи только на пробое !
Не входить вообще, когда рынок очень волатилен (летает вверх и вниз) – погонишься на диком рынке за движением и неминуемо вылетишь по стопу.
Никогда не входить полным сайзом сразу, как бы ни было велико предполагаемое движение (т.к. оно может не разгореться). Входить только частями, пирамидой по движению.
За рынком наблюдай по 15-минуткам – там видны и боковики, и уровни. Для общей картины – дни и часы. На 5-минутки заходи только за оперативной информацией (при приближении цены к уровням).
Никогда не задавай целей для движения (типа, когда дойдет туда-то, там и откроюсь – может не дойти !). Куда дойдет, туда и дойдет, где развернется, там и развернется. Смотри только фактическое поведение цены
Техника (intraday) – о движении:
1. Хорошие, перспективные движения обычно начинаются с пробоя (особенно хорошо, если пробой прошел на существенно бОльшем объеме, чем предыдущие бары) какого-нибудь хорошего уровня: такое событие – хорошее подтверждение перспективности движения и одновременно хороший ориентир для первого стопа. По-хорошему, движения без пробоя уровня даже рассматривать не надо, или как минимум рассматривать с большим подозрением.
2. Стоящее движение всегда проявится на 15-минутках (минимум 2-3 бара одного цвета, плюс не менее 500 пунктов в случае fRTSI), в более мелкий масштаб (5 минутка) смотри только для информации о поведении рынка вблизи ключевых уровней, но решения по этому масштабу можно принимать только с подтверждением от 15-минуток, т.к. на 5-минутках много дерготни в обе стороны.
3. Нестоящие движения (начавшиеся в вакууме, без пробоя) – и рассматривать смысла нет.
4. В ожидании пробоя обязательно оглянись – есть ли в сторону пробоя уже идущий тренд (см. главку о трендах) – если есть, то это очень хорошее подтверждение пробою и можно сесть на этот тренд (т.е. привязать входы и стопы к этому тренду).
Техника (intraday) – о выявлении уровней:
1. Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) - короче, плотно на нем полежат.
2. Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.
3. Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).
4. Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.
5. Не открывай позицию на уходе от уровня, т.к. это движение не имеет границ и обоснования. Входи только на пробое !
6. Детализация п.5: Опять же, не старайся предвосхитить поведение рынка: если цена долго ползет по уровню, то в принципе неизвестно, куда она пойдет – за уровень или от уровня — и поэтому не входи в позу заранее, в предвосхищении последующего движения (особенно против того тренда, в котором цена подошла к уровню).
Пример — 1 (5-минутный график): цена дошла в downtrend’е до сильной поддержки, в результате тренд сломался (а на самом деле – только скорректировался, оставаясь в силе !) и пошёл боковик. Через час с лишним (!) на третьем соприкосновении с поддержкой (!) я купил лонг и еще через 15 минут цена пробила поддержку и пошла дальше вниз.Вывод: ни время в боковике, ни количество тестирований не есть гарантия непробития уровня. Я поспешил, т.к. был уверен, что цена не пробьет подержку и пойдет вверх. А на самом деле надо было пользоваться пунктом 5: вообще забыть про лонг и брать только ясный шорт в случае пробоя вниз (каковой и случился !). А если бы пошло вверх, то там можно было бы искать новые пробои, аптренды и там уж и входить.
Пример-2 (5-минутка, в тот же день !): цена долго шла в боковике (но, опять же, глобальный даунтренд оставался в силе !), причем жалась к верхней границе и даже пробила ее на 200 пунктов (правда, эта 5-минутка закрылась внутри диапазона). А уже в следующие 5 минут цена просвистела вниз и пробилась вниз из диапазона. Вывод: на этом пробое вверх нельзя сразу брать, хотя объем на этом пробое несомненно велик, т.к. во-первых, глобальный даунтренд оставался в силе, во-вторых, пробой мелкий (200 пунктов), в-третьих, свечка закрылась внутри диапазона, в-четвертых, чтобы пробой разгорелся, надо дождаться как минимум закрытия вне диапазона, а еще надежнее – входить на пробое 55750 (следующий и более серьезный уровень). Очень похоже на вынос шортистских стопов (см. главку о стопоснимателях) по наивысшей цене, чтобы хорошим сайзом удобно войти там в шорт.
Пример-3: цена дошла в downtrend’е до очень важного уровня (даже на дневных графиках он важен!)
Техника (intraday) – входы на пробое уровня, техника:
1. Вход в тренды – см. соответствующую главку о трендах.
2. Первый вариант входа: входить можно через стоп-ордер, напр, на покупку: ставить стоп выше уровня пунктов на 200-300, дальше не надо. Если дошли до стопа – значит, уровень прошли и можно покупать. С шортом – то же, но наоборот. Этим способом можно пользоваться только для подтвержденных (см. соответствующую главку) уровней, иначе – если уровень не настоящий и проходится без задержки — можно подключиться на самом излете к уже закончившемуся движению !
3. Второй вариант – побезопаснее (т.к. лимит можно поставить не на 200-300, а на 100-200 пунктов от уровня, а стоп-то в том же месте, итого – потенциальные потери меньше). Этот вариант основан на наблюдении, что после лихого пробоя обычно цена слегка откатывается (кстати, до какого предела откатится – можно посмотреть по предыдущим локальным экстремумам). Суть – после пробоя и улета цены ставить лимитный ордер в сторону движения: цена вернется и ты войдёшь в нужную сторону. Плюсы: а) Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, см. выше (delta). Минусы: а) Это контртрендовый вход и ловля ножа. б) Имеет бОльшую вероятность пропустить вход, особенно на резком и уверенном движении.
4. Третий вариант – самый безопасный. Суть – после пробоя уровня и возвращения цены (см. п. 2) выловить момент, когда цена уже выдохлась, уровень пробивать не будет, и в этот момент поставить стоп-ордер чуть ниже и в сторону первоначального пробоя. Если цена действительно не собирается пробивать обратно, то она покатится в сторону первоначального пробоя и ты войдешь в позу. Плюсы: а) Это вход по тренду, б) Подтверждение того, что цена не собирается обратно прорываться за пробитый уровень. в) Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, аналогичные п. 2 (delta). Минусы: а) Нужно караулить момент, когда можно поставить ордер на вход. б) Самая большая вероятность пропустить вход.
5. По рынку входить – вообще стремно, т.к. мануально вводить приказ – не успеешь, на пробое цена улетает и купишь задорого. Да и опять же, после пробоя часто следует откат, поэтому можно купить дешевле. По рынку надо входить только на сильных движениях, а сильное оно будет или нет – поначалу неизвестно. И в крайнем случае, как уже говорилось,лучше вообще не купить, чем войти по рынку на хае и попасть на деньги.
6. В любом случае стоп безусловно надо ставить сразу вместе с ордером на вход.
7. Стоп – на 200-300 пунктов под уровень, дальше не надо.
8. В принципе, можно попробовать комбинировать варианты 1 и 2/3 (1 – не пропустишь резкий пробой, 2/3 – добавишь позу при малом увеличении риска из-за близкого стопа). Но по сути это — разбавление позы, что есть противу всех основ…
Техника (intraday) – входы на пробое уровня, стратегия:
1. Не пропусти вход (нужна решительность !): если к известному уровню близко подошли (на 100 пунктов), потом достаточно далеко и надолго отошли, а потом опять подошли плотно – значит, цена тянется к уровню и есть большая вероятность уровень пробить. Тогда надо заранее ставить стоп-ордер на вход по пробою уровня (1й способ входа) примерно на 200-300 пунктов за уровнем.
Еще иллюстрация этого же:
3. Цена так и не ушла далеко от уровня, и в конце концов уверенно его пробила – далеко и на большом объеме:
Техника (intraday) – о стопах:
1. Частный случай – стоп в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
2. В fRTSI стопы можно ставить на расстояние до 200-300 пунктов ниже уровня, могут на эту величину пробить, но если пробили дальше – считай, уровень прошли и уж подавно движение, на которое первоначально рассчитывал — сломалось.
3. Стопы всегда надо привязывать к графику (подтвержденные уровни, в крайнем случае - hi/lo баров, экстремумы). В воздухе (в т.ч. по расчётам, напр., по запланированному размеру убытка/дохода) никогда не вешай — объяснение простое: рынок ничего не знает о твоем входе, но хорошо знает об имеющихся уровнях.
4. Вообще, стопы ставить далеко не надо, 300 пунктов от уровня — максимум. Если негде поблизости поставить стоп – значит, сейчас уже слишком большой риск в случае (всегда возможного!) неблагоприятного движения, значит, пропустил момент входа и теперь уже жди следующего.
5. Стопы не надо механически привязывать к круглым числам (напр, к тысячным). Наоборот, приоритет надо смело отдавать реальным уровням/экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.
6. Стоп по позиции надо в первую очередь соотносить со входом в эту позицию, т.к. вылет по стопу свидетельствует об ошибочном входе в эту позицию, и не надо стоп отодвигать куда-то сильно дальше в поисках мнимого подтверждения – так только против движения в позе поедешь и потеряешь больше. Если входишь на пробое уровня, то и стоп привязывай к пробиваемому уровню, а не к тренду, который идет в том же направлении, но где-то далеко, т.к. работа по тренду в данном случае – отдельная позиция! Аналогично, если едешь в тренде или входишь в него на линии тренда, стоп тоже привязывай к нему в первую очередь. Исключением может быть только если стоп по тренду и стоп по уровню более менее близки (100-200 пунктов) – тогда наоборот, надо пожертвовать этими 100-200 пунктами потенциального убытка но получить доп. уверенность в стопе («дважды обоснованный стоп»).
Техника (intraday) – о передвижении стопов:
Частный случай – передвижение стопов в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
Никогда не отодвигать стопы от неблагоприятного движения цены.
Стопы можно пододвигать только после того, как выявится экстремум/уровень, дальнейшее неблагоприятное преодоление которого можно считать как признак завершения движения. Вот под такой выявившийся уровень (с небольшим запасом, пунктов в 200 максимум) и можно передвигать стоп.
В принципе, чем быстрее движение, тем скорее надо стоп выводить в безубыток. Если резко взлетели, в одной 15-минутной свечке – то можно в виде исключения стоп в безубыток и без привязки к уровню выставить, т.к. на таком резком движении скорее всего и вылетишь по стопу быстро из-за резкого отката.
Детализация предыдущего пункта – о передвижении стопов после пробоя: после пробоя надо стоп как можно раньше – например, уже в конце пробойной свечки — выводить в безубыток (т.к. существенная часть пробоев оканчивается откатом обратно за уровень и так хоть будешь не в минусе), но дальше не двигать какое-то время, ожидать развития движения. Если движение пойдет дальше (некоторые пробои могут развиваться довольно далеко, пунктов на 1000) – двигать за ним стоп. Итог этой деятельности – ущипывание части пробоя (50-70%) и вылет на начале откат
Техника (intraday) – о пирамидинге:
Частный случай — пирамидинг в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
Пирамидить исключительно по движению. Убытки не усреднять !
Не надо механически добавлять просто по продвижению на NN пунктов (напр., 1000) или при преодолении очередного N-тысячного уровня, т.к. такое ничем не обоснованное добавление может привести к убытку – потому, что цена может легко отлететь назад, ведь уровней-то никаких нет, за которые такое открытие могло бы быть зацеплено. Поэтомудобавлять надо точно так же, как и любое самостоятельное открытие позы – только после уверенного пробоя подтвержденного уровня ! Нет уровня – нет добавления, лучше 1 контрактом проехать все движение, чем неправильными добавками сдать профит вообще.
После первого же добавления позы общий стоп очень желательно ставить на безубыток всей позе, или, в крайнем случае, если общий стоп первоначально не на безубытке, то надо его все-таки как можно скорее вывести на безубыток. В любом случае общий стоп не должен увеличивать общий потенциальный убыток по сравнению с таковым до добавления позы. Если удовлетворяющий этим условиям стоп поставить некуда, то не добавляйся вообще. Важно напомнить, что и добавления, и стопы надо привязывать к экстремумам/уровням !
Идея (потенциальная) – каждое добавление считать самостоятельной позицией, со своим стопом.
Техника – о трендах:
Классические тренды (для аптренда — возрастающие лои, для даунтренда – понижающиеся хаи) несомненно продолжают существовать.
Тренды надо искать не менее, чем на 15-минутках fRTSI. На 5-минутках не ищи – там всё слишком скоротечно.
Тренд – не идеально прямая линия, он может то ускоряться, то замедляться, но тем не менее, на 15-минутках он более-менее похож на прямую (или ломаную последовательность отрезков в одном общем направлении). Пробои и недолеты не должны быть более 200-300 пунктов.
Вход в тренд – не ранее, чем на 3-й опорной точке (1-я – начало, 2-я – выявление (линия-то через 2 точки идет), 3-я — подтверждение). Вход этот – с близким стопом (пунктов 200-300, не более), благо, если тренд в силе, то до стопа не дойдет, а пойдет дальше по тренду, а если уж дошло – значит, тренда-то и нет.
Вход в резкий (наклон линии больше 1000 пунктов в час) тренд – исключение, не надо в резкий тренд входить на 3й опорной точке, т.к. резкий тренд долго не держится и сильно же и корректируется (и на этом можно вылететь по стопу), и в лучшем случае переходит в более пологий тренд, в который уже можно входить на 3й поддержке, либо входить на сильном уровне. Вобщем, не спеши, жди, пока закончится корректировка тренда (кстати, эта корректировка может идти в своем мини-тренде – см. картинку, поэтому, когда он сломается, напр., будет пробит свечкой на хорошем объеме, а основной тренд к этому моменту еще будет не сломан – значит, корректировка закончена)
Не входить вообще, когда рынок очень волатилен (летает вверх и вниз) – погонишься на диком рынке за движением и неминуемо вылетишь по стопу.
Вход в тренд на линии тренда — это всегда опасно, т.к. это вход против второстепенного движения и ловля ножа. Поэтому для подстраховки можно так (на примере даунтренда):
1) ждать, когда второстепенное движение (или боковик !!!) дойдет примерно в район предполагаемой линии тренда — беспокоиться нужно начинать пунктов за 300-400 до того, не раньше.
2) далее внимательно смотрим: второстепенное движение (направленное к ожидаемой линии тренда) можно считать законченным, когда хай только что закрывшейся свечки (на 5-минутках) ниже хая предыдущей. Тогда на открытии новой свечки сразу входи, только что образованный наивысший хай (= хай пред-предыдущей свечки) считай за точку подтверждения тренда и стоп ставь «недалеко» (см. ниже) за ней.
В качестве доп. подтверждения хорошо, если не только хай ниже, но и лой тоже ниже (ну или хотя бы не выше, чем на 50-100 пунктов).
Однако надо иметь в виду, что «недалеко» — это пунктов 300, т.к. иначе все-таки могут снести, если вскоре последует еще одно более-менее сильное движение против тренда (пример — см. белую свечку в районе 15:50 на рисунке), которое его подкорректирует. А уж если и 300 пунктов снесли — всё, хана.
А может наоборот, стоп потеснее, пусть сносят, а потом по этому же самому правилу (дождавшись окончания второстепенного движения) можно и перезайти в тренд. Но перезайти готовься сразу же, как будто и не вылетал только что (этот Основной Принцип уже описан).
Впрочем, надо по обстановке смотреть.
При входе в тренд на линии очень важно помнить о войне трендов – оглянись, нет ли противоположного тренда, и если есть – ни за что не входи, обожди результата битвы (т.к. он может быть не в пользу того тренда, в который входишь).
Т.к. вход на линии тренда – это ловля ножа, то иногда лучше такой нож вообще не пытаться ловить, если он слишком резво летит (для подстраховки — см. выше правило о затухании второстепенного движения к линии тренда):
Слом тренда – тренд не ломается единичным пробоем или поломкой в очередной точке подтверждения (так он только корректируется) и не аннулируется долгим боковиком. Тренд ломается и аннулируется только преодолением его последнего экстремума (превышение предыдущего хая для даунтренда и опуск ниже последнего лоя для аптреда) – запасец тут можно закладывать небольшой, в зависимости от масштаба и длительности тренда пунктов 100 (5 минутка) – 200 (15 минутка) — 300 (часовик).
Вечная война трендов (следствие предыдущего пункта) – очень часто одновременно существуют тренды, направленные навстречу друг другу, например, основной тренд и коррекция. Момент слома одного из этих трендов (признак слома – преодоление последнего экстремума, см. выше) очень важен – если первым сломался тренд коррекции, значит, она кончилась и можно продолжать идти по основному тренду, а если первым сломался основной тренд, значит, ему хана. В столкновении трендов вовсе не обязательно победит более старый !
Следствие предыдущего пункта (про войну трендов) – часто в одну сторону идут тренды разной крутизны. Так вот, они независимы, и слом одного не отменяет прочих! Поэтому, например, если сломан только резкий даунтренд, это вовсе не значит, что надо покупать, т.к. есть еще и более старый, плавный
Выход из тренда – только по стопу, т.к. пока тренд не сломан (о чем и скажет грамотный стоп), он в силе и надо на нем ехать.
Следствие предыдущего пункта – не выходи из тренда с целью чуть пониже перезайти, на самом тренде – рискуешь вообще не войти, выпасть из движения !
Стопы в тренде – по определению должны стоять чуть за трендовой линией (недалеко, пунктов на 200-300, дальше не надо). Плюс чрезвычайно желательно соблюсти общее правило – привязывать стопы к уровням на графике, т.е. если для привязки стопа к уровню надо его еще отодвинуть пунктов на 100-200, то надо смело на это идти. Такой дважды обоснованный стоп довольно надежен – не выкинет из тренда, а уж если выкинут – то и тренду хана.
Пирамидинг по тренду – классический, т.е. добавлять на линии тренда или для надежности чуть забегая навстречу цене (пунктов на 100-200, не более). Тоже хорошо бы при этом соблюсти общее правило – привязывать вход к уровням, тогда такой дважды обоснованный вход будет понадежнее. Общий стоп после добавки сразу сдвигать поближе (под точку добавки, с учетом тренда и уровней – см. п. 6).
Пока тренд в силе, можно продолжать входить в него и после вылета по стопу (значит, тренд несколько изменил наклон или стопосниматели сняли стопы – о них ниже). Но, повторно входя в тренд, ставь ордер на вход не «выгоднее» для себя, т.е. за трендом (ниже аптренда, например), а по ходу тренда (т.е. выше аптренда, например) пунктов на 50-100 – если цена туда вернулась, значит, тренд еще в силе. А если уж она туда не дошла – тренду хана (а вот до «выгодного» уровня может и дойти – и ты войдешь ошибочно).
Если тренд проносит цену сквозь крепкий уровень, и после этого пробоя подтверждается в очередной тестовой точке, то и тренд сильный (= продолжится далее, правда, насколько далеко за уровень – неизвестно, может, всего на 500-800 пунктов), и пробой истинный.
Проколы трендов – встречаются ситуации, когда тренд проколот, и даже проколами превышен предыдущий экстремум, но все свечки закрылись в тренде и далее цена пошла по тренду (1й рисунок). В принципе, защита от входа против тренда такая: либо увеличить запас (пунктов до 200-300 от предыдущего экстремума тренда), либо ждать закрытия свечки за трендом (опасность упустить время). Но с другой стороны, такие проколы должны вызывать очень большие сомнения в жизнеспособности тренда – скорее всего, он все-таки скоро сломается (как и произошло — рисунок 2)
Аналог предыдущего пункта – ложное подтверждение тренда: когда, например, в аптренде превышен предыдущий хай, но имеются признаки опасности: 1) Неуверенное преодоление предыдущей вершины (объем — хорош, но превышение всего пунктов на 200, а на закрытии свечки превышение и того меньше), 2) Неопределенность лоя (он большой черной свечкой поломан), т.е. неуверенность в самом наличии аптренда. Защита: по п. 1 — подождать более уверенного пробоя (закрытия свечки повыше, пробоя подальше), если и входить — то с близким стопом, не под трендом/лоем. По п .2 — подождать формирования нормального лоя и подтверждения аптренда (т.е. получается вообще бы не вошел и был бы ПРАВ
Еще иллюстрация этого же: цена подошла к уровню в хорошем аптренде, немножко пробила уровень (меньше чем на 200 пунктов), отошла, подтвердив аптренд, опять уперлась в уровень и потом резко отвалилась, поломав аптренд. Тут защита только одна – входить на пробое только с запасом по превышению (см. главку о входе на пробоях уровня – 200-300 пунктов) и с близким стопом (под пробиваемым уровнем, а не под трендом), входить в аптренд – тоже с близким стопом:
Бестрендье — бывает иногда такое: был даунтренд, он уверенно сломался, пошел аптренд, который вскоре тоже уверенно сломался, опять пошел даунтренд, который опять сломался и т.д. Куда ни пристроишься – все не так, все по стопу сносит. На рынке начинается беспорядочный расколбас, т.е. по сути полное отсутствие всяких трендов и чистое метание цены в диапазоне. Такое БЕСТРЕНДЬЕ надо обязательно переждать в стороне – ждать, пока цена выйдет из диапазона:
Техника – о Стопоснимателях:
Эти волки позорные реально существуют. Пример ситуации (уже прокомментирована в дневничке):
До 21:15 полз медленный аптренд, в который насело много мелких пассажиров. Чуть ранее был выход за 64000, но потом медленно отползли к 63850 (утоптанный ранее уровень), и по ходу этого отползания кое-кто нашортил. Итого первые имели близкие стопы (из-за близости аптренда), а вторые нашортили и ждали продолжения банкета — прохода за 63800.
И вот, в 21:16 по рынку выливается всего несколько сот контрактов. Пробой 63800. Первых сносит, идет каскад стопов, вторые тоже нажимают, добавляют шортов. Рынок падает (хотя и недалеко, на 200 пунктов, но это и неважно). Навстречу льющемуся объему идет закупка 3000 — 4000 контрактов за 1 минуту.
Как себя вести. Иметь близкий стоп под трендом – правильно, и вылететь в момент снятия стопов – не зазорно. Но вот не войти на последующем крупном закупе – ПОЗОР и попрание одного из Основных Принципов – ищи возможность входа сразу же после закрытия предыдущей позиции.
Итак, сразу же после вылета: смотреть, докуда дольется. Если прольется недалеко (1й подтверждающий признак), на 200-500 пунктов, развернулось и пошло обратно, и при этом многократно возрастает объем (2й и главный подтверждающий признак) – всё ясно, стопосниматели закупаются и цена пойдет много выше. Смекнув про это, готовься войти обратно в направлении закупа (= в направлении исходного своего движения) в районе цены, на которой слетел по стопу. Можешь сразу же и стоп ордер поставить.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.
Основные принципы спекуляции
Основное:
Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и обоснованной боязни резкого отката (см. про опасность входа в резкий тренд)), поэтому лучше входить в него сразу, после выполнения условий ( = пробоя).
К вопросу о решительности: после закрытия позы (особенно по стопу) надо сразу же (без передышек) искать следующую возможность входа. Это будет новая отдельная независимая сделка, а старая – уже история. Этот принцип многократно в разных ситуациях упоминается ниже.
Пример: могли выбить по стопу, но в следующие пару свечек цена опять пошла в прежнюю сторону и преодолела предыдущий high (особенно если на объеме) – тут имеем классический резон для входа, это уже отдельная сделка и надо снова входить в ту же сторону, хотя это и на гораздо более дорогом уровне, чем выкинувший нас стоп. Повторим – этоотдельная сделка и не надо их сопоставлять.
Абсолютно всегда пользоваться стопами.
Не отодвигать стопы.
Не открывай позицию на уходе от уровня, т.к. это движение не имеет границ и обоснования. Входи только на пробое !
Не входить вообще, когда рынок очень волатилен (летает вверх и вниз) – погонишься на диком рынке за движением и неминуемо вылетишь по стопу.
Никогда не входить полным сайзом сразу, как бы ни было велико предполагаемое движение (т.к. оно может не разгореться). Входить только частями, пирамидой по движению.
За рынком наблюдай по 15-минуткам – там видны и боковики, и уровни. Для общей картины – дни и часы. На 5-минутки заходи только за оперативной информацией (при приближении цены к уровням).
Никогда не задавай целей для движения (типа, когда дойдет туда-то, там и откроюсь – может не дойти !). Куда дойдет, туда и дойдет, где развернется, там и развернется. Смотри только фактическое поведение цены
Техника (intraday) – о движении:
1. Хорошие, перспективные движения обычно начинаются с пробоя (особенно хорошо, если пробой прошел на существенно бОльшем объеме, чем предыдущие бары) какого-нибудь хорошего уровня: такое событие – хорошее подтверждение перспективности движения и одновременно хороший ориентир для первого стопа. По-хорошему, движения без пробоя уровня даже рассматривать не надо, или как минимум рассматривать с большим подозрением.
2. Стоящее движение всегда проявится на 15-минутках (минимум 2-3 бара одного цвета, плюс не менее 500 пунктов в случае fRTSI), в более мелкий масштаб (5 минутка) смотри только для информации о поведении рынка вблизи ключевых уровней, но решения по этому масштабу можно принимать только с подтверждением от 15-минуток, т.к. на 5-минутках много дерготни в обе стороны.
3. Нестоящие движения (начавшиеся в вакууме, без пробоя) – и рассматривать смысла нет.
4. В ожидании пробоя обязательно оглянись – есть ли в сторону пробоя уже идущий тренд (см. главку о трендах) – если есть, то это очень хорошее подтверждение пробою и можно сесть на этот тренд (т.е. привязать входы и стопы к этому тренду).
Техника (intraday) – о выявлении уровней:
1. Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) - короче, плотно на нем полежат.
2. Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.
3. Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).
4. Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.
5. Не открывай позицию на уходе от уровня, т.к. это движение не имеет границ и обоснования. Входи только на пробое !
6. Детализация п.5: Опять же, не старайся предвосхитить поведение рынка: если цена долго ползет по уровню, то в принципе неизвестно, куда она пойдет – за уровень или от уровня — и поэтому не входи в позу заранее, в предвосхищении последующего движения (особенно против того тренда, в котором цена подошла к уровню).
Пример — 1 (5-минутный график): цена дошла в downtrend’е до сильной поддержки, в результате тренд сломался (а на самом деле – только скорректировался, оставаясь в силе !) и пошёл боковик. Через час с лишним (!) на третьем соприкосновении с поддержкой (!) я купил лонг и еще через 15 минут цена пробила поддержку и пошла дальше вниз.Вывод: ни время в боковике, ни количество тестирований не есть гарантия непробития уровня. Я поспешил, т.к. был уверен, что цена не пробьет подержку и пойдет вверх. А на самом деле надо было пользоваться пунктом 5: вообще забыть про лонг и брать только ясный шорт в случае пробоя вниз (каковой и случился !). А если бы пошло вверх, то там можно было бы искать новые пробои, аптренды и там уж и входить.
Пример-2 (5-минутка, в тот же день !): цена долго шла в боковике (но, опять же, глобальный даунтренд оставался в силе !), причем жалась к верхней границе и даже пробила ее на 200 пунктов (правда, эта 5-минутка закрылась внутри диапазона). А уже в следующие 5 минут цена просвистела вниз и пробилась вниз из диапазона. Вывод: на этом пробое вверх нельзя сразу брать, хотя объем на этом пробое несомненно велик, т.к. во-первых, глобальный даунтренд оставался в силе, во-вторых, пробой мелкий (200 пунктов), в-третьих, свечка закрылась внутри диапазона, в-четвертых, чтобы пробой разгорелся, надо дождаться как минимум закрытия вне диапазона, а еще надежнее – входить на пробое 55750 (следующий и более серьезный уровень). Очень похоже на вынос шортистских стопов (см. главку о стопоснимателях) по наивысшей цене, чтобы хорошим сайзом удобно войти там в шорт.
Пример-3: цена дошла в downtrend’е до очень важного уровня (даже на дневных графиках он важен!)
Техника (intraday) – входы на пробое уровня, техника:
1. Вход в тренды – см. соответствующую главку о трендах.
2. Первый вариант входа: входить можно через стоп-ордер, напр, на покупку: ставить стоп выше уровня пунктов на 200-300, дальше не надо. Если дошли до стопа – значит, уровень прошли и можно покупать. С шортом – то же, но наоборот. Этим способом можно пользоваться только для подтвержденных (см. соответствующую главку) уровней, иначе – если уровень не настоящий и проходится без задержки — можно подключиться на самом излете к уже закончившемуся движению !
3. Второй вариант – побезопаснее (т.к. лимит можно поставить не на 200-300, а на 100-200 пунктов от уровня, а стоп-то в том же месте, итого – потенциальные потери меньше). Этот вариант основан на наблюдении, что после лихого пробоя обычно цена слегка откатывается (кстати, до какого предела откатится – можно посмотреть по предыдущим локальным экстремумам). Суть – после пробоя и улета цены ставить лимитный ордер в сторону движения: цена вернется и ты войдёшь в нужную сторону. Плюсы: а) Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, см. выше (delta). Минусы: а) Это контртрендовый вход и ловля ножа. б) Имеет бОльшую вероятность пропустить вход, особенно на резком и уверенном движении.
4. Третий вариант – самый безопасный. Суть – после пробоя уровня и возвращения цены (см. п. 2) выловить момент, когда цена уже выдохлась, уровень пробивать не будет, и в этот момент поставить стоп-ордер чуть ниже и в сторону первоначального пробоя. Если цена действительно не собирается пробивать обратно, то она покатится в сторону первоначального пробоя и ты войдешь в позу. Плюсы: а) Это вход по тренду, б) Подтверждение того, что цена не собирается обратно прорываться за пробитый уровень. в) Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, аналогичные п. 2 (delta). Минусы: а) Нужно караулить момент, когда можно поставить ордер на вход. б) Самая большая вероятность пропустить вход.
5. По рынку входить – вообще стремно, т.к. мануально вводить приказ – не успеешь, на пробое цена улетает и купишь задорого. Да и опять же, после пробоя часто следует откат, поэтому можно купить дешевле. По рынку надо входить только на сильных движениях, а сильное оно будет или нет – поначалу неизвестно. И в крайнем случае, как уже говорилось,лучше вообще не купить, чем войти по рынку на хае и попасть на деньги.
6. В любом случае стоп безусловно надо ставить сразу вместе с ордером на вход.
7. Стоп – на 200-300 пунктов под уровень, дальше не надо.
8. В принципе, можно попробовать комбинировать варианты 1 и 2/3 (1 – не пропустишь резкий пробой, 2/3 – добавишь позу при малом увеличении риска из-за близкого стопа). Но по сути это — разбавление позы, что есть противу всех основ…
Техника (intraday) – входы на пробое уровня, стратегия:
1. Не пропусти вход (нужна решительность !): если к известному уровню близко подошли (на 100 пунктов), потом достаточно далеко и надолго отошли, а потом опять подошли плотно – значит, цена тянется к уровню и есть большая вероятность уровень пробить. Тогда надо заранее ставить стоп-ордер на вход по пробою уровня (1й способ входа) примерно на 200-300 пунктов за уровнем.
Еще иллюстрация этого же:
3. Цена так и не ушла далеко от уровня, и в конце концов уверенно его пробила – далеко и на большом объеме:
Техника (intraday) – о стопах:
1. Частный случай – стоп в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
2. В fRTSI стопы можно ставить на расстояние до 200-300 пунктов ниже уровня, могут на эту величину пробить, но если пробили дальше – считай, уровень прошли и уж подавно движение, на которое первоначально рассчитывал — сломалось.
3. Стопы всегда надо привязывать к графику (подтвержденные уровни, в крайнем случае - hi/lo баров, экстремумы). В воздухе (в т.ч. по расчётам, напр., по запланированному размеру убытка/дохода) никогда не вешай — объяснение простое: рынок ничего не знает о твоем входе, но хорошо знает об имеющихся уровнях.
4. Вообще, стопы ставить далеко не надо, 300 пунктов от уровня — максимум. Если негде поблизости поставить стоп – значит, сейчас уже слишком большой риск в случае (всегда возможного!) неблагоприятного движения, значит, пропустил момент входа и теперь уже жди следующего.
5. Стопы не надо механически привязывать к круглым числам (напр, к тысячным). Наоборот, приоритет надо смело отдавать реальным уровням/экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.
6. Стоп по позиции надо в первую очередь соотносить со входом в эту позицию, т.к. вылет по стопу свидетельствует об ошибочном входе в эту позицию, и не надо стоп отодвигать куда-то сильно дальше в поисках мнимого подтверждения – так только против движения в позе поедешь и потеряешь больше. Если входишь на пробое уровня, то и стоп привязывай к пробиваемому уровню, а не к тренду, который идет в том же направлении, но где-то далеко, т.к. работа по тренду в данном случае – отдельная позиция! Аналогично, если едешь в тренде или входишь в него на линии тренда, стоп тоже привязывай к нему в первую очередь. Исключением может быть только если стоп по тренду и стоп по уровню более менее близки (100-200 пунктов) – тогда наоборот, надо пожертвовать этими 100-200 пунктами потенциального убытка но получить доп. уверенность в стопе («дважды обоснованный стоп»).
Техника (intraday) – о передвижении стопов:
Частный случай – передвижение стопов в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
Никогда не отодвигать стопы от неблагоприятного движения цены.
Стопы можно пододвигать только после того, как выявится экстремум/уровень, дальнейшее неблагоприятное преодоление которого можно считать как признак завершения движения. Вот под такой выявившийся уровень (с небольшим запасом, пунктов в 200 максимум) и можно передвигать стоп.
В принципе, чем быстрее движение, тем скорее надо стоп выводить в безубыток. Если резко взлетели, в одной 15-минутной свечке – то можно в виде исключения стоп в безубыток и без привязки к уровню выставить, т.к. на таком резком движении скорее всего и вылетишь по стопу быстро из-за резкого отката.
Детализация предыдущего пункта – о передвижении стопов после пробоя: после пробоя надо стоп как можно раньше – например, уже в конце пробойной свечки — выводить в безубыток (т.к. существенная часть пробоев оканчивается откатом обратно за уровень и так хоть будешь не в минусе), но дальше не двигать какое-то время, ожидать развития движения. Если движение пойдет дальше (некоторые пробои могут развиваться довольно далеко, пунктов на 1000) – двигать за ним стоп. Итог этой деятельности – ущипывание части пробоя (50-70%) и вылет на начале откат
Техника (intraday) – о пирамидинге:
Частный случай — пирамидинг в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
Пирамидить исключительно по движению. Убытки не усреднять !
Не надо механически добавлять просто по продвижению на NN пунктов (напр., 1000) или при преодолении очередного N-тысячного уровня, т.к. такое ничем не обоснованное добавление может привести к убытку – потому, что цена может легко отлететь назад, ведь уровней-то никаких нет, за которые такое открытие могло бы быть зацеплено. Поэтомудобавлять надо точно так же, как и любое самостоятельное открытие позы – только после уверенного пробоя подтвержденного уровня ! Нет уровня – нет добавления, лучше 1 контрактом проехать все движение, чем неправильными добавками сдать профит вообще.
После первого же добавления позы общий стоп очень желательно ставить на безубыток всей позе, или, в крайнем случае, если общий стоп первоначально не на безубытке, то надо его все-таки как можно скорее вывести на безубыток. В любом случае общий стоп не должен увеличивать общий потенциальный убыток по сравнению с таковым до добавления позы. Если удовлетворяющий этим условиям стоп поставить некуда, то не добавляйся вообще. Важно напомнить, что и добавления, и стопы надо привязывать к экстремумам/уровням !
Идея (потенциальная) – каждое добавление считать самостоятельной позицией, со своим стопом.
Техника – о трендах:
Классические тренды (для аптренда — возрастающие лои, для даунтренда – понижающиеся хаи) несомненно продолжают существовать.
Тренды надо искать не менее, чем на 15-минутках fRTSI. На 5-минутках не ищи – там всё слишком скоротечно.
Тренд – не идеально прямая линия, он может то ускоряться, то замедляться, но тем не менее, на 15-минутках он более-менее похож на прямую (или ломаную последовательность отрезков в одном общем направлении). Пробои и недолеты не должны быть более 200-300 пунктов.
Вход в тренд – не ранее, чем на 3-й опорной точке (1-я – начало, 2-я – выявление (линия-то через 2 точки идет), 3-я — подтверждение). Вход этот – с близким стопом (пунктов 200-300, не более), благо, если тренд в силе, то до стопа не дойдет, а пойдет дальше по тренду, а если уж дошло – значит, тренда-то и нет.
Вход в резкий (наклон линии больше 1000 пунктов в час) тренд – исключение, не надо в резкий тренд входить на 3й опорной точке, т.к. резкий тренд долго не держится и сильно же и корректируется (и на этом можно вылететь по стопу), и в лучшем случае переходит в более пологий тренд, в который уже можно входить на 3й поддержке, либо входить на сильном уровне. Вобщем, не спеши, жди, пока закончится корректировка тренда (кстати, эта корректировка может идти в своем мини-тренде – см. картинку, поэтому, когда он сломается, напр., будет пробит свечкой на хорошем объеме, а основной тренд к этому моменту еще будет не сломан – значит, корректировка закончена)
Не входить вообще, когда рынок очень волатилен (летает вверх и вниз) – погонишься на диком рынке за движением и неминуемо вылетишь по стопу.
Вход в тренд на линии тренда — это всегда опасно, т.к. это вход против второстепенного движения и ловля ножа. Поэтому для подстраховки можно так (на примере даунтренда):
1) ждать, когда второстепенное движение (или боковик !!!) дойдет примерно в район предполагаемой линии тренда — беспокоиться нужно начинать пунктов за 300-400 до того, не раньше.
2) далее внимательно смотрим: второстепенное движение (направленное к ожидаемой линии тренда) можно считать законченным, когда хай только что закрывшейся свечки (на 5-минутках) ниже хая предыдущей. Тогда на открытии новой свечки сразу входи, только что образованный наивысший хай (= хай пред-предыдущей свечки) считай за точку подтверждения тренда и стоп ставь «недалеко» (см. ниже) за ней.
В качестве доп. подтверждения хорошо, если не только хай ниже, но и лой тоже ниже (ну или хотя бы не выше, чем на 50-100 пунктов).
Однако надо иметь в виду, что «недалеко» — это пунктов 300, т.к. иначе все-таки могут снести, если вскоре последует еще одно более-менее сильное движение против тренда (пример — см. белую свечку в районе 15:50 на рисунке), которое его подкорректирует. А уж если и 300 пунктов снесли — всё, хана.
А может наоборот, стоп потеснее, пусть сносят, а потом по этому же самому правилу (дождавшись окончания второстепенного движения) можно и перезайти в тренд. Но перезайти готовься сразу же, как будто и не вылетал только что (этот Основной Принцип уже описан).
Впрочем, надо по обстановке смотреть.
При входе в тренд на линии очень важно помнить о войне трендов – оглянись, нет ли противоположного тренда, и если есть – ни за что не входи, обожди результата битвы (т.к. он может быть не в пользу того тренда, в который входишь).
Т.к. вход на линии тренда – это ловля ножа, то иногда лучше такой нож вообще не пытаться ловить, если он слишком резво летит (для подстраховки — см. выше правило о затухании второстепенного движения к линии тренда):
Слом тренда – тренд не ломается единичным пробоем или поломкой в очередной точке подтверждения (так он только корректируется) и не аннулируется долгим боковиком. Тренд ломается и аннулируется только преодолением его последнего экстремума (превышение предыдущего хая для даунтренда и опуск ниже последнего лоя для аптреда) – запасец тут можно закладывать небольшой, в зависимости от масштаба и длительности тренда пунктов 100 (5 минутка) – 200 (15 минутка) — 300 (часовик).
Вечная война трендов (следствие предыдущего пункта) – очень часто одновременно существуют тренды, направленные навстречу друг другу, например, основной тренд и коррекция. Момент слома одного из этих трендов (признак слома – преодоление последнего экстремума, см. выше) очень важен – если первым сломался тренд коррекции, значит, она кончилась и можно продолжать идти по основному тренду, а если первым сломался основной тренд, значит, ему хана. В столкновении трендов вовсе не обязательно победит более старый !
Следствие предыдущего пункта (про войну трендов) – часто в одну сторону идут тренды разной крутизны. Так вот, они независимы, и слом одного не отменяет прочих! Поэтому, например, если сломан только резкий даунтренд, это вовсе не значит, что надо покупать, т.к. есть еще и более старый, плавный
Выход из тренда – только по стопу, т.к. пока тренд не сломан (о чем и скажет грамотный стоп), он в силе и надо на нем ехать.
Следствие предыдущего пункта – не выходи из тренда с целью чуть пониже перезайти, на самом тренде – рискуешь вообще не войти, выпасть из движения !
Стопы в тренде – по определению должны стоять чуть за трендовой линией (недалеко, пунктов на 200-300, дальше не надо). Плюс чрезвычайно желательно соблюсти общее правило – привязывать стопы к уровням на графике, т.е. если для привязки стопа к уровню надо его еще отодвинуть пунктов на 100-200, то надо смело на это идти. Такой дважды обоснованный стоп довольно надежен – не выкинет из тренда, а уж если выкинут – то и тренду хана.
Пирамидинг по тренду – классический, т.е. добавлять на линии тренда или для надежности чуть забегая навстречу цене (пунктов на 100-200, не более). Тоже хорошо бы при этом соблюсти общее правило – привязывать вход к уровням, тогда такой дважды обоснованный вход будет понадежнее. Общий стоп после добавки сразу сдвигать поближе (под точку добавки, с учетом тренда и уровней – см. п. 6).
Пока тренд в силе, можно продолжать входить в него и после вылета по стопу (значит, тренд несколько изменил наклон или стопосниматели сняли стопы – о них ниже). Но, повторно входя в тренд, ставь ордер на вход не «выгоднее» для себя, т.е. за трендом (ниже аптренда, например), а по ходу тренда (т.е. выше аптренда, например) пунктов на 50-100 – если цена туда вернулась, значит, тренд еще в силе. А если уж она туда не дошла – тренду хана (а вот до «выгодного» уровня может и дойти – и ты войдешь ошибочно).
Если тренд проносит цену сквозь крепкий уровень, и после этого пробоя подтверждается в очередной тестовой точке, то и тренд сильный (= продолжится далее, правда, насколько далеко за уровень – неизвестно, может, всего на 500-800 пунктов), и пробой истинный.
Проколы трендов – встречаются ситуации, когда тренд проколот, и даже проколами превышен предыдущий экстремум, но все свечки закрылись в тренде и далее цена пошла по тренду (1й рисунок). В принципе, защита от входа против тренда такая: либо увеличить запас (пунктов до 200-300 от предыдущего экстремума тренда), либо ждать закрытия свечки за трендом (опасность упустить время). Но с другой стороны, такие проколы должны вызывать очень большие сомнения в жизнеспособности тренда – скорее всего, он все-таки скоро сломается (как и произошло — рисунок 2)
Аналог предыдущего пункта – ложное подтверждение тренда: когда, например, в аптренде превышен предыдущий хай, но имеются признаки опасности: 1) Неуверенное преодоление предыдущей вершины (объем — хорош, но превышение всего пунктов на 200, а на закрытии свечки превышение и того меньше), 2) Неопределенность лоя (он большой черной свечкой поломан), т.е. неуверенность в самом наличии аптренда. Защита: по п. 1 — подождать более уверенного пробоя (закрытия свечки повыше, пробоя подальше), если и входить — то с близким стопом, не под трендом/лоем. По п .2 — подождать формирования нормального лоя и подтверждения аптренда (т.е. получается вообще бы не вошел и был бы ПРАВ
Еще иллюстрация этого же: цена подошла к уровню в хорошем аптренде, немножко пробила уровень (меньше чем на 200 пунктов), отошла, подтвердив аптренд, опять уперлась в уровень и потом резко отвалилась, поломав аптренд. Тут защита только одна – входить на пробое только с запасом по превышению (см. главку о входе на пробоях уровня – 200-300 пунктов) и с близким стопом (под пробиваемым уровнем, а не под трендом), входить в аптренд – тоже с близким стопом:
Бестрендье — бывает иногда такое: был даунтренд, он уверенно сломался, пошел аптренд, который вскоре тоже уверенно сломался, опять пошел даунтренд, который опять сломался и т.д. Куда ни пристроишься – все не так, все по стопу сносит. На рынке начинается беспорядочный расколбас, т.е. по сути полное отсутствие всяких трендов и чистое метание цены в диапазоне. Такое БЕСТРЕНДЬЕ надо обязательно переждать в стороне – ждать, пока цена выйдет из диапазона:
Техника – о Стопоснимателях:
Эти волки позорные реально существуют. Пример ситуации (уже прокомментирована в дневничке):
До 21:15 полз медленный аптренд, в который насело много мелких пассажиров. Чуть ранее был выход за 64000, но потом медленно отползли к 63850 (утоптанный ранее уровень), и по ходу этого отползания кое-кто нашортил. Итого первые имели близкие стопы (из-за близости аптренда), а вторые нашортили и ждали продолжения банкета — прохода за 63800.
И вот, в 21:16 по рынку выливается всего несколько сот контрактов. Пробой 63800. Первых сносит, идет каскад стопов, вторые тоже нажимают, добавляют шортов. Рынок падает (хотя и недалеко, на 200 пунктов, но это и неважно). Навстречу льющемуся объему идет закупка 3000 — 4000 контрактов за 1 минуту.
Как себя вести. Иметь близкий стоп под трендом – правильно, и вылететь в момент снятия стопов – не зазорно. Но вот не войти на последующем крупном закупе – ПОЗОР и попрание одного из Основных Принципов – ищи возможность входа сразу же после закрытия предыдущей позиции.
Итак, сразу же после вылета: смотреть, докуда дольется. Если прольется недалеко (1й подтверждающий признак), на 200-500 пунктов, развернулось и пошло обратно, и при этом многократно возрастает объем (2й и главный подтверждающий признак) – всё ясно, стопосниматели закупаются и цена пойдет много выше. Смекнув про это, готовься войти обратно в направлении закупа (= в направлении исходного своего движения) в районе цены, на которой слетел по стопу. Можешь сразу же и стоп ордер поставить.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter