28 сентября 2010 АЛОР Кудинов Давид
Фьючерс на акции ОАО «Лукойл» (LKZ0): с утра базис фьючерса LKZ0 находится на уровне 70 пунктов, при этом фьючерс снижается на 1.2% к 13-00 по мск (рис.1).
Рис. 1. История Базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций увеличилось на 3500 и составляет 162 000 контрактов
(рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» выше волатильности декабрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение возобновится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK16000BX0 (put max, рис. 4) и на коллах LK17000BL0 (call max, рис. 4).
Рис.4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000.
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рис. 1. История Базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций увеличилось на 3500 и составляет 162 000 контрактов
(рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» выше волатильности декабрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение возобновится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK16000BX0 (put max, рис. 4) и на коллах LK17000BL0 (call max, рис. 4).
Рис.4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 19000.
http://www.alorbroker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter