10 мая 2010
Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Растет ли индикатор или он уже начал падать? Пересек ли индикатор сигнальную точку? Или это просто небольшой «зубец» на графике? Те, кто работал с индикаторами, знают об этих проблемах. Независимо от того, насколько хорошие сигналы дает индикатор, их интерпретация обычно вызывает проблемы. Данная статья посвящена анализу и улучшению работы паттерна медленного стохастика. Предложив новое решение для индикатора и сократив количество ложных сигналов, я хочу создать медленный стохастик, который годился бы для 21-го века.
Постановка проблемы.
Давайте для начала рассмотрим этот классический индикатор (рисунок 1). Медленный стохастик, показывает нам, где наше место в границах ценового диапазона. Если рынок находится в верхней части ценового диапазона от максимума до минимума, который сложился за последние несколько дней, тогда индикатор показывает значение, близкое к 100. Если рынок находится в нижней части ценового диапазона, сложившегося за несколько последних дней, то тогда индикатор показывает значение около 0. Поскольку значения индикатора варьируются от 0 до 100, он относится к классу осцилляторов. Говоря в общем, осцилляторы отличаются тем, что быстро реагируют на движения цены.
Рисунок 1. При внимательном рассмотрении маленькие зубцы не кажутся столь заметными, однако немотивированные странные движения индикатора часто являются причиной убыточных сделок. Если бы можно было избежать этих ложных сигналов, усовершенствовав индикатор, то его движения было бы легче интерпретировать. В результате у нас было бы меньше убыточных и больше прибыльных сделок.
Это означает, что на волатильных и безтрендовых рынках медленный стохастик представляет собой отличный инструмент для быстрого трейдера. Стохастик был разработан Джорджем Лейном в начале 50-х годов прошлого века. В те дни приходилось рассчитывать значения индикаторов вручную или при помощи счетов, что заставляло разработчиков делать осцилляторы как можно проще. Это означает, что стохастик рассчитывается при помощи одного деления и простого среднего из трех значений.
Поскольку медленный стохастик часто применяется для торговли, то в последние пятьдесят лет многие авторы напрягали свои мозги, пытаясь выдвинуть идею, относительно того, как этот хороший в принципе индикатор, который быстро реагирует на изменение цены, заставить работать таким образом, чтобы он не продуцировал множество маленьких и вводящих в заблуждение «зубцов», которые ведут к убыточным сделкам. Обычно они концентрировались на том, как сгладить линию индикатора, не допустив при этом потери значимых его элементов.
Первые модификации.
Первый шаг в этом направлении был предпринят В. Блау, когда он опубликовал свой двойной сглаженный стохастик в журнале “Technical Analysis of Stocks and Commodities”, вышедшем в январе 1991 года. Инновация Блау была основана на том, что он имел возможность воспользоваться последними достижениями техники, которые стали доступны в 90-х годах и вместо самого простого вычисления индикатора, он предложил сглаживать его дважды при помощи экспоненциального скользящего среднего. Хотя Джордж Лейн не мог даже мечтать об экспоненциальном сглаживании индикатора, в наши дни эта процедура выглядит, по меньшей мере, архаично. На рисунке 2 мы видим, какой эффект это сглаживание оказывает на линию индикатора.
Рисунок 2. Двойной сглаженный стохастик Блау. В 90-х годах расчеты стало возможным делать при помощи ПК. В.Бау предложил двойное сглаживание стохастика, которое не стало причиной большой задержки в сигналах. Однако при медленном движении рынка, этот инструмент бесполезен, индикатор обволакивает сигнальную линию, и его интерпретация становится невозможной.
На практике работать с такой сглаженной кривой индикатора значительно легче. Если индикатор выше сигнальной точки, тогда я ищу возможность открыть длинную позицию, если индикатор ниже сигнальной точки, то я стараюсь открыть короткую позицию. Даже, если мы используем графический паттерн для открытия позиции, стабильно двигающийся индикатор делает торговлю проще. Однако, если индикатор сегодня растет, а завтра падает, то наш торговый стиль будет походить на поговорку профессиональных трейдеров: «Туда-сюда, и вы понесли убытки». И все это из-за того, что нам непонятно направление индикатора.
Цифровые индикаторы
Если вы тщательно изучали торговые системы, то вы, наверняка, были шокированы очень неприятным известием, о том, что каждый индикатор, как кажется без всякого мотива, часто формирует «зубцы» или меняет направление. Опытный трейдер может опознать значительную часть ложных сигналов на основании своего солидного опыта работы; глупая торговая система часто приводит вас в ловушку, которую создает нечеткое направление индикаторов. Именно этот факт заставил меня заняться модификацией этого и других индикаторов с помощью относительно простой процедуры. Цель моей работы заключается в том, чтобы получить возможность использовать индикатор в торговой системе с минимумом дополнительных условий. Трейдерам должны понравиться четкие показания индикатора.
На рисунке 3 вы видите результат модификации кривой индикатора. На графике мы видим оригинальный медленных стохастик Джорджа Лейна 50-х годов и новый цифровой стохастик. Судите сами: всего за один день 30-го числа вы закрывали бы свою короткую позицию несколько раз и возможно даже открыли бы длинную позицию. К 12:00 как мы видим на графике, было семь пересечений линией стохастика сигнальной линии. Цифровой стохастик сильно отличается от традиционного. До 14:00 он находился в «короткой» зоне и только после этого начал движение вверх. Конечно же, даже этот индикатор не в состоянии предсказывать будущее, так в 16:00 он дал ложный сигнал, индикатор развернулся вниз, но рынок продолжил расти.
Рисунок 3. Четкое движение индикатора с четкими разворотными точками без «зубцов» упрощает интерпретацию и торговлю. Цифровой стохастик генерирует значительно иже ложных сигналов, чем оригинальный. Многие убыточные сделки исчезают. Чем меньше ошибок, тем лучше торговый результат.
Как это сделать?
Цифровой стохастик – порождение оригинального индикатора. Мы должны выразить свою благодарность Джорджу Лейну, который разработал индикатор, который описывает позицию текущей цены в границах торгового диапазона исторического ценового движения. Моя заслуга заключается в изменении модели, которое улучшает качество сигнала, не генерируя при этом в подаваемых сигналах слишком большого отставания. Трюк, который я использовал, чтобы добиться такого «цифрового» поведения индикатора, показанного на рисунке 3, очень прост. Его можно использовать со всеми осцилляторами, такими как RSI или CСI.
Во-первых, смотрим на оригинал. Индикатор всегда двигается между 0 и 100. Точная позиция индикатора и его направление по отношению к сигнальной линии для меня не представляют интереса. Для меня важен тот факт, находится ли индикатор под или над уровнем 50. Это эквивалентно вопросу находится ли сейчас цена над или под серединой ценового диапазона (от максимума до минимума) за последние несколько дней. Если рынок торгуется в верхней части диапазона, тогда цифровой стохастик дает значение 1; если оригинальный стохастик находится ниже уровня 50, тогда как значение -1. Это дает нам последовательность значений от 1 до -1 – цифровой стержень нового индикатора. Эти значения затем сглаживаются при помощи экспоненциального скользящего среднего. В результате маленькие ложные сигналы исчезают, и индикатор принимает свою новую форму. Читатели TRADERS могут написать автору статьи, который бесплатно вышлет цифровой стохастик для TradeStation и TradeSignal.
Тестируем индикатор.
Хороший вид индикатора далеко не всегда означает, что при работе он даст более хорошие результаты. По этой причине мне хотелось бы разработать простой тест для индикатора, чтобы показать, как работает этот индикатор. Система будет основана на принципах работы традиционного стохастика: т.е. мы будем покупать, когда стохастик выше сигнальной линии и продавать, когда стохстик ниже сигнальной линии. Конечно же, это не система для практической торговли, однако этот тест поможет нам понять достоинства и преимущества соответствующего индикатора. Поскольку стохастик – это индикатор для боковых фаз рынка, я решил провести тест на 15-минутных данных.
Результат на рисунке 4 говорит сам за себя. Тест показывает результаты работы по системе в соответствии с правилами, описанными выше по паре EURUSD. Во время тестового периода цифровой стохастик дал 3.900 сигналов, 35% из которых привели к прибыльным сделкам. Оригинальный стохастик за этот период времени дал более 10.000 сигналов, около 35% сделок по которым были прибыльными. Если вы протестируете индикаторы на других данных, вы получите примерно также же результаты. Оригинальный индикатор дает почти в три раза больше сигналов, чем его цифровая версия. В обеих версиях процент прибыльных сделок примерно одинаков, независимо от рынка, на котором мы проводим тест. Наша цель: сокращение частых сигналов стохастика, кажется достигнутой.
Рисунок 4. В верхней части графика результат тестирования цифрового стохастика по паре EURUSD, в нижней части графика результат тестирования этой же системы с использованием оригинального медленного стохастика. Больше количество ложных сигналов, которые дает старый индикатор, является причиной непоправимого убытка. Напротив, цифровой стохастик дал прибыль, что обусловлено более четкими показаниями индикатора.
Заключение.
Одни считают, что только индикаторы-ветераны приносят хорошие результаты, другие демонизируют их, утверждая, что они слишком архаичны. Сила индикаторов, которые были разработаны десятки лет назад, заключается в их базовых идеях. Стоит помнить, что их создатели были ограничены в своих возможностях в связи с отсутствием персональных компьютеров. И в этом заключается их преимущество. В эпоху, когда создатели индикаторов рассчитывали их от руки, это требовало значительных мыслительных усилий и размышлений о том, стоит ли работать с такими инструментами. Это означает, что только лучшие идеи могли просуществовать десятилетия.
Цифровой стохастик – это попытка сохранить оригинальную идею автора, адаптировав ее к возможностям современного программного обеспечения. Легкость интерпретации индикатора в значительной степени упрощает использование его в торговых системах и ежедневной торговле. Только, если у вас нет необходимости мучительно размышлять о том, падает ли индикатор или растет, вы можете сосредоточиться на более важных проблемах торговли.
Об авторе: Philipp Kahler, работает в отрасли финансов более 8 лет. После работы трейдером в Bankgesellsachaft Berlin занялся разработкой количественных портфелей для институционных инвесторов. Живет в Граце и Берлине, доступен на сайте http://quanttrader.com, по адресу Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
© TRADERS
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter