28 августа 2010
Пробои и уровни Фибоначчи
Много лет назад один непоколебимый гуру в области Фибоначчи доказывал мне, что комбинировать пробойную торговлю с уровнями Фибоначчи невозможно. Однако «пробой» просто подразумевает нарушение некоего ценового уровня, не так ли? Пробой может преодолеть максимум, минимум, поддержку, сопротивление или даже зону кластера уровней Фибоначчи. Меня нельзя назвать большим фанатом торговли по Фибоначчи, но я также и не пробойный трейдер. Если бы я сам определял свою тактику, я бы назвал себя моментум-трейдером. Я верю в то, что деньги зарабатываются за счет грамотного управления моментумом. Однако существуют способы комбинирования пробойной торговли с коэффициентами Фибоначчи. Помните, что, когда вы торгуете по уровням Фибоначчи, за вами следят большие акулы капитала. Вы похожи на рыбку, окруженную акулами, которые охотятся за стопами.
Что вам необходимо знать
Любой, кто торгует, вскоре начинает задавать себе вопрос: «Как узнать, действительно ли пробит уровень поддержки или сопротивления?». Сформулируем этот вопрос другим способом: если вы смотрите на линию тренда или уровень Фибоначчи, используемые для поддержки или сопротивления, как узнать, в момент, когда цена пересекает этот уровень, что пробой реальный? Кроме того, не предполагается ли, что поддержка и сопротивление должны удерживать цену? Разве не должна цена откатиться от уровня поддержки или сопротивления Фибоначчи, предоставив вам возможность для торговли в противоположном направлении? Существует ли способ узнать, что поддержка или сопротивление не удержались и цена продолжит движение в направлении, в котором она двигалась до этого уровня?
Существует ли на 100% точный метод? Есть ли вообще, что либо 100%-е на рынке? Думаю, что нет. Однако существует очень старая концепция, которую я узнал очень давно, но которая до сих пор остается одной из лучших концепций, с которыми мне приходилось встречаться. Просто запомните: Когда бы вы ни увидели пробой, его нельзя назвать пробоем в полном смысле этого слова, пока вы не получите подтверждение.
Независимо идет ли речь о пересечении точки 2, паттерна 1-2-3, пересечении линии тренда или уровня поддержки/сопротивления по Фибоначчи, вы должны получить подтверждение, прежде, чем возьмете на себя риск открытия позиции. Если вы используете максимум и минимум по типу 1-2-3, вам необходимо дождаться движения целого бара за пределами точки 2. Если вы используете линию тренда, вам необходимо дождаться появления целого бара за пределами линии тренда. Если вы используете Фибоначчи в качестве поддержки или сопротивления, то вам необходимо дождаться целого бара за пределами уровня Фибоначчи. Под целым баром – я подразумеваю расстояние от минимума до максимума пробойного бара.
Подтверждение необходимо
Теперь по поводу подтверждения. Сначала определим, что такое пробойный бар: все части этого пробойного бара должны пересечь ценовой уровень точки 2, линии тренда, поддержки или сопротивления. Подтверждением является закрытие цены выше максимума пробойного бара, если цена двигается вверх, и ниже минимума пробойного бара, если цена двигается вниз. Если эти условия соблюдаются, то вероятно, вы имеете подтверждение пробоя. В противном случае то, что вы наблюдаете, это всего-навсего бег за стопами. Очень важно воздержаться от торговли на ложном пробое, когда используются линии поддержки/сопротивления или линии тренда.
Также, в зависимости от вашего временного диапазона, может пройти определенное время до подтверждения. Стоит запастись терпением, так как подтверждение пробоя позволит вам сохранить ваш капитал. Также как и в случаях с другими прорывами, чем больше временной диапазон, на котором имел место пробой, чем более сильное движение вы ожидаете, тем больше вам необходимо будет ждать.
Пример.
Мы будем искать пробой на дневном графике евро. Этот пробой должен указать на продолжение тренда, что является очень важным фактором для позиционных и свинг-трейдеров. Конечно же, эта же самая концепция может применяться и на внутридневном диапазоне.
Мы видим расширение Фибоначчи от .4585 до 1.3666 (рисунок 1). Формула, которую мы используем, проста:
B-A+C = Зона расширения Фибоначчи:
(1.4223-1.5148) + 1.4585 = 1.3666
Можно прогнозировать поддержку на этом уровне. Прогноз оказался верным, мы видим в этом районе боковое движение цены, указывающее на поддержку. После небольшой коррекции нам стоит ожидать пробоя минимума 1.3666 и продолжение тренда. Однако этого не произошло. Вместо этого цена сформировала зону консолидации. За исключением одного бара, каждый бар, который следовал за баром, пересекшим 1.3666 (всего их было 29) хотя бы своей частью входил в диапазон бара, пересекшего 1.3666 (1.3754-1.3592). Это признак консолидации. Обратите внимание, что диапазон бара-1.3666 не равен консолидационному диапазону. Границы консолидационного диапазона отмечены на графике пунктирными линиями.
Рисунок 1. Мы видим расширение Фибоначчи, формирующее поддержку, Удержится ли поддержка?
Учитывая, что у нас нет реального бара подтверждения (закрытие ниже минимума пробойного бара), не стоит открывать короткую позицию, чтобы сыграть на продолжении нисходящего тренда. Однако, на самом деле, цена таки пошла вниз и сформировала новую зону консолидации.
На рисунке 2 мы видим, как метод подтверждения работает на практике. Бар, который следовал за пробойным баром, не закрылся ниже минимума пробойного бара. Следующие бары также закрывались выше минимума пробойного бара. Таким образом, пробой реально имел место, однако последующие бары не подтвердили его, закрываясь выше минимума пробойного бара.
Рисунок 2. На рисунке 2 мы видим два ложных пробоя, после формирования пробойного бара цена не смогла сформировать бар, который был закрылся ниже его минимума.
Один метод вместо другого.
В этот момент мы походим к точке, когда трейдер должен отказаться от своего метода в пользу реальности того, что происходит с ценой. Мы старались узнать, насколько пересечение ключевого ценового уровня является реальностью. Мы искали уровни поддержки и сопротивления. И вот мы подошли к точке, на которой цена, как кажется, демонстрирует четкий тренд. Вопрос звучит следующим образом: «В какой точке, мы можем идентифицировать тренд».
Здесь нам поможет так называемый Крюк Росса Ross Hook™. Крюк Росса имеет место, когда цена не в состоянии сформировать новый максимум/минимум после пробоя консолидационного паттерна. Пробой точки Крюка Росса является моментом установления тренда. Каждый раз, когда цена не в состоянии сформировать новый минимум, формируется Крюк Росса. Давайте посмотрим на то, как он выглядит.
После первого Крюка Росса, который мы видим на графике (рисунок 3), цена начала двигаться в тренде. На каждом откате формировался новый Крюк Росса. Метод входа на рынок до пересечения ценой точки Крюка Росса называется Traders Trick Entry™. Крюк Росса – одна из формаций Закона Графиков Law of
Charts™. Traders Trick Entry один из способов применения Закона Графиков к формации, известной как Крюк Росса.
Рисунок 3. Начало тренда и Крюк Росса.
Заключение.
При торговле на пробоях применяются совсем не те техники, которые используются для торговли, когда цены находится в фазе тренда. Трейдеру необходимо иметь арсенал разнообразных инструментов. Пробойный метод, который мы обсудили здесь, имеет дело с уровнями поддержки и сопротивления. Для этого метода я скомбинировал пробойную технику с уровнями Фибоначчи. Главная наша цель – дождаться подтверждения пробоя. Только тогда пробой станет реальностью.
Об авторе: Джо Росс – автор, трейдер, тренер по трейдингу. Занимался самыми разными видами торговли. За 50 лет в трейдинге он занимался позиционной торговлей акциями, фьючерсами и опционами, торговал фондовыми индексами, валютными и на рынке форекс. Работал с фьючерсными спредами и опционами на акции и фьючерсы. Написал 12 книг, посвященных своему опыту в трейдинге. Росс написал множество статей для разных журналов, часто появляется в финансовых программах на ТВ и радио. Он также является автором рассылки Chart Scan™.
© www.tradersonline-mag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Много лет назад один непоколебимый гуру в области Фибоначчи доказывал мне, что комбинировать пробойную торговлю с уровнями Фибоначчи невозможно. Однако «пробой» просто подразумевает нарушение некоего ценового уровня, не так ли? Пробой может преодолеть максимум, минимум, поддержку, сопротивление или даже зону кластера уровней Фибоначчи. Меня нельзя назвать большим фанатом торговли по Фибоначчи, но я также и не пробойный трейдер. Если бы я сам определял свою тактику, я бы назвал себя моментум-трейдером. Я верю в то, что деньги зарабатываются за счет грамотного управления моментумом. Однако существуют способы комбинирования пробойной торговли с коэффициентами Фибоначчи. Помните, что, когда вы торгуете по уровням Фибоначчи, за вами следят большие акулы капитала. Вы похожи на рыбку, окруженную акулами, которые охотятся за стопами.
Что вам необходимо знать
Любой, кто торгует, вскоре начинает задавать себе вопрос: «Как узнать, действительно ли пробит уровень поддержки или сопротивления?». Сформулируем этот вопрос другим способом: если вы смотрите на линию тренда или уровень Фибоначчи, используемые для поддержки или сопротивления, как узнать, в момент, когда цена пересекает этот уровень, что пробой реальный? Кроме того, не предполагается ли, что поддержка и сопротивление должны удерживать цену? Разве не должна цена откатиться от уровня поддержки или сопротивления Фибоначчи, предоставив вам возможность для торговли в противоположном направлении? Существует ли способ узнать, что поддержка или сопротивление не удержались и цена продолжит движение в направлении, в котором она двигалась до этого уровня?
Существует ли на 100% точный метод? Есть ли вообще, что либо 100%-е на рынке? Думаю, что нет. Однако существует очень старая концепция, которую я узнал очень давно, но которая до сих пор остается одной из лучших концепций, с которыми мне приходилось встречаться. Просто запомните: Когда бы вы ни увидели пробой, его нельзя назвать пробоем в полном смысле этого слова, пока вы не получите подтверждение.
Независимо идет ли речь о пересечении точки 2, паттерна 1-2-3, пересечении линии тренда или уровня поддержки/сопротивления по Фибоначчи, вы должны получить подтверждение, прежде, чем возьмете на себя риск открытия позиции. Если вы используете максимум и минимум по типу 1-2-3, вам необходимо дождаться движения целого бара за пределами точки 2. Если вы используете линию тренда, вам необходимо дождаться появления целого бара за пределами линии тренда. Если вы используете Фибоначчи в качестве поддержки или сопротивления, то вам необходимо дождаться целого бара за пределами уровня Фибоначчи. Под целым баром – я подразумеваю расстояние от минимума до максимума пробойного бара.
Подтверждение необходимо
Теперь по поводу подтверждения. Сначала определим, что такое пробойный бар: все части этого пробойного бара должны пересечь ценовой уровень точки 2, линии тренда, поддержки или сопротивления. Подтверждением является закрытие цены выше максимума пробойного бара, если цена двигается вверх, и ниже минимума пробойного бара, если цена двигается вниз. Если эти условия соблюдаются, то вероятно, вы имеете подтверждение пробоя. В противном случае то, что вы наблюдаете, это всего-навсего бег за стопами. Очень важно воздержаться от торговли на ложном пробое, когда используются линии поддержки/сопротивления или линии тренда.
Также, в зависимости от вашего временного диапазона, может пройти определенное время до подтверждения. Стоит запастись терпением, так как подтверждение пробоя позволит вам сохранить ваш капитал. Также как и в случаях с другими прорывами, чем больше временной диапазон, на котором имел место пробой, чем более сильное движение вы ожидаете, тем больше вам необходимо будет ждать.
Пример.
Мы будем искать пробой на дневном графике евро. Этот пробой должен указать на продолжение тренда, что является очень важным фактором для позиционных и свинг-трейдеров. Конечно же, эта же самая концепция может применяться и на внутридневном диапазоне.
Мы видим расширение Фибоначчи от .4585 до 1.3666 (рисунок 1). Формула, которую мы используем, проста:
B-A+C = Зона расширения Фибоначчи:
(1.4223-1.5148) + 1.4585 = 1.3666
Можно прогнозировать поддержку на этом уровне. Прогноз оказался верным, мы видим в этом районе боковое движение цены, указывающее на поддержку. После небольшой коррекции нам стоит ожидать пробоя минимума 1.3666 и продолжение тренда. Однако этого не произошло. Вместо этого цена сформировала зону консолидации. За исключением одного бара, каждый бар, который следовал за баром, пересекшим 1.3666 (всего их было 29) хотя бы своей частью входил в диапазон бара, пересекшего 1.3666 (1.3754-1.3592). Это признак консолидации. Обратите внимание, что диапазон бара-1.3666 не равен консолидационному диапазону. Границы консолидационного диапазона отмечены на графике пунктирными линиями.
Рисунок 1. Мы видим расширение Фибоначчи, формирующее поддержку, Удержится ли поддержка?
Учитывая, что у нас нет реального бара подтверждения (закрытие ниже минимума пробойного бара), не стоит открывать короткую позицию, чтобы сыграть на продолжении нисходящего тренда. Однако, на самом деле, цена таки пошла вниз и сформировала новую зону консолидации.
На рисунке 2 мы видим, как метод подтверждения работает на практике. Бар, который следовал за пробойным баром, не закрылся ниже минимума пробойного бара. Следующие бары также закрывались выше минимума пробойного бара. Таким образом, пробой реально имел место, однако последующие бары не подтвердили его, закрываясь выше минимума пробойного бара.
Рисунок 2. На рисунке 2 мы видим два ложных пробоя, после формирования пробойного бара цена не смогла сформировать бар, который был закрылся ниже его минимума.
Один метод вместо другого.
В этот момент мы походим к точке, когда трейдер должен отказаться от своего метода в пользу реальности того, что происходит с ценой. Мы старались узнать, насколько пересечение ключевого ценового уровня является реальностью. Мы искали уровни поддержки и сопротивления. И вот мы подошли к точке, на которой цена, как кажется, демонстрирует четкий тренд. Вопрос звучит следующим образом: «В какой точке, мы можем идентифицировать тренд».
Здесь нам поможет так называемый Крюк Росса Ross Hook™. Крюк Росса имеет место, когда цена не в состоянии сформировать новый максимум/минимум после пробоя консолидационного паттерна. Пробой точки Крюка Росса является моментом установления тренда. Каждый раз, когда цена не в состоянии сформировать новый минимум, формируется Крюк Росса. Давайте посмотрим на то, как он выглядит.
После первого Крюка Росса, который мы видим на графике (рисунок 3), цена начала двигаться в тренде. На каждом откате формировался новый Крюк Росса. Метод входа на рынок до пересечения ценой точки Крюка Росса называется Traders Trick Entry™. Крюк Росса – одна из формаций Закона Графиков Law of
Charts™. Traders Trick Entry один из способов применения Закона Графиков к формации, известной как Крюк Росса.
Рисунок 3. Начало тренда и Крюк Росса.
Заключение.
При торговле на пробоях применяются совсем не те техники, которые используются для торговли, когда цены находится в фазе тренда. Трейдеру необходимо иметь арсенал разнообразных инструментов. Пробойный метод, который мы обсудили здесь, имеет дело с уровнями поддержки и сопротивления. Для этого метода я скомбинировал пробойную технику с уровнями Фибоначчи. Главная наша цель – дождаться подтверждения пробоя. Только тогда пробой станет реальностью.
Об авторе: Джо Росс – автор, трейдер, тренер по трейдингу. Занимался самыми разными видами торговли. За 50 лет в трейдинге он занимался позиционной торговлей акциями, фьючерсами и опционами, торговал фондовыми индексами, валютными и на рынке форекс. Работал с фьючерсными спредами и опционами на акции и фьючерсы. Написал 12 книг, посвященных своему опыту в трейдинге. Росс написал множество статей для разных журналов, часто появляется в финансовых программах на ТВ и радио. Он также является автором рассылки Chart Scan™.
© www.tradersonline-mag.com
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter