7 июля 2010 Бинбанк
Денежный рынок
На рынке рублевых МБК во вторник ситуация оставалась спокойной, ставки немного снизились на фоне роста показателей ликвидности. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,64% годовых, снизившись на 11 базисных пунктов по сравнению с предыдущим уровнем.
На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 2,28 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 5,11% годовых. На утро 07 июля совокупные остатки на счетах по сравнению с предыдущим днем подросли в пределах 2,56%. По итогам среды совокупные остатки остановились на отметке 1 291,8 млрд. руб.
Валютный рынок
Во вторник мировой валютный рынок находился в оптимистичных настроениях практически все первую половину торговой сессии. Поддержку рисковым активам оказывали сообщения со стороны Резервного Банка Австралии. Второй месяц подряд банк Австралии оставляет ставку неизменной на уроне 4.5%, при этом главы центрального банка обозначили в своем заявлении текущий уровень, как “адекватный”. Гораздо более оптимистичные настроения на рынке были вызваны последующим отчетом по текущему состоянию экономики. По заявлению банка, рост цен на энергоносители оказывает поддержку экономическим перспективам Австралии, при этом в стране во вторник зафиксировано самое большое положительное сальдо баланса внешней торговли с марта 2009 года. Австралийский доллар также помог другим сырьевым валютам – новозеландский доллар и канадский доллар продемонстрировали активный рост против американской валюты.
Вторая наиболее важная проблема, которая в настоящий момент достаточно серьезно волнует рынки, то результаты сресс-тестов. В настоящий момент европейские банки и политики пытаются достичь определенных договоренностей в отношении данных стресс-тестов. Между тем, многие участники рынка достаточно скептически относятся к ожидаемым результатам, поскольку достаточно многое поставлено на кон и реальной картины рынок вряд ли получит в ближайшее время. Наблюдаемый в настоящее время дефицит единой европейской валюты, показывает, что настроения инвесторов пока находятся в красной зоне и мало кто собирается в ближайшее время серьезно рисковать своими активами. О росте опасений в сторону скорейшего восстановления мировой экономики также говорят и последние макроэкономические данные, опубликованные вчера в США. Слабые данные продемонстрировал индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента. За июнь данный показатель показал снижение в до отметки 53.8. Прогнозы рынка находились на отметке 55.6. В свою очередь, предыдущее значение оставалось в районе 55.4.
Мировые цены на нефть немного восстановили свои утерянные ранее торговые позиции в ожидании новых ураганов и слабых данных по запасам нефти. В ходе азиатской торговой сессии августовские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на $0,07 до $72,06 за баррель. Во вторник они опустились до $71,09 за баррель - минимального внутридневного значения с 8 июня. Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на $0,14 до $71,59 за баррель.
Сегодня основное внимание рынка будет направлено на публикацию уточненного значения индекса валового внутреннего продукта в Европе(16) за первый квартал.
Рынок облигаций
Государственные облигации
В секции российского государственного долга объемы торгов по сравнению с предыдущим торговым днем значительно увеличились, в целом можно отметить консолидационную динамику. Наибольшие торговые обороты пришлись на бумаги ОФЗ 25069, ОФЗ 25071 котировки которых практически не изменились. Пять сделок прошло с ОФЗ 26200, оставив доходность выпуска на уровне 6,24% годовых; на 0,56% подросли бумаги ОФЗ 25067; на 0,24% ОФЗ 46002. На меньше объем незначительно подросла доходность облигаций ОФЗ 46020, с которыми прошло всего две сделки в основном режиме торгов по цене 94,216% от номинала. Несущественно подросли облигации ОФЗ 25068, ОФЗ 25070.
На внешних рынках спрос вернулся в сторону наиболее надежных активов, доходность десятилетних казначейских билетов США US Treasuries 10 снизилась на пять пунктов до уровня 2,933% годовых; тридцатилетние государственные облигации США закрылись с доходностью 3,890% годовых. Российские еврооблигации Russia 30 покупались инвесторами, их доходность снизилась на семь пунктов до уровня 5,293% годовых. Спрэд тридцатилетнего внешнего российского долга Russia 30 к казначейским нотам США UST 10 составил по итогам вчерашней торговой сессии 236 пунктов.
Корпоративные облигации
Вторичный рынок
В ходе вчерашнего торгового дня в секторе рублевых корпоративных облигаций основная часть сделок пришлась на облигации первого эшелона, котировки которых закрепились в незначительном плюсе относительно последнего закрытия. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 134,8 млрд. рублей, из которых 16,4 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 5 млрд. рублей - на размещения, 113,4 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигационных займов Москвы 49-ый выпуск прибавил 0,45%; почти не изменилась доходность 62-го выпуска, которая закрепилась на отметке 7,15% годовых; на меньшем объеме снижалась доходность по облигациям 45-го и 61- го выпусков. В субфедеральном секторе девятый долг московской области закрылся ростом котировок, который составил 0,36%; на меньшем объеме в пределах 0,20% снизились шестой и восьмой выпуски московской области; проявление спроса на малом объеме замечалось в бумагах шестого долга республики Башкортостана, седьмом московской области. Среди облигаций металлургического сектора наибольший торговый оборот прошел в бумагах второго выпуск Сибметинвеста; первый биржевой долг Северстали закрылся с доходностью 6,50% годовых; несущественный рост котировок показали облигации первого выпуска Сибметинвеста; на меньшем объеме третий выпуск ТМК прибавил 0,10%. В секции бумаг топлива и энергетики шестой и седьмой биржевые выпуски Лукойла изменения доходности практически не показали; в пределах 0,20% подросли котировки по третьему биржевому выпуску Лукойла, пятому выпуску Газпрома; несущественное снижение доходности показали биржевые облигации пятого выпуска Лукойла. В сегменте облигаций связи и транспорта на положительной территории закрепились бумаги первого и третьего выпусков АФК Системы; на 0,25% выросли бумаги третьего долга МТС; 23-ий выпуск РЖД снизился на 0,21%. В финансовом секторе девятый выпуск АИЖК подрос еще на 1,68%; в пределах 0,10% прибавили облигации седьмого займа ВТБ-Лизинга и третьего займа Россельхозбанка; разнонаправлено закрылись седьмой и восьмой выпуск АИЖК, где первый снизился на 1,97% а второй напротив подрос на 1,77%; девятый выпуск Номос банка закрылся с доходностью 6,89% годовых.
Сегодня вероятней всего котировки облигаций наиболее надежных заемщиков продолжат оставаться на ранее занятых позициях.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311610982_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На рынке рублевых МБК во вторник ситуация оставалась спокойной, ставки немного снизились на фоне роста показателей ликвидности. Ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,64% годовых, снизившись на 11 базисных пунктов по сравнению с предыдущим уровнем.
На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 2,28 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 5,11% годовых. На утро 07 июля совокупные остатки на счетах по сравнению с предыдущим днем подросли в пределах 2,56%. По итогам среды совокупные остатки остановились на отметке 1 291,8 млрд. руб.
Валютный рынок
Во вторник мировой валютный рынок находился в оптимистичных настроениях практически все первую половину торговой сессии. Поддержку рисковым активам оказывали сообщения со стороны Резервного Банка Австралии. Второй месяц подряд банк Австралии оставляет ставку неизменной на уроне 4.5%, при этом главы центрального банка обозначили в своем заявлении текущий уровень, как “адекватный”. Гораздо более оптимистичные настроения на рынке были вызваны последующим отчетом по текущему состоянию экономики. По заявлению банка, рост цен на энергоносители оказывает поддержку экономическим перспективам Австралии, при этом в стране во вторник зафиксировано самое большое положительное сальдо баланса внешней торговли с марта 2009 года. Австралийский доллар также помог другим сырьевым валютам – новозеландский доллар и канадский доллар продемонстрировали активный рост против американской валюты.
Вторая наиболее важная проблема, которая в настоящий момент достаточно серьезно волнует рынки, то результаты сресс-тестов. В настоящий момент европейские банки и политики пытаются достичь определенных договоренностей в отношении данных стресс-тестов. Между тем, многие участники рынка достаточно скептически относятся к ожидаемым результатам, поскольку достаточно многое поставлено на кон и реальной картины рынок вряд ли получит в ближайшее время. Наблюдаемый в настоящее время дефицит единой европейской валюты, показывает, что настроения инвесторов пока находятся в красной зоне и мало кто собирается в ближайшее время серьезно рисковать своими активами. О росте опасений в сторону скорейшего восстановления мировой экономики также говорят и последние макроэкономические данные, опубликованные вчера в США. Слабые данные продемонстрировал индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента. За июнь данный показатель показал снижение в до отметки 53.8. Прогнозы рынка находились на отметке 55.6. В свою очередь, предыдущее значение оставалось в районе 55.4.
Мировые цены на нефть немного восстановили свои утерянные ранее торговые позиции в ожидании новых ураганов и слабых данных по запасам нефти. В ходе азиатской торговой сессии августовские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на $0,07 до $72,06 за баррель. Во вторник они опустились до $71,09 за баррель - минимального внутридневного значения с 8 июня. Фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на $0,14 до $71,59 за баррель.
Сегодня основное внимание рынка будет направлено на публикацию уточненного значения индекса валового внутреннего продукта в Европе(16) за первый квартал.
Рынок облигаций
Государственные облигации
В секции российского государственного долга объемы торгов по сравнению с предыдущим торговым днем значительно увеличились, в целом можно отметить консолидационную динамику. Наибольшие торговые обороты пришлись на бумаги ОФЗ 25069, ОФЗ 25071 котировки которых практически не изменились. Пять сделок прошло с ОФЗ 26200, оставив доходность выпуска на уровне 6,24% годовых; на 0,56% подросли бумаги ОФЗ 25067; на 0,24% ОФЗ 46002. На меньше объем незначительно подросла доходность облигаций ОФЗ 46020, с которыми прошло всего две сделки в основном режиме торгов по цене 94,216% от номинала. Несущественно подросли облигации ОФЗ 25068, ОФЗ 25070.
На внешних рынках спрос вернулся в сторону наиболее надежных активов, доходность десятилетних казначейских билетов США US Treasuries 10 снизилась на пять пунктов до уровня 2,933% годовых; тридцатилетние государственные облигации США закрылись с доходностью 3,890% годовых. Российские еврооблигации Russia 30 покупались инвесторами, их доходность снизилась на семь пунктов до уровня 5,293% годовых. Спрэд тридцатилетнего внешнего российского долга Russia 30 к казначейским нотам США UST 10 составил по итогам вчерашней торговой сессии 236 пунктов.
Корпоративные облигации
Вторичный рынок
В ходе вчерашнего торгового дня в секторе рублевых корпоративных облигаций основная часть сделок пришлась на облигации первого эшелона, котировки которых закрепились в незначительном плюсе относительно последнего закрытия. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 134,8 млрд. рублей, из которых 16,4 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 5 млрд. рублей - на размещения, 113,4 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигационных займов Москвы 49-ый выпуск прибавил 0,45%; почти не изменилась доходность 62-го выпуска, которая закрепилась на отметке 7,15% годовых; на меньшем объеме снижалась доходность по облигациям 45-го и 61- го выпусков. В субфедеральном секторе девятый долг московской области закрылся ростом котировок, который составил 0,36%; на меньшем объеме в пределах 0,20% снизились шестой и восьмой выпуски московской области; проявление спроса на малом объеме замечалось в бумагах шестого долга республики Башкортостана, седьмом московской области. Среди облигаций металлургического сектора наибольший торговый оборот прошел в бумагах второго выпуск Сибметинвеста; первый биржевой долг Северстали закрылся с доходностью 6,50% годовых; несущественный рост котировок показали облигации первого выпуска Сибметинвеста; на меньшем объеме третий выпуск ТМК прибавил 0,10%. В секции бумаг топлива и энергетики шестой и седьмой биржевые выпуски Лукойла изменения доходности практически не показали; в пределах 0,20% подросли котировки по третьему биржевому выпуску Лукойла, пятому выпуску Газпрома; несущественное снижение доходности показали биржевые облигации пятого выпуска Лукойла. В сегменте облигаций связи и транспорта на положительной территории закрепились бумаги первого и третьего выпусков АФК Системы; на 0,25% выросли бумаги третьего долга МТС; 23-ий выпуск РЖД снизился на 0,21%. В финансовом секторе девятый выпуск АИЖК подрос еще на 1,68%; в пределах 0,10% прибавили облигации седьмого займа ВТБ-Лизинга и третьего займа Россельхозбанка; разнонаправлено закрылись седьмой и восьмой выпуск АИЖК, где первый снизился на 1,97% а второй напротив подрос на 1,77%; девятый выпуск Номос банка закрылся с доходностью 6,89% годовых.
Сегодня вероятней всего котировки облигаций наиболее надежных заемщиков продолжат оставаться на ранее занятых позициях.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311610982_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter