Корреляция между биткоином и фьючерсами на индекс S&P 500 увеличивается после усиления ценовых колебаний первой криптовалюты. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего банка Сингапура DBS.
Исследователи отметили положительную статистическую взаимосвязь дневных изменений цен на биткоин и фьючерсов на индекс S&P 500 начиная с ноября 2020 года. Хотя она оказалась слабовыраженной — коэффициент корреляции составил 0,2.
Согласно более детальному анализу, показатель возрастает до 0,26 во время резких ценовых колебаний цифрового золота. К таковым эксперты отнесли +/- 10% изменения на часовом интервале, что произошло 28 декабря 2020 года, 4 и 29 января, а также 19 мая 2021 года.
Данные: DBS.
«Это наталкивает на вывод, что настроения на фондовом рынке в целом могут отражать возрастающую взаимосвязь с динамикой биткоина в течение ограниченного периода времени (60 часов), что ведет к необычайно крупным движениям», — пояснили специалисты.
Другие статистические наблюдения подтвердили гипотезу, что после значительных колебаний цены биткоина волатильность фондового рынка была заметно выше обычной.
Данные: DBS.
«Биткоин больше не является «периферическим» активом, каким он когда-то был. Учитывая недавние распродажи, участникам рынка, возможно, стоит отслеживать развитие событий в этом пространстве в рамках мониторинга рисков и настроений», — заключили эксперты.
Напомним, в январе 2021 года главный экономист Bank of Singapore заявил, что цифровые активы способны закрепиться в статусе актива-убежища и стать конкурентами золоту.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Исследователи отметили положительную статистическую взаимосвязь дневных изменений цен на биткоин и фьючерсов на индекс S&P 500 начиная с ноября 2020 года. Хотя она оказалась слабовыраженной — коэффициент корреляции составил 0,2.
Согласно более детальному анализу, показатель возрастает до 0,26 во время резких ценовых колебаний цифрового золота. К таковым эксперты отнесли +/- 10% изменения на часовом интервале, что произошло 28 декабря 2020 года, 4 и 29 января, а также 19 мая 2021 года.
Данные: DBS.
«Это наталкивает на вывод, что настроения на фондовом рынке в целом могут отражать возрастающую взаимосвязь с динамикой биткоина в течение ограниченного периода времени (60 часов), что ведет к необычайно крупным движениям», — пояснили специалисты.
Другие статистические наблюдения подтвердили гипотезу, что после значительных колебаний цены биткоина волатильность фондового рынка была заметно выше обычной.
Данные: DBS.
«Биткоин больше не является «периферическим» активом, каким он когда-то был. Учитывая недавние распродажи, участникам рынка, возможно, стоит отслеживать развитие событий в этом пространстве в рамках мониторинга рисков и настроений», — заключили эксперты.
Напомним, в январе 2021 года главный экономист Bank of Singapore заявил, что цифровые активы способны закрепиться в статусе актива-убежища и стать конкурентами золоту.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter