Облигации страхуют от падения акций меньше чем в половине случаев

21 мая 2021 Bloomberg Открыть изображение

60-дневная корреляция между фьючерсами на S&P 500 и на трежерис
60-дневная корреляция между S&P 500 и трежерис превысила 55%, что является новым рекордным значением с 1999 года.

На прошлой неделе 60-дневная корреляция между S&P 500 и трежерис достигла 50%, а на этой уже превысила 55%, что стало новым рекордным значением с 1999 года.

В последние двадцать лет этот показатель находился в среднем около 30%, пишет Bloomberg. Таким образом, примерно в двух третьих случаев снижение рынка акций провоцировало рост облигаций и наоборот.

Нынешняя высокая положительная корреляция между этими двумя классами активов означает, что роль облигаций в качестве хеджа снижения рискованных активов, в частности акций, резко снизилась.
Источник: http://www.bloomberg.com/
https://www.profinance.ru/
17:50 Криптовалюты подбросили стоимость доменных имен на сотни процентов
17:48 X5 Group: онлайн-конференция с компанией
17:45 «Все становятся богатыми (и веселятся), кроме меня»
17:38 Galaxy Digital стал провайдером ликвидности в биткоин-фьючерсах для Goldman Sachs
17:35 Золото как валюта
17:34 Регуляторы не хотят обращать внимание на риски CBDC
17:33 Промышленное применение платины
17:30 Доллар тянет криптовалюты и другие рисковые активы вниз
17:28 Ученые создали кристалл в 1,6 раза прочнее и жестче алмаза
17:04 Голая правда: как владелец эротического сервиса OnlyFans стал миллиардером благодаря пандемии
06:30 Дивиденды «Магнита» в 2021 году
06:12 «Я люблю, когда звонят телефонные мошенники!»
06:10 Джек Ма (Ма Юнь) Биография основателя Alibaba Group, самого богатого человека в Китае
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=559134 обязательна Условия использования материалов