Анализируем отчетность банка - что есть в свободном и "не очень" доступе?!

14 апреля 2022 smart-lab.ru
Начну с анализа банковской отчетности:

Наиболее «дотошный» по всяким методологиям, но более сложный для обывателя сайт: https://analizbankov.ru/Портал банковского аналитика.
Имеет несколько «уровней доступа»: гость (незарегистрированный пользователь) — просмотр информации о банках, справочника БИК, отчетности банков, некоторой аналитики по банкам, рейтингов банков и др. Просмотр аналитических отчетов, рэнкингов и составных рейтингов банков доступен с задержкой — 1 месяц после выхода новой отчетности. Пользователь — возможность общаться на форуме, добавлять банки в избранные, получать оперативную информацию на электронную почту по избранным банкам, о выходе новой отчетности, о новостях портала и др.

Это то, что нужно среднестатистическому пользователю.
Для начала сайт несколько сложноват, однако разобраться достаточно просто.
Главное помнить, что это аналитический сайт, где упор делается на различные методологии, которые визуализированы.

Особый интерес в «графиках показателей» — пользовательские методологии:

Анализируем отчетность банка - что есть в свободном и "не очень" доступе?!


Методологии оценки:



В поисковой строке вбиваем 1481 — это номер лицензии Сбера, в методиках можно выбрать что угодно.
На примере — методика банки.ру (методика оценки отчетности). Весьма популярная методика, которая с некоторыми модификациями по показателям используется очень многими.



Помимо графика можем посмотреть по каким статьям формируется конечный показатель и формула расчета:



И еще глубже:



Следующие «ранги» — клиент — стоит 490 руб/год и добавляет: возможность более оперативного анализа финансового состояния банка. Просмотр всех аналитических отчетов и рейтингов доступен обычно в течение 30-60 минут после публикации отчетности Центральным Банком России. Возможность экспорта текстовых отчетов в Word и табличных отчетов и рейтингов в Excel. Просмотр всех страниц сайта без рекламных баннеров.
В разделе «Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ» - доступ к актуальным рэнкингам, отчетам «Эксперт», «К-Экспресс» по всем банкам. Аналитик — стоит 8900 руб/год: Возможность более глубокого анализа финансового состояния банков по всем доступным методикам (в том числе методики ЦБ, адаптированная к российским условиям методика CAMEL, методика В.В.Иванова «КАЛИПСО», анализ рисков, расчет лимитов МБК, выявление проблемных банков на основе Байес-анализа (ROC-кривых)). Составление пользовательских списков банков (с возможностями импорта-экспорта, составного рэнкинга), собственных методик, ввод новых показателей и формул, готовые аналитические таблицы в формате Word и Excel, поддержка и оперативная помощь в работе с порталом.
В разделе «Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ» - доступ к актуальным рэнкингам, отчетам «Эксперт», «К-Экспресс», «Байес», «Пользовательский» по всем банкам. Также предоставляется сводный отчет по избранным банкам в формате Excel.

Более простой сайт с аналитикой для пользователей: http://kuap.ru/ Финансовый анализ банков.
Что мне здесь нравится, так это «агрегированный баланс» на 6 любых отчетных дат.
Возьмем все тот же 1481 (Сбер):



Очень наглядно — можно любого посмотреть на «глубину» деятельности в динамике и статьи будут «подписаны» (агрегированы по статьям).

Можно построить различные рэнкинги -http://kuap.ru/banks/ranks/



https://www.bankodrom.ru/ Наполненный информацией и новостями сайт.
После сухого аналитического Анализбанков и «агрегатора» Куап — «банкодром» кажется торговым центром, который наполнен толпой, с информацией :)



Что здесь интересно — «рейтинги надежности»:



И есть пояснение — что есть что в показателях надежности:



Параллельная визуализация агрегированного баланса тоже весьма удобна для сравнения:



Что использую я:
Методологию оценки финположения банка я написал пару лет назад и с тех пор «дорабатываю напильником».
«Идеологически» она близка к «методологии ЦБ РФ» и «Банки.Ру».

При этом, надо понимать что все агрегаторы анализируют весь «пул» цифр, но при анализе много взаимосвязей и различных особенностей.
Типа: Н4 выше 100 — это плохой знак, но кэптивные банки живут с такими значениями.
Нулевые остатки по счетам МБК не всегда показатель, т.к. нужно смотреть еще и оборот внутри месяца.
А еще есть концентрация 1 статьи в активах до 30 дней, отношение активов до 30 дн/пассивы до 30 дн.
ВЛА корр, Чистый ожидаемый отток денежных средств, признаки сомнительности, рыночный риск и переоценка портфеля.

Отчетность берется с сайта ЦБР - http://cbr.ru/banking_sector/credit/

Пример расчетного листа по «проблемности»:



Пример «расчетов»:



/ (C) Источник

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=604069 обязательна Условия использования материалов
Приводите новых читателей ссылаясь на материалы сайта
Нашли ошибку? - выделите и нажмите ctrl+enter