Корреляция рынка акций, золота и биткоина


10 августа 2022 | Bitcoin
| Корреляция Nasdaq, S&P 500, Gold к Bitcoin
Тему корреляции (статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин) биткоина поднимают часто, то с золотом то, то с S&P 500. Кто-то на этом строит торговые системы. Давайте посмотрим поближе на это явление.
Выкладываю графики корреляции за разные периоды биткоина с золотом, S&P500 и NASDAQ.
✔️По данным Coinbase Research, криптоактивы имеют очень схожий профиль риска с акциями нефтяных и технологических компаний. Биткойн и Эфир перешли от отсутствия корреляции с фондовым рынком в 2019 году к сильной корреляции в 2022 году, имея бета 2. Бета — это мера того, насколько сильно актив связан с фондовым рынком.
Бета 2 означает, что когда фондовый рынок растет или падает, Биткойн и Эфириум растут или падают в два раза больше.

📍Выводы:
- Корреляция чрезвычайно высокая с начала этого года. Биткоин следует за NASDAQ и S&P500
- Золото не очень хороший ориентир для BTC, т.к. можно видеть как часто меняется корреляционная зависимость у этих двух активов.
- Корреляция постоянно изменятся и не стоит на нее абсолютно полагаться. Мы видим что моменты плотной корреляции, сменяются периодами отсутствия корреляции.
- При построении торговой системы (ТС) особенно алгоритмизированной (с формированием сигналов для крипторынка исходя из движений NASDAQ или S&P500), необходимо учитывать резкие периоды корреляции. И либо использовать NASDAQ и S&P500 как фильтры для других сигналов. Либо отслеживать фазу высокой корреляции крипты с акциями, и быть готовым приостановить использование ТС или бота в любой момент.
(C) Источник

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter