Владимир Бачурин, Бэквордация и ещё раз бэквордация

30 июля 2009 Опцион (ИФК)
...

Bitcoin против HUH Token: освобождение развивающихся стран от финансовой гегемонии США


Сегодня утром мы наблюдаем повышательное движение котировок на российских фондовых биржах. Это относится как к рынку акций, так и к срочному рынку. Так, индекс ММВБ на 12,10 МСК прибавляет 1,02% и составляет 996,79 п. Долларовый индекс РТС ведёт себя несколько скромнее своего рублёвого брата и повышается на символические 0,31% до отметки в 976,77 п Сегодня утром мы наблюдаем повышательное движение котировок на российских фондовых биржах. Это относится как к рынку акций, так и к срочному рынку. Так, индекс ММВБ на 12,10 МСК прибавляет 1,02% и составляет 996,79 п. Долларовый индекс РТС ведёт себя несколько скромнее своего рублёвого брата и повышается на символические 0,31% до отметки в 976,77 п. Правда, фьючерсы на оба индекса торгуются в бэквордации. На срочной площадке биржи ММВБ сентябрьский контракт на индекс торгуется по 991,40 п., декабрьский стоит чуть выше - 993,50 п. На ФОРТС бэквордация ещё выше: фьючерсы с исполнением в сентябре котируются по 951,10 п., декабрьские контракты торгуются по 952,25 п. Наличие отрицательного базиса говорит о спекулятивном характере текущего роста котировок акций. Зато арбитражеры могут заработать на нём до 13-15% годовых.

В секции опционов ФОРТС волатильность на индексе и "Газпроме" упорно не желает идти ниже 50%-ой отметки. Так, центральные опционы на индекс РТС торгуются сегодня по 54-56%-ой подразумеваемой волатильности, "Газпром" торгуется по 55-57%-ой. Опционы на Сбербанк куда дороже, они подразумевают 76%-ую волатильность. В лидерах по объёму торгов сегодня утром 1450-е путы на "ЛУКОЙЛ" с исполнением в сентябре и 100-е путы на "Газпром", также сентябрьские. Также популярны сентябрьские и августовские опционы колл на индекс со страйком 1000. Покупка опциона пут позволяет выгодно переждать коррекцию на рынках. Покупка опционов колл дает шанс неплохо заработать с плечом и при ограниченном риске на росте котировок.

Успехов в торговле!
...

DhabiCoin - осталось несколько часов, чтобы войти в историю крипторынка


...

LuckyCrypto запускает 400% бонус на депозит и 50 фриспинов для пользователей по всему миру


http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311026032_logo.gif (C)
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=57619 обязательна Условия использования материалов