17 сентября 2010 Архив Кашина Елена
USD/JPY
На данный момент известно о намерениях продолжения интервенции, но пока пара продолжает испытывать сопротивление в виде -14,5%-ого уровня Фибоначчи (база для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010)), который был достигнут с высокой точностью. Это подтверждает перспективные цели, связанные с "нулевым" и 14,5%-ым уровнями Фибоначчи, в точности соответствующими отметкам 86,96 и 88,11. Пара должна предпринять рост от текущего уровня 85,84 к 86,96. Случай "неудавшейся интервенции" может быть подтвержден только при пробое вниз уровня 84,03.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,84.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 84,85 - 86,21.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 85,71.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 86,28; 86,42; 86,57; 86,75; 86,95; 87,18; 87,40; 87,72; 88,00; 88,35.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 85,48; 85,43; 85,35; 85,25; 85,13; 84,99; 84,82; 84,64; 84,38; 84,18.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY, однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно.
USD/CHF
Вчера давалось указание на уровень 1,0152. По итогам вчерашнего заседания SNB данный уровень был достигнут с высокой точностью. Вместе с тем в настоящий момент ситуация характеризуется неопределенностью. Можно сказать лишь то, что давление на пару в направлении 1,0050 продолжается и риски углубления в диапазон защит 1,0050 - 0,9901 - 0,9804 - 0,9662 - 0,9615 - 0,9524 пока присутствуют, хотя и слабеют. Разворот пары, очевидно, будет привязан к общему развороту по USD, который ожидается на следующей неделе.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1.0050 - 1,0101.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0143.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0244; 1,0267; 1,0294; 1,0326; 1,0362; 1,0401; 1,0445.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0116; 1,0106; 1,0093; 1,0076; 1,0055; 1,0031; 1,0003.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Количество длинных спекулятивных позиций по CHF продолжает преобладать над количеством коротких. Количество коротких позиций хеджеров достигло нового максимума и является беспрецедентным. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF.
USD/CAD
Пара торгуется в диапазоне 1,0204 - 1,0256. Ситуация противоречивая. С одной стороны, пара находится в диапазоне понижательных рисков 1,0417 - 1,0309 - 1,0204 - 1,0000. С другой стороны, игроки актуализируют уровни, расположенные выше текущих. По данным предыдущей американской сессии - 1,0363 - 1,0417 - 1,0638, по новым данным - 1,0929. Данное противоречие связано с фактом привязки пары к уровню поддержки в виде 61,8%-ого уровня ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)), которая не спешит сдаваться, что означает ограничение рисков снижения. Пробой указанной поддержки на данный момент не является значимым. Шансы на возобновление роста сохраняются. Для этого необходимо вернуться к уровню 1,0417 и закрепиться над ним. В случае удачи может быть осуществлен принципиальный прорыв вверх. Однако в краткосрочном периоде продавцы продолжают давить на пару в диапазоне 1,0309 - 1,0204, несмотря на то, что покупатели не рассчитывают на снижение значительно ниже 1,0309.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что означает наличие рисков неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0309 - 1,0417.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0292.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:1,0343; 1,0362; 1,0385; 1,0412; 1,0445; 1,0481; 1,0522; 1,0565.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0255; 1,0244; 1,0230; 1,0212; 1,0193; 1,0166; 1,0137; 1,0103.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
На прошлой неделе диаграмма объемов демонстрировала резкий рост количества коротких спекулятивных позиций, что говорит об ожиданиях ослабления CAD. На данный момент количество длинных и коротких спекулятивных позиций примерно равно, однако в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего сигнала об ослаблении CAD. Порядка 1/3 фьючерсных позиций по USD/CAD было закрыто в начале текущей недели.
AUD/USD
Текущий High = 0,9456. Пара строит вершину. В этом ей помогает уровень 0,9350, актуализированный в течение двух торговых дней. Однако важно, что диапазон сопротивлений 0,93 - 0,94 - 0,9550 не растет вверх. Более того, ноябрьский уровень 1,03, который манил пару наверх к паритету, в настоящее время "утерян". Ранее говорилось, что это означает принципиальное достижение вершины. Вместе с тем, как сказано выше, следует учесть риски обновления High по причине актуализации уровня 0,9350. При этом также следует учесть то, что повышательное давление слабеет. Об этом говорит важный фактор: уровень 0,90 постепенно преобразуется из уровня покупателей в уровень продавцов. При его пробое пара нацелится на сильный уровень продавцов 0,8850, при пробое которого она должна достаточно резко упасть в район отметки 0,86. Маркетмейкеры сформировали перспективный диапазон для пары: 0,81 - 0,92. Поведение пары во многом связано с особенностями выхода из массовой игры carry-trade. Важен факт вербальной интервенции в отношении AUD. Считается, что валюта перекуплена.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9350.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,93 - 0,9350.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Следует ожидать волатильности и в конечном итоге снижения пары в связи с закрытием большого количества фьючерсных контрактов.
GBP/USD
Пара дотянулась до уровня 1,57. Текущий High = 1,5723. В настоящий момент речь идет о начале поиска вершины, поскольку игроки не идут за рынком выше отметки 1,57. Пока пара находится над уровнем 1,56, повышательные риски в направлении 1,58 - 1,60 - 1,64 преобладают. На процесс построения вершины также указывает тот факт, что уровень покупателей 1,56 начал заполняться продавцами, при этом ноябрьские интересы указывают на преобладание сценария пробоя уровня 1,55 в направлении 1,52 - 1,49 - 1,45.
На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,51, риски роста - с отметкой 1,57.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,50 - 1,58, что говорит о рисках сильной волатильности и падения пары в итоге.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5632.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5703; 1,5732; 1,5772; 1,5822; 1,5883; 1,5954; 1,6035.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5597; 1,5578; 1,5549; 1,5510; 1,5460; 1,5400; 1,5329.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы спекулятивных позиций по GBP, однако спекулятивный настрой на продажу преобладает. Следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых обычно сопровождается высокой волатильностью.
EUR/USD
Текущий High = 1,3148. Пара торгуется вдоль уровня 1,31, т.е. выше сильного уровня покупателей 1,30. Таким образом, пара находится под воздействием повышательных рисков, которые тянут ее к уровню 1,3250. Активность покупателей, как и предполагалось, совпадает с активностью быков на фондовом рынке (ориентир по DJI остается прежним - возможность роста к 10700 и 10900). Дополнительную поддержку EUR/USD оказывает интервенция Банка Японии посредством повышательного давления на пару EUR/JPY. В случае, если указанные факторы продолжат действовать, EUR/USD вполне может дотянуться не только до уровня 1,3250, но и уйти выше, в диапазон 1,33 - 1,35 (1,37). Однако на уровнях 1,3250 - 1,33 усиливаются сопротивления. После рывка вверх игроки ждут падения пары в направлении 1,28 - 1,23. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2750, риски роста - с отметкой 1,33.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3050 - 1,31.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,2950 - 1,31.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3076.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3150; 1,3165; 1,3184; 1,3205; 1,3229; 1,3257; 1,3295; 1,3321; 1,3358; 1,3267.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,3019; 1,3005; 1,2989; 1,2969; 1,2947; 1,2921; 1,2892; 1,2861; 1,2826; 1,2691.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы спекулятивных позиций по EUR, однако спекулятивный настрой на продажу преобладает.
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На данный момент известно о намерениях продолжения интервенции, но пока пара продолжает испытывать сопротивление в виде -14,5%-ого уровня Фибоначчи (база для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010)), который был достигнут с высокой точностью. Это подтверждает перспективные цели, связанные с "нулевым" и 14,5%-ым уровнями Фибоначчи, в точности соответствующими отметкам 86,96 и 88,11. Пара должна предпринять рост от текущего уровня 85,84 к 86,96. Случай "неудавшейся интервенции" может быть подтвержден только при пробое вниз уровня 84,03.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,84.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 84,85 - 86,21.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 85,71.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 86,28; 86,42; 86,57; 86,75; 86,95; 87,18; 87,40; 87,72; 88,00; 88,35.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 85,48; 85,43; 85,35; 85,25; 85,13; 84,99; 84,82; 84,64; 84,38; 84,18.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY, однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно.
USD/CHF
Вчера давалось указание на уровень 1,0152. По итогам вчерашнего заседания SNB данный уровень был достигнут с высокой точностью. Вместе с тем в настоящий момент ситуация характеризуется неопределенностью. Можно сказать лишь то, что давление на пару в направлении 1,0050 продолжается и риски углубления в диапазон защит 1,0050 - 0,9901 - 0,9804 - 0,9662 - 0,9615 - 0,9524 пока присутствуют, хотя и слабеют. Разворот пары, очевидно, будет привязан к общему развороту по USD, который ожидается на следующей неделе.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1.0050 - 1,0101.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0143.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0244; 1,0267; 1,0294; 1,0326; 1,0362; 1,0401; 1,0445.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0116; 1,0106; 1,0093; 1,0076; 1,0055; 1,0031; 1,0003.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Количество длинных спекулятивных позиций по CHF продолжает преобладать над количеством коротких. Количество коротких позиций хеджеров достигло нового максимума и является беспрецедентным. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF.
USD/CAD
Пара торгуется в диапазоне 1,0204 - 1,0256. Ситуация противоречивая. С одной стороны, пара находится в диапазоне понижательных рисков 1,0417 - 1,0309 - 1,0204 - 1,0000. С другой стороны, игроки актуализируют уровни, расположенные выше текущих. По данным предыдущей американской сессии - 1,0363 - 1,0417 - 1,0638, по новым данным - 1,0929. Данное противоречие связано с фактом привязки пары к уровню поддержки в виде 61,8%-ого уровня ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)), которая не спешит сдаваться, что означает ограничение рисков снижения. Пробой указанной поддержки на данный момент не является значимым. Шансы на возобновление роста сохраняются. Для этого необходимо вернуться к уровню 1,0417 и закрепиться над ним. В случае удачи может быть осуществлен принципиальный прорыв вверх. Однако в краткосрочном периоде продавцы продолжают давить на пару в диапазоне 1,0309 - 1,0204, несмотря на то, что покупатели не рассчитывают на снижение значительно ниже 1,0309.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что означает наличие рисков неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0309 - 1,0417.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0292.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:1,0343; 1,0362; 1,0385; 1,0412; 1,0445; 1,0481; 1,0522; 1,0565.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0255; 1,0244; 1,0230; 1,0212; 1,0193; 1,0166; 1,0137; 1,0103.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
На прошлой неделе диаграмма объемов демонстрировала резкий рост количества коротких спекулятивных позиций, что говорит об ожиданиях ослабления CAD. На данный момент количество длинных и коротких спекулятивных позиций примерно равно, однако в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего сигнала об ослаблении CAD. Порядка 1/3 фьючерсных позиций по USD/CAD было закрыто в начале текущей недели.
AUD/USD
Текущий High = 0,9456. Пара строит вершину. В этом ей помогает уровень 0,9350, актуализированный в течение двух торговых дней. Однако важно, что диапазон сопротивлений 0,93 - 0,94 - 0,9550 не растет вверх. Более того, ноябрьский уровень 1,03, который манил пару наверх к паритету, в настоящее время "утерян". Ранее говорилось, что это означает принципиальное достижение вершины. Вместе с тем, как сказано выше, следует учесть риски обновления High по причине актуализации уровня 0,9350. При этом также следует учесть то, что повышательное давление слабеет. Об этом говорит важный фактор: уровень 0,90 постепенно преобразуется из уровня покупателей в уровень продавцов. При его пробое пара нацелится на сильный уровень продавцов 0,8850, при пробое которого она должна достаточно резко упасть в район отметки 0,86. Маркетмейкеры сформировали перспективный диапазон для пары: 0,81 - 0,92. Поведение пары во многом связано с особенностями выхода из массовой игры carry-trade. Важен факт вербальной интервенции в отношении AUD. Считается, что валюта перекуплена.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9350.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,93 - 0,9350.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Следует ожидать волатильности и в конечном итоге снижения пары в связи с закрытием большого количества фьючерсных контрактов.
GBP/USD
Пара дотянулась до уровня 1,57. Текущий High = 1,5723. В настоящий момент речь идет о начале поиска вершины, поскольку игроки не идут за рынком выше отметки 1,57. Пока пара находится над уровнем 1,56, повышательные риски в направлении 1,58 - 1,60 - 1,64 преобладают. На процесс построения вершины также указывает тот факт, что уровень покупателей 1,56 начал заполняться продавцами, при этом ноябрьские интересы указывают на преобладание сценария пробоя уровня 1,55 в направлении 1,52 - 1,49 - 1,45.
На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,51, риски роста - с отметкой 1,57.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,50 - 1,58, что говорит о рисках сильной волатильности и падения пары в итоге.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5632.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5703; 1,5732; 1,5772; 1,5822; 1,5883; 1,5954; 1,6035.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5597; 1,5578; 1,5549; 1,5510; 1,5460; 1,5400; 1,5329.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы спекулятивных позиций по GBP, однако спекулятивный настрой на продажу преобладает. Следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых обычно сопровождается высокой волатильностью.
EUR/USD
Текущий High = 1,3148. Пара торгуется вдоль уровня 1,31, т.е. выше сильного уровня покупателей 1,30. Таким образом, пара находится под воздействием повышательных рисков, которые тянут ее к уровню 1,3250. Активность покупателей, как и предполагалось, совпадает с активностью быков на фондовом рынке (ориентир по DJI остается прежним - возможность роста к 10700 и 10900). Дополнительную поддержку EUR/USD оказывает интервенция Банка Японии посредством повышательного давления на пару EUR/JPY. В случае, если указанные факторы продолжат действовать, EUR/USD вполне может дотянуться не только до уровня 1,3250, но и уйти выше, в диапазон 1,33 - 1,35 (1,37). Однако на уровнях 1,3250 - 1,33 усиливаются сопротивления. После рывка вверх игроки ждут падения пары в направлении 1,28 - 1,23. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2750, риски роста - с отметкой 1,33.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3050 - 1,31.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,2950 - 1,31.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3076.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3150; 1,3165; 1,3184; 1,3205; 1,3229; 1,3257; 1,3295; 1,3321; 1,3358; 1,3267.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,3019; 1,3005; 1,2989; 1,2969; 1,2947; 1,2921; 1,2892; 1,2861; 1,2826; 1,2691.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 07.09.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы спекулятивных позиций по EUR, однако спекулятивный настрой на продажу преобладает.
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter