16 октября 2010
«Переходные» паттерны дают нам возможность открыть позицию при формировании нового тренда раньше, чем традиционные пробойные техники.
Тренды не длятся вечно, но часто так происходит, что они длятся намного больше, чем этого ожидают люди. Попытки купить валюту, только потому, что цена на нее низкая или продать, только потому, что цена на нее высокая – обречены на неудачу. К счастью, рынки дают нам ключи к развороту трендов. После первого разворота, часто происходит небольшая коррекция, после чего рынок формирует новый тренд. Вход после этой малой коррекции (но только в том случае, если действительно налицо признаки восстановления нового тренда) является целью «переходных» паттернов.
Поймать новый тренд на этапе формирования – значит заработать много денег. Конечно же, это весьма рискованно. Иногда, то, что кажется сменой тренда, на деле может оказаться просто коррекцией долгосрочного тренда. Старая американская пословица гласит: «Пионеры получают золото, но они же получают и стрелы».
Если мы будем руководствоваться некоторыми правилами, то это поможет нам уменьшить число стрел, которые мы получаем как «пионеры» тренда. Но перед этим нам необходимо рассмотреть концепцию эффективных и неэффективных рынков, трендов и валютного рынка.
Эффективные и неэффективные рынки.
Неэффективным рынком называется тот рынок, в котором не вся информация заключена в цену. Тренды на таком рынке формируются, когда растущее число трейдеров и инвесторов открывает для себя эту информацию и закладывает ее в цену.
Эффективный рынок, напротив, представляет собой хорошо проанализированный рынок, где большая часть информации «оценена». Эффективные рынки представляют собой игровые поля, заполненные толпами. Спекулянты, долгосрочные инвесторы, хеджеры, другие участники (потребители и производители товаров, например) действуют друг против друга. Эффективные рынки часто имеют тенденцию к «зыби». Фондовые индексы, товары, основные валютные пары считаются наиболее эффективными рынками. Наименее эффективными являются акции маленьких компаний с низким объемом торгов.
Конечно же, долгосрочные тренды часто формируются и на эффективных рынках; просто вам необходимо более тщательно подходить к вопросу идентификации этих трендов. Когда мы пытаемся поймать смену тренда, наиболее успешными сделками являются сделки около важных минимумов (для покупок) или около важных максимумов (для продаж). Лучше всего работают многолетние и даже рекордные максимумы и минимумы, как это хорошо видно на примере на рисунке 1.
Рисунок 1. Переходы трендов. Лучшие переходные сделки совершаются, после того как пара сформировала многолетний минимум (для длинных позиций) и многолетний максимум (для коротких позиций). Многолетние или даже рекордные максимумы или минимумы работают лучше всего.
Такие паттерны как «Первый прокол», «Галстук-бабочка» и «Первый поцелуй с утра» разработаны для ловли долгосрочных трендов, однако краткосрочные трейдеры также могут применять их на внитридневных графиках. В идеале лучше принимать эти сигналы, только когда цена бьется о значительный максимум или минимум на более значительном временном диапазоне.
Первый прокол
Важные переходы трендов на рынках часто начинаются с резкого движения в новом направлении – «первого прокола». Такие движения трейдеры часто не успевают отследить. Оказавшись пойманными в ловушку на неверном направлении рынка, эти трейдеры ждут разворота, чтобы закрыть свои позиции с наименьшим убытком. Любители купить на дне или продать на вершине, которые пропустили такую возможность, также ждут определенной коррекции, чтобы открыть позиции.
К несчастью, значимая коррекция может так и не произойти. В этих ситуациях рынок часто лишь немного откатывается назад, после чего восстанавливает новый тренд и пойманные в ловушку участники рынка вынуждены выходить по невыгодным для себя ценам.
Стратегия работы на «Первом проколе» имеет два преимущества. Во-первых, ожидание резкого разворота рынка в новом направлении, помогает вам избавиться от ущербных попыток «собирания» максимумов или минимумов. Во-вторых, если вы выходите на коррекции нового тренда вместо входа на сильном движении этого тренда, вы можете использовать в свою пользу попытки пойманных трейдеров победить рынок.
На рисунке 2 мы видим, как после формирования значительного нового минимума (1) цена совершила резкий прокол в новом направлении (2), после чего последовал откат, занявший не мене бара (с более низким минимумом и более низким максимумом) в точке 3. Длинная позиция открывается, когда цена пересекает максимум откатного бара (4). Для коротких сделок применяются противоположные правила.
Рисунок 2. Первый прокол. Если войти на первом признаке коррекции после резкого прокола, вместо того, чтобы ожидать более значительного движения, мы можем получить большую прибыль за счет пойманных в ловушку трейдеров, которые закрывают свои позиции.
Важная вещь: Иногда этот откат может быть очень коротким и маленьким – т.е. рынок только формирует более низкий максимум. В этих случаях сделки более рискованные, поскольку рынок лишь слегка корректируется, однако такие сделки часто предоставляют возможность для хорошего вознаграждения. Эти короткие коррекции не дают игрокам возможности для размышлений; многие ждут более значительного отката. Если «прокол» повторяется после этой маленькой паузы, такие трейдеры могут либо открыть позицию, либо решить не рисковать.
На рисунке 3 мы видим сетап «Первого прокола» для открытия короткой позиции. В ноябре 2009 года пара евро/американский доллар сформировала более, чем годовой максимум (1), после чего последовал резкий прокол вниз (2). После этого пара скорректировалась вверх, было сформировано два последовательных более высоких минимума и максимума (3). Сигнал для открытия короткой позиции дается, после того как цена сформировала первый более низкий минимум, после начала коррекции (4). После небольшого неблагоприятного движения цена пара взорвалась движением вниз. Более агрессивная тактика предполагает вход после первого движения вниз, вслед за тем, как пара сформировала более высокий минимум (внутренний день в точке а).
Рисунок 3. Короткий сетап «Первый прокол». Сигнал для открытия короткой позиции (4) сработал, когда цена откатилась назад после формирования более высокого максимума и более высокого минимума (3). Более агрессивная тактика предусматривает вход на первом движении вниз, после того первого движения вниз, когда пара сформировала первый более высокий минимум (а).
Галстук-бабочка
Паттерн «Первого прокола» делает возможным ловлю новых трендов, которые начинаются с хорошо видного удара. Иногда, однако эти движения начинаются более постепенно. Рынок проходит через фазу дистрибуции, перед тем, как усиливает движение в новом направлении.
Паттерн «Галстук-Бабочка» основан на использовании нескольких средних скользящих для ловли подобного рода переходов тренда. Хотя индикаторы имеют тенденцию к отставанию, средние скользящие паттерна «Галстук-бабочка» могут часто просигнализировать вам об изменении тренда на рынке, после определенного периода консолидации, особенно, если недавно был сформирован важный максимум или минимум.
Для этого паттерна мы применяем 10-дневную среднюю скользящую (SMA), 20 и 30-дневные экспоненциальные средние скользящие (ЕМА). Эти средние часто сходятся вместе и после этого расходятся в противоположном направлении как перед тем, как на рынке происходит важное изменение тренда. Т.е. они меняют «правильный» порядок, свидетельствующий о нисходящем тренде (более быстра средняя под более медленной) на «правильный» порядок при нисходящем тренде (более быстрая средняя над более медленной).
Когда это происходит быстро, на графике мы видим картинку, напоминающую галстук-бабочку, как показано на рисунке 4. Обратите внимание, что средние скользящие находились в правильном порядке для нисходящего тренда (10 SMA ниже 20 ЕМА, 20 ЕМА ниже 30 ЕМА), затем сошлись в одной точке (1) и поменяли порядок на характерный для восходящего тренда (10 SMA выше 20 ЕМА, 20 ЕМА выше 30 ЕМА). В идеале это должно произойти в течение трех-четырех баров. Инверсия порядка средних свидетельствует о смене тренда на рынке.
Рисунок 4. «Галстук-бабочка» - Паттерн был сформировал после инверсии 10-дневной просто средней и 20 и 30-дневными экспоненциальными средними в течение короткого периода времени.
В связи с тем, что рынок имеет в таких ситуациях тенденцию к коррекции, мы входим после отката как минимум на 1 бар (2). Длинная позиция открывается, когда цена формирует более высокий максимум после маленькой коррекции (3). Как и для всех переходных паттернов наиболее предпочтительным является появление «галстука-бабочки» после важного максимума или минимума.
На рисунке 5 мы видим пример пары австралийский доллар/американский доллар (AUD/USD). Пара сформировала многомесячный максимум в ноябре 2009 года (1), который был на несколько тиков ниже многолетнего максимума. Рынок в течение некоторого времени консолидировался, после чего началась сброс. В результате средние, которые раньше находились в порядке, соответствующим восходящему тренду (10 SMA выше 20 ЕМА, 20 ЕМА выше 30 ЕМА) сошлись в одной точке и перестроились на порядок, соответствующий нисходящему тренду (10 SMA ниже 20 ЕМА, 20 ЕМА ниже 30 ЕМА). Все это произошло в течение трех баров, на графике появилась модель, напоминающая галстук-бабочку (2). После этого пара сформировала более высокие максимум и минимум (3), завершив паттерн. Короткая позиция открывается при формировании более низкого минимума (4).
Рисунок 5. Галстук-бабочка. После того как средние скользящие изменили порядок на противоположный, пара завершила формирование паттерна в точке 3, сформировав более высокий максимум и более высокий минимум. Сигнал на открытие короткой позиции был дан, когда пара сформировала более низкий минимум.
Первый поцелуй утром.
«Первый поцелуй утром» - паттерн, напоминающий «Первый прокол», однако в нем используется средняя скользящая для идентификации прокола. Рынок должен сформировать пять или более минимумов над 10-дневной SMA для открытия длинной позиции или пять или более максимумов под SMA для открытия короткой позиции.
Рынок должен сначала сформировать новый значительный минимум (лучше всего рекордный). После этого рынок должен начать ралли. Во время ралли минимумы по меньшей мере пяти баров должны быть выше 10-дневной SMA, после чего рынок должен откатиться и коснуться или «поцеловать» среднюю. Минимум должен быть на уровне или под средней. Входим при восстановлении тренда. (Этот сетап похож на Святой Грааль Линды Рашке, однако Рашке использует индикатор для определения тренда).
На рисунке 6 мы видим, как пара EUR/USD сформировала многолетний минимум (1), после чего начала ралли с этого дна. В течение семи дней мы наблюдали минимумы выше средней скользящей (2). Затем пара откатилась к средней (3), после формирования первого более высокого максимума за этой коррекцией, мы открываем длинную позицию.
Рисунок 6. Для этого сетапа рынок должен сформировать более пяти минимумов над 10-дневной SMA для открытия длинной позиции, и более пяти минимумов под SMA для открытия короткой позиций. В этом случае мы открываем длинную позицию, когда пара AUD/USD сформировала более высокий максимум после коррекции к средней.
Переходные паттерны встречаются не каждый день.
Не все переходные паттерны формируются на важных доньях и вершинах, однако за всеми важными доньями и вершинами следует переходный паттерн. Изменения тренда не происходят каждый день. В конце сентября, однако, на графиках нескольких валютных пар сформировались многолетние максимумы или минимумы. Теперь настало время ожидания смены тренда по этим парам.
Не стоит пытаться определить дно или вершину – это игра лузеров. Намного лучше идентифицировать на рынке признаки изменения тренда, а затем войти в направлении этого тренда на его коррекции. «Первый прокол», «Первый поцелуй утром» и «Галстук-бабочка» могут быть использованы для ловли тренда в самом его начале. Лучшие сетапы формируются после важных максимумов и минимумов, поскольку в этом случае больше трейдеров окажутся в ловушке на неверной стороне рынка. При торговле на переходных паттернах вы как пионеры можете получить золото или стрелу. Шанс получить золото делает эти паттерны достойными применения.
© Dave Landry, CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Тренды не длятся вечно, но часто так происходит, что они длятся намного больше, чем этого ожидают люди. Попытки купить валюту, только потому, что цена на нее низкая или продать, только потому, что цена на нее высокая – обречены на неудачу. К счастью, рынки дают нам ключи к развороту трендов. После первого разворота, часто происходит небольшая коррекция, после чего рынок формирует новый тренд. Вход после этой малой коррекции (но только в том случае, если действительно налицо признаки восстановления нового тренда) является целью «переходных» паттернов.
Поймать новый тренд на этапе формирования – значит заработать много денег. Конечно же, это весьма рискованно. Иногда, то, что кажется сменой тренда, на деле может оказаться просто коррекцией долгосрочного тренда. Старая американская пословица гласит: «Пионеры получают золото, но они же получают и стрелы».
Если мы будем руководствоваться некоторыми правилами, то это поможет нам уменьшить число стрел, которые мы получаем как «пионеры» тренда. Но перед этим нам необходимо рассмотреть концепцию эффективных и неэффективных рынков, трендов и валютного рынка.
Эффективные и неэффективные рынки.
Неэффективным рынком называется тот рынок, в котором не вся информация заключена в цену. Тренды на таком рынке формируются, когда растущее число трейдеров и инвесторов открывает для себя эту информацию и закладывает ее в цену.
Эффективный рынок, напротив, представляет собой хорошо проанализированный рынок, где большая часть информации «оценена». Эффективные рынки представляют собой игровые поля, заполненные толпами. Спекулянты, долгосрочные инвесторы, хеджеры, другие участники (потребители и производители товаров, например) действуют друг против друга. Эффективные рынки часто имеют тенденцию к «зыби». Фондовые индексы, товары, основные валютные пары считаются наиболее эффективными рынками. Наименее эффективными являются акции маленьких компаний с низким объемом торгов.
Конечно же, долгосрочные тренды часто формируются и на эффективных рынках; просто вам необходимо более тщательно подходить к вопросу идентификации этих трендов. Когда мы пытаемся поймать смену тренда, наиболее успешными сделками являются сделки около важных минимумов (для покупок) или около важных максимумов (для продаж). Лучше всего работают многолетние и даже рекордные максимумы и минимумы, как это хорошо видно на примере на рисунке 1.
Рисунок 1. Переходы трендов. Лучшие переходные сделки совершаются, после того как пара сформировала многолетний минимум (для длинных позиций) и многолетний максимум (для коротких позиций). Многолетние или даже рекордные максимумы или минимумы работают лучше всего.
Такие паттерны как «Первый прокол», «Галстук-бабочка» и «Первый поцелуй с утра» разработаны для ловли долгосрочных трендов, однако краткосрочные трейдеры также могут применять их на внитридневных графиках. В идеале лучше принимать эти сигналы, только когда цена бьется о значительный максимум или минимум на более значительном временном диапазоне.
Первый прокол
Важные переходы трендов на рынках часто начинаются с резкого движения в новом направлении – «первого прокола». Такие движения трейдеры часто не успевают отследить. Оказавшись пойманными в ловушку на неверном направлении рынка, эти трейдеры ждут разворота, чтобы закрыть свои позиции с наименьшим убытком. Любители купить на дне или продать на вершине, которые пропустили такую возможность, также ждут определенной коррекции, чтобы открыть позиции.
К несчастью, значимая коррекция может так и не произойти. В этих ситуациях рынок часто лишь немного откатывается назад, после чего восстанавливает новый тренд и пойманные в ловушку участники рынка вынуждены выходить по невыгодным для себя ценам.
Стратегия работы на «Первом проколе» имеет два преимущества. Во-первых, ожидание резкого разворота рынка в новом направлении, помогает вам избавиться от ущербных попыток «собирания» максимумов или минимумов. Во-вторых, если вы выходите на коррекции нового тренда вместо входа на сильном движении этого тренда, вы можете использовать в свою пользу попытки пойманных трейдеров победить рынок.
На рисунке 2 мы видим, как после формирования значительного нового минимума (1) цена совершила резкий прокол в новом направлении (2), после чего последовал откат, занявший не мене бара (с более низким минимумом и более низким максимумом) в точке 3. Длинная позиция открывается, когда цена пересекает максимум откатного бара (4). Для коротких сделок применяются противоположные правила.
Рисунок 2. Первый прокол. Если войти на первом признаке коррекции после резкого прокола, вместо того, чтобы ожидать более значительного движения, мы можем получить большую прибыль за счет пойманных в ловушку трейдеров, которые закрывают свои позиции.
Важная вещь: Иногда этот откат может быть очень коротким и маленьким – т.е. рынок только формирует более низкий максимум. В этих случаях сделки более рискованные, поскольку рынок лишь слегка корректируется, однако такие сделки часто предоставляют возможность для хорошего вознаграждения. Эти короткие коррекции не дают игрокам возможности для размышлений; многие ждут более значительного отката. Если «прокол» повторяется после этой маленькой паузы, такие трейдеры могут либо открыть позицию, либо решить не рисковать.
На рисунке 3 мы видим сетап «Первого прокола» для открытия короткой позиции. В ноябре 2009 года пара евро/американский доллар сформировала более, чем годовой максимум (1), после чего последовал резкий прокол вниз (2). После этого пара скорректировалась вверх, было сформировано два последовательных более высоких минимума и максимума (3). Сигнал для открытия короткой позиции дается, после того как цена сформировала первый более низкий минимум, после начала коррекции (4). После небольшого неблагоприятного движения цена пара взорвалась движением вниз. Более агрессивная тактика предполагает вход после первого движения вниз, вслед за тем, как пара сформировала более высокий минимум (внутренний день в точке а).
Рисунок 3. Короткий сетап «Первый прокол». Сигнал для открытия короткой позиции (4) сработал, когда цена откатилась назад после формирования более высокого максимума и более высокого минимума (3). Более агрессивная тактика предусматривает вход на первом движении вниз, после того первого движения вниз, когда пара сформировала первый более высокий минимум (а).
Галстук-бабочка
Паттерн «Первого прокола» делает возможным ловлю новых трендов, которые начинаются с хорошо видного удара. Иногда, однако эти движения начинаются более постепенно. Рынок проходит через фазу дистрибуции, перед тем, как усиливает движение в новом направлении.
Паттерн «Галстук-Бабочка» основан на использовании нескольких средних скользящих для ловли подобного рода переходов тренда. Хотя индикаторы имеют тенденцию к отставанию, средние скользящие паттерна «Галстук-бабочка» могут часто просигнализировать вам об изменении тренда на рынке, после определенного периода консолидации, особенно, если недавно был сформирован важный максимум или минимум.
Для этого паттерна мы применяем 10-дневную среднюю скользящую (SMA), 20 и 30-дневные экспоненциальные средние скользящие (ЕМА). Эти средние часто сходятся вместе и после этого расходятся в противоположном направлении как перед тем, как на рынке происходит важное изменение тренда. Т.е. они меняют «правильный» порядок, свидетельствующий о нисходящем тренде (более быстра средняя под более медленной) на «правильный» порядок при нисходящем тренде (более быстрая средняя над более медленной).
Когда это происходит быстро, на графике мы видим картинку, напоминающую галстук-бабочку, как показано на рисунке 4. Обратите внимание, что средние скользящие находились в правильном порядке для нисходящего тренда (10 SMA ниже 20 ЕМА, 20 ЕМА ниже 30 ЕМА), затем сошлись в одной точке (1) и поменяли порядок на характерный для восходящего тренда (10 SMA выше 20 ЕМА, 20 ЕМА выше 30 ЕМА). В идеале это должно произойти в течение трех-четырех баров. Инверсия порядка средних свидетельствует о смене тренда на рынке.
Рисунок 4. «Галстук-бабочка» - Паттерн был сформировал после инверсии 10-дневной просто средней и 20 и 30-дневными экспоненциальными средними в течение короткого периода времени.
В связи с тем, что рынок имеет в таких ситуациях тенденцию к коррекции, мы входим после отката как минимум на 1 бар (2). Длинная позиция открывается, когда цена формирует более высокий максимум после маленькой коррекции (3). Как и для всех переходных паттернов наиболее предпочтительным является появление «галстука-бабочки» после важного максимума или минимума.
На рисунке 5 мы видим пример пары австралийский доллар/американский доллар (AUD/USD). Пара сформировала многомесячный максимум в ноябре 2009 года (1), который был на несколько тиков ниже многолетнего максимума. Рынок в течение некоторого времени консолидировался, после чего началась сброс. В результате средние, которые раньше находились в порядке, соответствующим восходящему тренду (10 SMA выше 20 ЕМА, 20 ЕМА выше 30 ЕМА) сошлись в одной точке и перестроились на порядок, соответствующий нисходящему тренду (10 SMA ниже 20 ЕМА, 20 ЕМА ниже 30 ЕМА). Все это произошло в течение трех баров, на графике появилась модель, напоминающая галстук-бабочку (2). После этого пара сформировала более высокие максимум и минимум (3), завершив паттерн. Короткая позиция открывается при формировании более низкого минимума (4).
Рисунок 5. Галстук-бабочка. После того как средние скользящие изменили порядок на противоположный, пара завершила формирование паттерна в точке 3, сформировав более высокий максимум и более высокий минимум. Сигнал на открытие короткой позиции был дан, когда пара сформировала более низкий минимум.
Первый поцелуй утром.
«Первый поцелуй утром» - паттерн, напоминающий «Первый прокол», однако в нем используется средняя скользящая для идентификации прокола. Рынок должен сформировать пять или более минимумов над 10-дневной SMA для открытия длинной позиции или пять или более максимумов под SMA для открытия короткой позиции.
Рынок должен сначала сформировать новый значительный минимум (лучше всего рекордный). После этого рынок должен начать ралли. Во время ралли минимумы по меньшей мере пяти баров должны быть выше 10-дневной SMA, после чего рынок должен откатиться и коснуться или «поцеловать» среднюю. Минимум должен быть на уровне или под средней. Входим при восстановлении тренда. (Этот сетап похож на Святой Грааль Линды Рашке, однако Рашке использует индикатор для определения тренда).
На рисунке 6 мы видим, как пара EUR/USD сформировала многолетний минимум (1), после чего начала ралли с этого дна. В течение семи дней мы наблюдали минимумы выше средней скользящей (2). Затем пара откатилась к средней (3), после формирования первого более высокого максимума за этой коррекцией, мы открываем длинную позицию.
Рисунок 6. Для этого сетапа рынок должен сформировать более пяти минимумов над 10-дневной SMA для открытия длинной позиции, и более пяти минимумов под SMA для открытия короткой позиций. В этом случае мы открываем длинную позицию, когда пара AUD/USD сформировала более высокий максимум после коррекции к средней.
Переходные паттерны встречаются не каждый день.
Не все переходные паттерны формируются на важных доньях и вершинах, однако за всеми важными доньями и вершинами следует переходный паттерн. Изменения тренда не происходят каждый день. В конце сентября, однако, на графиках нескольких валютных пар сформировались многолетние максимумы или минимумы. Теперь настало время ожидания смены тренда по этим парам.
Не стоит пытаться определить дно или вершину – это игра лузеров. Намного лучше идентифицировать на рынке признаки изменения тренда, а затем войти в направлении этого тренда на его коррекции. «Первый прокол», «Первый поцелуй утром» и «Галстук-бабочка» могут быть использованы для ловли тренда в самом его начале. Лучшие сетапы формируются после важных максимумов и минимумов, поскольку в этом случае больше трейдеров окажутся в ловушке на неверной стороне рынка. При торговле на переходных паттернах вы как пионеры можете получить золото или стрелу. Шанс получить золото делает эти паттерны достойными применения.
© Dave Landry, CURRENCY TRADER
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter