13 октября 2010 АЛОР Кудинов Давид
Фьючерс на акции ОАО «Газпром» (GZZ0): с утра фьючерс находился в положительном базисе, на 13-00 мск базис составил 60 пунктов (рис. 1), а фьючерс GZZ0 подрастает на 1%.
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет нисходящим (рис. 2).
Рис. 2. Фьючерс GZZ0. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на GZ17000BX0 (put max, рис. 3) и GZ18000BL0 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются «полноценно сформировавшимися».
Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13 000.
Менее вероятный сценарий: рост до уровня 19 000.
http://www.alorbroker.ru/ (C) http://www.alor.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рис. 1. История базиса (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет нисходящим (рис. 2).
Рис. 2. Фьючерс GZZ0. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на GZ17000BX0 (put max, рис. 3) и GZ18000BL0 (call max, рис. 3) страйках, однако пока они не являются «полноценно сформировавшимися».
Рис. 3. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13 000.
Менее вероятный сценарий: рост до уровня 19 000.
http://www.alorbroker.ru/ (C) http://www.alor.ru" target="_blank">Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter