31 октября 2009
Способность идентифицировать тренды и следовать за ними - основной интерес технических трейдеров. Корнелиус Лука обсуждает использование целостной стратегии торговли по уровням ретрейсмента Фибоначчи в сочетании с дугами Фибоначчи, ведущее к прибыльной торговле.
Анализ тренда является основным интересом, поскольку способность трейдеров идентифицировать тренды и следовать за ними должна преобразоваться в прибыль. Чаще всего анализ тренда ограничивается использованием линий тренда, каналов и простых горизонтальные уровни ретрейсментов Фибоначчи. Трейдинг же более сложен, поэтому я предлагаю, в дополнение к горизонтальным линиям, использовать дуги, работающие с продолжительностью и временем ретрейсментов тренда.
Ретрейсменты
В то время как валюты в целом хорошо слушаются трендов, они часто сталкиваются со значительными ретрейсментами. Несмотря на доступность информации, некоторые трейдеры все еще остаются преданными использованию простого набора уровней ретрейсмента Фибоначчи, которые состоят из трех горизонтальных линий на уровнях 38.2 процента, 50 процентов и 61.8 процента. 50-процентное отношение - это не столько ретрейсмент Фибоначчи, сколько уровень равновесия в его техническом значении. Помните, что ретрейсменты Фибоначчи - это только применение ряда чисел Фибоначчи; таким образом, нужно более творчески подходить к использованию этих важных отношений.
Как Вы, наверное, знаете, отношения Фибоначчи названы в честь Леонардо из Пизы, или Пизано, итальянского математика. Ему приписывают введение в Западной Европе индо-арабских цифр в его работе по названием Liber Abaci или Книга Вычислений, приблизительно восемь столетий назад. Последовательность Фибоначчи состоит из ряда возрастающих чисел, в котором каждое новое число состоит из суммы двух предыдущи, начиная с 0. Начало ряда следующее:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, (и т.д.)
Отношение Фибоначчи обнаружено в геометрии логарифмической спирали, которая широко распространена в природе. У спирали есть такое свойство, что отношение длины дуги к ее диаметру составляет 1.618, что является числом, обратным 0.618. Пропорции Фибоначчи найдены в двойной спирали молекулы ДНК. Для нас, трейдеров, отношения Фибоначчи идентифицированы и используются аналитиками волн Эллиотта.
Давайте вспомним некоторые числовые отношения ряда Фибоначчи.
1. Сумма любых двух последовательных чисел равняется следующему последовательному числу.
2. После первых четырех чисел отношение между двумя последовательными возрастающими числами приближается к 0.618, числу, которое является общим ретрейсментом, используемым трейдерами.
3. По мере возрастания чисел, отношение между двумя последовательными нисходящими числами приближается к 1.618, что является инверсией числа 0.618.
4. Отношение между двумя возрастающими числами, отстоящими друг от друга через одно, приближается к 0.382, а отношение между такими же двумя числами в нисходящую сторону приближается к 2.618.
Стандартные ретрейсменты Фибоначчи
В то время как простой набор уровней ретрейсмента Фибоначчей очень распространен, вплоть до злоупотреблений, есть и другие инструменты, которые стоит рассмотреть. Трейдеров может привлекать очевидная простота, но проблема состоит в том, что все остальные конкуренты работают по тем же самым трем горизонтальным линиям. Как следствие, результаты часто оказываются менее чем стоящими.
Рисунок 1 - Сильный среднесрочный нисходящий тренд по евро/доллару между июлем и октябрем 2008 года. Стандартные три горизонтальные линии ретрейсмента Фибоначчи, действительно, никак не помогают нам в ближайшей перспективе. Линия уровня 38.2 процентов была достигнута только через полтора месяца от дна.
На Рисунке 1 показан хороший пример графика EUR/USD с сильным среднесрочным нисходящим трендом с июля по октябрь 2008 года. Кроме того, показаны три стандартные горизонтальные линии ретрейсмента Фибоначчи. Самая близкая к цене линия - это, конечно, уровень 38.2 процента, но насколько полезна эта линия на самом деле? Рынку потребовалось полтора месяца, чтобы достичь ее, таким образом, все это время она не могла нам помочь. С другой стороны, коснувшись линии 61.8 процента только одним закрытием, рынок EUR/USD снова развернулся вниз.
Чтобы увеличить значимость этих ретрейсментов, трейдерам нужно добавить больше линий, основанных на отношениях Фибоначчи, таких как 23.6 процента и 78.6 процентов. На самом деле, их еще больше. Если Вы хотите использовать полный набор уровней ретрейсмента Фибоначчи, Вам стоит поэкспериментировать с уровнями 85.4 процентов, а также и 14.6 процентов. Используя эти уровни, Вв сможете работать с более чувствительными спусковыми механизмами. Полный набор уровней ретрейсмента Фибоначчей можно видеть на Рисунке 2. Посмотрите на тот же самый график EUR/USD после добавления дополнительных четырех уровней ретрейсмента Фибоначчи. Горизонтальная линия на 23.6 процента оказалась прекрасным спусковым механизмом для движения к очевидной линии 38.2 процентов.
Рисунок 2 - среднесрочный нисходящий тренд евро/доллара с июля по октябрь 2008 года с дополнительными горизонтальными уровнями ретрейсмента Фибоначчи.
Дуги Фибоначчи
Теперь, когда мы рассмотрели отношения Фибоначчи, давайте используем их для того, чтобы провести дуги. Точно так же, как горизонтальные линии, дуги обеспечивают ценовые уровни поддержки и сопротивления. Так как это не плоские линии, сигналы дуг - быстрее. Дуги также обеспечивают временной масштаб для ретрейсментов. Пользуясь этим методом, трейдер может соединить самый низкий минимум и самый высокий максимум восходящего тренда или самый высокий максимум и самый низкий минимум нисходящего тренда линией, называемой Якорной линией.
Затем на той линии можно отметить отношения Фибоначчи по Вашему выбору, допустим 0.236, 0.382, 0.50 и 0.618 процентов. С помощью компаса или, предпочтительно, с помощью мощной и дружественной программы CQG, эти уровни могут экстраполироваться в будущее от конца восходящего или нисходящего тренда, чтобы достигнуть как цены, так и времени, предназначенного для ретрейсментов. Рисунок 3 демонстрирует пример дуг на дневном графике AUD/USD.
Рисунок 3 - Дуги на ретрейсменте восходящего тренда AUD/USD.
C октября 2008 по январь 2009 график AUD/USD поднимался. После этого пара столкнулась с длительным снижением. Пара AUD/USD пробила начальную поддержку дуги на 23.6 процента и прошла ниже! Затем пара протестировала вторую дугу, проведенную по 38.2 процентов и эта дуга удержалась. Несмотря ни на что, начальное закрытие ниже дуги 23.6 процентах обеспечило превосходный спусковой механизм для продажи.
Давайте проанализируем другой пример, выдвигая на первый план преимущества использования дуг в анализе. Рисунок 4 показывает график USD/CHF, который демонстрирует длительное ралли с июня по ноябрь 2008 года. После достижения максимума в ноябре пара ушла в свободное падение, которое пробило дуги на 23.6, 38.2, 50 и 61.8. Доллар/швейцарский франк, наконец нашел основательную поддержку на дуге 78.6 процентов в двух различных случаях.
Рисунок 4 - Дуги, примененные к USD/CHF, проявляют свою силу и потребность в использовании полного набора отношений ретрейсмента.
Очевидно, что дуги могут использоваться только в то время, пока эти линии продвигаются вверх и вправо для ретрейсмента/расширения восходящего тренда или вниз и вправо для нисходящего тренда.
Дуги против горизонтальных линий - прекрасный союз
Давайте посмотрим вместе и на дуги Фибоначчи, и на горизонтальные линии, нанесенные на график USD/CHF, как показано в рисунке 5. После второго пика в начале декабря 2007 года пара прорвалась через поддержку горизонтальной линии на 23.6 процента и дуги на 23.6 процента в районе 1.1730, примерно в одно время. Затем пара продолжила свой путь вниз сквозь следующие горизонтальные линии и дуги. Однако, в то время как горизонтальная линия на 78.6 процентов не смогла сдержать натиск, дуга, проведенная на 78.6 процентов, удержалась и USD/CHF резко выросла до 50-процентной линии. Я рекомендую использовать эти два набора уровней ретрейсмента одновременно. Это вполне может стать рецептом прибыльной торговли!
Рисунок 5 - линии дуг и горизонтальные линии Фибоначчи, примененные одновременно к графику доллар/швейцарский франк.
Cornelius Luca
© The Forex Journal Magazine • Февраль 2009
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Анализ тренда является основным интересом, поскольку способность трейдеров идентифицировать тренды и следовать за ними должна преобразоваться в прибыль. Чаще всего анализ тренда ограничивается использованием линий тренда, каналов и простых горизонтальные уровни ретрейсментов Фибоначчи. Трейдинг же более сложен, поэтому я предлагаю, в дополнение к горизонтальным линиям, использовать дуги, работающие с продолжительностью и временем ретрейсментов тренда.
Ретрейсменты
В то время как валюты в целом хорошо слушаются трендов, они часто сталкиваются со значительными ретрейсментами. Несмотря на доступность информации, некоторые трейдеры все еще остаются преданными использованию простого набора уровней ретрейсмента Фибоначчи, которые состоят из трех горизонтальных линий на уровнях 38.2 процента, 50 процентов и 61.8 процента. 50-процентное отношение - это не столько ретрейсмент Фибоначчи, сколько уровень равновесия в его техническом значении. Помните, что ретрейсменты Фибоначчи - это только применение ряда чисел Фибоначчи; таким образом, нужно более творчески подходить к использованию этих важных отношений.
Как Вы, наверное, знаете, отношения Фибоначчи названы в честь Леонардо из Пизы, или Пизано, итальянского математика. Ему приписывают введение в Западной Европе индо-арабских цифр в его работе по названием Liber Abaci или Книга Вычислений, приблизительно восемь столетий назад. Последовательность Фибоначчи состоит из ряда возрастающих чисел, в котором каждое новое число состоит из суммы двух предыдущи, начиная с 0. Начало ряда следующее:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, (и т.д.)
Отношение Фибоначчи обнаружено в геометрии логарифмической спирали, которая широко распространена в природе. У спирали есть такое свойство, что отношение длины дуги к ее диаметру составляет 1.618, что является числом, обратным 0.618. Пропорции Фибоначчи найдены в двойной спирали молекулы ДНК. Для нас, трейдеров, отношения Фибоначчи идентифицированы и используются аналитиками волн Эллиотта.
Давайте вспомним некоторые числовые отношения ряда Фибоначчи.
1. Сумма любых двух последовательных чисел равняется следующему последовательному числу.
2. После первых четырех чисел отношение между двумя последовательными возрастающими числами приближается к 0.618, числу, которое является общим ретрейсментом, используемым трейдерами.
3. По мере возрастания чисел, отношение между двумя последовательными нисходящими числами приближается к 1.618, что является инверсией числа 0.618.
4. Отношение между двумя возрастающими числами, отстоящими друг от друга через одно, приближается к 0.382, а отношение между такими же двумя числами в нисходящую сторону приближается к 2.618.
Стандартные ретрейсменты Фибоначчи
В то время как простой набор уровней ретрейсмента Фибоначчей очень распространен, вплоть до злоупотреблений, есть и другие инструменты, которые стоит рассмотреть. Трейдеров может привлекать очевидная простота, но проблема состоит в том, что все остальные конкуренты работают по тем же самым трем горизонтальным линиям. Как следствие, результаты часто оказываются менее чем стоящими.
Рисунок 1 - Сильный среднесрочный нисходящий тренд по евро/доллару между июлем и октябрем 2008 года. Стандартные три горизонтальные линии ретрейсмента Фибоначчи, действительно, никак не помогают нам в ближайшей перспективе. Линия уровня 38.2 процентов была достигнута только через полтора месяца от дна.
На Рисунке 1 показан хороший пример графика EUR/USD с сильным среднесрочным нисходящим трендом с июля по октябрь 2008 года. Кроме того, показаны три стандартные горизонтальные линии ретрейсмента Фибоначчи. Самая близкая к цене линия - это, конечно, уровень 38.2 процента, но насколько полезна эта линия на самом деле? Рынку потребовалось полтора месяца, чтобы достичь ее, таким образом, все это время она не могла нам помочь. С другой стороны, коснувшись линии 61.8 процента только одним закрытием, рынок EUR/USD снова развернулся вниз.
Чтобы увеличить значимость этих ретрейсментов, трейдерам нужно добавить больше линий, основанных на отношениях Фибоначчи, таких как 23.6 процента и 78.6 процентов. На самом деле, их еще больше. Если Вы хотите использовать полный набор уровней ретрейсмента Фибоначчи, Вам стоит поэкспериментировать с уровнями 85.4 процентов, а также и 14.6 процентов. Используя эти уровни, Вв сможете работать с более чувствительными спусковыми механизмами. Полный набор уровней ретрейсмента Фибоначчей можно видеть на Рисунке 2. Посмотрите на тот же самый график EUR/USD после добавления дополнительных четырех уровней ретрейсмента Фибоначчи. Горизонтальная линия на 23.6 процента оказалась прекрасным спусковым механизмом для движения к очевидной линии 38.2 процентов.
Рисунок 2 - среднесрочный нисходящий тренд евро/доллара с июля по октябрь 2008 года с дополнительными горизонтальными уровнями ретрейсмента Фибоначчи.
Дуги Фибоначчи
Теперь, когда мы рассмотрели отношения Фибоначчи, давайте используем их для того, чтобы провести дуги. Точно так же, как горизонтальные линии, дуги обеспечивают ценовые уровни поддержки и сопротивления. Так как это не плоские линии, сигналы дуг - быстрее. Дуги также обеспечивают временной масштаб для ретрейсментов. Пользуясь этим методом, трейдер может соединить самый низкий минимум и самый высокий максимум восходящего тренда или самый высокий максимум и самый низкий минимум нисходящего тренда линией, называемой Якорной линией.
Затем на той линии можно отметить отношения Фибоначчи по Вашему выбору, допустим 0.236, 0.382, 0.50 и 0.618 процентов. С помощью компаса или, предпочтительно, с помощью мощной и дружественной программы CQG, эти уровни могут экстраполироваться в будущее от конца восходящего или нисходящего тренда, чтобы достигнуть как цены, так и времени, предназначенного для ретрейсментов. Рисунок 3 демонстрирует пример дуг на дневном графике AUD/USD.
Рисунок 3 - Дуги на ретрейсменте восходящего тренда AUD/USD.
C октября 2008 по январь 2009 график AUD/USD поднимался. После этого пара столкнулась с длительным снижением. Пара AUD/USD пробила начальную поддержку дуги на 23.6 процента и прошла ниже! Затем пара протестировала вторую дугу, проведенную по 38.2 процентов и эта дуга удержалась. Несмотря ни на что, начальное закрытие ниже дуги 23.6 процентах обеспечило превосходный спусковой механизм для продажи.
Давайте проанализируем другой пример, выдвигая на первый план преимущества использования дуг в анализе. Рисунок 4 показывает график USD/CHF, который демонстрирует длительное ралли с июня по ноябрь 2008 года. После достижения максимума в ноябре пара ушла в свободное падение, которое пробило дуги на 23.6, 38.2, 50 и 61.8. Доллар/швейцарский франк, наконец нашел основательную поддержку на дуге 78.6 процентов в двух различных случаях.
Рисунок 4 - Дуги, примененные к USD/CHF, проявляют свою силу и потребность в использовании полного набора отношений ретрейсмента.
Очевидно, что дуги могут использоваться только в то время, пока эти линии продвигаются вверх и вправо для ретрейсмента/расширения восходящего тренда или вниз и вправо для нисходящего тренда.
Дуги против горизонтальных линий - прекрасный союз
Давайте посмотрим вместе и на дуги Фибоначчи, и на горизонтальные линии, нанесенные на график USD/CHF, как показано в рисунке 5. После второго пика в начале декабря 2007 года пара прорвалась через поддержку горизонтальной линии на 23.6 процента и дуги на 23.6 процента в районе 1.1730, примерно в одно время. Затем пара продолжила свой путь вниз сквозь следующие горизонтальные линии и дуги. Однако, в то время как горизонтальная линия на 78.6 процентов не смогла сдержать натиск, дуга, проведенная на 78.6 процентов, удержалась и USD/CHF резко выросла до 50-процентной линии. Я рекомендую использовать эти два набора уровней ретрейсмента одновременно. Это вполне может стать рецептом прибыльной торговли!
Рисунок 5 - линии дуг и горизонтальные линии Фибоначчи, примененные одновременно к графику доллар/швейцарский франк.
Cornelius Luca
© The Forex Journal Magazine • Февраль 2009
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter