18 сентября 2010
В статьях Внутренний взгляд на паттерн для пары доллар/иена и Паттерн за паттерном мы проанализировали паттерн отката на примере пары американский доллар/японская иена (USD/JPY), который изначально базировался на поведении цены после «внутреннего дня» (дней, когда формировался более низкий максимум и более высокий минимум, чем в предшествующий день). Однако более детальное исследование продемонстрировало, что компонент внутреннего дня не был особенно важным для работы всего паттерна. Однако недавно «внутренний» день вновь попал в фокус нашего внимания при анализе ценового поведения валютной пары американский доллар/швейцарский франк – и вновь в контексте потенциального сетапа, основанного на отскоке. Отмеченные на рисунке 1 бары, показывают 2 паттерна со следующими компонентами:
Паттерн 1 (отмечен голубыми точками)
1) вчерашний максимум ниже максимума предыдущего дня.
2) вчерашний минимум выше минимума предыдущего дня.
3) сегодняшний минимум, по меньшей мере на .0050 ниже вчерашнего минимума.
4) сегодняшнее закрытие (по итогам торгов в Нью-Йорке) произошло в нижней трети дневного диапазона.
Паттерн 2 (отмечет зелеными точками).
1) позавчерашний максимум ниже максимума предыдущего дня.
2) позавчерашний минимум выше минимума предыдущего дня.
3) вчерашний минимум ниже позавчерашнего минимума.
4) сегодняшний минимум по меньшей мере на 0.0050 пунктов ниже вчерашнего минимума.
5) сегодняшнее закрытие (по итогам торгов в Нью-Йорке) произошло в нижней трети дневного диапазона.
Рисунок 1. Сигналы по паттерну. Голубые точки отмечают паттерн 1, зеленые паттерн 2.
Формулы паттернов следующие:
Для паттерна 1
1. high[1] low[2];
3. (low[1] - low) >= 0.0050;
4. (close[0]-low[0])/(high[0]-low[0])
<= .33.
Где 0, 1, 2 относятся к текущему бару, вчерашнему бару и позавчерашнему бару.
Для паттерна 2
1. high[2] low[3];
3. low[1] = 0.0050;
5. (close[0]-low[0])/(high[0]-low[0]) <=
.33;
В обоих случаях первые два правила определяют компонент внутреннего дня. Паттерн 1 имеет тот же самый принцип и ту же самую логику, что и паттерн 2, за исключением того, что во втором случае, компонент внутреннего бара имеет место на один день ранее – за два дня до финального дня паттерна, а не за один. Если посмотреть на график на рисунке 1, то можно увидеть, что вслед за большинством промаркированных баров следует движение вверх в течение нескольких следующих баров.
Что происходит с ценой затем? На рисунке 2 мы видим медианную изменений от закрытия к закрытию для пары доллар/швейцарский франк для обоих паттернов от цены закрытия последнего дня каждого паттерна до цены закрытия последующих 10 дней, а также для 15-го и 20-го дней. Мы проводили тест для периода с 16 августа 2000 года до 16 августа 2010 года. В течение этого 10-летнего периода было зарегистрировано 78 случаев паттерна 1 и 41 случай паттерна 2. Кроме того, на графике показаны результаты для обоих паттернов без компонента внутреннего дня (“WIB”) и средняя движений от закрытия к закрытию для всех периодов 1 до 10 дней и периодов 15 и 20 дней.
В целом базис для пары USD/CHF для 20-дневных периодов характеризовался наклоном вниз, как это наглядно демонстрирует черная пунктирная линия на рисунке 2. На рисунке 3 мы видим, что в течение первой половины тестового периода доминировал нисходящий тренд, тогда как во второй половине тестового периода тренд был смешанным. После паттерна 1 (темная голубая линия на рисунке 2) цена имела тенденцию к небольшому движению вверх, которая достигала пика в день 5. Движение цены после паттерна 2 было бессистемным. Цена порхала туда-сюда над и под уровнем безубыточности.
Рисунок 2. Работа паттерна. Версии паттерна без внутреннего дня работали очень плохо, следуя общей нисходящей тенденции рынка.
Рисунок 3. Анализируемый период. В течение первой половины тестового периода доминировал нисходящий тренд, однако во второй половине он сменился на боковой.
Наиболее значимый результат, который мы видим на рисунке 2, это постоянное более негативное поведение цены после WIB-версий паттернов. Это поведение было лишь чуть-чуть менее медвежьим, чем поведение рынка в целом. Это означает, что компонент внутреннего бара для паттерна не является случайным – этот именно тот компонент, который позволяет паттерну 1, по меньшей мере сопротивляться нисходящему базису рынка. В Таблице 1 мы видим детали поведения цены после обоих паттернов.
Учитывая тот факт, что поведение цены после паттерна 2 оставляет желать лучшего, мы сосредоточимся на дальнейшем анализе паттерна 1.
Таблица 1. Обзор работы паттерна. Для паттерна 1 свойственен больший бычий потенциал. Кроме того паттерн 2 дал только 41 сделку за 10 – это очень мало.
Анализируем подробнее.
В верхней части Таблицы 2 показано детальное поведение цены после паттерна 1, мы видим общее количество прибыли или убытки в пунктах, медианные и средние движения от закрытия к закрытию, максимальные отдельные прибыли и убытки, стандартное отклонение и процент прибыли для каждого дня интервала. В нижней части таблице приведены те же самые показатели для WIB-версии паттерна.
Таблица 2. Эффект внутреннего дня. Работа паттерна 1 с внутренним днем, была лучше, чем его же работа без внутреннего дня.
Как легко убедится, паттерн 1 превосходит паттерн 2 почти для всех дней интервала, за исключением, быть может дня 1, где WIB-версия дала нам бОльшую общую прибыль (0.2606 vs. 0.1127). Однако следует учесть, что в течение тестового периоды было зарегистрировано 393 случая WIB-версия паттерна 1 и всего 78 версий с внутренним днем, что означает, что прибыльность WIB-версии на сделку должна быть значительно ниже, чем прибыльность версии с внутренним днем – этот факт отражен в медианной и средней прибыли дня 1.
Аномальным фактом поведения цены после паттерна является достижение пика прибыли в день 3 (0.1689), несмотря на тот факт, что для этого дня характерен самый низкий процент прибыльности по сделкам (51.28) и самая маленькая медианная прибыль (.0004). Средняя прибыль - .0022 – дает нам ответ на этот вопрос: мы можем предположить, что небольшое количество больших прибыльных сделок обеспечило такой значительный показатель общей прибыли. Высокая медианная прибыль (.0034) и процент прибыльных сделок (59.74) указывает на большее постоянство этого интервала, несмотря на более низкую общую прибыль.
Рыночные условия.
Паттерн 1 является неоптимизированным, уровень закрытия (нижняя треть диапазона) и снижение от минимума к минимуму (.0050) были выбраны визуально на основе анализа нескольких паттернов. Необходимо исследовать другие настройки, чтобы оценить потенциал паттерна.
Один из элементов дополнительного анализа высветил полезную информацию для дальнейшего исследования. Частота сигналов (и их успеха) летом 2010 года была достаточно уникальной. Поведение паттерна было сравнимым, но несколько более плохим, для 36 сигналов, которые мы получили в период с августа 2005 по конец 2009. Однако поведение паттерна во второй половине 10-летнего периода было значительно лучше, чем поведение за весь период в целом. Процент прибыльных сделок был ближе к 70%, чем 60% и прибыль на сделку была выше. Поведение паттерна для периода с 2000 по 2005 года было смешанным, по большей части убыточным.
Кроме того, в 2010 году частота сигналов была значительной и происходила в специфических рыночных условиях: во время узких консолидационных диапазонов (рисунок 4). Это означает, что паттерн может выиграть от фильтров, которые принимают или отклоняют сигналы, в зависимости от недавнего поведения рынка.
Рисунок 4. Частота сигналов растет в периоды консолидации.
Процент прибыльных сделок.
Еще один интересный компонент нашего анализа имеет отношение к проценту прибыльных сделок. На рисунке 3 мы видим сравнения прибыльных сделок для паттерна 1 и среднего прибыльных сделок (т.е. вероятности более высокого закрытия) для всех интервалов от 1 до 10, а также интервалов 15 и 20 дней после паттерна для анализируемого периода.
Рисунок 5. Вероятность более высокого закрытия после паттерна 1 ниже, чем вероятность более высокого закрытия за анализируемый период в целом.
Несмотря на начальное преимущество (за исключением дня 3) вероятность более высокого закрытия после паттерна 1 в целом ниже, чем общая вероятность для пары после дна 5 (дня дней 6 и 7 вероятность примерно одинаковая, вероятность для паттерна примерно на 0.20% ниже). Хотя это можно объяснить обычным откатом, который встречается после движений вверх – особенно на рынке с общим нисходящим трендом – весьма любопытной, что в целом вероятность закрытия рынка вверх превышала 50%.
Это удивительно, но объяснимо. Движений вверх было больше, чем движений вниз, однако движения вниз были более сильными. Весьма полезным было бы найти короткий паттерн, который позволял бы зарабатывать на этих движениях.
© CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Паттерн 1 (отмечен голубыми точками)
1) вчерашний максимум ниже максимума предыдущего дня.
2) вчерашний минимум выше минимума предыдущего дня.
3) сегодняшний минимум, по меньшей мере на .0050 ниже вчерашнего минимума.
4) сегодняшнее закрытие (по итогам торгов в Нью-Йорке) произошло в нижней трети дневного диапазона.
Паттерн 2 (отмечет зелеными точками).
1) позавчерашний максимум ниже максимума предыдущего дня.
2) позавчерашний минимум выше минимума предыдущего дня.
3) вчерашний минимум ниже позавчерашнего минимума.
4) сегодняшний минимум по меньшей мере на 0.0050 пунктов ниже вчерашнего минимума.
5) сегодняшнее закрытие (по итогам торгов в Нью-Йорке) произошло в нижней трети дневного диапазона.
Рисунок 1. Сигналы по паттерну. Голубые точки отмечают паттерн 1, зеленые паттерн 2.
Формулы паттернов следующие:
Для паттерна 1
1. high[1] low[2];
3. (low[1] - low) >= 0.0050;
4. (close[0]-low[0])/(high[0]-low[0])
<= .33.
Где 0, 1, 2 относятся к текущему бару, вчерашнему бару и позавчерашнему бару.
Для паттерна 2
1. high[2] low[3];
3. low[1] = 0.0050;
5. (close[0]-low[0])/(high[0]-low[0]) <=
.33;
В обоих случаях первые два правила определяют компонент внутреннего дня. Паттерн 1 имеет тот же самый принцип и ту же самую логику, что и паттерн 2, за исключением того, что во втором случае, компонент внутреннего бара имеет место на один день ранее – за два дня до финального дня паттерна, а не за один. Если посмотреть на график на рисунке 1, то можно увидеть, что вслед за большинством промаркированных баров следует движение вверх в течение нескольких следующих баров.
Что происходит с ценой затем? На рисунке 2 мы видим медианную изменений от закрытия к закрытию для пары доллар/швейцарский франк для обоих паттернов от цены закрытия последнего дня каждого паттерна до цены закрытия последующих 10 дней, а также для 15-го и 20-го дней. Мы проводили тест для периода с 16 августа 2000 года до 16 августа 2010 года. В течение этого 10-летнего периода было зарегистрировано 78 случаев паттерна 1 и 41 случай паттерна 2. Кроме того, на графике показаны результаты для обоих паттернов без компонента внутреннего дня (“WIB”) и средняя движений от закрытия к закрытию для всех периодов 1 до 10 дней и периодов 15 и 20 дней.
В целом базис для пары USD/CHF для 20-дневных периодов характеризовался наклоном вниз, как это наглядно демонстрирует черная пунктирная линия на рисунке 2. На рисунке 3 мы видим, что в течение первой половины тестового периода доминировал нисходящий тренд, тогда как во второй половине тестового периода тренд был смешанным. После паттерна 1 (темная голубая линия на рисунке 2) цена имела тенденцию к небольшому движению вверх, которая достигала пика в день 5. Движение цены после паттерна 2 было бессистемным. Цена порхала туда-сюда над и под уровнем безубыточности.
Рисунок 2. Работа паттерна. Версии паттерна без внутреннего дня работали очень плохо, следуя общей нисходящей тенденции рынка.
Рисунок 3. Анализируемый период. В течение первой половины тестового периода доминировал нисходящий тренд, однако во второй половине он сменился на боковой.
Наиболее значимый результат, который мы видим на рисунке 2, это постоянное более негативное поведение цены после WIB-версий паттернов. Это поведение было лишь чуть-чуть менее медвежьим, чем поведение рынка в целом. Это означает, что компонент внутреннего бара для паттерна не является случайным – этот именно тот компонент, который позволяет паттерну 1, по меньшей мере сопротивляться нисходящему базису рынка. В Таблице 1 мы видим детали поведения цены после обоих паттернов.
Учитывая тот факт, что поведение цены после паттерна 2 оставляет желать лучшего, мы сосредоточимся на дальнейшем анализе паттерна 1.
Таблица 1. Обзор работы паттерна. Для паттерна 1 свойственен больший бычий потенциал. Кроме того паттерн 2 дал только 41 сделку за 10 – это очень мало.
Анализируем подробнее.
В верхней части Таблицы 2 показано детальное поведение цены после паттерна 1, мы видим общее количество прибыли или убытки в пунктах, медианные и средние движения от закрытия к закрытию, максимальные отдельные прибыли и убытки, стандартное отклонение и процент прибыли для каждого дня интервала. В нижней части таблице приведены те же самые показатели для WIB-версии паттерна.
Таблица 2. Эффект внутреннего дня. Работа паттерна 1 с внутренним днем, была лучше, чем его же работа без внутреннего дня.
Как легко убедится, паттерн 1 превосходит паттерн 2 почти для всех дней интервала, за исключением, быть может дня 1, где WIB-версия дала нам бОльшую общую прибыль (0.2606 vs. 0.1127). Однако следует учесть, что в течение тестового периоды было зарегистрировано 393 случая WIB-версия паттерна 1 и всего 78 версий с внутренним днем, что означает, что прибыльность WIB-версии на сделку должна быть значительно ниже, чем прибыльность версии с внутренним днем – этот факт отражен в медианной и средней прибыли дня 1.
Аномальным фактом поведения цены после паттерна является достижение пика прибыли в день 3 (0.1689), несмотря на тот факт, что для этого дня характерен самый низкий процент прибыльности по сделкам (51.28) и самая маленькая медианная прибыль (.0004). Средняя прибыль - .0022 – дает нам ответ на этот вопрос: мы можем предположить, что небольшое количество больших прибыльных сделок обеспечило такой значительный показатель общей прибыли. Высокая медианная прибыль (.0034) и процент прибыльных сделок (59.74) указывает на большее постоянство этого интервала, несмотря на более низкую общую прибыль.
Рыночные условия.
Паттерн 1 является неоптимизированным, уровень закрытия (нижняя треть диапазона) и снижение от минимума к минимуму (.0050) были выбраны визуально на основе анализа нескольких паттернов. Необходимо исследовать другие настройки, чтобы оценить потенциал паттерна.
Один из элементов дополнительного анализа высветил полезную информацию для дальнейшего исследования. Частота сигналов (и их успеха) летом 2010 года была достаточно уникальной. Поведение паттерна было сравнимым, но несколько более плохим, для 36 сигналов, которые мы получили в период с августа 2005 по конец 2009. Однако поведение паттерна во второй половине 10-летнего периода было значительно лучше, чем поведение за весь период в целом. Процент прибыльных сделок был ближе к 70%, чем 60% и прибыль на сделку была выше. Поведение паттерна для периода с 2000 по 2005 года было смешанным, по большей части убыточным.
Кроме того, в 2010 году частота сигналов была значительной и происходила в специфических рыночных условиях: во время узких консолидационных диапазонов (рисунок 4). Это означает, что паттерн может выиграть от фильтров, которые принимают или отклоняют сигналы, в зависимости от недавнего поведения рынка.
Рисунок 4. Частота сигналов растет в периоды консолидации.
Процент прибыльных сделок.
Еще один интересный компонент нашего анализа имеет отношение к проценту прибыльных сделок. На рисунке 3 мы видим сравнения прибыльных сделок для паттерна 1 и среднего прибыльных сделок (т.е. вероятности более высокого закрытия) для всех интервалов от 1 до 10, а также интервалов 15 и 20 дней после паттерна для анализируемого периода.
Рисунок 5. Вероятность более высокого закрытия после паттерна 1 ниже, чем вероятность более высокого закрытия за анализируемый период в целом.
Несмотря на начальное преимущество (за исключением дня 3) вероятность более высокого закрытия после паттерна 1 в целом ниже, чем общая вероятность для пары после дна 5 (дня дней 6 и 7 вероятность примерно одинаковая, вероятность для паттерна примерно на 0.20% ниже). Хотя это можно объяснить обычным откатом, который встречается после движений вверх – особенно на рынке с общим нисходящим трендом – весьма любопытной, что в целом вероятность закрытия рынка вверх превышала 50%.
Это удивительно, но объяснимо. Движений вверх было больше, чем движений вниз, однако движения вниз были более сильными. Весьма полезным было бы найти короткий паттерн, который позволял бы зарабатывать на этих движениях.
© CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter