Профиль объема руководство инсайдера по торговле

---

Недавно мне попался вот такой ресурс одного иностранного трейдера. Скачал его книжку про Профиль объема и мне она очень понравилась своей простотой изложения и отсутствием заумной воды. Плюс ко всему изложен не классический способ торговли с использованием профиля объема.

Далее я буду излагать конспект со своими комментариями.

Введение

Автор рассказывает о своем жизненном пути и поясняет, что использование профиля объема не является волшебной пилюлей. Описанная им методика торговли подойдет далеко не всем, и он не беспокоится о том, что если много трейдеров начнут использовать его метод, то он перестанет работать. Поскольку «розничные трейдеры, такие как вы и я, составляют всего 3,5% от всех торговых объемов. Остальное-институты».

Price Action

Ценовое действие — это искусство понимания голых графиков без какого-либо индикатора. Это первое, чему я рекомендую научиться, прежде чем переходить к чему-либо еще. Это краеугольный камень, на котором стоят все остальные аспекты.

Есть одна вещь, которую я делаю совершенно иначе, чем в большинстве курсов по Price Action. Дело в том, что я не ищу свечных образований. Если бы я сравнил Price Action с чтением, то свечные образования были бы только отдельными буквами или отдельными словами. Однако ценовые графики и рынки говорят предложениями, а не отдельными буквами или словами. По этой причине я воспринимаю движение цены как непрерывный поток, и главное, что меня интересует, — это динамика цен.

Почему цена движется?

Ценой движет агрессия. Если цена идет вверх, то покупатели становятся более агрессивными. Если он идет вниз, то продавцы становятся более агрессивными. Иными словами, за движение цены отвечают рыночные ордера.

Полностью согласен на счет динамики цены и агрессии. Использует кто для идентификации агрессии такие индикаторы как Big Trade's; Cumulative Delta?

Кто двигает цену?

Примерно 80% всего объема валюты совершается только десятью финансовыми учреждениями. У них абсолютное большинство, они двигают и манипулируют ценой. Это их игра!

То же самое касается валют, основных криптовалют, акций, индексов… на рынке всегда доминируют, движутся и манипулируют несколько крупных институтов или финансовых групп.

Отслеживать данных участников рынка возможно через Ценовое действие и Объемы. Ценовое действие и объемы дают нам ключ к пониманию того, что делали институты, что они делают прямо сейчас и что они, скорее всего, будут делать в будущем.

Индикаторы

Стандартные индикаторы не способны предсказать будущее движение рынка, они констатируют только историческое развитие. Такие индикаторы работают только с двумя переменными: 1) время; 2) историческая цена.

Финансовые аналитики — это просто обычные ребята, которые идут на работу, делают свою работу, а потом идут домой. Получается так, что их работа состоит в том, чтобы делать одну глупую статью в день, чтобы накормить своих клиентов.

Эти клиенты, скорее всего, потеряют свои деньги в любом случае, так как большинство людей в этом бизнесе, так и делают. Таким образом, эти аналитики просто дают им стимул сделать еще немного торговли, чтобы брокер мог получить прибыль, принимая противоположные стороны сделок. Вот и все. Единственная цель индикаторов – заставить людей чувствовать себя более контролируемыми и подтолкнуть их к большей торговле.

Если вы используете, например, простой индикатор EMA (экспоненциальная скользящая средняя), чтобы помочь вам определить, в какую сторону идет тренд, то я действительно ничего не имею против него.

Однако, если вы строите стратегии на основе подобных индикаторов, пожалуйста, остановитесь. Это никогда не сработает. Поверьте, я испробовал оба конца этой веревки. Я был парнем, который перепробовал все индикаторы и день и ночь искал Святой Грааль. Позже я также был парнем, работающим на брокера.


В части использования индикаторов есть с чем поспорить конечно, но я этого делать не буду. Давно уже сделал вывод, что когда собеседник заявляет о бренности использования того или иного индикатора, то лучше молча с ним согласиться, а не вступать в бессмысленную перепалку.

Как определить институциональную активность с помощью ценового действия?

Место, значимое для институтов, должно быть значимым и для нас, потому что весь наш бизнес в основном основан на следовании за большими парнями.

Есть три основных признака институциональной активности, которые мы можем обнаружить с помощью ценового действия:

1. Боковая зона ценового действия

2. Агрессивная инициирующая активность

3. Сильный отказ (от более высоких или более низких цен)

Область бокового ценового действия

Одно из самых больших различий между розничными трейдерами (то есть нами) и институтами — это объем торгового капитала, которым мы управляем. Институты имеют чрезвычайные объемы капитала, и из-за этого у них есть проблема, которой у нас никогда не будет. Проблема просто в том, что у них слишком много денег. Если они хотят открыть большую сделку незамеченными, им нужно много времени, чтобы войти в свою позицию. Они намерены делать это медленно, незаметно, чтобы никто не понял, что они делают. Если им это удастся, они смогут войти в свою крупную позицию, не предупредив других участников рынка и не слишком сильно сдвинув цену.

Если бы, например, такое крупное учреждение, как Citi bank, начало быстро и агрессивно скупать огромные суммы евро, это вызвало бы большой ажиотаж и тенденцию.

В этом случае тренд не будет их другом, потому что они не смогут полностью войти в свою большую торговую позицию. По крайней мере, не по тем ценам, которые они хотели бы.

По этой причине институтам требуется много времени, чтобы незаметно войти в свои крупные позиции. Они стараются казаться мелкими инвесторами, которые случайным образом размещают на рынке множество относительно небольших позиций.

Единственный способ, которым они могут медленно и незаметно накапливать свои позиции, — это боковое ценовое действие. Там они могут отлично скрывать свою активность.

Итак, в следующий раз, когда вы увидите боковой канал ценового действия, не думайте, что это скучно и что там ничего не происходит. Скорее всего, вы ошибаетесь. Боковое ценовое действие — это место, где крупные институты готовятся к действию. Вот почему это так важно и почему это первое, что я ищу, когда анализирую любой график.

Ниже вы можете увидеть ценовой график, на котором я отметил все значимые области бокового ценового действия.

Позвольте мне теперь показать вам доказательство того, что большие торговые позиции были накоплены в этих боковых областях ценового действия. На рисунке ниже показан точно такой же график, но на этот раз с профилем объема. Вы можете видеть, что профиль является самым широким в тех местах, где находятся боковые зоны ценового действия. Это означает, что большая часть позиций была накоплена именно там.

Боковое ценовое действие-очень важное место на всех таймфреймах. Не имеет значения, используете ли вы 1-минутный график, 30-минутный график, дневной график или недельный график. Логика всегда одна и та же, и именно поэтому она так хорошо работает на всех таймфреймах.

Я анализирую графики чаще всего на 30-минутном таймфрейме (внутридневные сделки) и дневном таймфрейме (свинг-сделки).

Резюме: Ищите области бокового ценового действия. Это очень важные места, потому что институты накапливают там свои позиции. Всегда следите за такими областями, независимо от того, какой таймфрейм вы используете.

Агрессивная инициирующая активность

Агрессивная активность инициирования — это в основном значительное движение цены или тренд. Это вызвано агрессивными покупателями, которые толкают цену выше, или агрессивными продавцами, которые толкают цену ниже. Такого рода агрессивная покупка или продажа часто происходит после бокового ценового действия. Что происходит, так это то, что крупные институты наращивают свои позиции (в боковых областях), и когда они заканчивают с этим, они начинают агрессивно покупать или продавать, чтобы манипулировать и двигать цену в любом направлении, в котором они хотят. Вот как они зарабатывают деньги. Они медленно и незаметно наращивают свои позиции, а затем начинают тренд, чтобы сделать эти позиции прибыльными.

Когда цена движется в быстром тренде, у вас не так много времени для размещения более крупных позиций. По этой причине учреждения должны накопить свои позиции до переезда. Ниже приведены два типичных примера областей бокового ценового действия, за которыми следует агрессивная активность инициирования:

Сильные области инициации или области тренда важны, потому что они показывают нам намерения крупных финансовых институтов. Мы не можем видеть намерения в областях бокового ценового действия, но когда начинается тренд, мы знаем, были ли институциональные накопленные позиции длинными или короткими.

Если после зоны бокового ценового действия наблюдается сильный восходящий тренд, то мы знаем, что позиции, которые накапливали крупные институты, были длинными позициями. Если, с другой стороны, существует боковой канал ценового действия, за которым следует агрессивная распродажа (или нисходящий тренд), то мы знаем, что накопленные позиции были короткими позициями.

Помните, что сильные трендовые зоны или быстрые движения цен всегда вызваны агрессивными покупателями или продавцами. Именно агрессия институтов движет цену вверх или вниз.

Теперь вы знаете две важные части информации, которые дает нам рынок и которые мы всегда должны учитывать при анализе рынка. Это “боковое ценовое действие“ и “сильная инициация".“ Есть еще одна информация, которую дает нам ценовое действие и которую я нахожу чрезвычайно важной. Это “сильное неприятие".“

Сильный отказ (от более высоких или более низких цен)

Сильный отказ от более высоких или более низких ценовых уровней — это внезапный разворот цены. Этот паттерн создается, когда цена агрессивно движется в одну сторону, а затем быстро поворачивается и с той же агрессией и скоростью идет в другую сторону. Классическим примером может служить тип свечи, называемый «пин-бар»." Но пин-бар-не единственная визуальная форма сильного отказа. Есть много способов, как может выглядеть сильный отказ. Общим признаком для всех сильных отказов является агрессия и внезапное обращение вспять.

Что происходит, так это то, что одна сторона рынка (например, покупатели) агрессивна и двигает цену в одну сторону. Затем он сталкивается с другой стороной (например, с сильными продавцами), которая внезапно становится еще сильнее и еще более агрессивной. Таким образом, цена быстро меняется, и более сильная сторона берет верх. Область, где другая сторона взяла верх, очень важна, потому что она отмечает место, где сильные участники рынка агрессивно отвергли текущий курс действий и начали сильное контрдвижение. Это место важно для нас, потому что оно, скорее всего, будет защищено снова, если цена снова приблизится. Он становится новой зоной поддержки/сопротивления.

Вот несколько примеров сильных отказов:

Как вы можете видеть, нам не нужен пин-бар, чтобы определить агрессивное отклонение. Честно говоря, мне все равно, как выглядят свечи. Единственное правило состоит в том, что должен произойти внезапный разворот. Узоры свечей меня не волнуют. Причина этого в том, что они различны на разных таймфреймах. Сильный отказ должен быть виден на большем количестве таймфреймов, а не только на одном.

Помните, что мы анализируем ценовой «поток и агрессию», а не свечные паттерны.

Требуется некоторое время, чтобы распознать и распознать сильные отказы и отличить их от отказов, которые не столь значительны. Но через некоторое время вы сможете это сделать, и вы будете смотреть на диаграмму, и вы будете читать целые предложения, а не только отдельные буквы.

Помните, что места, где цена внезапно развернулась и изменила направление, очень важны.

Мы всегда должны следить за ними в нашем анализе ценовых действий.

Полная картина

Три признака ценового действия институциональной активности, которые я показывал вам ранее, по сути, являются ядром метода торговли, который я использую. Эти три самые важные вещи для меня, чтобы увидеть в каждой диаграмме. Они также являются первым, что я замечаю, когда смотрю на любой график. После некоторой практики вы сможете быстро распознать их, и весь процесс распознавания этих зон придет к вам совершенно естественно. А пока попробуйте активно искать эти области. Вы должны научиться визуализировать диаграммы в своей голове, чтобы выглядеть так:

Какие временные рамки следует использовать для выявления институциональной активности

Крупные финансовые институты работают по-разному и на разных временных интервалах. Они занимаются алгоритмической торговлей; у них есть трейдеры, которые занимаются внутридневной торговлей, свинговой торговлей, трейдерами, которые занимаются долгосрочными инвестициями, у них есть люди, которые занимаются хеджированием, конвертацией валют… они просто делают все это.

Крупные учреждения охватывают все временные рамки – от одной минуты до месячных временных рамок. Одна вещь, которая является общей для всех них, — это, как я уже говорил, большой объем капитала, которым они управляют. По этой причине мы можем определить институты на всех временных интервалах, потому что у них одна и та же проблема на всех временных интервалах — проблема наличия слишком большого количества денег для управления.

Это действительно хорошо для нас, потому что мы можем использовать одну и ту же методологию и стратегии для всех таймфреймов! Все стратегии, которые я покажу вам в этой книге, могут быть применены к любому таймфрейму, который вы хотите. Вам просто нужно скорректировать свой целевой показатель прибыли, стоп-лосс и объемы торговли, но в остальном все будет одинаково, потому что институты ведут себя очень похоже на всех таймфреймах.

Торговые Стратегии Ценового Действия

Давайте теперь немного отойдем от теории и рассмотрим некоторые торговые стратегии, основанные на ценовом действии. Я использую все эти стратегии в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на профиле объема и институциональной торговой логике, о которых я упоминал ранее. Мы перейдем к этим стратегиям позже в разделе «Профиль объема». Теперь я покажу вам стратегии, основанные исключительно на ценовом действии.

Чтобы мне было совершенно ясно – я использую эти стратегии ценового действия в качестве подтверждения для своих основных стратегий. Например, когда моя основная (основанная на объеме) стратегия показывает мне торговый уровень, и я не совсем уверен в этом, я пытаюсь найти какую-то другую стратегию ценовых действий, которая подтвердила бы мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я найду, тем лучше.

Тем не менее, если вам действительно нравится любая из этих стратегий ценового действия, вы можете торговать ими как самостоятельными стратегиями. Давайте теперь посмотрим на них один за другим:

Стратегия 1: Поддержка становится сопротивлением (и наоборот)

Это одна из моих любимых стратегий ценового действия. Это работает очень хорошо (даже в качестве отдельной стратегии) Обычно я могу заметить эту настройку на графиках почти каждый день, так что с ней есть довольно много торговых возможностей.

Установка работает в обоих направлениях – поддержка становится сопротивлением, а также сопротивление становится поддержкой.

Вот как его обнаружить и как им торговать:

1. Чтобы определить эту настройку, вам сначала нужно увидеть, как цена сильно реагирует или отскакивает от какой-либо области на графике. Эта сильная реакция указывает на то, что в этом районе была сильная поддержка или сопротивление.

2. Одной большой реакции достаточно, но две или более сильные реакции еще лучше. Таким образом, вы можете быть уверены, что была действительно сильная область поддержки или сопротивления.

3. После обнаружения такой сильной области вам нужно подождать, пока цена пройдет мимо нее. Вы хотите, чтобы эта сильная поддержка или сопротивление были пробиты.

4. Несмотря на то, что поддержка/сопротивление были пробиты, они все еще значительны и сильны. Причина в том, что преодоление такого уровня требует больших усилий и объемов сильных покупателей или продавцов. Этот район снова будет «защищен». Вот как поддержка становится сопротивлением и как сопротивление становится поддержкой.

5. Когда вы определяете уровень поддержки, превращающийся в сопротивление (или сопротивление, превращающееся в поддержку), вы ждете, пока цена вернется в эту область и войдет в вашу сделку оттуда.

6. Эта настройка работает на всех таймфреймах. Лично мне нравится искать его на ежедневных и 30-минутных графиках.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

Первый-это 30-минутный таймфрейм EUR/USD. Цена сделала два сильных отклонения от уровня, который указывает на то, что это была сильная зона поддержки. Затем цена прошла через него, что сделало его новой зоной сопротивления. Вход в короткую сделку будет после отката к этому ценовому уровню – вновь сформированному уровню сопротивления.

Ниже вы можете увидеть второй пример. Это та же самая карта, только несколько часов спустя. Вы можете видеть, что реакция на сильный уровень сопротивления, который вы видели на предыдущем рисунке, на самом деле снова стала поддержкой. На рисунке вы можете увидеть четыре реакции на уровень, подтверждающие, что раньше это был сильный уровень сопротивления. Когда цена прошла мимо него, то он стал сильной зоной поддержки (снова). Идея торговли здесь та же, что и на предыдущей картинке, только в обратном порядке. В этом случае вы видите сильное сопротивление, которое было сломлено. Вы ждете, когда цена упадет.

вернитесь в эту область и идите долго оттуда – от вновь сформированного (в данном случае восстановленного) уровня поддержки.

Стратегия 2: Открытый привод

Стратегия открытого движения основана на внезапном и сильном одностороннем движении цены. Очень важно, чтобы этот шаг был односторонним. Это означает, что цена была агрессивно и неуклонно движима в одном направлении.

Открытое движение происходит в большинстве случаев после бокового ценового действия (узкий ценовой канал), или вы также можете обнаружить его в начале торговой сессии.

Если открытое движение происходит после бокового ценового действия, это указывает на то, что либо сильные покупатели, либо продавцы накапливали свои позиции в боковом ценовом действии, а затем они начали агрессивную деятельность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену.

Если вы заметили одностороннее движение цены в начале торговой сессии (в Азии, ЕС или США), это дает вам представление о том, каким будет общее направление в этой торговой сессии.

Самое главное — это место, где началась сильная активность по покупке или продаже. Если агрессивные покупатели инициируют открытый драйв, то цена взлетает вверх, и место, где открылась сильная свеча покупки, является сильной поддержкой. Если открытый диск инициируется агрессивными продавцами, то цена устремляется вниз, и место, где открылась сильная свеча продажи, является сильным сопротивлением.

В первом примере ниже показана пара EUR/USD на 30-минутном таймфрейме. Во-первых, было 4-5 часов бокового ценового действия. Затем цена начала одностороннюю продажу – это большая красная свеча. Место, где начиналась большая красная свеча, — это открытый диск. Вам нужно подождать, пока несколько свечей сформируются ниже открытого диска, чтобы убедиться, что рынок принял более низкие цены как место с временной справедливой стоимостью. После этого вы ждете, пока цена вернется к началу открытого диска, и входите в свою сделку оттуда.

Другим примером также является пара EUR/USD на 30-минутном таймфрейме. В этом случае вы можете увидеть открытие рынка после выходных с односторонней продажей, создающей открытый диск.

После того, как цена закрыла начальный разрыв, вы можете видеть, что она снова вернулась, чтобы протестировать область, где начался открытый диск. Это сильный уровень сопротивления, и, как вы можете видеть, цена довольно хорошо отреагировала на него.

Третий пример показывает область низкой волатильности, которая очень похожа на область бокового ценового действия. Обычно это место, где накапливаются объемы. После этого происходит сильное, агрессивное и одностороннее восходящее движение (покупательская активность). Открытие первой большой зеленой свечи становится зоной поддержки. В таком случае вам просто нужно подождать, пока цена вернется в эту область с открытым диском, и оттуда войти в длинную сделку. Сильные покупатели, которые подталкивали цену вверх от точки открытия, будут защищать свои позиции на покупку, и они снова будут подталкивать цену вверх.

Бывают случаи, когда открытый диск создается каким-то макроэкономическим событием. На самом деле это довольно распространенное явление. Обычный сценарий — это рынок в боковом ценовом действии, внезапно превращающийся в сильный трендовый рынок. На самом деле не имеет значения, вызвано ли сильное инициативное движение макроэкономическими новостями или нет. Я считаю, что это сильная область поддержки/сопротивления, независимо от того, что стало причиной открытого привода.

Стратегия 3: AB = CD

Эта стратегия немного отличается от всех других стратегий, которые я использую.

Причина в том, что она основана скорее на психологии рынка, чем на институциональной деятельности. Я лично использую его в качестве подтверждения своих основных (институциональных и объемных) стратегий. Тем не менее, это очень хорошая стратегия, даже если вы используете ее как самостоятельную стратегию.

Основная идея заключается в том, что рынки движутся своего рода волнами. Максимумы/минимумы этих волн или колебаний имеют названия (A, B, C и D). Все происходит примерно так:

1. Расстояние от А до В-это расстояние от первой до второй точки качания.

2. C производится, если есть обратный путь, по крайней мере, на 50 %, чтобы удалиться от AB. Однако цена не должна превышать A.

3. Смещенный на такое же расстояние от С, как А от В. Из-за этого шаблон называется AB = CD. Нога AB имеет такое же расстояние пипса, как и нога CD.

4. Если это бычий AB = CD, то вы входите в длинную сделку на D. Если это медвежий AB = CD, то вы входите в короткую позицию на D.

Чтобы сделать это более ясным, вот бычьи и медвежьи схемы AB = CD:

Вы можете торговать этой настройкой практически на всех таймфреймах. Я ищу этот паттерн на 30-минутных или 1-часовых графиках, 4-часовых графиках, дневных графиках и недельных графиках. Обычно я не ищу этот паттерн на более низких таймфреймах, чем 30-минутные таймфреймы.

Лучше всего измерять расстояния между точками качания с помощью инструмента Фибоначчи. Во-первых, вы размещаете Фибоначчи так, чтобы 0% было в точке A, а 100% — в точке B. Затем вы убедитесь, что C составляет более 50% от этого расстояния. После этого вы перемещаете инструмент fib (без изменения измеренного расстояния) так, чтобы 0% находилось в точке C. 100 % Фибоначчи покажет вам, где находится D (это место, где вы входите в свою сделку).

Вот как вы находите D в два шага:

Шаг 1: Используйте Фибоначчи для значительных точек качания, делая A и B и находя C ниже 50 % (в случае медвежьего AB=CD):

Шаг 2: установите 0 % на C. Не меняйте измеренное расстояние AB. Таким образом, вы найдете D, который находится на 100 %. С этого места (D) вы войдете в короткую сделку:

Вот несколько реальных торговых примеров паттерна AB = CD:

Бычий AB = CD (EUR/USD, 60-минутный таймфрейм)

Медвежий AB = CD (EUR/USD, 240-минутный таймфрейм)

Стратегия 4: Открытие сессии

Существует три торговые сессии – азиатская, европейская и американская. Название каждой сессии указывает, где в настоящее время торгуется большая часть денег. Продолжительность сессии определяется часами работы крупнейших финансовых бирж в данной области. Азиатская сессия начинается с открытия Токийской биржи, европейская сессия начинается с открытия Лондонской биржи, а американская сессия начинается с открытия Нью-Йоркской биржи. Вот визуализация часов работы основных бирж:

Очень полезно отмечать места, где открываются сессии, на ваших графиках. Эти места являются своего рода ориентирами, из которых рынок развивается дальше. С помощью этого вы можете определить настроение рынка на каждой торговой сессии.

Место, где открылась сессия, является не только хорошей точкой ориентации, но и уровнем поддержки/сопротивления. Если начинается торговая сессия и цена идет вниз, то место, где открылась сессия, становится зоной сопротивления. Если, с другой стороны, сессия начинается с движения вверх, то место, где открылась сессия, становится поддержкой, на самом деле я не торгую зонами поддержки/сопротивления на основе открытой сессии как самостоятельной стратегии, но это хорошее дополнение и еще одно подтверждение моей предпочтительной стратегии. Помните – чем больше подтверждений уровня вы найдете, тем лучше.

На рисунке ниже показано начало американской сессии (NY open). Когда цена опускается ниже этой области, место, где открылась американская сессия, становится зоной сопротивления. Существует реакция на открытие сессии, когда цена возвращается в эту область.

Стратегия 5: Открытие дня

Для меня самая сильная поддержка/сопротивление, насколько открывается сессия, — это место, где заканчивается один день и начинается новый день (= Дневное открытие). Это на Нью-Йоркском закрытии в 5:00 вечера по Нью-Йоркскому времени.

С помощью стратегии дневного открытия вы ждете дневного открытия, а затем смотрите, идет ли цена вверх или вниз. Вам нужно увидеть несколько свечей выше или ниже открытой. Если цена идет вверх после дневного открытия, то место, где открылся день, становится поддержкой. Если цена идет вниз после дневного открытия, то место, где открылся день, становится сопротивлением. Ниже представлено дневное открытие с двумя приятными внутридневными реакциями на 30-минутном графике EUR/USD.

Я использую эту стратегию только в качестве подтверждения моих основных стратегий, основанных на объеме. Я не торгую им как самостоятельной стратегией. Тем не менее, чем больше сигналов и подтверждений на торговом уровне, тем лучше.

Стратегия 6: Дневные/недельные максимумы и минимумы

Максимумы и минимумы предыдущих дней или недель являются довольно значительными областями. Они отмечают места, где цена не смогла подняться выше или ниже. Дневной максимум показывает нам место, где покупатели прекратили свою покупательскую активность, а продавцы взяли верх. Дневной минимум показывает место, где у продавцов, которые снижали цену, не было достаточно сил или воли, чтобы больше снижать цену, и где покупатели взяли верх.

Участники рынка очень хорошо помнят дневные максимумы и минимумы, и такие места часто работают как зоны сильной поддержки/сопротивления. Когда цена возвращается в область, где был максимум или минимум предыдущего дня, все наблюдают, и им интересно, будет ли эта область пробита или нет. Пробить такую сильную зону поддержки/сопротивления не так-то просто. Обычно существует много сил (= много объемов) потребовалось, чтобы протолкнуть его. Причина в том, что многие люди «защищают» такое место. Его защищают те, кто создал дневной максимум/минимум накануне (или несколько дней назад). Они отстаивают свои позиции и свои интересы.

Очевидная стратегия состояла бы в том, чтобы идти долго от минимума предыдущего дня и идти коротко от максимума предыдущего дня. Лично я так не торгую. Причина в том, что есть много ложных прорывов через эти зоны S/R, и это просто не работает так хорошо. Однако есть и другой способ торговли дневными (недельными) максимумами и минимумами. Это то, что я предпочитаю. Все происходит примерно так:

Во-первых, я жду, когда максимум или минимум предыдущего дня (или любого дня до этого) будет пробит. Это дает мне информацию о том, что сильная сила пробила сильную поддержку/сопротивление. Сильная сила = сильные покупатели или сильные продавцы. Если вы помните

Стратегию 1: Поддержка становится сопротивлением (и наоборот), то вы, вероятно, знаете, что я делаю дальше. Сломанная поддержка становится сопротивлением, а сломанное сопротивление становится поддержкой.

Сценарий длинной торговли: я жду, пока максимум предыдущего дня (сопротивление) будет пробит. После этого мне нужно увидеть некоторое ценовое действие выше максимума. Когда я торгую внутридневными сделками, это как минимум 1-3 30-минутные свечи. Для свинговой торговли это 1-3 дневные свечи. После этого я считаю, что это правильная поддержка, и я жду, когда цена вернется к этой поддержке. Когда он возвращается, я вхожу в длинную позицию. Я в основном ищу способ уйти далеко от максимума предыдущего дня. Вот два примера, оба на 30-минутном графике EUR/USD:

Сценарий короткой торговли: В этом случае я жду, когда будет пробит минимум предыдущего дня (поддержка). После этого мне нужно увидеть некоторое ценовое действие ниже минимума. После этого я считаю это правильным сопротивлением и жду, когда цена вернется к этому сопротивлению. Когда он возвращается, я открываю короткую позицию. Я просто жду возможности войти в короткую сделку с минимума предыдущего дня.

Вот пример на 30-минутном графике EUR/USD, чтобы сделать его более понятным:

На самом деле не имеет значения, пробьет ли цена вчерашний максимум/минимум или пробьет максимум/минимум, которому уже несколько дней. Все это сильные зоны S/R. Однако важно, чтобы максимум/минимум не тестировался, а более высокий максимум или более низкий минимум не создавались. Если он протестирован и создан новый максимум/минимум, я больше не считаю его допустимой зоной S/R.

То же самое относится и к недельным максимумам и минимумам. Это действительно сильные зоны поддержки/сопротивления, и я торгую ими так же, как дневными максимумами/минимумами.

Сильные или слабые максимумы/минимумы

Отличать сильный максимум от слабого максимума или отличать сильный минимум от слабого минимума не является самостоятельной торговой стратегией. Тем не менее, способность различать разницу очень важна.

На самом деле, в каждой сделке, основанной на моих основных стратегиях, основанных на объеме, я рассматриваю, близки ли мои уровни к сильным или слабым максимумам или минимумам. Вот в чем все дело:

Сильный высокий/низкий

Формирование максимумов и минимумов тесно связано с агрессией. Самая простая и широко известная свеча, которая проявляет реактивную агрессию, — это свеча с пин-баром:

Есть еще несколько формаций свечей, похожих на пин-бар, но на самом деле вам не нужно знать их названия или определения. Общее для всех них-длинные хвосты и быстрая смена направления. Длинный хвост означает, что была сильная и агрессивная реактивная активность. Именно так вы отличаете сильный максимум/минимум от слабого максимума/минимума. Если есть свинг-минимум, где вы можете увидеть сильный и быстрый отказ от более низких цен, за которым следует агрессивное движение вверх, вы смотрите на сильный минимум. Взгляните на пример сильного минимума:

Это не обязательно должен быть пин-бар или аналогичное формирование свечи. Просто должна быть область с очевидным и быстрым изменением направления. Вы можете увидеть еще один пример агрессивности здесь (сильный максимум на 5-минутном графике):

Помните, что вы ищете агрессию на максимумах/минимумах, а не для каких-либо конкретных свечных образований. Важно агрессивное изменение направления, а не формирование свечей. Причина в том, что формации свечей различны на каждом таймфрейме, но сильные максимумы/минимумы, сформированные агрессивными игроками, обычно видны с нескольких таймфреймов.

Слабые максимумы/минимумы

Слабые максимумы или минимумы-полная противоположность сильным. Такие точки качания формировались медленно, неохотно, и не было никакой явной агрессивной активности. Слабые точки качания могут быть идентифицированы многими узлами многих свечей, которые “тестируются“ в какой-то области, но нет свечи, которая тестировала бы намного дальше всех других свечей (если бы она была, это было бы признаком сильной точки качания). Если такой свечи нет, просто много свечей тестируют одну и ту же область, то это слабый максимум/минимум.

В приведенном ниже примере вы можете видеть, как цена движется вверх, а затем поворачивается очень медленно и неохотно. В точке качания этой области нет никакой агрессии. Просто не было агрессивных продавцов, которые агрессивно отвергали бы более высокие цены. Это слабый максимум.

Как реализовать это в торговле:

Теперь вы знаете разницу между сильными и слабыми максимумами и минимумами. Сильные максимумы/минимумы являются сильными зонами поддержки/сопротивления, потому что они отмечают места на графике, где присутствовали агрессивные покупатели/продавцы.

Слабые максимумы/минимумы — это места, где нет агрессивных участников рынка.

Я не предлагаю вам торговать каждым сильным максимумом/минимумом, который вы видите. Я предлагаю вам знать о них в своей торговле и адаптировать свою стратегию соответственно силе и агрессивности того, как формировались максимумы/минимумы колебаний.

Например, представьте, что вы находитесь в длинной позиции и видите, что цена приближается к области, в которой были агрессивные продавцы (сильный максимум). Зная об этом сильном максимуме, вы покидаете свою позицию до того, как она достигнет этой области. Именно так вы используете знание сильного максимума, чтобы защитить свою прибыль и выйти из сделки до того, как позиция попадет в “опасную зону“ (=зону сопротивления, созданную сильным максимумом). Вот пример:

Помимо сильного максимума, на картинке также есть слабый максимум. Распространенной ошибкой было бы открывать короткую позицию с этого слабого максимума или рано покидать длинную позицию. Цена обычно повторно тестирует слабые области, и в конечном итоге она имеет тенденцию к сильным максимумам/минимумам. Слабые максимумы/минимумы — это места, через которые цена, скорее всего, пробьется. Нет причин прекращать торговлю, если она движется в слабую зону максимума/минимума. Если область действительно слабая, цена, скорее всего, протестирует ее и проскочит мимо.

Позвольте мне проиллюстрировать распространенные ошибки, которые обычно совершают начинающие трейдеры:

Обычно я ищу сильные/слабые точки качания, когда создаю свои торговые уровни. Мне очень нравится размещать свои уровни в областях, где было сильное отклонение (сильный максимум/минимум). Сильный отказ отмечает агрессивных участников рынка, которые «помогут» защитить мою позицию и подтолкнуть цену в нужном мне направлении. Вот пример:

С другой стороны, если я вижу слабый минимум ниже моего длинного уровня или слабый максимум выше моего короткого уровня, то я не принимаю сделку. Причина в том, что слабый минимум ниже длинного уровня привлечет цену к тестированию ниже этого слабого минимума. Тот же сценарий-слабый максимум выше короткого уровня. Это привлекает цену к тестированию выше слабого максимума.

Вот пример короткого уровня, который не так хорош, потому что над ним есть слабый максимум. Вы можете видеть, как слабый максимум привлекает цену, которая позже пролетает мимо него.

Причина, по которой рынок склонен тестировать эти слабые точки качания, заключается в том, что на самом деле не было никакого сильного отклонения в точке качания, поэтому участники рынка хотят попытаться проверить, нет ли кого-то, кто готов торговать выше слабых максимумов (или ниже слабых минимумов). Почему рынок так поступает? Причина в том, что чем больше сделок и объемов будет совершено, тем лучше для крупных учреждений, которым необходимо войти в свои позиции, и для маркет-мейкеров, чтобы заработать больше денег за сопряжение покупки с ордерами на продажу.

Неудачный аукцион

Движение цен и торговля имеют много общего с процессом аукциона. Движение цены в основном представляет собой аукцион, который не имеет конца. Неудачный аукцион — это неполный аукцион. Это несовершенство, которое рано или поздно будет устранено.

Представьте, что вы находитесь на обычном аукционе, например, картины. Предположим, что начальная цена составляет 1000 долларов. Есть 10 покупателей, готовых купить по этой цене. За 1500 долларов готовы заплатить 5 покупателей. Затем цена становится все выше и выше, пока не останется только один человек – тот, кто предложил больше всего. Это пример полного и успешного аукциона.

Неудачный аукцион был бы, если бы нашлись два человека, готовых заплатить, скажем, 2000 долларов, и в этот момент аукцион закончился бы. Это был бы неудачный аукцион, потому что успешный аукцион имеет только одного победителя, который получает приз (например, картину).

То же самое и с торговлей. Я сделаю это немного проще, чем есть на самом деле, но все равно принцип тот же. В торговле всегда должен быть “последний парень“ в верхней (или нижней) части максимума/минимума колебания. Последний, кто заключит сделку до того, как цена развернется и направится в другую сторону (и начнется новый аукцион в другом направлении). См. Рисунок ниже:

На картинке выше изображен успешный аукцион.

Однако, если аукцион провалится, то есть больше людей, торгующих в верхней (или нижней) части максимума/минимума колебания. С этого места начинается новый процесс аукциона в другом направлении, даже если предыдущий аукцион не закончился (он не был успешным). Это немного странно, потому что не было «последнего парня», чтобы заключить последнюю сделку («победитель» аукциона = тот, кто получит «картину»). Итак, на вершине свинг-пойнта есть несколько парней, которые, вероятно, готовы бороться за приз, но у них нет такой возможности. В этом случае аукцион провалился, потому что у него нет одного победителя.

Неудачный аукцион — это несовершенство. Рынок в конце концов разберется с этим и даст тем парням, стоящим на вершине точки качания, шанс сразиться и посмотреть, как далеко может зайти цена, пока не останется только один «победитель»." Другими словами – неудачный аукцион — это несовершенство, с которым рынок рано или поздно разберется. Неудачные аукционы действуют как магнит. Если цена приближается к такому аукциону, то, скорее всего, он протестирует ее и создаст новый максимум/минимум, чтобы позаботиться о несовершенстве.

Вот пример неудачного аукциона:

Мы можем использовать знания о неудачных и успешных аукционах в наших интересах!

На рисунке ниже я отметил несколько неудачных аукционов. Обратите внимание, как цена реагирует на них и как она проходит мимо этих неудачных аукционов. Ценовая стрельба через неудачные аукционы решает проблему несовершенства рынка. Цена, пробежавшая мимо неудачного аукциона, превращает его в успешный аукцион.

Стрелки показывают, где цена прошла через неудачные аукционы, чтобы изменить их на успешные аукционы.

Другая фотография-пример сделки, которую я сделал вчера:

Я был в длинной позиции, и моя цель прибыли обычно составляла 10 пунктов (это обычный ПТ для моих внутридневных сделок). Тем не менее, был значительно провальный аукцион, близкий к моей цели по прибыли. Я знал, что цена, скорее всего, будет протестирована выше неудачного аукциона, чтобы избавиться от этого несовершенства и проверить, больше ли покупателей готовы покупать выше этого неудачного уровня аукциона. С этим знанием я переместил свою Целевую прибыль на один пункт выше неудачного аукциона, и вместо прибыли +10 пунктов я взял прибыль +13 пунктов. Вот такая торговля:

Если вы являетесь свинг-трейдером, то несколько пипсов могут не выглядеть для вас столь значимыми. Тем не менее, вы можете использовать теорию неудачного аукциона также для свинговой торговли и получить гораздо больше, чем +3 дополнительных пункта. Это может быть, например, +30 пунктов в свинговой торговле. Хорошая вещь во всех вещах, которые я вам показываю, заключается в том, что они могут быть применены ко всем таймфреймам и всем видам сделок.

Есть еще один способ использовать неудачный аукцион в своих интересах. Как я уже сказал, несостоявшийся аукцион – это несовершенство рынка. По этой причине, когда цена приближается к ней, неудачный аукцион начинает работать как магнит. Цена подталкивается к нему и через него “тестируется“ выше/ниже неудачного аукциона, чтобы устранить несовершенство. Поэтому всякий раз, когда я рассматриваю возможность заключения сделки, я всегда слежу, нет ли поблизости неудачного аукциона.

Если я хочу идти долго, то я не хочу видеть неудачный аукцион ниже моего длинного уровня, потому что рынок подтолкнет цену к неудачному аукциону – чтобы протестировать ниже него. Это приведет к убыточной сделке.

Если я хочу открыть короткую позицию, то я не хочу видеть неудачный аукцион выше моего короткого уровня, потому что рынок подтолкнет цену к неудачному аукциону – чтобы протестировать выше него. Это приведет к убыточной сделке.

Несостоявшийся аукцион — это концепция, которую я использую каждый день, и я нахожу ее чрезвычайно полезной. Это помогает мне растянуть мои целевые показатели прибыли, а также предотвратить плохие сделки. Я ищу неудачные аукционы в основном на 30-минутных графиках при торговле внутри дня и на дневных графиках, когда я торгую свинговыми сделками.

Volume Profile

Почему объемы так важны?

На мой взгляд, объемы — это самая важная информация, которую может дать нам рынок. Почему это так важно? Это связано с тем, что около 80% всех сделок и объемов совершаются только 10 крупнейшими финансовыми институтами (большими парнями). Они движутся и манипулируют рынками. У них есть лучшие торговые эксперты, технологии, алгоритмы, а также огромные суммы денег. Однако иметь так много денег-тоже проблема. Им трудно перемещать такие суммы, инвестировать их, а также скрывать свои торговые намерения. Крупные учреждения не могут просто купить 100 000 лотов EUR/USD в один клик. Они должны входить на свои позиции медленно, незаметно. И все же они никогда не смогут спрятаться. Их объемы всегда будут видны, и мы всегда сможем их отслеживать. Как? С помощью Профиля Объема.

В отличие от стандартных индикаторов объема, которые показывают объемы только во время, Профиль объема может предоставить гораздо более важную информацию, а именно объем по определенной цене.

Объем по цене настолько ценен, потому что он говорит нам, какие уровни цен были наиболее важны для больших парней, которые доминируют на рынках. Чем больше объемов накапливается на определенном уровне цен, тем более значимым является уровень цен.

Количество томов можно определить по толщине профиля объема. В том месте, где профиль широкий, скопились тяжелые объемы. Там, где профиль объема тонкий, торговались только низкие объемы.

Профиль объема: Точка контроля

Наиболее значимым местом в каждой гистограмме профиля объема является точка контроля (POC).

POC — это место, где учреждения торговали большей частью своих объемов, возможно, место, где они накапливали свои большие торговые позиции. Они накопили свои позиции в более широком диапазоне, но POC — это место, где они накопили большую часть своих объемов. Он служит очень сильным ориентиром для всех участников рынка, поскольку показывает, в чем заключается интерес институтов.

Взгляните на два примера различных форм профиля объема. POC выделяется в каждом из них:

Цена обычно довольно сильно реагирует на уровни POC. Однако в своей торговле я не торгую POC’s вслепую. Я объединяю информацию, полученную от Ценового действия, с информацией, предоставляемой Профилем объема. Эта комбинация дает мне идеальный обзор рынка, необходимый для моего анализа.

Помимо POC, я также ищу другие области с большим объемом. Они работают более или менее так же, как и POC. Логика та же: большие объемы = большие игроки.

Профиль объема: Различные профили и их применение

В этом месте я хотел бы показать вам некоторые из наиболее распространенных форм, которые может формировать гистограмма профиля объема. Я также дам вам некоторую базовую информацию о каждой форме и наиболее важных местах, которые следует искать в каждой форме профиля. Существует четыре основные формы, которые может сформировать профиль объема.

“D-профиль“

Наиболее распространенным и хорошо известным является D-профиль. Его форма похожа на букву «D». Он образуется, когда рынок «сбалансирован».“ Это означает, что покупатели и продавцы нашли временный баланс, и ни один из них не является более агрессивным, чем другой. Цена находится в повороте или в боковом ценовом канале. D-образный профиль обычно является признаком того, что учреждения накапливают свои объемы (= занимают крупные позиции).

Есть 3 важных места, о которых следует знать.

1. Верхний уровень D – профиля

2. Нижний уровень D – профиля

3. POC (= место с самыми тяжелыми объемами). Обычно близко к середине D-образного профиля.

Места с объемными кластерами вокруг максимума/минимума этого профиля являются сильными зонами поддержки/сопротивления. Обычно вы увидите агрессию вокруг максимума и минимума этого профиля (агрессивные продавцы на максимуме, агрессивные покупатели на минимуме).

Мне нравится заключать короткие сделки в кластерах объема вблизи максимума D-профиля, а длинные-в кластерах объема вблизи нижнего уровня D-профиля.

POC-хорошее место для цели прибыли (при наличии D-образного профиля)

Вот типичный D-образный профиль:

“Р-профиль“

Его форма похожа на букву «Р». Он образуется, когда есть агрессивные покупатели и слабые продавцы. Если вы посмотрите на график цен, то, скорее всего, увидите бычьи свечи (агрессивные покупатели), а затем поворот на максимуме дня (слабые продавцы).

Обычно можно увидеть P-профили:

1. Когда рынок находится в восходящем тренде

2. В возможном конце нисходящего тренда (хотя это не является жестким правилом).

Наиболее значимыми областями в рамках профиля P являются:

1) POC: хорошая область поддержки, если цена поднимается на следующий день(ы), а затем снова возвращается в эту область (откат). Цена не должна возвращаться в эту область сразу же на следующий день.

Это может занять несколько дней, прежде чем цена вернется к этому POC.

2) Объемный кластер в тонкой области профиля: в этом месте агрессия покупателей была наиболее значительной – они выставляли на рынок большие объемы, чтобы поднять цену выше.

Если цена вернется туда, весьма вероятно, что эти агрессивные покупатели снова станут агрессивными, они будут защищать свои позиции и будут толкать цену выше.

Типичный Р-образный профиль выглядит следующим образом:

“b-профиль“

Его форма похожа на маленькую букву «b». (Полная противоположность P-профилю.) Он формируется, когда есть агрессивные продавцы и слабые покупатели. Если вы посмотрите на график ценового действия, вы, скорее всего, увидите медвежьи свечи (агрессивные продавцы), а затем поворот на минимуме дня (слабые покупатели).

b-профили обычно можно увидеть:

1. Когда рынок находится в нисходящем тренде

2. В возможном конце восходящего тренда (хотя это не является жестким правилом).

Наиболее значимыми областями в рамках профиля b являются:

1) POC: хорошая область сопротивления, если рынок идет вниз на следующий день(ы), а затем снова возвращается в эту область (откат). Цена не должна возвращаться в эту область сразу же на следующий день. Это может занять несколько дней, прежде чем цена вернется к этому POC.

2) Объемный кластер в тонкой области профиля: в этом месте агрессия продавцов была наиболее значительной – они выставляли на рынок большие объемы, чтобы снизить цену.

Если цена вернется туда, весьма вероятно, что эти агрессивные продавцы снова станут агрессивными, они будут защищать свои позиции и будут толкать цену ниже.

Типичный b-образный профиль выглядит следующим образом:

“Тонкий профиль“

Тонкие профили появляются при сильном восходящем или сильном нисходящем тренде. Тонкие профили тонкие, потому что одна сторона рынка очень агрессивна и очень быстро перемещает цену в одном направлении. У нас не так много времени для накопления объема, потому что рынок движется слишком быстро. По этой причине обычно существует несколько мест с меньшими объемными кластерами, но без какой-либо значительной области накопления объема.

Наиболее значимые места в Тонком профиле — это места, где цена на некоторое время перестала двигаться, а Профиль объема сделал “объемные кластеры".“ В этих объемных кластерах агрессивные участники рынка увеличивали свои торговые позиции, чтобы еще больше участвовать в трендовом рынке. Если цена вернется в эти зоны S/R (в кластеры объемов), эти агрессивные участники, вероятно, снова станут агрессивными и добавят еще несколько объемов на рынок, чтобы защитить свои позиции. Это помогает снова двигать цену в направлении тренда.

Одна из моих торговых стратегий основана на торговле кластерами объемов. Я расскажу об этом позже в этой книге.

Помнить:

1) Значительные объемные кластеры в восходящем тренде (в тонком профиле) являются хорошими зонами поддержки.

2) Значительные объемные кластеры в нисходящем тренде (в тонком профиле) являются хорошими зонами сопротивления.

Не все формы гистограммы профиля объема, с которыми вы сталкиваетесь, будут точно соответствовать описанию этих четырех основных, которые я вам показал. Большую часть времени вы не будете работать с профилями «идеальной формы”. Однако, если вы немного используете свое воображение, то в большинстве случаев вы сможете вписать каждую форму профиля в одну из этих 4 основных форм.

Первый шаг к обучению торговле с профилем объема-начать искать эти 4 типа профилей и пытаться вписать каждый профиль, который вы видите, в одну из 4 категорий. Исходя из этого, вы должны попытаться выяснить, где находятся уровни поддержки/сопротивления на основе объема.

Самый быстрый и простой способ-начать профиль торгового объема с ежедневными профилями по умолчанию (1 день = 1 профиль). Тем не менее, вы можете искать эти 4 основные фигуры в каждом профиле независимо от таймфрейма. Это могут быть еженедельные профили, 4-часовые профили или Гибкий профиль громкости, который я предпочитаю использовать.

Гибкий Профиль Объема

Я торговал по стандарту (по умолчанию) Ежедневные профили объема в течение нескольких лет. Все было в порядке, но была одна вещь, которая беспокоила меня. Дело в том, что ежедневные профили показывают вам только профиль целого дня. Иногда возникали ситуации, когда мне нужно было поближе рассмотреть какую-то область, но я не мог этого сделать, и я не был уверен, как распределяются объемы в этой области. Ниже приведена картинка, на которой показан стандартный ежедневный профиль (1 день = 1 профиль). Я отметил там две области: область А и область В. Со стандартным дневным профилем мы не в состоянии сказать, сколько томов было распределено ни в области А, ни в области В отдельно. Мы видим только общую сумму (область A + область B).

Если бы меня интересовали, например, только объемы в области B, то я не смог бы увидеть их со стандартным дневным профилем. Это именно та проблема, которая у меня была. По этой причине я разработал Гибкий профиль объема, который решает эту проблему. С помощью Гибкого профиля объема я могу выбрать любую область на диаграмме, которая меня интересует, и точно увидеть, как объемы были распределены в этой конкретной области. В приведенном ниже примере я использовал ту же диаграмму, но на этот раз я использовал два гибких профиля томов, чтобы увидеть, как тома были распределены отдельно в области А и в области В.:

В настоящее время я использую только Гибкий профиль объема, потому что он позволяет мне исследовать любую область на графике.

Гибкий профиль объема-довольно универсальный инструмент, потому что вы можете использовать его для любого таймфрейма, который вы хотите. От тиковых или 1-минутных до месячных графиков.

Вы также можете использовать его с любым торговым инструментом, который вы хотите. Вы можете использовать его, например, для форекс, акций, индексов, золота, нефти, криптовалют, фьючерсов. Самое замечательное в профиле заключается в том, что это чрезвычайно универсальный инструмент, и независимо от того, на каком инструменте или таймфрейме вы торгуете, логика и настройки остаются прежними.

Торговые установки профиля объема

Теперь я покажу вам торговые установки, которые я использую в своей повседневной торговле. Это основные, основные установки, которые я использую. Я никогда не вступаю в сделку, если нет ни одной из этих установок.

Все установки можно использовать с любым таймфреймом. Я предпочитаю 30-минутные графики для внутридневной торговли, 240-минутные или дневные графики для свинговой торговли и дневные и месячные графики для планирования долгосрочных инвестиций.

Установка профиля объема №1: Установка накопления объема

Как я уже говорил ранее в этой книге, крупные институты, которые перемещают рынок и манипулируют им, создают свои огромные торговые позиции в боковых каналах ценового действия (областях вращения).

После того, как они накопят достаточно объемов, то есть после того, как они полностью войдут в свои позиции, они начнут сильную и агрессивную активность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену. Они стремятся сдвинуть цену в направлении своих вновь накопленных позиций. Исходя из этого, мы знаем, что, если существовал боковой ценовой канал, за которым следовал значительный восходящий тренд, сильные покупатели накапливали свои покупательские позиции в ценовом канале. Если, с другой стороны, был боковой канал, за которым последовала сильная распродажа, то мы знаем, что сильные продавцы были ввод своих позиций на продажу в канале.

Вот пример сильных покупателей, вступающих в свои позиции в зоне ротации:

Вот пример сильных продавцов, входящих в свои позиции в зоне ротации:

Теперь вы знаете, в какой области сильные покупатели или продавцы вошли в свои позиции. Пришло время использовать Гибкий профиль объема, чтобы заглянуть внутрь этой области, чтобы точно увидеть, на каком уровне цен объемы были самыми тяжелыми. Это будет место, где было накоплено большинство позиций. Это наиболее значимое место для сильных покупателей или продавцов (= для крупных учреждений) Изображение — ниже-это то же самое изображение, которое я уже использовал, только на этот раз с гибким объемом. В этом случае самые большие объемы в зоне вращения были на уровне цены 1.2336.

Теперь вы видите, где объемы сильных покупателей были самыми тяжелыми. Вам нужно только отметить точный уровень (в данном случае 1.2336) и подождать, пока цена вернется к нему. Когда он достигает уровня, вы входите в длинную позицию с этого уровня. Не нужно ждать какого-либо подтверждения.

Сценарий короткой торговли этой установки выглядит следующим образом:

Позвольте мне теперь объяснить логику этой установки. Есть две причины (фактора), по которым цена так хорошо реагирует на зоны объема. Это рассуждение применимо не только к настройке № 1, но и ко всем другим настройкам громкости, которые я покажу вам позже.

Причина № 1: Сильные покупатели/продавцы, которые накапливали свои позиции, скорее всего, будут защищать свои позиции и свои интересы. Таким образом, когда цена возвращается в область накопления объема, сильные покупатели/продавцы начинают агрессивно защищать свои позиции. Это означает, что сильные покупатели начинают агрессивную покупательскую активность, чтобы снова поднять цену вверх. Сильные продавцы защищают свои короткие позиции агрессивной распродажей, которая снова снижает цену. Вот картинка, демонстрирующая это (сценарий длинной торговли):

Сценарий короткой торговли будет выглядеть так же, только наоборот.

Причина № 2: никто не хочет рисковать в борьбе с сильными и агрессивными покупателями/продавцами.

Позвольте мне продемонстрировать это на примере: во-первых, сильные покупатели накапливали свои позиции в боковом вращении. Затем они агрессивно подтолкнули цену вверх (это длинный сценарий установки № 1). После этого покупатели на некоторое время перестали толкать цену вверх, и продавцы взяли верх. Они толкали цену все ниже и ниже, но когда они приблизились к сильному повороту, где сильные и агрессивные покупатели накопили свои массивные позиции, продавцы прекратили свою торговую активность и избавились от своих торговых позиций. Почему? Потому что они не хотели рисковать, вступая в драку с сильными и агрессивными покупателями.

Когда кто-то, кто находится в короткой позиции, хочет выйти из своей позиции, он покупает. Поэтому, когда эти продавцы начинают покупать, чтобы избавиться от своих позиций на продажу, они поднимают цену вверх. Это еще одна причина и еще одна сила, которая отталкивает цену от сильной области поддержки/сопротивления объема.

Позвольте мне прояснить это с помощью рисунка:

Именно сочетание двух факторов, которые я вам показал, отталкивает цену от зон поддержки/сопротивления.

Установка профиля объема №2: Трендовая установка

Я торгую установкой тренда, когда есть сильный тренд. Сильная тенденция указывает на то, что одна сторона рынка – покупатели или продавцы-гораздо более агрессивна, чем другая. В восходящем тренде сильные и агрессивные покупатели подталкивают цену вверх. В нисходящем тренде сильные и агрессивные продавцы толкают цену вниз.

Если вы посмотрите на объемы, накопленные в области тренда, вы заметите, что профиль объема довольно тонкий. Это потому, что обычно в трендах накапливается не так много объемов. Причина этого заключается в том, что цена движется слишком быстро, чтобы институты могли наращивать свои позиции там.

Однако, как правило, в тренде есть места, где цена на некоторое время перестала быстро двигаться, замедлилась, и участники рынка смогли добавить некоторые в свои позиции. Такое действие создает “кластер объемов“ внутри тренда. Важно, чтобы кластер объемов был создан в рамках тренда, и чтобы тренд продолжался после этого. Таким образом, мы можем предположить, что объемы, созданные в кластерах объемов, были объемами, которые агрессивные участники рынка добавляли к своим текущим позициям.

Ключевые моменты:

Кластер объемов, созданный в рамках сильного восходящего тренда, указывает на то, что покупатели увеличивали свои длинные позиции в этом кластере объемов.

Кластер объемов, созданный в рамках сильного нисходящего тренда, указывает на то, что продавцы увеличивали свои короткие позиции в этом кластере объемов.

Кластер объемов, созданный в рамках тренда, показывает место, где объемы были самыми тяжелыми. Это также самое важное место для сильных покупателей/продавцов, которые инициировали движение тренда.

При трендовой установке вам нужно только отметить точный уровень, на котором объемы были самыми тяжелыми в кластере объемов, и подождать, пока цена снова не достигнет этого уровня. Когда это произойдет, вы просто войдете в свою сделку в направлении тренда. Если был восходящий тренд, вы входите в длинную позицию. Если был нисходящий тренд, то вы входите в короткую позицию. Нет необходимости в каком-либо подтверждении. Вы входите в сделку с первого прикосновения.

Долгосрочный торговый сценарий:

Почему эта установка работает? Из-за тех же двух причин (факторов) Я писал об этом в предыдущем разделе (Установка № 1).

БОНУС: Особый случай этой настройки-когда она находится в слиянии с настройкой “Поддержка становится сопротивлением (и наоборот)". Слияние этих двух установок создает самые мощные зоны поддержки/сопротивления. Позвольте мне продемонстрировать это на сделке, в которой я сейчас участвую.

Ниже вы можете увидеть месячный график пары EUR/USD. Было три сильных отклонения уровня (отмечены синим цветом). Такая ситуация свидетельствует о том, что уровень был действительно сильной поддержкой. Когда цена прошла мимо этой поддержки, она стала сопротивлением. Это установка “Поддержка становится сопротивлением", о которой я писал ранее в книге. Наряду с этим, была также настройка громкости № 2: Настройка тренда. На рисунке показан значительный объемный кластер, созданный в области сильного тренда (черный прямоугольник). В данном случае мое внимание привлекло сочетание этих двух установок. Я вошел в свою короткую позицию на самом высоком пике кластера объема.

Ниже вы можете увидеть тот же график с реакцией на сильную зону сопротивления. Этот снимок был сделан через 4 месяца после первоначального анализа, который я сделал на предыдущем снимке.

Моя текущая короткая позиция сейчас составляет +851 пункт прибыли.

Вам не нужно искать эту настройку только на ежемесячных графиках. Это был всего лишь пример сделки, которую я совершил. Профиль громкости и все настройки, которые я использую, очень универсальны. Вы можете использовать, например, 30-минутный таймфрейм и торговать этой настройкой как внутридневной настройкой, или вы можете использовать 240-минутные графики и торговать ими как настройкой свинговой торговли. В данном конкретном случае я использовал месячные временные рамки, и я подошел к этой сделке как к долгосрочной инвестиции.

Установка профиля объема №3: Установка отклонения

Эта установка основана на нахождении очень сильного отказа от более высоких или более низких цен и применении к нему гибкого профиля объема.

Ключ к успешной торговле этой установки заключается в выявлении сильного отклонения на графике.

Иногда сильное отклонение выглядит как сильный пин-бар, созданный в точке качания, но иногда это не так ясно, и есть другие паттерны свечей. Мне все равно, какой паттерн свечи есть, потому что обычно паттерн меняется с таймфреймом (и мне не нравится быть связанным таймфреймом). Самое главное, что отторжение сильное и что агрессивность внутри него очевидна.

В длинном торговом сценарии я ищу активность продаж, за которой следует внезапный разворот цены и последующая сильная покупательская активность. Например, вот так:

В коротком торговом сценарии я ищу покупательскую активность, за которой следует внезапный разворот цены и последующая сильная активность продаж. Например, вот так:

Когда происходит сильный разворот цены, мы получаем информацию о том, что одна сторона рынка стала очень агрессивной и решительно отвергла какой-то уровень цен. В таком случае меня интересует, как были распределены объемы в рамках отказа. Другими словами – меня интересует место, где на рынок были добавлены самые тяжелые объемы в рамках отказа. Причина этого заключается в том, что место с самыми большими объемами отмечает место, где контрагент (покупатели/продавцы, отвергающие более низкие/более высокие цены) был наиболее агрессивным.

Я использую Гибкий профиль объема в области сильного отклонения, чтобы увидеть, где объемы были самыми тяжелыми. Затем я рисую горизонтальную линию от этого места и жду, пока цена снова не вернется к этому уровню. Когда цена достигает этого уровня, я вступаю в сделку. Если есть отказ от более низких цен, то я вхожу в длинную позицию. См. Пример ниже:

Если есть отказ от более высоких цен, то я вхожу в короткую позицию. См. Пример ниже

Я думаю, что Установка объема № 3-самая сложная настройка для торговли, потому что иногда трудно сказать, когда отклонение было действительно сильным и агрессивным, а когда нет. Кроме того, иногда отклонение довольно сильное, но распределение объемов внутри отклонения нелегко прочитать – в основном, когда в отклонении есть более сильные области объема. Из-за этого требуется некоторое время и практика, чтобы освоить эту настройку.

Разворотные сделки

Иногда цена вообще не реагирует на зону поддержки/сопротивления на основе объема и просто проскакивает мимо нее в стоп-лосс. Это происходит время от времени. Наличие убыточной сделки также является частью торговли. Однако есть еще одна вещь, которую вы можете сделать. Помните, как я говорил о том, что “поддержка становится сопротивлением (и наоборот)“ ранее в этой книге? Вы можете применить этот метод также ко всем настройкам громкости! Итак, всякий раз, когда цена не реагирует ни на одну из настроек, основанных на объеме, я показал вам, и она сталкивается со стоп-лоссом, вы просто ждете, пока цена не вернется к исходному уровню поддержки/сопротивления.

Когда он достигает уровня, вы входите в позицию разворота – это означает, что, если вы изначально шли долго, ваша новая сделка разворота будет короткой. См. Пример ниже:

Если вы изначально пошли на короткую позицию, ваша новая разворотная сделка будет длинной. См. Пример ниже:

Важное замечание:Важная вещь в сделках с разворотом заключается в том, что цена вообще не должна соответствовать вашему первоначальному уровню поддержки/сопротивления, и она должна пройти мимо него. Если, например, цена реагирует на ваш уровень, всего за 1-2 пункта до него, то я не рекомендую делать разворот. В таком случае уровень сработал, только немного раньше.

Изменение вашего предубеждения: Я должен предупредить вас, что говорить о разворотной сделке нелегко, по крайней мере, для вашего ума. Причина в том, что, когда вы входите в сделку, вы верите, что она сработает — вы предвзяты. Когда цена идет против первоначального предубеждения, люди склонны надеяться, молиться и все еще доверяют своей торговле. Они не могут признать, что были неправы. Даже когда они берут стоп-лосс, они верят, что цена в конечном итоге изменится, и что они были правы.

Из — за этого самое сложное в разворотных сделках — это быстро изменить свой уклон. Так, например, когда вы входите в короткую позицию, вы верите, что цена пойдет вниз, вы пристрастны к короткой позиции. Когда вы принимаете стоп-лосс, вы должны немедленно изменить свое мнение, чтобы быть долго предвзятым. Это легче сказать, чем сделать! Мой совет — попрактиковаться в изменении своего предубеждения, сначала входя во все разворотные сделки с небольшой позицией. Когда вы увидите, как хорошо работают разворотные сделки, вы обретете уверенность, и вам станет легче изменить свою предвзятость.

Поиск своего стиля

В предыдущей части, где я показывал вам настройки громкости, я не придерживался какого-либо конкретного таймфрейма. Причина в том, что эти настройки могут быть применены к любому таймфрейму, потому что профиль объема действительно универсален и не зависит от времени.

Вы можете использовать его для внутридневной торговли, свинговой торговли или для планирования своих долгосрочных инвестиций. Важно найти то, что подходит вам лучше всего, а затем овладеть методом. Если вы все еще находите свой стиль, то я предлагаю вам попробовать все это и посмотреть, что вам больше всего подходит.

Внутридневная торговля

Я предлагаю вам провести свой внутридневной анализ на графиках от 5 минут до 1 часа (я предпочитаю 30-минутные графики). Посмотрите на настройки объема, которые я вам показал, и определите самые сильные зоны поддержки/сопротивления на основе объема.

Торговые инструменты для внутридневных сделок

Хорошие торговые инструменты для внутридневной торговли-это те, которые имеют действительно высокую ликвидность и самые узкие спреды. Если вы торгуете на рынке форекс, то лучшей валютной парой для начала, на мой взгляд, является EUR/USD. При хорошем брокере ваш спред может составлять почти 0,0, что идеально подходит для внутридневной торговли. EUR/USD также лучше всего реагирует на уровни S/R, основанные на объеме. Когда вы почувствуете себя комфортно, торгуя EUR/USD, вы можете добавить другие основные валютные пары, такие как AUD/USD, USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF...

Что касается кросс-пар (пар без доллара США), я не думаю, что торговля ими хороша, потому что вы обычно не можете снизить свои торговые издержки достаточно низко, чтобы торговать ими днем. Еще одним хорошим, не валютным инструментом для внутридневной торговли являются основные индексы, такие как S&P 500, Dax и нефть.

Стоп-лосс и цель прибыли для внутридневных сделок

Я предлагаю вам адаптировать значения SL и ТР к волатильности инструмента, которым вы торгуете.

Простой способ определить это-использовать индикатор ATR (Average True Range) и установить его на длительный период, например, 200. Затем загрузите около 300-500 дней (дневной таймфрейм) на свои графики и посмотрите, каково было среднее значение ATR за этот период (=какова была средняя дневная волатильность в этот период). Затем вам нужно умножить число ATR на 10 000, чтобы получить значение в пипсах.

Для внутридневных сделок я предлагаю вам использовать значения SL и ТР в пределах 10-20% от среднего дневного ATR.

В приведенном ниже примере на паре EUR/USD имеется 500 дневных свечей, а индикатор ATR установлен на 200 периодов. Приблизительное значение ATR составляет где-то около 0,0085. Умножьте это число на 10 000, чтобы получить среднюю дневную волатильность по паре EUR/USD в пипсах. В этом случае результат составляет 85 пунктов.

Исходя из этого примера, ваши внутридневные значения SL и ТР должны находиться, где – то в области 8,5- 17 пунктов.

Свинг-трейдинг

Я предлагаю вам планировать свои свинговые сделки на 1-часовом дневном таймфрейме. Я предпочитаю планировать свои свинг-сделки с 240-минутными графиками (4 часа) и с дневными графиками. Такие временные рамки хороши для того, чтобы помочь вам увидеть общую картину.

Когда я планирую свои свинг — сделки, я ищу настройки объема #1 — #3 на этих конкретных таймфреймах (4-часовые или ежедневные).

Настройки всегда одинаковы, независимо от того, идет ли речь о внутридневной или свинговой торговле.

Торговые инструменты для свинг-сделок

При свинг-сделках вам не нужно так сильно учитывать торговые издержки (спред), как при внутридневной торговле. Это происходит потому, что ваши целевые значения Стоп-лосса и прибыли намного больше, и из-за этого торговые издержки почти пренебрегаются.

По этой причине можно торговать любыми инструментами, которые вам нравятся. Вы можете торговать на рынке форекс, индексами, акциями, криптовалютами, нефтью, фьючерсами или чем угодно, что вы предпочитаете.

Стоп-лосс и цель прибыли для свинговых сделок

Что касается свинговой торговли, я предпочитаю определять свои значения SL и ТР на основе ценового действия и объемов, а не числа ATR, как в внутридневной торговле. Тем не менее, вы должны попытаться хотя бы немного придерживаться некоторого диапазона, основанного на ATR. Очень грубо диапазон может составлять где-то от 50 до 400% от среднего дневного значения ATR. Это означает, что средняя дневная волатильность в 0,5 — 4 раза выше. Я знаю, что это очень приблизительное число, но оно дает вам хотя бы некоторое представление о том, где должны быть ваши SL и ТР.

Причина, по которой это такое приблизительное число, заключается в том, что SL и ТР для свинговых сделок сильно зависят от ситуации. Иногда можно использовать 50-пипсовый SL в свинговой торговле EUR/USD, но, когда есть действительно широкая зона, основанная на объеме S/R, вам нужно разместить свой SL выше/ниже зоны, которая может легко составлять, например, 300 пунктов.

Ниже приведен пример свинговой сделки, которую я совершил вчера по паре EUR/USD. Я провел анализ на дневном графике. Уровень входа был основан на настройке объема № 2: Настройка тренда в сочетании с Поддержкой становится настройкой ценового действия сопротивления (и наоборот).

В этом случае мой SL был довольно плотным (ниже кластера громкости в синем круге). Это связано с тем, что я размещаю свои SL в областях с низкими объемами.

Долгосрочные инвестиции

Долгосрочные инвестиции хороши для людей, которые не хотят сидеть перед компьютером весь день.

Также нет необходимости быть осторожным со стандартными ежедневными новостями, потому что они не настолько значительны, чтобы изменить ход долгосрочного развития тренда. Крупные финансовые учреждения много работают на более высоких таймфреймах (от еженедельно до ежемесячно), и поэтому стратегии, основанные на объеме, работают там довольно хорошо.

Мой предпочтительный период для анализа долгосрочных инвестиций-от недели до месяца. Даже для долгосрочных инвестиций настройки торговли на основе объема остаются прежними. Логика, лежащая в основе пней, все та же, даже если вы проводите анализ на месячном графике.

Торговые инструменты для долгосрочных инвестиций

Спреды и комиссии здесь абсолютно незначительны, поэтому вы можете торговать любым инструментом, каким захотите, будь то форекс, акции, индексы, криптовалюты, фьючерсы...

Если вы торгуете валютами, есть одна вещь, с которой вам нужно быть осторожным. Все дело в обмене. Плата за своп/ролловер взимается, когда вы оставляете позицию открытой на ночь. Форекс-своп-это разница в процентных ставках между двумя валютами пары, которой вы торгуете, и она рассчитывается в зависимости от того, является ли ваша позиция длинной или короткой. Если ваш своп положительный, то вам будет выдаваться небольшая сумма денег каждый день, когда вы занимаете эту должность. Если ваш своп отрицательный, с вас будет взиматься небольшая плата каждый день. Если вы удерживаете свою позицию в течение нескольких месяцев, отрицательный своп может стать довольно раздражающим, особенно если цена идет боком в течение нескольких месяцев, не совершая каких-либо значительных движений.

Форекс-брокеры обычно имеют инструмент калькулятора свопов, доступный на их веб-сайте или непосредственно в их торговой платформе. Таким образом, вы можете легко определить, сколько вы будете платить или получать каждый день. Прилагаемое изображение представляет собой инструмент калькулятора свопов от брокера IC Markets. Вам нужно только заполнить валюту вашего счета, валютную пару, которой вы собираетесь торговать, и размер лота вашей сделки (100.000 означает 1 стандартный лот). В этом случае, если я войду в длинную позицию на 1 лот по EUR/USD и удержу ее на ночь, с меня будет снято $8,5. Если, с другой стороны, я войду в короткую позицию, то я получу $6,3.

Стоп-лосс и цель прибыли для долгосрочных инвестиций

Стандартные целевые значения Стоп-лосса и прибыли для долгосрочных инвестиций составляют сотни/тысячи пунктов. Например, моя долгосрочная короткая позиция по паре EUR/USD, в которой я сейчас нахожусь, имеет SL на 600 пунктов.

Я размещаю свой SL за каким – то сильным барьером- например, в области с низким объемом за сильным кластером объемов. Цель Вашей прибыли должна быть поставлена перед таким барьером. Я предпочитаю торговать с соотношением риска, близким к 1:1, и по этой причине я ищу сильные зоны, которые соответствуют этому.

Ниже приведен пример долгосрочной инвестиции-короткая сделка по паре AUD/USD. Я провел анализ на месячном графике. Запись была основана на настройке объема #2: Настройка тренда:

Очень важно, чтобы вы рассчитали объем своей торговой позиции до того, как вступите в сделку. Наличие, например, 500 или 1000 пунктов SL требует от вас корректировки позиции, чтобы вы не рисковали больше, чем позволяет ваш план управления капиталом. Я бы рекомендовал держать ваш риск на сделку в пределах 1-5% от общего баланса вашего счета. Однако это всего лишь руководство, и вы должны скорректировать свой риск для каждой сделки, основываясь на своей толерантности к риску.

Макроэкономические новости

Выпуски макроэкономических новостей и события — это то, к чему должен приспособиться каждый трейдер. Лично я бы предпочел, чтобы не было никаких новостей или внезапных сюрпризов, но этого никогда не произойдет.

Мы, те, кто серьезно относится к торговле и относится к ней как к бизнесу, должны защитить себя и адаптировать наши торговые стратегии к повседневным макроэкономическим новостям. Здесь я покажу вам, как я лично управляю торговлей на макроэкономических новостях.

В мои ранние торговые годы меня чрезвычайно привлекала торговля макроэкономическими новостями. Я думал, что макро-выпуски новостей-это отличная возможность быстро заработать много денег. Сначала я подошел к макро-новостям с фундаментальной точки зрения. Я попытался предсказать цифры, а также то, как отреагирует рынок. Иногда я был прав, иногда ошибался, но в конечном итоге, несмотря на все усилия, которые я приложил, я обнаружил, что не смог найти четкого края, который я мог бы использовать. Другими словами, я не смог найти прибыльную торговую стратегию, которая будет основываться исключительно на прогнозе фундаментального анализа.

В результате я двинулся вперед и попытался найти стратегию, которая была бы основана на торговле макроэкономическими новостями, используя только технический анализ. После того, как я потратил на это значительное время и усилия, если это повторится. Как бы я ни старался, я не смог разработать рабочую стратегию, основанную на торговле новостями, которая была бы прибыльной в долгосрочной перспективе.

Ценный урок, который я усвоил на своем горьком опыте, заключается в следующем: очень трудно, возможно, почти невозможно разработать рабочую стратегию, которая торгует макроэкономическими новостями.

Вы можете быть правы несколько раз подряд или иметь хороший месяц, но в долгосрочной перспективе вы можете также бросить монету. В лучшем случае вы получите примерно 50/50 ударов.

В конце истории я нашел свое преимущество в другом месте, с помощью инструмента «Профиль объема». Но все же мне нужно было адаптировать свою стратегию к макро-новостям, поскольку это часть торгового бизнеса, хотите вы торговать им или нет.

Довольно забавно, что теперь вместо того, чтобы пытаться заработать на макроэкономических новостях, я изо всех сил стараюсь избегать новостей. Теперь я покидаю свои позиции перед новостями, я не удерживаю свои внутридневные позиции во время значительных данных, и после выхода новостей я позволяю волатильности упасть, прежде чем снова торговать.

Позвольте мне теперь дать вам полное описание моего способа работы с макро-новостями, описанного в 10 практических советах. Вы можете использовать их все или просто позволить им вдохновить вас на то, чтобы найти свой собственный способ справиться с новостями. Вы также можете использовать советы для своей собственной стратегии и своих собственных уровней, или вы можете применять их при торговле с использованием моих внутридневных уровней, которые я публикую ежедневно для участников моего курса торговли.

Совет №1: не пытайтесь предсказать новости или реакцию рынка на них

На мой взгляд, почти невозможно предсказать новости — то есть фактические цифры и реакция рынка на это. Что еще сложнее, так это предсказать реакцию рынка на новости. Самое забавное в рынках то, что они всегда находят способ удивить вас. Иногда действительно хорошие новости не так хороши, как ожидали аналитики, и поэтому рынки воспринимают их как негативные данные. Иногда появляются удивительно хорошие новости, но тем не менее рынки реагируют противоположным образом, как они «должны»."

Есть много факторов, которые нужно учитывать, и мы, вероятно, никогда не сможем увидеть, какой фактор перевешивает другие, по крайней мере, до того, как новости пройдут, и мы уже увидим движение цены. Конечно, мы можем сказать причины, по которым цена двигалась после выхода новостей (как и большинство аналитиков), но, очевидно, это слишком поздно и безрезультатно.

Мой совет — не пытайтесь предсказать исход новостей и реакцию на них. Просто смиритесь с тем фактом, что есть вещи, которые вы не можете предсказать и не можете контролировать. Проще отказаться от этой игры в угадайку и вместо этого сосредоточиться на вещах, где у вас действительно есть твердое преимущество.

Совет № 2: следите за временем выхода макро-новостей

Это просто необходимо. Вам нужно следить за выпусками макро — новостей каждый день. Чтобы быть стабильно прибыльным, вы не можете позволить себе торговать, не зная обо всех важных макроэкономических новостях, которые появляются в течение дня. Хорошая вещь в большинстве новостей заключается в том, что даты выпуска указаны заранее, а также время выпуска, как правило, одинаковое. Что я лично делаю, так это каждое утро проверяю веб-страницу Forex Factory и смотрю, какие новости появляются в течение дня. Обычно я запоминаю самые сильные новости и время, чтобы избежать торговли, но чтобы быть на 100% уверенным, что ничего не забуду, я проверяю календарь новостей по крайней мере один раз в день, обычно перед каждой торговой сессией.

Если вы боитесь, что забудете какой-то важный выпуск макро-новостей, вы также можете установить будильник за несколько минут до выпуска.

Еще один способ отслеживать новости-использовать мой советник TD (доступен для участников моего курса торговли). Этот советник может позаботиться о новостях, и он не позволит вам заключать сделки до или во время выпуска новостей.

Совет № 3: как справиться с неожиданными новостями

Неожиданные новости-неприятная часть торговли. Такие новости-часть игры, и нет никакого способа избежать этого. Не раз неожиданные новости приводили к тому, что я терял сделку. Такие новости могут быть в принципе любыми, но есть и такие, которые случаются неоднократно. Наиболее распространенными являются незапланированные выступления руководителей центральных банков, управляющих банков или президентов ведущих экономик мира (в настоящее время самые нежелательные неожиданные новости, вероятно, вызваны Д. Трампом в Twitter isis). Это также могут быть такие вещи, как акт войны, например, запуск ракет Северной Кореей над Японией, или какие-то стихийные бедствия, такие как ураган, землетрясение или цунами.

Есть способы избежать торговли по крайней мере некоторыми из них:

1. Используйте Forex Factory: Если вы видите внезапный всплеск волатильности на графиках, проверьте Forex Factory (раздел«Все новости») на наличие новых «красных новостей», вызывающих всплеск или нет. Если сначала вы ничего не видите, попробуйте обновить страницу несколько раз, так как Forex Factory часто задерживает публикацию неожиданных новостей на несколько минут. Если вы видите «красные новости», то лучше избегать любых сделок, пока ситуация не успокоится. Если я не нахожу никаких новостей, которые могли бы вызвать всплеск волатильности в течение нескольких минут, я не отменяю никаких сделок или торговых уровней и торгую как обычно.

2. Используйте FX Squawk: FX Squawk-это бесценный новостной сервис, который информирует вас о любых событиях с аудио-комментариями в режиме реального времени. Чтобы получить его, вам нужно только бесплатно зарегистрироваться в FxPro (https://direct.fxpro.co.uk). Эта услуга действительно быстрая, и это, вероятно, лучший и самый быстрый способ держать себя в курсе событий. Если есть какие-либо неожиданные новости, вы можете быть уверены, что FX Squawk сообщит вам почти сразу. Тогда вам нужно только отменить свои сделки или настроить свою торговлю на неожиданные новости.

3. Используйте советник TD: это советник, разработанный для участников моего курса торговли. Одна из его особенностей заключается в том, что он не позволит вам открывать новые сделки, если произойдет внезапный скачок цен или расширение спреда (что обычно связано с выпусками новостей).

Совет № 4: Важность и возможное влияние различных типов макроэкономических новостей

Хорошая вещь о сервисе Forex Factory и других подобных веб-сайтах заключается в том, что они ранжируют каждую новость на основе их важности. Forex Factory имеет три уровня важности новостей. Наименее важными являются желтые, затем есть оранжевый, который представляет новости среднего воздействия. Наконец, есть «красные новости», которые являются самыми важными выпусками дня.

1-2 минуты после события. Когда есть «Решение по ставке», я знаю, что не буду торговать по крайней мере через несколько часов после выхода новостей, и, если новость вызовет развитие одностороннего тренда, я определенно не буду брать уровни, которые будут идти против этого тренда. Я надеюсь, что это иллюстрирует, что существует четкая разница между предметами, отмеченными красным цветом.

Чтобы вам было за что зацепиться, позвольте мне разделить красные новости на три категории.

1. Слабые красные новости

Если вам хочется быть агрессивным, то вы можете удерживать свою внутридневную торговлю даже через такие новости.

Эта новость, вероятно, не вызовет какого-либо серьезного всплеска волатильности или внезапного изменения цен. Если вы вышли из сделки до этой новости, вы можете снова войти в сделку довольно скоро (скажем, через 1-5 минут) после выхода. Если ваш уровень поддержки/сопротивления будет достигнут во время новостей, вы можете принять его (если вы чувствуете себя агрессивно), или вы можете немного подождать, а затем начать торговлю через несколько минут после новостей.

Примеры «Слабых красных новостей»:

1. Доверие потребителей ЦБ

2. Запасы сырой нефти

3. Заявления по безработице

4. Основные Розничные продажи

5. Разрешения на строительство



2. Стандартные красные новости

Я никогда не держу свои внутридневные сделки во время таких новостей. Стандартные красные новости оказывают значительное влияние на волатильность, спреды обычно расширяются, и существует высокий риск проскальзывания. Независимо от того, насколько силен ваш уровень поддержки/сопротивления, такого рода новости могут запустить тренд, который может проскочить мимо вашего S/R и не показать никакой реакции вообще.

Если исход такого новостного события будет неожиданным для рынков, то это может стать началом нового тренда. Обычно это выглядит как одностороннее агрессивное движение, которое продолжает двигаться в одном направлении без каких-либо явных откатов. В таком случае лучше всего отменить все ваши сделки, которые шли бы против такого тренда, и вместо этого торговать «разворотными сделками» в направлении вновь сформированного тренда.

Примеры «Стандартных красных новостей»

1. ИПЦ

2. ВВП

3. NFP (Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе)

4. Уровень безработицы

5. Выступление президента ведущей мировой экономики (на тему, непосредственно затрагивающую экономику и валюту)

3. Чудовищные красные новости

Такого рода новости способны изменять или запускать ежедневные/еженедельные/ежемесячные тенденции. Не совершать никаких внутридневных сделок (или свинговых сделок) во время и после таких новостей жизненно важно.

Если есть одностороннее агрессивное движение, то не пытайтесь поймать максимум или минимум, а скорее позвольте цене проскочить мимо вашей зоны S/R и войти в “Разворотную сделку“ в направлении недавно начавшегося тренда. Тем не менее, вы действительно должны быть осторожны и быть уверены, что первый сильный всплеск волатильности закончился, прежде чем пытаться это сделать. Причина в том, что во время таких сильных макроэкономических событий, все банки и их алгоритмы торгуют агрессивно, и исход этих первых сумасшедших моментов в основном непредсказуем. Вы должны начать торговать только тогда, когда ситуация немного успокоится и прояснится.

Если есть такие сильные новости, то обычно лучше всего избежать их, остановив торговлю за несколько часов до этого и снова начав торговать на следующей торговой сессии или на сессии после следующей сессии — например, если в американской сессии состоится заседание FOMC, то вы снова начнете торговать на азиатской сессии. Если вы хотите быть более консервативными, то вы не начнете торговать до начала сессии ЕС.

Примеры «Красных новостей монстра»

1. Решение о ставке, Минимальная ставка ставки (и последующая пресс-конференция)

2. Заседание FOMC, Заявление по денежно-кредитной политике (и последующая пресс-конференция)

3. NFP (когда рынок чувствует, что число NFP может напрямую повлиять на решение о ставке)

Инструмент воздействия на экономические новости

Существует удобный инструмент, который называется «Инструмент воздействия экономических новостей

(https://www.forexpeacearmy.com/tools/economic-news-impact).» С помощью этого умного виджета вы можете легко проверить историческую волатильность, вызванную любыми стандартными макроэкономическими новостями. Главное преимущество использования этого индикатора заключается в том, чтобы знать, чего ожидать, и иметь возможность составить приблизительный план до начала фактического макрособытия.

Вы можете использовать этот инструмент, например, когда вы торгуете, и приближается какое-то макрособытие. Вы можете проверить, какова обычно волатильность во время этого события, а затем решить, следует ли удерживать позицию через новости или это слишком большой риск, и вместо этого лучше закрыть позицию.

Основываясь на данных из этого виджета, вы также можете проверить, насколько сильным исторически был тот или иной макрос, и заранее решить, если некоторые из ваших уровней будут поражены во время новостей, будете ли вы совершать сделки или, скорее, дождетесь, пока цена пролетит мимо вашего уровня, и совершите разворотную сделку в направлении нового тренда.

Совет № 5: Какие новости влияют на какую валютную пару

Я обычно осторожно отношусь к сделкам на валютных парах, которые напрямую связаны с предстоящими макро-событиями. Например, когда есть важные новости, влияющие на доллар США, я не торгую никакими валютными парами с долларом США. Если есть важные новости, касающиеся AUD, то я не совершаю никаких сделок по валютным парам с AUD. Это довольно просто. Что еще сложнее, так это макро-новости, которые косвенно влияют на некоторые

валютные пары. Наиболее распространенными из них являются:

1. Новости о нефти: Они влияют на CAD, потому что канадская экономика (и сила CAD) зависит от цен на нефть, которую производит Канада.

2. Новости «Опасность для мировой экономики»: Когда в мире происходит что-то опасное, общеизвестно, что деньги перетекают в валюты-убежища. Такой валютой является JPY. В подобных ситуациях иена сильно страдает, и она укрепляется. Даже в тех случаях, когда Япония находится в опасности. Хороший пример-сильное цунами, обрушившееся на Японию несколько лет назад. В качестве реакции на это JPY укрепилась — несмотря на то, что жертвой стала Япония! Валюта по-прежнему считалась безопасным убежищем, и она укрепилась. Итак, всякий раз, когда JPY резко растет, и вы видите новости о чем-то опасном, происходящем в мире (например, на Севере

Корея, стреляющая ракетами и т. Д.), Тогда вы сможете установить связь, и вы будете знать, что лучше избегать торговли JPY, пока ситуация не успокоится.

3. Новости молочного аукциона: Эта новость напрямую влияет на новозеландский доллар, потому что экономика Новой Зеландии сильно зависит от экспорта молока. Когда есть макро-новости аукциона молочных продуктов, вам лучше избегать торговли новозеландской валютой.

4. Новости промышленных металлов: Если есть значительные и неожиданные новости, касающиеся промышленных металлов (например, стали, меди), то вы можете ожидать некоторого скачка в CAD и AUD, поскольку экономика Канады и Австралии зависит от экспорта этих металлов. Если на AUD или CAD наблюдается агрессивное одностороннее движение, вызванное новостями о промышленных металлах и материалах, то обычно лучше избегать торговли этими валютными парами или, по крайней мере, быть немного более осторожным.

5. Новости, касающиеся экономики торгового партнера: Хорошим примером могут служить сильные новости, влияющие на экономику Китая. Когда появляется такая новость, вы можете ожидать, что AUD отреагирует.

Причина в том, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Австралия экспортирует в Китай, и если, например, экономика Китая замедляется, то это означает меньший экспорт промышленных металлов из Австралии. Это плохая новость для австралийской экономики, и AUD сильно реагирует на такие новости. Поэтому всякий раз, когда вы видите сильные и неожиданные новости, касающиеся экономики Китая, не забывайте быть осторожными с вашими сделками AUD.

Таких корреляций и связей больше, но те, о которых я упомянул, являются наиболее распространенными и влияют на рынок форекс, на мой взгляд, больше всего.

Совет № 6: не торгуйте во время выхода важных новостей

Помимо того, что очень трудно или почти невозможно предсказать движение цены во время выпуска новостей, также рыночные условия обычно против вас во время значительных макроэкономических событий. Даже если бы у вас была рабочая стратегия, основанная на макро-новостях, ваша скорость забастовки была бы сильно снижена из-за широких спредов, отсутствия рыночной ликвидности и проскальзывания. Они довольно распространены и тесно связаны с выпусками новостей. Довольно трудно торговать новостями, когда ваш стоп-лосс часто смещается на несколько пунктов или когда ваш спред увеличивается с обычных 0,5 до 5 пунктов. Такие условия убивают любую прибыльную стратегию дневной торговли. Поэтому также по этой причине я решил держаться подальше от торговли новостями.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ: Если я торгую с использованием лимитных ордеров (это около 50% всех случаев), то я просто уменьшаю размер своей позиции до минимального размера. Таким образом, мне не нужно отзывать свои лимитные ордера. Наихудший сценарий — мой торговый уровень падает, и я теряю несколько центов или доллар.

Я переключаюсь обратно на свой стандартный размер тома после того, как событие макроса прошло. Я делаю это просто для экономии времени, потому что установка новых лимитных ордеров все время становится немного утомительной через некоторое время. Я делаю это со своим брокером, который использует платформу cTrader. Я не уверен, что это также возможно сделать со стандартным MetaTrader 4.

Совет № 7: Способы выйти из торговли до выхода важных новостей

Я предпочитаю выходить из своих сделок примерно за 2-5 минут до выхода (в случае наиболее значимых новостей, например, решения о ставке еще раньше). Я обычно смотрю 1-минутный график, чтобы увидеть, что происходит с меньшей перспективой. Например, если я вижу, что на 1-минутном графике есть канал, я пытаюсь завершить сделку на крайнем уровне канала. В этом случае маловероятно, что рынок выйдет из канала до релиза. Закрываясь таким образом, я могу наилучшим образом использовать ситуацию, которая мне дана. Конечно, вы можете ждать и молиться, но помните, что время уходит, поэтому лучше всего сделать первый логический выход.

Другой пример-когда ценовое действие не замедляется в узком канале. В этом случае я пытаюсь выйти из своей позиции на ближайшем сопротивлении, которое я вижу на 1-минутном графике. Это сопротивление обычно представляет собой некоторый тип вращения цены (= область накопления небольшого объема), с которой началась некоторая активность по покупке или продаже.

Например, это выглядело бы так:

Совет № 8: когда снова начать торговать после выхода новостей

Общее правило, которому следует следовать, таково: начните торговать снова, когда волатильность после новостей успокоится. Однако иногда это может быть немного трудно сказать.

Что мне помогает, так это сначала проверить тип макро-новостей. Если это действительно сильные новости, такие как решение по процентной ставке (или после пресс-конференции), NFP, индекс потребительских цен, ВВП, то я ожидаю сильной волатильности, и я более осторожен в торговле после выхода новостей. Кроме того, если такое сильное макро-событие вызывает одностороннее движение (= сильный односторонний восходящий или нисходящий тренд), то я очень осторожен и предпочитаю не заключать никаких сделок, пока не буду действительно уверен, что рынки успокоился. Риск сильного и агрессивного движения, пробивающего уровень, просто слишком велик, чтобы принять его, и обычно лучше быть в безопасности, чем сожалеть. Что я предпочитаю в подобной ситуации, так это разворотную сделку (подробнее об этом в совете № 10).

Если новости не столь значительны (например, Разрешения на строительство, Запасы нефти, Розничные продажи, Заявления о безработице), то я не ожидаю, что влияние на рынки будет настолько серьезным. В таких случаях я только немного жду, пока цена успокоится, а затем с удовольствием снова торгую. Это может быть, например, 1-10 минут.

Совет №9: повторите вход в сделку после того, как макрособытие прошло

Если я вышел из сделки до новостей, и новости не вызвали достаточно значительного всплеска, чтобы попасть в SL или ТР, я пытаюсь повторно войти в позицию, если у меня есть шанс войти по той же или лучшей цене, что и раньше. Я возвращаюсь только в том случае, если волатильность снизилась и если цена не приблизилась к цели прибыли (скажем, около 75% или более). Я также возвращаюсь только тогда, когда все еще верю, что это может принести прибыль. Как мне это определить? В качестве примера, если у меня есть уровень, от которого я хочу уйти, я хочу увидеть резкое и быстрое отклонение более низких цен (1-минутный график), если я снова войду в свою позицию. Если есть только слабый минимум, и цена только медленно вращается в точке реакции, я обычно немного сомневаюсь в повторном входе, и я могу вообще не входить в него. На двух рисунках ниже вы можете увидеть короткую сделку, которую я закрыл до новостей и снова вошел в нее после них. Вы также можете видеть резкий рост цен, который убедил меня вернуться в торговлю.

Совет № 10: Отрегулируйте свою торговлю в соответствии с реакцией после новостей

Если реакция на новости (значимые) сильная и цена быстро и агрессивно движется к вашему торговому уровню, то лучше не стоять на пути и скорее совершить разворотную торговлю. Особенно, если новости были действительно сильными (NFP, CPI, ВВП), и результаты новостей были удивительными.

Вам просто нужно дождаться, пока цена преодолеет уровень поддержки/сопротивления, на котором вы хотели торговать, и когда она вернется, чтобы «протестировать» уровень, с другой стороны, тогда вы войдете в свою позицию, но в противоположном направлении — в направлении нового пост-макро-тренда. Таким образом, вы в основном используете свой торговый уровень для участия в поведении тренда. Вам нужно только скорректировать свой уклон и быть готовым торговать своим уровнем с другой стороны. Такие разработки и обратные тесты иногда довольно быстры, поэтому вам нужно быть быстрым.

Взгляните на картинку ниже:

Анализ рынка от А до Я

Анализ внутридневной торговли. В этом месте я хотел бы рассказать вам, как подходить к ежедневному анализу рынков от начала до конца.

Первое, что нужно сделать в своем ежедневном анализе, — это взглянуть на макроэкономический календарь и посмотреть, какие новости и события происходят в течение дня. Вам нужно отметить время появления новостей. Вы же не хотите оказаться втянутым в сделку, которая была спровоцирована всплеском во время новостей.

Затем вы хотите посмотреть на общую тенденцию или общую картину актива, который вы собираетесь анализировать. Вы можете сделать это, посмотрев на 240-минутный или дневной график. Таким образом, вы увидите, есть ли восходящий тренд, нисходящий тренд или поворот. Если есть сильный восходящий тренд, то вы хотите совершать только длинные сделки. Если есть сильный нисходящий тренд, то вы должны совершать только короткие сделки. В случае ротации вы можете совершать как длинные, так и короткие сделки. Вы должны быть в курсе общего тренда, потому что внутридневные уровни обычно не настолько сильны, чтобы остановить или изменить сильный тренд. Если сильные покупатели или продавцы агрессивно толкают цену в одном направлении в течение нескольких дней, им будет все равно, есть ли на их пути «слабый» внутридневной уровень.

Когда вы отметили наиболее важные макро-новости и знаете об общей тенденции, пришло время для ежедневного анализа ценовых действий. Я лично провожу этот анализ на 30-минутных графиках. Кроме того, 15-минутные или 1-часовые графики сделают свою работу. В этом месте вы смотрите на график и отмечаете все важные области и информацию, которую дает вам ценовое действие. Самое главное, что нужно заметить это значительные области бокового ценового действия, агрессивная активность инициирования (тенденции) и сильные отказы. Я говорил об этом в разделе «Ценовое действие» этой книги. Позвольте мне показать вам (еще раз) картинку, которая должна прояснить, что я имею в виду:

Таким образом, у вас будет полная картина рынка, и вы сможете начать поиск торговых уровней.

Теперь лучше всего начать с анализа профиля объема. Вы хотите проанализировать значительные области ценового действия на предыдущем шаге и найти три основные установка на основе объема:

1. Установка #1: Установка накопления объема

2. Установка #2: Установка тренда

3. Установка #3: Установка отклонения

Также полезно искать подтверждения ваших уровней, основанных на объеме. Для этого я использую стратегии Ценового действия, упомянутые ранее в этой книге. “Стратегии подтверждения“ таковы:

1. Поддержка становится сопротивлением (и наоборот)

2. Открытый привод

3. AB=CD

4. Сессия открыта

5. Ежедневные/еженедельные максимумы и минимумы

Когда вы создали свои торговые уровни, также полезно проверить, есть ли слабый максимум/минимум в непосредственной близости от вашего уровня. То же самое относится и к неудачному аукциону (оба описаны ранее в этой книге). Вы должны знать об этом и избегать размещения своих начальных уровней рядом с ними.

В конце концов, это сделано, вам нужно только придерживаться своего торгового плана и выполнять все свои сделки идеально.

Свинг-трейдинг и анализ долгосрочных инвестиций

Планирование ваших свинговых сделок и долгосрочных инвестиций в основном совпадает с проведением внутридневного анализа. На самом деле, это немного проще. Причина в том, что в большинстве случаев вы можете пропустить первый шаг (проверка макроэкономического календаря), а также второй шаг (анализ общего тренда). Причина этого заключается в том, что свинговые сделки и долгосрочные инвестиции имеют гораздо более широкую область SL, и поэтому волатильность, вызванная макроэкономическими новостями, обычно не угрожает вашей торговле (исключение составляют новости, связанные с центральным банком, которые могут поставить под угрозу ваши свинговые позиции).

Вам также не нужно обращать внимание на общий тренд, потому что колебания и долгосрочные уровни инвестиций достаточно сильны, чтобы изменить ход сильного тренда. Ниже приведен пример длинной сделки, которую я недавно совершил на AUD/USD (дневной график):

На картинке вы ясно видите действительно сильный нисходящий тренд. Поскольку это была свинговая сделка, я вошел в длинную позицию несмотря на то, что это была торговля против тренда.

При создании уровней колебаний и планировании долгосрочных инвестиций вы выполняете только анализ ценового действия и анализ профиля объема. Вы делаете это точно так же, как и при анализе внутридневной торговли, за исключением использования более высоких таймфреймов. Вы также можете использовать “Стратегии подтверждения“:

1. Поддержка становится сопротивлением (и наоборот)

2. Открытый привод

3. AB=CD

При свинговых сделках и долгосрочных инвестициях вам также необходимо учитывать недельные максимумы/минимумы и неудачные аукционы. Ищите их на более высоком таймфрейме (240-минутные или ежедневные для сделок с колебаниями, Недельные или месячные графики для долгосрочных инвестиций).

Управление позициями

Цель прибыли

Существует два основных способа определить, где должна быть ваша целевая прибыль. Это может быть либо Цель фиксированной прибыли, либо Цель прибыли на основе объема.

Цель Фиксированной Прибыли:

Таким образом, вы адаптируете свой ТР к волатильности рынка, на котором торгуете. Вы делаете это, например, используя ATR, как я показал вам ранее в этой книге. Таким образом, вы используете одно и то же целевое значение пункта прибыли для всех ваших внутридневных сделок – например, 10 пунктов ТР для каждой сделки.

Этот метод облегчает вашу торговлю и процесс принятия решений, потому что вам не нужно думать о настройке ТР в каждой отдельной сделке.

Целевой показатель прибыли на основе объема:

В этом случае ваша цель прибыли отличается для каждой сделки. Вы определяете его с помощью профиля объема. Логика этого заключается в том, что зоны большого объема являются сильными поддержками/сопротивлениями. По этой причине вы хотите разместить свою цель прибыли перед такой поддержкой/сопротивлением, потому что есть риск, что цена развернется в зоне S/R, и ваша цель прибыли не будет достигнута.

Взгляните на пример длинной сделки, которую я совершил несколько дней назад:

На рисунке вы можете видеть, как сопротивление, основанное на объеме (около 1.1934), вернуло цену к продажной активности. Идеальным местом для выхода из этой сделки было около 1.1930-1.1934.

Вот еще один пример, чтобы сделать это более ясным:

Прямо сейчас, когда я пишу об этой теме, я только что покинул длинную позицию по паре USD/JPY, которая была основана именно на этом подходе. Довольно приятное совпадение, вы не находите? Взгляните на сделку ниже (моя длинная сделка была основана на настройке № 2: Установка тренда):

Общее правило для цели прибыли, основанной на объеме, состоит в том, чтобы поместить ТР на несколько пунктов перед первой значительной областью объема, которая стоит на пути вашей сделки. Если ближайшая область находится слишком близко (скажем, менее 10% от средней дневной волатильности), то не принимайте сделку. Ваш ТР был бы слишком близок, и потенциальная прибыль от сделки не стоила бы риска.

Размещение стоп-лосса

Фиксированный стоп-лосс

Таким образом, вы адаптируете свой SL к волатильности рынка, на котором вы торгуете. Вы делаете это, например, используя ATR, как я показал вам ранее. Таким образом, вы будете использовать один и тот же стоп-лосс для всех ваших внутридневных сделок – например, 10 пунктов.

Этот метод облегчает вашу торговлю и процесс принятия решений, потому что вам не нужно думать о настройке SL в каждой отдельной сделке.

Стоп-лосс на основе объема

В этом случае ваш стоп-лосс отличается для каждой сделки. Вы определяете его с помощью профиля объема. Логика этого заключается в том, что зоны значительного объема являются сильными поддержками/сопротивлениями. По этой причине вы хотите разместить свой стоп-лосс за такой поддержкой/сопротивлением, потому что зона объема может фактически помешать цене достичь вашего SL. Хорошие места для таких SL, например, в точках качания, где объемы обычно самые низкие.

При таком подходе вам также необходимо учитывать волатильность рынка. Иногда ваш SL был бы слишком жестким с этим методом, и риск того, что цена пролетит мимо него, был бы слишком велик. Из-за этого использование этого метода подходит не во всех случаях. Например, если ваш объемный SL будет составлять всего 5 пунктов на валютной паре, которая имеет ежедневную волатильность около 150 пунктов, вы не будете очень успешны, и в таком случае фиксированный SL, например, 20 пунктов, лучше подойдет для ситуации. В таком случае хорошим решением было бы использовать, например, 2-ю ближайшую область значительного объема в качестве поддержки/сопротивления, за которой вы размещаете свой SL.

Взгляните на пример SL на основе объема:

В следующем примере у вас есть два варианта размещения SL. Вариант № 1-разместить SL в том месте, где заканчивается значительный объем. Однако это будет всего 7 пунктов, что довольно мало, так что вы можете предпочесть вариант № 2. Второй вариант имеет SL в верхней части точки качания, и он находится на расстоянии 18 пунктов от короткого уровня. Какой из них вы выберете, должно зависеть от волатильности рынка и ваших предпочтений:

Следующий пример показывает свинг-сделку, которую я заключил по паре EUR/USD. Я вошел в свою длинную позицию в месте с самыми тяжелыми объемами (Установка № 1: Установка накопления объема). Мой SL был ниже зоны большого объема и в то же время на минимуме точки качания. Это было 78 пунктов от точки входа, что составляло около 100% от средней дневной волатильности.

Стоп-лосс на основе объема: альтернативный подход SL

При альтернативном подходе SL вы не покидаете свою позицию, когда она достигает уровня SL, но выходите из нее только тогда, когда свеча ЗАКРЫВАЕТСЯ после вашего “нормального SL“. Причина этого в том, что иногда цена превышает ваш уровень, даже если первоначальная идея, лежащая в основе уровня, была правильной. Это может быть вызвано сильной волатильностью, SL hunt (SL squeeze) или тем, что вы просто не дали достаточно места для развития позиции. Бьюсь об заклад, это случалось с вами много раз, что вы брали SL, и через несколько мгновений после этого цена полностью меняла направление, и ваша сделка заканчивалась прибылью. Альтернативный подход SL заботится о подобных ситуациях.

Однако у этого есть и обратная сторона. Недостатком является то, что вы заранее не знаете, каким будет ваш окончательный SL.

Управлять такими позициями с точки зрения управления капиталом непросто. По этой причине я использую «катастрофический сценарий SL», который составляет 150% от «нормального SL». Если цена достигает “катастрофического сценария SL” – я немедленно покидаю позицию. С помощью этого вы можете, по крайней мере, сказать, во сколько вам обойдется абсолютно худший сценарий.

По моему опыту, Катастрофический SL не слишком часто попадает в цель. Он существует в основном как английская булавка.

Позвольте мне продемонстрировать, как альтернативный подход SL работает на сделке, которую я закрыл вчера.

Ниже вы можете увидеть дневной график AUD/NZD. У меня был там длинный уровень колебаний, который был основан на настройке накопления объема. «Нормальный SL» будет около 1.0659 — точно на минимуме фитиля пин-бара, который вы можете видеть в левой части графика. Это хорошее и логичное место для SL, потому что оно находится ниже основной зоны поддержки = ниже кластера томов (в синем круге) и в область малого объема. После того, как я вошел в длинную сделку, цена пошла против меня, и она достигла «нормального SL». Я думаю, что, вероятно, у многих людей там были свои заказы на SL, и рынок просто пошел туда, чтобы принять их. После этого цена, наконец, повернула вверх.

Я не закрыл свою позицию, когда цена достигла «нормального SL», потому что я использовал альтернативный подход SL. Я бы закрыл свою позицию только в двух случаях — 1. Если дневная свеча закрылась ниже линии «normal SL» или 2. Если цена достигла Катастрофического СЛ. Ни один из этих двух сценариев не произошел, поэтому я удержал позицию и смог получить полную прибыль на следующий день.

Позвольте мне привести вам еще один пример, на этот раз свинговой торговли по паре EUR/USD. Цена на самом деле не уважала короткий уровень, который у меня там был, и вошла в SL. Тем не менее, дневная свеча не закрылась выше SL, и она также не достигла катастрофического 150 % SL. По этой причине я не бросил торговлю и удержал ее. В конце концов, цена изменилась, и я смог получить прибыль.

*Я предпочитаю использовать альтернативный подход SL в своей свинговой торговле и использую его с дневными свечами. Я не применяю альтернативный метод SL к своим внутридневным сделкам.

Управление стоп-лоссами

Управление стоп-лоссом — это когда вы управляете своими потенциальными потерями, перемещая ордер SL. Я выделяю три подхода к управлению SL:

1. Агрессивный подход: Вы торгуете, не перемещая свой первоначальный SL. Если вы использовали, например, 12 пунктов SL, то не перемещайте его, что бы ни случилось. Есть только два результата торговли: полный SL или полный ТР.

Хотя этот подход может показаться слишком простым для работы, на самом деле он довольно эффективен.

Однако иногда бывают случаи, когда позиция поворачивается чуть-чуть раньше целевого уровня прибыли, а затем переходит в полный SL. К сожалению, этот подход не работает с такими случаями.

Я лично использую этот подход, когда торгую на азиатской сессии (потому что я сплю и не могу управлять своими позициями вручную).

2. Нейтральный подход: вы перемещаете свой SL в точку реакции (место, где цена фактически развернулась), когда цена достигает 70-80% от вашей целевой прибыли.

С целью получения прибыли в 10 пунктов ситуация будет выглядеть следующим образом:

Таким образом, вы можете предотвратить сценарий, когда вы пропустите свою цель по прибыли на несколько пунктов, а затем цена развернется и достигнет вашего полного стоп-лосса. Обычно, когда цена сделала движение на 70-80%, вы можете быть уверены, что это была фактическая реакция на ваш уровень. Если цена возвращается к точке реакции после 70-80% — ного движения, лучше всего выйти из сделки, потому что реакция уже была, только не такая сильная, как вам хотелось бы.

*Я предпочитаю этот подход, когда торгую на торговых сессиях ЕС и США.

1. Консервативный подход: когда цена составляет 70-80% от вашей целевой прибыли, переместите SL к точке входа (точке безубыточности), чтобы сделка не закончилась убытком.

С целью получения прибыли в 10 пунктов ситуация будет выглядеть следующим образом:

Я не поклонник такого подхода. Причина в том, что цена обычно возвращается к уровню входа после первой импульсивной реакции. Основная реакция, однако, иногда происходит только после отката к точке входа. Таким образом, многие потенциально прибыльные позиции закончатся слишком рано.

Причина, по которой многим людям нравится такой подход, заключается в том, что они чувствуют себя в безопасности, когда обеспечивают позицию безубыточности. В таком случае это означает, что они могут либо выиграть, либо уйти без потерь. Однако в реальной торговле такие люди бросают много сделок, которые в конечном итоге заканчиваются победителями.

Выход из позиции раньше

Вы можете применить это правило во всех трех подходах к управлению стоп-лоссами, о которых я упоминал. Идея состоит в том, чтобы выйти из позиции в точке безубыточности, когда вы не видите никакой реакции на уровень и когда цена совершает длинный поворот в красных числах (ниже вашего длинного входа или выше вашего короткого входа) без какого-либо значительного отклонения. В таком случае вы стараетесь выйти в идеале на безубыточность. Например, вот так:

На мой взгляд, лучшее место для досрочного выхода из позиции-это именно уровень входа (в безубыток), потому что этот уровень обычно работает как зона поддержки/сопротивления.

Если цена не уважает уровень, проходит мимо него, и уровень начинает работать как зона сопротивления (когда вы коротки) или как поддержка (когда вы длинны), то это хорошая идея, чтобы выйти на уровне без убытка и искать следующую настройку. Очень важно выйти именно на уровне без убытка. Как правило, реакция на уровни, основанные на объеме, действительно точна, поэтому быть жадным и не выходить из сделки в точке безубытка просто приведет к тому, что вы потеряете возможность выйти из неудачной сделки.

Кроме того, такие возможности (выйти в точке без убытка), по моему опыту, не длятся долго. На самом деле они обычно занимают всего несколько секунд или минут. По этой причине лучше не пытаться выйти из позиции вручную, а переместить целевой ордер на прибыль на уровень БУ, чтобы он срабатывал автоматически.

Будете ли вы управлять своими позициями таким образом или нет, это необязательно и исключительно зависит от вас. Это неплохой метод, но иногда терпение по отношению к вашей позиции окупается больше, чем попытка выйти из каждой второй сделки, в которую вы входите. Я лично использовал этот метод несколько лет, но потом решил упростить свою торговлю. Таким образом, я перестал выходить из сделок в БУ и в большинстве случаев удерживаю свои позиции до конца, что бы ни случилось.

Управление капиталом

Управление капиталом является неотъемлемой частью каждого торгового плана. Даже если ваша торговая стратегия действительно хороша, вы можете в конечном итоге проиграть, если у вас нет надежного управления капиталом.

Сколько рисковать на сделку

Одним из наиболее важных аспектов solid MM является ваш риск на сделку. Вот как определить, насколько рисковать:

Во-первых, вам нужно провести тестирование вашей стратегии. Проведя тестирование, вы сможете увидеть, как стратегия работает с течением времени. Самое важное, что покажет вам бэктест, — это самая большая просадка в истории стратегии. Таким образом, у вас будет приблизительное представление о том, каким может быть худший сценарий. Важно иметь в виду, что это всего лишь бэктест, поэтому фактический наихудший сценарий будет немного хуже в реальных торговых условиях (например, на 20% хуже).

Допустим, что при худшей просадке стратегия нанесла 6 последовательных потерь. Добавьте к этому коэффициент 20 %, и у вас будет 6 х 1,2 = 7,2 потерь. Таким образом, вы можете ожидать, что в худшем случае вы совершите 7 убыточных сделок подряд.

Теперь вам нужно подумать, какую часть баланса вашего счета вы готовы потерять, и все еще быть относительно в порядке с этим. Относительно хорошо означает, что вы будете в порядке с такой каплей, и вы все равно сможете ясно мыслить и придерживаться своего плана. Допустим, вы чувствуете себя комфортно, теряя 25 % от баланса вашего счета. Очевидно, что это число будет совершенно разным для всех. Я могу представить себе амбициозного молодого человека, пытающегося увеличить свой небольшой торговый счет, который все еще может чувствовать себя относительно хорошо с 50% просадки, в то время как более пожилой, более опытный трейдер с гораздо большим счетом будет чувствовать себя очень плохо, если он потеряет 10% своего счета.

В этом примере предположим, что вы мысленно способны справиться с просадкой в 25 %. В этом случае 7 убыточных сделок должны представлять собой 25 % — ный убыток. Если вы разделите 25% процентов на количество сделок, вы получите процент от вашего торгового капитала, которым вы должны рисковать за одну сделку. В данном случае это 25 % / 7 = 3,58 %. Исходя из этого простого расчета, ваш риск на сделку должен составлять 3,58 %.

Коэффициент вознаграждения за риск (RRR)

Коэффициент вознаграждения за риск показывает, насколько вы рискуете по сравнению с тем, сколько вы можете выиграть. Например, если вы входите в сделку, где вы рискуете 20 пипсами (в случае, если цена идет против вас) и где ваша потенциальная прибыль составляет 40 пипсов, то ваш RRR = 1:2. Посмотрите на простой пример ниже:

Это своего рода консенсус, что вы всегда должны поддерживать положительный RRR (потенциальная выгода больше, чем ваш потенциальный риск). Хотя я не совсем понимаю, почему все предпочитают именно так. Похоже, что они на самом деле не видят обратной стороны положительного RRR, которая заключается в более низкой частоте ударов. Это простая статистика. Так, например, если ваша стратегия имеет 60% — ную ставку страйка с RRR 1:1, то, если вы растянете свою целевую прибыль так, чтобы RRR был 1:2, то ставка страйка пропорционально снизится, и ваша ставка страйка, вероятно, будет где-то в районе 40%.

Просто помните об этом: чем больше положительного RRR, тем ниже частота ударов. Это простая математика, и ее невозможно избежать.

Есть еще один фактор, который, кажется, все упускают из виду. Это фактор времени. Чем дольше вы находитесь в открытой позиции, тем выше вероятность того, что произойдет что-то неожиданное (что-то пойдет не так). Например, рынок может потерять свой импульс, или могут появиться какие-то неожиданные экономические новости, которые полностью изменят направление и настроение рынков и т. Д… Может произойти много неожиданных вещей. Если вы растягиваете свой PT слишком далеко, чтобы иметь положительный RRR, то риск того, что произойдет что-то неожиданное, больше, чем если бы вы использовали RRR, например, 1:1.

Некоторые люди предпочитают часто выигрывать, поэтому они выбрали отрицательный RRR (вы выигрываете меньше, чем рискуете). Недостатком отрицательного RRR является то, что, когда вы совершаете убыточную сделку, это очень больно (убыток намного больше, чем ваша стандартная прибыль)

Некоторым людям нравится иметь положительный RRR – например, тем, кто отслеживает свои позиции и время от времени выигрывает. Недостатком этого является то, что скорость забастовки низкая, и они должны быть очень дисциплинированными в своей торговле, потому что количество убыточных сделок велико. Нелегко оставаться в порядке, когда вы потерпели 7-е поражение подряд...

Я думаю, что ни одна из крайностей не хороша. По этой причине мое личное предпочтение-RRR, близкое к 1:1.

Определение размера позиции

Очень важно, чтобы вы использовали один и тот же размер позиции для всех ваших сделок. Если, например, вы решите рисковать 2% от баланса вашего счета за сделку, вам нужно придерживаться этого правила. Ваше значение SL или ТР pip может меняться от сделки к сделке, но ваш риск на сделку должен оставаться неизменным. Некоторые трейдеры любят корректировать размер своей позиции также в соответствии со своим «чувством» по поводу сделки, которую они собираются совершить. Если им действительно нравится сценарий, и они очень позитивно относятся к своей торговле, они рискуют больше. Если они не так уверены, они рискуют меньше. На самом деле я не являюсь поклонником такого подхода по двум причинам. Первая причина заключается в том, что «чувство — это не то, что вы можете измерить. Вторая причина заключается в том, что, по моему опыту, сделки, которые выглядят не так идеально, имеют примерно такие же шансы на успех, как и самые красивые. На самом деле, я видел так много действительно хорошо выглядящих сделок, которые идут не так, что я на самом деле немного обеспокоен, когда вижу идеально выглядящую сделку.

Из-за этого я придерживаюсь твердого плана и торгую всеми своими сделками с одинаковым размером позиции.

Я должен отметить, что различные типы сделок МОГУТ варьироваться в зависимости от размера позиции. Вы можете рисковать, например, 2 % на стандартных внутридневных сделках, 1 % на разворотных сделках и 3% на свинговых сделках. Но вам нужно придерживаться этих цифр и не рисковать, например, 1% на одной внутридневной сделке и 3% на другой внутридневной сделке только потому, что вы больше верите в торговлю.

Допустим, вы готовы рискнуть 2% от всего баланса вашего счета за сделку. Поэтому, если у вас есть счет в размере 10 000 долларов, вы рискуете 200 долларами за сделку. Главное — не снижать риск во время просадки. Это привело бы к гораздо более длительному процессу выкапывания из-под потерь. Таким образом, вы рискуете 2% от вашего счета в начале месяца и корректируете число только тогда, когда устанавливаете новую „высокую отметку воды“ для конечного баланса счета.

Например, если счет снизится до 9 000 долларов, вы сохраните риск прежним. Однако если вы закончите месяц с 11 000 долларов на счете, то получите прибыль в размере 1000 долларов. Затем вы установите свой 2% — ный риск, основанный на новой отметке высокой воды.

Взаимосвязь

Иногда случается, что существует очень похожий уровень на двух (или более) сильно коррелированных валютных парах или других торговых инструментах. Если вы видите, что цена приближается к обоим одинаковым уровням и, скорее всего, ударит по обоим одновременно, лучше снизить объем позиций, которые вы собираетесь открыть, чтобы снизить риск.

Если вы не снизите объем своих позиций, вы слишком много ставите на сильно коррелированные сделки. Эти сделки, вероятно, закончатся одинаково (все в прибыли или все в убытке). Таким образом, вы повышаете свою подверженность риску, что довольно опасно. Ниже вы можете увидеть пример двух визуально очень похожих торговых уровней. Один-на AUD/USD, другой-на EUR/USD. Наблюдается довольно сильная активность продаж, и очевидно, что она обусловлена долларом США (доллар укрепляется, и поэтому обе пары идут вниз). Оба длинных уровня поражаются почти одновременно. Доллар становится все более и более сильным, оба длинных уровня не получают уважения, и оба они заканчиваются как убыточные сделки.

Если бы вы использовали свой стандартный торговый объем в обоих случаях, то у вас было бы два полных убытка. С половиной позиций ваши потери будут уменьшены только вдвое.

Психология трейдинга

Психология-важная часть трейдинга. У вас может быть действительно хорошая торговая система, но когда вы не в состоянии следовать плану и придерживаться своих правил, тогда даже выигрышная система не будет работать для вас.

В этой главе я дам вам несколько советов по психологии, но, в конце концов, все дело в опыте. Вам нужно научиться этому самому, вам, вероятно, придется немного перепрограммировать свою голову.

Первый шаг, чтобы начать изучать психологию торговли, — это открыть реальный счет. Демо не годится. Деньги должны быть настоящими. Если деньги реальны, то и ваши эмоции реальны. Даже с небольшими суммами денег вы испытаете все эмоции, которые сопровождают торговлю. Вы испытаете жадность, искушение, страх, отчаяние, неудачу, триумф… это эмоции, которые демо — счет никогда не даст вам. Самое лучшее в этом то, что подойдет даже небольшой торговый счет. Даже небольшой торговый счет с сделками по 0,01 лота в сто раз лучше, чем демо-счет.

Четыре вида сделок

Одна из самых сложных вещей в трейдинге-это осознать и смириться с тем фактом, что вы не можете быть правы в 100% случаев. На самом деле, если вам удастся быть правым на 60% в долгосрочной перспективе, то вы настоящий профессионал в этой игре! Я думаю, что у людей, как правило, есть проблема с признанием того, что они были неправы. Со школы нас хвалили, когда мы были правы, и наказывали, когда мы совершали ошибку. Это одна из причин, по которой у людей возникают проблемы с признанием того, что они ошибались в своем торговом анализе и что у них была убыточная сделка. Однако убыточная сделка не обязательно является плохой сделкой. Я предлагаю вам взглянуть на это с другой точки зрения и распознать четыре вида сделок:

Хорошая выигрышная сделка

Хорошая выигрышная сделка означает, что вы правильно провели свой анализ, а также безупречно выполнили сделку в соответствии с вашим торговым планом. Затем сделка прошла в соответствии с вашим планом и закончилась победой. Это тот вид торговли, который нравится всем.

Плохая выигрышная сделка

Плохие выигрышные сделки, на мой взгляд, самые худшие. Такая торговля обычно совершается без анализа или с плохим анализом. Эти сделки также совершаются на основе “чувства“ или решения, принятого под влиянием момента. Плохими также являются сделки, которые вы плохо выполнили – сделки, в которых вы не придерживались своего плана.

Самое худшее в таких сделках — это то, что они поощряют вас. Когда вы совершаете сделку, основанную только на вашем внутреннем чувстве, и она является выигрышной, вам рекомендуется совершать больше таких сделок. На этот раз это сработало, значит, сработает и в будущем, верно? Нет, этого не будет! Что, скорее всего, произойдет, так это то, что вы будете торговать, основываясь на своем внутреннем чувстве, все больше и больше, и вы начнете терять деньги. Вы также, вероятно, начнете торговать с более крупными позициями (потому что на этот раз ваше внутреннее чувство должно быть правильным!)… Ты ведь знаешь, чем заканчивается эта печальная история, верно? Он заканчивается маржинальным коллом.

Помните – плохо спланированная или плохо исполненная сделка — это плохая сделка, независимо от того, закончится она победителем или проигравшим.

Плохая сделка — это также каждая сделка, которой вы не торгуете на 100% в соответствии со своими правилами. Если вы, например, немного нарушите правила в одной сделке, и она окажется выигрышной, то в следующий раз вы почувствуете побуждение нарушить какое-то другое правило. Через некоторое время вы будете нарушать большинство своих правил и будете удивляться, почему эта стратегия больше не работает. Очевидно, причина в том, что вы нарушили так много правил, что это стало новой стратегией (которую вы не протестировали и для которой у вас нет жестких правил).

Хорошая убыточная сделка

Хорошая убыточная торговля потенциально опасна, особенно для начинающих трейдеров. Я называю этот вид торговли «убийцей надежд». У вас есть хорошая и надежная стратегия, вы тщательно анализируете, вы выполнили свою сделку точно в соответствии с вашим торговым планом, а затем сделка заканчивается проигрышем. Ты сделал все, что мог, и все равно проиграл. Итак, логический вывод состоит в том, что стратегия не работает, верно? Нет, стратегия, вероятно, работает просто отлично, но она работает, например, только в 60 % случаев.

кейсы (что является хорошим коэффициентом выигрыша). Вы попадаете только в оставшиеся 40 %, в которых стратегия терпит неудачу. Возможно даже, что вы снова все сделаете правильно, и все равно будет еще одна убыточная сделка, а затем еще одна. Это все еще статистически возможно. Самое главное-придерживаться своих правил, ничего не менять, сосредоточиться на анализе и безупречном исполнении. Не на краткосрочном результате.

Я услышал действительно подходящую и полезную цитату, которую я стараюсь придерживаться. Это звучит так: “Когда вы хотите выиграть теннисный матч, вам нужно следить за мячом. Не табло.“

Некоторое время назад, когда я открыл довольно большой торговый счет, я начал с просадки. Я брал проигравшего за проигравшим. Я был не совсем доволен этим, но у меня было достаточно опыта, чтобы знать, что это статистически возможно, и я не волновался. Я продолжал тщательно анализировать и следовал своему торговому плану на 100 %, независимо от того, что все первые сделки были проигрышными. В конце концов, все получилось просто отлично, и мой счет постоянно рос.

Поэтому всегда помните – независимо от того, насколько хороша ваша стратегия, насколько тщателен ваш анализ и насколько безупречно ваше исполнение, будут убыточные сделки. Вы должны принять это и примириться с этим.

Плохая убыточная сделка

Плохая убыточная сделка — это сделка, которая была основана на скупом анализе, без анализа или на “интуиции“.

Такая сделка также может быть плохо выполненной сделкой или сделкой, которую вы взяли без какого-либо реального мышления. Хорошая вещь в такой торговле (с точки зрения образования) заключается в том, что вы получаете немедленную обратную связь (стоп-лосс) за отсутствие дисциплины.

Надеюсь, у вас хватит ума не повторять свою ошибку снова. У вас нет причин злиться на такую сделку, если вы новичок в торговле. Думайте об этом как о плате за стипендию. Просто попытайтесь извлечь уроки из своей ошибки и не повторяйте ее.

Как никогда не нарушать правила

Интересный факт о психологии трейдинга заключается в том, что все знают, как обращаться с ней теоретически. Однако, когда дело доходит до реальной торговли, большинство людей обнаруживают, что это не так просто, и в их головах есть барьеры. Такие барьеры мешают им совершать сделки так легко, как им хотелось бы.

Одна из наиболее распространенных проблем заключается в том, что люди прекращают свои сделки раньше, чем они первоначально планировали. Например, их цель по прибыли составляет 10 пунктов, но когда они получают 8-9 пунктов в открытой прибыли, они закрывают свою позицию, потому что боятся, что цена развернется. Таким образом, вместо того, чтобы получать полную прибыль в 10 пунктов, они берут “хотя бы что-то“. Я тоже был таким, поэтому знаю, о чем говорю. За таким поведением нет ничего рационального. Люди просто боятся. Самые сильные эмоции, с которыми сталкиваются трейдеры, — это страх и жадность.

Решение этой проблемы заключается в том, чтобы использовать торговый журнал и начать делать простую статистику ваших сделок. Вы делаете это для того, чтобы собрать некоторые жесткие данные. Запишите, каким был ваш фактический результат, а в другой колонке напишите, каким был бы ваш результат, если бы вы придерживались правил. Через некоторое время вы увидите большую разницу между ними. Статистика и твердые данные, которые вы собрали, покажут вам то, что вы не сможете отрицать. Всякий раз, когда у вас возникнет искушение сломать или согнуть свой снова правила – просто вспомните статистику, которую вы сделали. Вы будете знать, что, говоря статистически, нарушение правила причиняет вам боль, и вы больше никогда этого не сделаете.

Цикл обреченности и отчаяния

Я знаю, что этот Цикл обреченности и отчаяния звучит глупо. Я хотел изменить название этой главы, но решил, что не буду, потому что оно просто подходит. То, что я называю Циклом обреченности и отчаяния, — это феномен и причина, по которой так много трейдеров потерпеть неудачу. Цикл начинается, когда вы, как трейдер, разрабатываете или изучаете относительно хорошую торговую стратегию. Вы торгуете с ним, но прежде, чем дать ему достаточно времени для освоения, вы начинаете настраивать его и изменять небольшие аспекты или начинаете искать другую стратегию, которая, по вашему мнению, будет работать лучше. В конце концов, вы попадаете в круг, где вы только ищете новые стратегии, но не тратите достаточно времени, чтобы освоить ни одну из них. Таким образом, вы всегда теряете деньги и всегда ищете что-то другое. Это Цикл обреченности и отчаяния.

Единственный выход-перестать искать новые стратегии. Найдите тот, в который вы верите, который имеет для вас наибольший смысл и который чувствует себя наиболее комфортно. Тогда дайте ему достаточно времени. Не будьте нетерпеливы.

Торговать нелегко. Если бы это было так, все бы этим занимались.

Одна вещь может быть немного запутанной, поэтому я хотел бы прояснить ее. Трейдеры должны попробовать различные стили торговли, чтобы увидеть, что подходит им лучше всего, что кажется наиболее естественным и что им наиболее комфортно делать. Однако они не должны переходить от стратегии к стратегии. Это было бы, например, прыжком между десятью внутридневными стратегиями – это был бы Цикл обреченности и отчаяния, который заставляет трейдеров терпеть неудачу.

Как справиться с победой

Поздравляю, если после всей тяжелой работы ваша стратегия окажется успешной и кривая вашего капитала пойдет вверх! Если вы хотите сохранить прибыльность, вам нужно продолжать уважать рынки и оставаться трудолюбивым и скромным человеком.

Обычно люди, которые начинают выигрывать, начинают чувствовать себя непобедимыми, они начинают рисковать гораздо большими деньгами, они вступают в более рискованные сделки, они не проводят свой анализ рынка и подготовку к торговле так же правильно, как раньше, они начинают нарушать правила и т. д...

Не успев опомниться, они начинают быстро терять деньги и возвращаются к тому, с чего начали, или, что еще хуже, оказываются в огромной просадке.

Люди обычно делают перерыв после такого опыта и через несколько недель или месяцев начинают все сначала.

Опять же, они начинают смиренно и усердно работать. Когда они начинают быть успешными и прибыльными, они повторяют свои ошибки, становятся беспечными и снова начинают чувствовать себя непобедимыми. Тогда они терпят неудачу. Этот цикл повторяется до тех пор, пока человек не прекратит торговать, часто обвиняя рынки или стратегию в том, что они не последовательны.

Хитрость в том, чтобы все время оставаться скромным и трудолюбивым. Когда у вас есть выигрышная серия или когда ваша торговля идет действительно хорошо, вам нужно быть очень бдительным и особенно осторожным. Делайте свой анализ правильно, не переигрывайте и, самое главное, не начинайте торговать слишком большими объемами! Вы можете немного увеличить объемы торговли, но вам нужно делать это постепенно. Когда вас постигает полоса неудач (это произойдет рано или поздно), вам нужно оставаться в игре и выжить.

Не взрывать свой счет только потому, что вы только что удвоили свои позиции, потому что чувствовали себя непобедимыми.

Как справиться с потерей

Действительно важная и полезная вещь в торговле — это статистика вашей стратегии. Если вы начинаете с новой стратегии, вы можете использовать статистику из ваших тестов, а затем начать добавлять в нее статистику из вашей реальной торговли. Статистика, основанная на данных вашей реальной торговли, гораздо более ценна, чем статистика, основанная на обратных тестах.

Как справиться со стандартной просадкой

Когда вы проигрываете, лучше всего взглянуть на свои собственные статистические данные и посмотреть, случался ли такой сценарий раньше. Вам нужно посмотреть, является ли это все еще «нормальным» или действительно происходит что-то плохое. Если вы просто находитесь в обычной просадке, то просмотр статистики успокоит вас, потому что вы увидите, что это все еще нормально, что это происходило раньше и что стратегия, скорее всего, сработает снова все в порядке. В этом случае я предлагаю вам просто продолжать торговать, как обычно, и стараться не слишком волноваться. Помните, что у всех стратегий есть свои взлеты и падения. Важно, чтобы вы не меняли ни свою стратегию, ни управление капиталом.

Как бороться с чрезмерной просадкой

Чрезмерная просадка — это когда ваша текущая просадка больше, чем любая просадка, которую когда-либо делала ваша стратегия. Я не рекомендую никаких дополнительных мер, пока ваша текущая просадка не превысит 30-50% от вашей самой большой просадки. Так, например, если ваша самая большая просадка составила 20%, то вы начинаете действовать, когда вы упали на 26-30%.

Когда вы находитесь в такой просадке, естественно, что вы боитесь совершать больше сделок. Вы чувствуете, что ваша стратегия перестала работать, и чем больше вы торгуете, тем больше это вредит. Когда это произойдет, я не советую вам прекращать торговлю. Вы, вероятно, пропустите победную серию (закон Мерфи очень хорошо работает в торговле). Вместо этого я рекомендую вам продолжать торговать, только с меньшими позициями (например, с половиной позиций). С меньшими позициями вы не будете парализованы страхом потерять еще одну сделку, и вы снова сможете ясно мыслить. Вы восстановите веру в свою стратегию и будете медленно выкапывать свои потери.

Это будет не так быстро, как с полными позициями, но вы будете прогрессировать. Вы можете снова начать использовать свой стандартный размер позиции, когда вы откопаете по крайней мере половину просадки и когда почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы снова торговать стандартными позициями.

Как вернуться на правильный путь

Иногда то, что работало раньше, кажется, больше не работает. Вместо того, чтобы переходить к другой стратегии, я предлагаю вам попытаться найти то, что вы делали по-другому в то время, когда ваша торговля была в порядке и ваша стратегия работала.

Лучшее, что вы можете сделать, — это сделать скриншот после каждой сделки и добавить к нему краткий комментарий. Создание такого скриншота буквально занимает 1 минуту, и это может спасти вашу торговую карьеру! Некоторые люди делают только скриншоты своих неудачных сделок, но вместо того, чтобы фокусироваться только на негативе, вам также нужно увидеть, что вы делали правильно и что работало. Поэтому, когда вы боретесь, вернитесь к своим скриншотам и просмотрите их. Посмотрите, какие сделки вы совершали, когда все работало просто отлично. Теперь вам нужно только торговать так же, как и раньше, когда все было хорошо. Это поможет вам вернуться на правильный путь. Это похоже на то, когда ваши Окна выходят из строя. Он загружает резервную копию последней конфигурации, которая работала. Вы должны сделать то же самое.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, — это просмотреть статистику и посмотреть, какие торговые инструменты лучше всего работают с вашей стратегией. Если мы говорим о форекс, то обычно именно EUR/USD превосходит другие пары. Поэтому, если вы испытываете трудности, я предлагаю вам начать торговать только тем инструментом, который лучше всего подходит для вас. Не торгуйте больше ничем, пока не вернете большую часть своего потерянного капитала и пока не почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы снова начать торговать с другими, хуже работающими инструментами.

Я надеюсь, что вы поняли, насколько огромная помощь может оказать вам хорошая статистика. Если вы боретесь и у вас нет надежной статистики со скриншотами, на которые можно опереться, вы остаетесь невежественным и беспомощным. Вы, вероятно, не переживете свою первую просадку. Итак, если вы не записываете свои сделки или не делаете скриншоты своих сделок, начните прямо сейчас! Однажды вам это понадобится, и это очень поможет вам.

Последнее, что я хотел бы упомянуть здесь, — это то, что вам не нужно просматривать статистику и скриншоты только тогда, когда вы попали в беду. На самом деле, я предлагаю вам делать это регулярно. Особенно просмотр скриншотов действительно полезен, познавателен, и это поможет вам двигаться вперед в вашей торговле, независимо от того, насколько вы хороши. Иногда действительно интересно посмотреть, какие сделки вы совершали один или два года назад. Вы поймете, какой прогресс вы сделали с тех пор, и это заставит вас чувствовать себя действительно хорошо и мотивировано.

---

/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter