10 октября 2010
Пробойную стратегию «двойной доджи» можно усовершенствовать при помощи фильтра тикового объема.
В отличие от трейдеров, которые работают на фьючерсном или фондовом рынках, у трейдеров форекс нет точной информации об объеме. Отсутствие центральной биржи и большой оборот торгов делают сбор информации по объему в реальном времени невозможным.
Однако, поскольку существует корреляция между тиками (изменениями цены, которые происходят в определенный период времени), информацию по которым нам предоставляет тот или иной дилер и объемом торгов по валютной паре, то мы можем использовать данные «тики-объем» в качестве приблизительной оценки истинного рыночного объема. Интересный пример подобного рода концепции был рассмотрен в статье «Объем и диапазон, скорректированные на время» (Currency Trader, August 2010) , Автор статьи Каспар Мэрни разработал систему, основанную на использовании информации «тики-объем» и паттернов, которые предоставляет эта информация.
Если информация по объему, выраженному через тики, действительно является надежной для оценки объема операций на рынке форекс, мы можем использовать ее для интерпретации разных ценовых паттернов. Свечной паттерн «двойной доджи» состоит из двух последовательных свечей с очень маленькими телами и большими тенями или фитилями. При помощи этого паттерна мы попытаемся проиллюстрировать нашу концепцию (рисунок 1).
Рисунок 1. Паттерн «двойной доджи». Паттерн состоит из двух последовательных свечей с маленькими телами и большими фитилями.
Свечные паттерны и тиковый объем
Традиционно паттерн «двойной доджи» интерпретируется как сигнал рыночной неопределенности, однако иногда он может просто отражать общую нехватку торгового объема. Данные по тиковому объему делают возможным идентификацию тех паттернов, которые сопровождаются значительным объемом торгов, что делает их приемлемыми для использования в пробойной стратегии.
Однако, поскольку разные брокеры могут использовать разных провайдеров ликвидности, они могут предоставлять разные абсолютные данные тикового объема (хотя общие характеристики или профили этих данных могут быть похожими). В результате возникает необходимость нормализовать наши данные, таким образом, чтобы они насколько это возможно не были зависимы от брокера. В этом случае мы применим «осциллятор нормализации объема» “normalized volume oscillator” (NVO), который создает гистограмму тикового объема, основанную на максимальных и минимальных значениях с периодом 50. Самое большое значение гистограммы 100, самое маленькое -100. На рисунке 2 мы видим пример этого индикатора, наряду с данными по тиковому объему для пары евро/американский доллар (EUR/USD). Бесплатную версию индикатора NVO для МТ4 вы можете сказать по адресу: http://codebase.mql4.com/source/9250
Рисунок 2. Осциллятор нормализации объема. NVO нормализует тиковый объем, этот индикатор позволяет представлять объем каждого торгового периода по отношению к максимальному и минимальному показателям объема за последние 50 периодов.
Пробойная стратегия «двойной доджи».
Теперь, когда у нас есть индикатор, который отображает нормализованный тиковый объем, мы можем разработать стратегию, основанную на паттерне «двойной доджи» для пары EUR/USD. В нашей стратегии мы будем использовать 60-минутные (часовые) данные.
Первая вещь, которую нам необходимо сделать, это установить математическую дефиницию двойного доджи, чтобы мы могли точно идентифицировать наш паттерн. Валидный паттерн должен соответствовать следующим требованиям:
1) Соотношение между диапазоном двух свечей (максимум-минимум) и телами свечей (открытие – закрытие) должно быть больше 5.
2) Тело свечи должно быть на 20% меньше значения среднего истинного дневного диапазона (ATR) с периодом 14.
3) Индикатор NVO с периодом 50 для второй свечи должен быть больше 35.
После идентификации валидного паттерна, мы выставляем ордера бай-стоп и селл-стоп, чтобы открыть позицию на пробое, который должен последовать за паттерном. Стоп на покупку выставляет на расстоянии размера паттерна (диапазона от максимума до минимума большей из двух свечей) выше максимума паттерна, стоп на продажу выставляет на расстоянии размера паттерна ниже минимума паттерна. Кроме того, минимум паттерна становится уровнем стоп-лосса для длинной позиции, тогда как максимум паттерна становится уровнем стоп-лосса для короткой позиции. Цель прибыли в пять раз больше размера паттерна. Оба стопа утрачивают силу через 24 часа (Примечание: на одно из значений не подвергалось оптимизации).
Например, если минимум валидного паттерна составляет 1.2450, максимум 1.2460 (размер паттерна 10 пипсов), бай стоп размещается на уровне 1.2470 (1.2460 плюс 10 пипсов) со стоп-лоссом на 1.2450 (минимум паттерна) и целью прибыли на 1.2520 (1.2470 плюс 5 х размер паттерна); селл стоп размещается на уровне 1.2420 (1.2450 минут 10 пипсов), стоп-лосс на уровне 1.2460 (максимум паттерна), цель прибыли на уровне 1.2930 (1.2440 минут 5 х размер паттерна). На рисунке 3 мы видим пример сделки.
Рисунок 3. Пример сделки. Сигнал на открытие длинной позиции был получен, когда цена пробила максимум паттерна «двойной доджи», а затем прошла вверх расстояние равное размеру паттерна от максимума до минимума.
Поскольку наши паттерны, как правило, очень маленькие, и их диапазоны не являются репрезентативными в качестве показателей рыночной волатильности, то весьма хорошей идеей является корректировка объема сделки в зависимости от ATR с периодом 14 дней, который является лучшим опережающим показателем для потенциального движения рынка. В целом, использование следующего уравнения для определения размера позиции даст нам риск приблизительно 2% на сделку
Размер лота = (400*Баланс депозита/ (Размер контракта*(14-дневный ATR в пипсах)))
Например, если мы используем стандартный лот 100.000 долларов, и наш баланс депозита составляет 100.00, а 14-дневный ATR 150 пипсов, то мы можем открыть позицию в 2.6 лота.
Стратегия тестировалась на платформе «Метатрейдер» на часовых данных для пары EUR/USD. Тестовый период с 1 января 2000 по 1 января 2010 года. Начальный баланс счета 100.000 долларов. Хотя Metaquotes не предоставляет реальных тиковых данных, нам было доступен часовой тиковый объем, которого достаточно для этой стратегии. Сравнивая значения NVO по некоторым выбранным периодам с другими источниками данных, включая тиковые данные Gain Capital, мы пришли к выводу, что после нормализации объема разница является минимальной. Это означает, что применение индикатора нормализации объема делает возможным применение стратегии у разных брокеров. Торговые затраты по умолчанию составляли 2 пипса на сделку.
Стратегия оказалась прибыльной и, что более важной, объем NVO был важным для ее успеха. Отмена фильтра NVO привела к тому, что количество сделок выросло примерно в 10 раз, а депозит был слит почти полностью за первые четыре года теста (рисунок 4). Таким образом, мы пришли к выводу, что, если двойной доджи является следствием рыночной неопределенности, то пробои паттерна весьма успешны, если же этот паттерн появился в результате низкого объема, то его пробой не видит к каким-либо статистически значимым результатам.
Рисунок 4. Кривая депозита. Работа по системе была прибыльной, в отличие от работы по системе без использования фильтра NVO.
Итоги работы стратегии представлены в Таблице 1. Они также помогают нам выделить некоторые интересные характеристики системы. Первое, поскольку валидные паттерны достаточно редки, стратегия работает очень редко. За весь тестовый период была совершена 221 сделка, т.е. около 22 сделок за год (Кроме того, мы видели, что паттерны имеют тенденцию к появлению в определенные месяца, тогда как в течение почти года не было ни одного паттерна). Соотношение прибыли к риску достаточно благоприятное, средняя прибыльная сделка была больше средней убыточной сделки в среднем в 2.3 раза. Система также формировала новые максимумы на кривой депозита каждый год, только два года работы дали отрицательный результат 2000 (-2.46%) и 2003 (-0.41%).
Сделки по системе на так часты, чтобы мы могли опираться только на эту систему, однако она дает нам хороший инструментарий для любой торговой системы, основанной на паттернах. Система дает нам представление о том, как лучше понять свечной паттерн при помощи данных тикового объема. Тестирование этой системы на других валютных парах, также как и экспериментирование с другими паттернами (или техниками оптимизации) может пролить свет на потенциал этой системы.
Таблица 1. Итоги тестирования системы. (слева с NVO, справа без NVO).
Total profit – Общая прибыль.
Avg. compounded yearly profit – Средняя годовая прибыль.
Maximum drawdown Максимальная просадка.
Avg. profit-to-loss ratio – Среднее соотношение прибыльной и убыточной сделок.
Winning percentage – Процент прибыльных сделок.
Number of trades – Количество сделок
Profit factor – Фактор прибыли.
© CURRENCY TRADER • October 2010
(C) http://kroufr.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В отличие от трейдеров, которые работают на фьючерсном или фондовом рынках, у трейдеров форекс нет точной информации об объеме. Отсутствие центральной биржи и большой оборот торгов делают сбор информации по объему в реальном времени невозможным.
Однако, поскольку существует корреляция между тиками (изменениями цены, которые происходят в определенный период времени), информацию по которым нам предоставляет тот или иной дилер и объемом торгов по валютной паре, то мы можем использовать данные «тики-объем» в качестве приблизительной оценки истинного рыночного объема. Интересный пример подобного рода концепции был рассмотрен в статье «Объем и диапазон, скорректированные на время» (Currency Trader, August 2010) , Автор статьи Каспар Мэрни разработал систему, основанную на использовании информации «тики-объем» и паттернов, которые предоставляет эта информация.
Если информация по объему, выраженному через тики, действительно является надежной для оценки объема операций на рынке форекс, мы можем использовать ее для интерпретации разных ценовых паттернов. Свечной паттерн «двойной доджи» состоит из двух последовательных свечей с очень маленькими телами и большими тенями или фитилями. При помощи этого паттерна мы попытаемся проиллюстрировать нашу концепцию (рисунок 1).
Рисунок 1. Паттерн «двойной доджи». Паттерн состоит из двух последовательных свечей с маленькими телами и большими фитилями.
Свечные паттерны и тиковый объем
Традиционно паттерн «двойной доджи» интерпретируется как сигнал рыночной неопределенности, однако иногда он может просто отражать общую нехватку торгового объема. Данные по тиковому объему делают возможным идентификацию тех паттернов, которые сопровождаются значительным объемом торгов, что делает их приемлемыми для использования в пробойной стратегии.
Однако, поскольку разные брокеры могут использовать разных провайдеров ликвидности, они могут предоставлять разные абсолютные данные тикового объема (хотя общие характеристики или профили этих данных могут быть похожими). В результате возникает необходимость нормализовать наши данные, таким образом, чтобы они насколько это возможно не были зависимы от брокера. В этом случае мы применим «осциллятор нормализации объема» “normalized volume oscillator” (NVO), который создает гистограмму тикового объема, основанную на максимальных и минимальных значениях с периодом 50. Самое большое значение гистограммы 100, самое маленькое -100. На рисунке 2 мы видим пример этого индикатора, наряду с данными по тиковому объему для пары евро/американский доллар (EUR/USD). Бесплатную версию индикатора NVO для МТ4 вы можете сказать по адресу: http://codebase.mql4.com/source/9250
Рисунок 2. Осциллятор нормализации объема. NVO нормализует тиковый объем, этот индикатор позволяет представлять объем каждого торгового периода по отношению к максимальному и минимальному показателям объема за последние 50 периодов.
Пробойная стратегия «двойной доджи».
Теперь, когда у нас есть индикатор, который отображает нормализованный тиковый объем, мы можем разработать стратегию, основанную на паттерне «двойной доджи» для пары EUR/USD. В нашей стратегии мы будем использовать 60-минутные (часовые) данные.
Первая вещь, которую нам необходимо сделать, это установить математическую дефиницию двойного доджи, чтобы мы могли точно идентифицировать наш паттерн. Валидный паттерн должен соответствовать следующим требованиям:
1) Соотношение между диапазоном двух свечей (максимум-минимум) и телами свечей (открытие – закрытие) должно быть больше 5.
2) Тело свечи должно быть на 20% меньше значения среднего истинного дневного диапазона (ATR) с периодом 14.
3) Индикатор NVO с периодом 50 для второй свечи должен быть больше 35.
После идентификации валидного паттерна, мы выставляем ордера бай-стоп и селл-стоп, чтобы открыть позицию на пробое, который должен последовать за паттерном. Стоп на покупку выставляет на расстоянии размера паттерна (диапазона от максимума до минимума большей из двух свечей) выше максимума паттерна, стоп на продажу выставляет на расстоянии размера паттерна ниже минимума паттерна. Кроме того, минимум паттерна становится уровнем стоп-лосса для длинной позиции, тогда как максимум паттерна становится уровнем стоп-лосса для короткой позиции. Цель прибыли в пять раз больше размера паттерна. Оба стопа утрачивают силу через 24 часа (Примечание: на одно из значений не подвергалось оптимизации).
Например, если минимум валидного паттерна составляет 1.2450, максимум 1.2460 (размер паттерна 10 пипсов), бай стоп размещается на уровне 1.2470 (1.2460 плюс 10 пипсов) со стоп-лоссом на 1.2450 (минимум паттерна) и целью прибыли на 1.2520 (1.2470 плюс 5 х размер паттерна); селл стоп размещается на уровне 1.2420 (1.2450 минут 10 пипсов), стоп-лосс на уровне 1.2460 (максимум паттерна), цель прибыли на уровне 1.2930 (1.2440 минут 5 х размер паттерна). На рисунке 3 мы видим пример сделки.
Рисунок 3. Пример сделки. Сигнал на открытие длинной позиции был получен, когда цена пробила максимум паттерна «двойной доджи», а затем прошла вверх расстояние равное размеру паттерна от максимума до минимума.
Поскольку наши паттерны, как правило, очень маленькие, и их диапазоны не являются репрезентативными в качестве показателей рыночной волатильности, то весьма хорошей идеей является корректировка объема сделки в зависимости от ATR с периодом 14 дней, который является лучшим опережающим показателем для потенциального движения рынка. В целом, использование следующего уравнения для определения размера позиции даст нам риск приблизительно 2% на сделку
Размер лота = (400*Баланс депозита/ (Размер контракта*(14-дневный ATR в пипсах)))
Например, если мы используем стандартный лот 100.000 долларов, и наш баланс депозита составляет 100.00, а 14-дневный ATR 150 пипсов, то мы можем открыть позицию в 2.6 лота.
Стратегия тестировалась на платформе «Метатрейдер» на часовых данных для пары EUR/USD. Тестовый период с 1 января 2000 по 1 января 2010 года. Начальный баланс счета 100.000 долларов. Хотя Metaquotes не предоставляет реальных тиковых данных, нам было доступен часовой тиковый объем, которого достаточно для этой стратегии. Сравнивая значения NVO по некоторым выбранным периодам с другими источниками данных, включая тиковые данные Gain Capital, мы пришли к выводу, что после нормализации объема разница является минимальной. Это означает, что применение индикатора нормализации объема делает возможным применение стратегии у разных брокеров. Торговые затраты по умолчанию составляли 2 пипса на сделку.
Стратегия оказалась прибыльной и, что более важной, объем NVO был важным для ее успеха. Отмена фильтра NVO привела к тому, что количество сделок выросло примерно в 10 раз, а депозит был слит почти полностью за первые четыре года теста (рисунок 4). Таким образом, мы пришли к выводу, что, если двойной доджи является следствием рыночной неопределенности, то пробои паттерна весьма успешны, если же этот паттерн появился в результате низкого объема, то его пробой не видит к каким-либо статистически значимым результатам.
Рисунок 4. Кривая депозита. Работа по системе была прибыльной, в отличие от работы по системе без использования фильтра NVO.
Итоги работы стратегии представлены в Таблице 1. Они также помогают нам выделить некоторые интересные характеристики системы. Первое, поскольку валидные паттерны достаточно редки, стратегия работает очень редко. За весь тестовый период была совершена 221 сделка, т.е. около 22 сделок за год (Кроме того, мы видели, что паттерны имеют тенденцию к появлению в определенные месяца, тогда как в течение почти года не было ни одного паттерна). Соотношение прибыли к риску достаточно благоприятное, средняя прибыльная сделка была больше средней убыточной сделки в среднем в 2.3 раза. Система также формировала новые максимумы на кривой депозита каждый год, только два года работы дали отрицательный результат 2000 (-2.46%) и 2003 (-0.41%).
Сделки по системе на так часты, чтобы мы могли опираться только на эту систему, однако она дает нам хороший инструментарий для любой торговой системы, основанной на паттернах. Система дает нам представление о том, как лучше понять свечной паттерн при помощи данных тикового объема. Тестирование этой системы на других валютных парах, также как и экспериментирование с другими паттернами (или техниками оптимизации) может пролить свет на потенциал этой системы.
Таблица 1. Итоги тестирования системы. (слева с NVO, справа без NVO).
Total profit – Общая прибыль.
Avg. compounded yearly profit – Средняя годовая прибыль.
Maximum drawdown Максимальная просадка.
Avg. profit-to-loss ratio – Среднее соотношение прибыльной и убыточной сделок.
Winning percentage – Процент прибыльных сделок.
Number of trades – Количество сделок
Profit factor – Фактор прибыли.
© CURRENCY TRADER • October 2010
(C) http://kroufr.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter