10 мая 2010
Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Является ли паттерном чем то большим, чем сумма его составляющих
Когда торговый сетап состоит из множества вводных и параметров, трудно проверить, какие элементы сетапа более важны, чем другие. Эта проблема описывается в статье «Паттерн за паттерном» Currency Trader, декабрь 2009 года. В данной статье приводится анализ сетапа на открытие длинной позиции, который основан на внутренним баре, формирующимся после среднесрочного отката. Однако после анализа выяснилось, что паттерн внутреннего бара является нерелевантным. Паттерн отката, который при первом приближении казался фильтром катализатора тренда, оказался в итоге ключевым элементом паттерна.
Подобного рода наша попытка проанализировать паттерн на открытие короткой позиции дала нам многообещающий паттерн на открытие длинной позиции в статье «Паттерн «Вершина перед дном» Currency Trader, март 2010 года.
Анализ отдельных составляющих компонентов торговой идеи представляет собой один из способов для понимания того, как паттерн реагирует на ценовое движение. Предположим, что вы анализировали движение валютной пары и обнаружили паттерн, состоящий из трех баров с большими диапазонами около 30-дневного максимума, при этом цены закрытия баров имеют тенденцию к снижению. Вы вводите переменные паттерна в свое ПО, чтобы увидеть, как этот паттерн работал в исторической перспективе. Вы получаете результаты и видите, что работа паттерна далеко не так привлекательна, как это казалось с самого начала.
Однако анализ паттерна как целого – как одного ценового события, которое нельзя разложить на элементы – приводим к тому, что возможно пропускаете важную информацию, которую могут дать вам отдельные элементы. Возможно, мы можем узнать больше, если разделить паттерн на отдельные элементы.
Сумма частей.
На рисунке 1 мы видим часовой график самой популярной валютной пары EUR/USD, на котором представлено несколько торговых сессий середины марта. Строчка (полдень ЕТ 18 марта) указывает на паттерн, который обладает следующими характеристиками:
1) Три последовательных более низких минимума.
2) Последний минимум на 0.029% ниже предыдущего минимума.
3) Текущий минимум ниже самого низкого минимума за предшествующие 48 часов.
Если все это изложить в виде формулы, то мы получим следующее:
Рисунок 1. Паттерн. Стрелочка указывает на часовой бар, который соответствует следующим характеристикам: три более низких минимума, снижение на 0.029% и больше по сравнению с предыдущим минимумом и новый 48-часовой минимум.
На рисунке 2 мы видим другой пример паттерна, который сформировался в 19:00 ЕТ 18 февраля, наряду с примерами баров, которые удовлетворяли одному или двум из изложенных выше правил. Мы видим, что на рисунке 1 после формирования паттерна последовал небольшой откат и консолидация, прервавшая на некоторое время нисходящий тренд. После формирования паттерна на рисунке 2 ралли было более значительным, цена выросла с уровня закрытия бара 1.3560 до 1.3700 в течение 18 часов.
Рисунок 2. Паттерн и суб-паттерны. Стрелка указывает на ругой пример паттерна, показанного на рисунке 1, бары показывают на выполнение отдельных правил паттерна (под-паттерны).
Давайте предположим, что этот паттерн появился в районе относительных минимумов и мы хотим узнать о его потенциале. Изучение отдельных элементов, которые формируют большую формацию, может быть полезно для начала.
Один за другим.
Трейдеры часто говорят, что не стоит торговать по паттерну, пока вы не поняли как он работает. В данном случае мы можем протестировать каждый из трех компонентов паттерна, чтобы лучше понять механизм их взаимодействия.
Наш тестовый период составляет 1.014 баров или 43 дня для периода с 11:00 19 января до 17:00 18 марта. За этот период было девять примеров формаций, которые соответствовали всем изложенным выше правилам. Однако суб-паттернов было значительно больше. На этот период пришлось 123 случая выполнения правила 1, 25 случаев выполнения правила 2 и 66 случаев выполнения правила 3.
В Таблице 1 на рисунке 3 приведены данные по медианному поведению цены после формирования паттерна на базисе от закрытия к закрытию для следующих 12 часов после формирования базового паттерна и трех суб-паттернов (сравнение цены закрытия паттерна и цен закрытия 12 последующим часовых баров). Также представлены данные со средним поведением пары евро/доллар за время тестового периода (среднее всех 1-часовых движение, всех 2-часовых движение и так далее до 12-часового движения).
Рисунок 3. Работа суб-паттернов. Тестирование каждого из трех правил дало более бычьи результаты, чем рыночная норма, однако ни одно из них в отдельности не дало таких положительных результатов как комбинация правил 1-2-3.
В то время как пара EUR/USD имела во время этого периода медвежий базис, как мы видим по отрицательной средней прибыли для каждого часового интервала, поведение цены после суб-паттернов было направлено против этого базиса, особенно до часа-1. Паттерн 2 (минимум бара должен быть на 0.029% или более ниже, чем минимум предыдущего бара) оказался наименее бычьим, для часа -2 медианная прибыль была отрицательной, также как для часов 6-10, кроме часа 8.
Хотя прибыль для паттернов 1 и 3 отличается несколько большим постоянством, результаты их тестирования не могут сравниваться с очевидно бычьими результатами тестирования формации 1-2-3. Таким образом работа паттерна в целом оказалась более прибыльной, чем работа суб-паттернов в каждом отдельной случае.
Однако мы еще не проанализировали разные комбинации суб-паттернов, т.е. комбинации паттерна 1 и 2, паттерна 2 и 3 и паттерна 1 и 3. В Таблице 2 на рисунке 4 мы видим итоги анализа ценового поведения после формирования этих комбинаций. Из этой таблицы легче составить впечатление о том, как взаимодействуют паттерн. Мы обнаружили 15 случаев комбинаций паттернов 1-2, 40 случаев комбинаций паттернов 1-3, 12 случаев комбинаций паттернов 2-3. Самой слабой (однако в целом бычьей) оказалась комбинация 1-3, тогда как комбинации 1-2 и 2-3 дали намного лучший результат. Так тестирование комбинации 2-3 принесло лучший результат, чем тестирование паттерна 1-2-3.
Рисунок 4. Комбинация паттернов 2 и 3 работала лучше, чем составной паттерн 1-2-3, хотя следует учитывать разницу в количестве сигналов.
На графике 5 на рисунке представлены результаты всех тестов. Мы видим, что наибольшим постоянством и длительностью (до часа 7) отличалось поведение цены после комбинации паттерна 2-3. Для большинства других вариантов суб-паттернов и их комбинаций была характерна начальная и очень слабая попытка двинуться против нисходящего тренда, после чего рынок начинал двигаться вниз и немного восстанавливался к концу тестового промежутка. Ни один из других суб-паттернов не дал результата значительно превосходящего другой. Паттерны 2-3 и 1-2-3 и их итоги тестирования отличаются от других тестов.
Рисунок 5. Комбинация 2-3 и составной паттерн 1-2-3 работали лучше всех остальных вариантов комбинаций.
Интересным результатом стала слабая работа комбинации 1-3. Дело в том, что паттерн 2 работал хуже всего при тесте суб-паттернов, однако попытка удалить его из уравнения не принесла хороших результатов. Однако в целом поведение комбинаций паттернов 2-3 и 1-2-3 оказалось лучше, чем сумма частей целого. Отельные паттерны не представляют ценности сами по себе. Они более ценны, когда используются в качестве части целого. Полученная ситуация прямо противоположна той, которую мы имели при тестировании торговой модели в статье «Паттерн за паттерном».
Разные данные, разные результаты.
Хотя целью анализа паттерна было высветить методы понимания его компонентов и показать, как они комбинируются для создания составной работы модели, весьма поучительным будет проверить поведение некоторых из этих паттернов на разных ценовых данных. Поскольку оригинальный анализ опирался на последние данные (до середины марта этого года) мы протестировали два паттерна на данных за предшествующие месяцы, чтобы посмотреть, как выглядят результаты.
Рисунок 6. Тестирование на других данных. Комбинации 2-3 и паттерн 1-2-3 очень плохо работали в период со второй половины 2009 до начала 2010 года. Это удивительно, так как базис пары
Ситуация оказалась другой. Работа для периода с августа 2009 года по 19 января 2010 года оказалась плохой (почти каждый часовой интервал давал отрицательный результат) как для комбинации 1-2, так и для паттерна 1-2-3 в целом (рисунок 6). Сетап очень плохо работал во время падения пары EUR/USD и это понятно, однако слабая работа паттерна в предшествующие месяцы во время общего восходящего тренда на рынке сильно раздражает – особенно учитывая факт хорошей бычьей работы паттерна во время медвежьей фазы рынка в январе-марте 2010 года. Конечно, убытки можно снизить при использовании элементарного управления сделкой – например, использовании стоп-лосса под минимумов бара входа – однако даже в этом случае, вероятность получения открытой прибыли на любой часовом интервале не больше 48%. Для дальнейшего анализа наших идей мы попробуем сделать мониторинг работы паттернов 2-3 и 1-2-3 в следующие месяцы и опубликуем итоги этих тестов в журнале Currency Trader.
© Currency Trader
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter