60-дневная корреляция между Dow Jones Industrial Average и S&P 500Корреляция между Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опустилась до рекордно низкого значения с ноября 2000 года.
В среду индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average отметил 125-ю годовщину, но нынешний май оказался примечателен не только данным событием. 60-дневная корреляция между Dow Jones и индексом широкого рынка S&P 500 в этом месяце опускалась до 81%, что является рекордно низким значением с ноября 2000 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Это событие является довольно необычным, так как средняя корреляция между двумя индексами за период с 2000 года составляла 96%.
Полторы недели назад Bloomberg сообщил о том, что корреляция между американскими акциями и облигациями достигла рекордных уровней с 1999 года, и это является плохой новостью для любителей стратегии «паритета рисков».
В марте корреляция между S&P 500, Dow и Nasdaq опускалась до второго наименьшего значения с с 2001 года. Скорее всего, это событие объясняется ротацией капитала между различными секторами рынка акций: в частности, уходом инвесторов из акций роста в акции стоимости.
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter