ИТОГИ ТОРГОВ
Российский рынок ценных бумаг начал неделю бурным ростом, оставив внизу гэп. Который является надеждой "медведей", как минимум на коррекцию.
Позитивные данные из Китая стали драйвером для продолжения ралли на глобальных рынках. Индекс ММВБ на внешнем позитивном фоне вырос по итогам торговой сессии на 0.5%. В течении сессии индекс протестировал сопротивление 1450 пунктов, после чего откатился вниз. Закрытие торгов состоялось на отметке 1441.58 пунктов.
В сентябре индекс ММВБ вырос более чем на 5%. Причем рост рынка происходил без каких-либо значимых коррекций и выглядит излишне перекупленным. Не исключено коррекционное движение к уровням поддержки, в район 1425/1430 пунктов по индексу ММВБ.
Внешний фон перед открытием торговой сессии нейтральный. Торги в азиатском регионе проходят разнонаправленно. NIKKEI снижается на 0.26%, Shanghai Composite прибавляет символические 0.01%, All Ordinaries растет на 0.57%
Фьючерс E-mini S&P500 теряет 0.04%.
Нефть марки Light растет на 0.16%
Пара евро/доллар прибавляет 0.04%
Открытие торгов в России ожидаю на уровнях закрытия торговой сессии в понедельник.
СОБЫТИЯ ДНЯ
12:30 Индекс потребительских цен Великобритании за август.
Предыдущее значение - снижение на 0.2%. Прогноз - рост на 0.3%
12:30 Индекс розничных цен за Великобритании август.
Предыдущее значение - снижение на 0.2%. Прогноз - рост на 0.3%
13:00 Индекс экономических ожиданий в Германии за сентябрь.
Предыдущее значение - 14 пунктов. Прогноз - 10 пунктов
13:00 Текущая экономическая ситуация в Германии за сентябрь.
Предыдущее значение - 44.3 пункта. Прогноз - 50 пунктов
13:00 Индекс экономических ожиданий в еврозоне за сентябрь.
Предыдущее значение - 15.8 пункта. Прогноз - 14.5 пунктов
13:00 Промышленное производстве в еврозоне за июль.
Предыдущее изменение - снижение на 0.1%. Прогноз - рост на 0.2%
16:30 Розничные продажи в США за август.
Предыдущее изменение - рост на 0.4%. Прогноз - 0.3%
18:00 Коммерческие запасы США за июль.
Предыдущее изменение - рост на 0.3%. Прогноз - 0.5%
СРОЧНЫЙ РЫНОК
На старте торгов RIU0 “перепрыгнул” опционное сопротивление на уровне 150000 пунктов, которое оставалось непреодолимым препятствием для «быков» на протяжении двух последних сессий прошлой недели. Рост по итогам торгов составил 1.25%, закрытие на отметке 151310 пунктов.
Технически, все цели фьючерса на индекс РТС находятся наверху. Вряд ли этого контракта, скорее всего уже следующего. В ходе вчерашних торгов RIU0 преодолел медиану большого ценового канала (красная прерывистая линия), и пробив верхнюю границу восходящего ценового канала, закрылся выше. Пока все выглядит позитивно для «быков».
В случае коррекционного движения вниз, уровнями поддержки станут отметки 150000 пунктов и 148200 пунктов.
В ходе торговли опционами на фьючерс RIU0, основная активность была проявлена при закрытии позиций в опционе CALL со страйком 150000 — минус 9026 контракта.
Уровни максимальных объемов:
125000 — максимальное количество открытых контрактов/и в опционах PUT
160000 — максимальное количество открытых контрактов в опционах CALL
100000 и 145000 — значимые опционные уровни
Соотношение PUT/CALL по открытым позициям —1.73; за предыдущую сессию — 1.69
Индекс подразумеваемой волатильности (IV) опциона на RIU0 в ходе торгов вырос, и составил 28.66%. Предыдущее значение составляло 27.03%.
ТОРГИ В ЕВРОПЕ
Европейские фондовые индексы начали торговую неделю значительным ростом. Драйвером роста индексов стала макроэкономическая статистика, полученная из Китая. Оптимизма игрокам прибавило и решение Базельского комитета в отношении новых требований по капиталу банков.
Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% до 266,45 пункта, что является максимумом с 27 апреля.
“Уровень склонности к риску сильно вырос в течение уик-энда и участники рынка начали новую неделю на оптимистической волне”, - отмечает Джоэль Крюгер из Daily FX.
Согласно официальным данным, промышленное производство в КНР выросло в августе на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким
образом, рост промпроизводства, составивший в июле 13,4%, ускорился.
Базельский комитет ужесточил требования к капиталу кредитных организация. Эти требования имеют своей целью предотвращение рисковых действий, которые были одной из важнейших причин мирового финансового кризиса 2008 г. В соответствии с новыми правилами, коэффициент обыкновенного капитала должен быть увеличен до 7% от активов против 2% по международным стандартам и 4% по американским. Новые требования булут вводиться поэтапно, начиная с 2013 года.
“Это – хорошая новость для мировой экономики: в последние месяцы она находилась под сильным давлением ввиду опасений в отношении нестабильности банковского сектора. Позитивно на настроения инвесторов повлиял также и тот факт, что фондовые рынки оказались довольно устойчивы к новому витку обеспокоенности проблемой суверенных долгов”, - комментирует Крюгер.
"Больше ясности - это всегда хорошо для фондового рынка, теперь мы знаем, как много нового капитала потребуется привлечь, - отмечает главный инвестиционный директор RCM UK Ltd. Люси Макдональд. - Мы считаем нынешнюю обстановку довольно благоприятной, если вам удастся справиться с волатильностью".
По мнению Джастина Уркварта Стюарта из Seven Investment Management, Базельское соглашение “не предотвратит следующий банковский кризис, так как мы не знаем, что может стать его причиной. Проблема в том, что для периодов повышенного риска нормальны высокие уровни уверенности”. “Новые требования не предотвратят выдачу глупых кредитов или создание глупых программ глупыми банкирами, однако новые правила предлагают несколько более высокие возможности контроля. Возможно, это шаг в правильном направлении, однако о спасении финансового сектора от будущих бурь говорить не приходится”.
Котировки акций банков выглядели значительно лучше рынка. Подындекс Stoxx 600, в расчет которого входят бумаги банков, вырос на 2,3%.
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны и Великобритании, ввиду более высоких, чем ожидалось, показателей экономической активности во 2-м квартале. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2010 г повышен до 1,7% с 1%.
ТОРГИ В США
По итогам торговой сессии в США, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,78%, до 10544,13 пункта. В сентябре индекс Dow вырос на 5,29%, что является самым сильным началом сентября с 1939 года.
В понедельник лучше рынка выглядел финансовый сектор.
Фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 1,11%, до 1121,90 пункта, что является максимальным значением закрытия с 9 августа.
"Для банков хорошими новостями является то, что краткосрочные процентные ставки, вероятно, пока останутся низкими", - говорит Джон Чизхолм, отвечающий за инвестиции в Acadian Asset Management.
НЕФТЬ
По итогам торгов котировки фьючерсов на нефть марки Light выросли на 1%, до 77,19 доллара за баррель/ Это является максимальным уровнем закрытия с 11августа.
Стоимость нефти начала расти в ходе азиатских торгов вместе с ценами на медь, на фоне позитивных макроэкономических данных из Китая.
"Когда на рынке снижается неопределенность, это, как правило, способствует росту акций, что также дает толчок и ценам на нефть", - говорит Фил Флинн, аналитик PFGBest в Чикаго.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Российский рынок ценных бумаг начал неделю бурным ростом, оставив внизу гэп. Который является надеждой "медведей", как минимум на коррекцию.
Позитивные данные из Китая стали драйвером для продолжения ралли на глобальных рынках. Индекс ММВБ на внешнем позитивном фоне вырос по итогам торговой сессии на 0.5%. В течении сессии индекс протестировал сопротивление 1450 пунктов, после чего откатился вниз. Закрытие торгов состоялось на отметке 1441.58 пунктов.
В сентябре индекс ММВБ вырос более чем на 5%. Причем рост рынка происходил без каких-либо значимых коррекций и выглядит излишне перекупленным. Не исключено коррекционное движение к уровням поддержки, в район 1425/1430 пунктов по индексу ММВБ.
Внешний фон перед открытием торговой сессии нейтральный. Торги в азиатском регионе проходят разнонаправленно. NIKKEI снижается на 0.26%, Shanghai Composite прибавляет символические 0.01%, All Ordinaries растет на 0.57%
Фьючерс E-mini S&P500 теряет 0.04%.
Нефть марки Light растет на 0.16%
Пара евро/доллар прибавляет 0.04%
Открытие торгов в России ожидаю на уровнях закрытия торговой сессии в понедельник.
СОБЫТИЯ ДНЯ
12:30 Индекс потребительских цен Великобритании за август.
Предыдущее значение - снижение на 0.2%. Прогноз - рост на 0.3%
12:30 Индекс розничных цен за Великобритании август.
Предыдущее значение - снижение на 0.2%. Прогноз - рост на 0.3%
13:00 Индекс экономических ожиданий в Германии за сентябрь.
Предыдущее значение - 14 пунктов. Прогноз - 10 пунктов
13:00 Текущая экономическая ситуация в Германии за сентябрь.
Предыдущее значение - 44.3 пункта. Прогноз - 50 пунктов
13:00 Индекс экономических ожиданий в еврозоне за сентябрь.
Предыдущее значение - 15.8 пункта. Прогноз - 14.5 пунктов
13:00 Промышленное производстве в еврозоне за июль.
Предыдущее изменение - снижение на 0.1%. Прогноз - рост на 0.2%
16:30 Розничные продажи в США за август.
Предыдущее изменение - рост на 0.4%. Прогноз - 0.3%
18:00 Коммерческие запасы США за июль.
Предыдущее изменение - рост на 0.3%. Прогноз - 0.5%
СРОЧНЫЙ РЫНОК
На старте торгов RIU0 “перепрыгнул” опционное сопротивление на уровне 150000 пунктов, которое оставалось непреодолимым препятствием для «быков» на протяжении двух последних сессий прошлой недели. Рост по итогам торгов составил 1.25%, закрытие на отметке 151310 пунктов.
Технически, все цели фьючерса на индекс РТС находятся наверху. Вряд ли этого контракта, скорее всего уже следующего. В ходе вчерашних торгов RIU0 преодолел медиану большого ценового канала (красная прерывистая линия), и пробив верхнюю границу восходящего ценового канала, закрылся выше. Пока все выглядит позитивно для «быков».
В случае коррекционного движения вниз, уровнями поддержки станут отметки 150000 пунктов и 148200 пунктов.
В ходе торговли опционами на фьючерс RIU0, основная активность была проявлена при закрытии позиций в опционе CALL со страйком 150000 — минус 9026 контракта.
Уровни максимальных объемов:
125000 — максимальное количество открытых контрактов/и в опционах PUT
160000 — максимальное количество открытых контрактов в опционах CALL
100000 и 145000 — значимые опционные уровни
Соотношение PUT/CALL по открытым позициям —1.73; за предыдущую сессию — 1.69
Индекс подразумеваемой волатильности (IV) опциона на RIU0 в ходе торгов вырос, и составил 28.66%. Предыдущее значение составляло 27.03%.
ТОРГИ В ЕВРОПЕ
Европейские фондовые индексы начали торговую неделю значительным ростом. Драйвером роста индексов стала макроэкономическая статистика, полученная из Китая. Оптимизма игрокам прибавило и решение Базельского комитета в отношении новых требований по капиталу банков.
Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% до 266,45 пункта, что является максимумом с 27 апреля.
“Уровень склонности к риску сильно вырос в течение уик-энда и участники рынка начали новую неделю на оптимистической волне”, - отмечает Джоэль Крюгер из Daily FX.
Согласно официальным данным, промышленное производство в КНР выросло в августе на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким
образом, рост промпроизводства, составивший в июле 13,4%, ускорился.
Базельский комитет ужесточил требования к капиталу кредитных организация. Эти требования имеют своей целью предотвращение рисковых действий, которые были одной из важнейших причин мирового финансового кризиса 2008 г. В соответствии с новыми правилами, коэффициент обыкновенного капитала должен быть увеличен до 7% от активов против 2% по международным стандартам и 4% по американским. Новые требования булут вводиться поэтапно, начиная с 2013 года.
“Это – хорошая новость для мировой экономики: в последние месяцы она находилась под сильным давлением ввиду опасений в отношении нестабильности банковского сектора. Позитивно на настроения инвесторов повлиял также и тот факт, что фондовые рынки оказались довольно устойчивы к новому витку обеспокоенности проблемой суверенных долгов”, - комментирует Крюгер.
"Больше ясности - это всегда хорошо для фондового рынка, теперь мы знаем, как много нового капитала потребуется привлечь, - отмечает главный инвестиционный директор RCM UK Ltd. Люси Макдональд. - Мы считаем нынешнюю обстановку довольно благоприятной, если вам удастся справиться с волатильностью".
По мнению Джастина Уркварта Стюарта из Seven Investment Management, Базельское соглашение “не предотвратит следующий банковский кризис, так как мы не знаем, что может стать его причиной. Проблема в том, что для периодов повышенного риска нормальны высокие уровни уверенности”. “Новые требования не предотвратят выдачу глупых кредитов или создание глупых программ глупыми банкирами, однако новые правила предлагают несколько более высокие возможности контроля. Возможно, это шаг в правильном направлении, однако о спасении финансового сектора от будущих бурь говорить не приходится”.
Котировки акций банков выглядели значительно лучше рынка. Подындекс Stoxx 600, в расчет которого входят бумаги банков, вырос на 2,3%.
Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны и Великобритании, ввиду более высоких, чем ожидалось, показателей экономической активности во 2-м квартале. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2010 г повышен до 1,7% с 1%.
ТОРГИ В США
По итогам торговой сессии в США, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,78%, до 10544,13 пункта. В сентябре индекс Dow вырос на 5,29%, что является самым сильным началом сентября с 1939 года.
В понедельник лучше рынка выглядел финансовый сектор.
Фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 1,11%, до 1121,90 пункта, что является максимальным значением закрытия с 9 августа.
"Для банков хорошими новостями является то, что краткосрочные процентные ставки, вероятно, пока останутся низкими", - говорит Джон Чизхолм, отвечающий за инвестиции в Acadian Asset Management.
НЕФТЬ
По итогам торгов котировки фьючерсов на нефть марки Light выросли на 1%, до 77,19 доллара за баррель/ Это является максимальным уровнем закрытия с 11августа.
Стоимость нефти начала расти в ходе азиатских торгов вместе с ценами на медь, на фоне позитивных макроэкономических данных из Китая.
"Когда на рынке снижается неопределенность, это, как правило, способствует росту акций, что также дает толчок и ценам на нефть", - говорит Фил Флинн, аналитик PFGBest в Чикаго.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter