5 июля 2010 АЛОР Кудинов Давид
Фьючерс на акции ОАО "ЛУКОЙЛ" (LKU0): с утра фьючерс LKU0 находится в базисе на уровне 45 пунктов, при этом снижаясь к 12-45 мск на 1% (рис.1).
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций уменьшилось на 1500 и составляет 147 000 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность сентябрьских путов "вне денег" выше волатильности сентябрьских коллов "вне денег" (рис. 3). Мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение продолжится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество - на путах LK16000BU9 (put max, рис. 4) и на коллах LK17000BI9 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций уменьшилось на 1500 и составляет 147 000 контрактов (рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность сентябрьских путов "вне денег" выше волатильности сентябрьских коллов "вне денег" (рис. 3). Мы наблюдаем "ухмылку волатильности", которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение продолжится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество - на путах LK16000BU9 (put max, рис. 4) и на коллах LK17000BI9 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter