Анализ стратегий крупнейших игроков

Пара торгуется вдоль уровня 1,3950. В ходе вчерашней сессии рост пары сдержал уровень 1,4050, который хорошо виден на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 05.11.10". Несмотря на активность покупателей, которая проявилась при достижении уровня 1,37, большинство интересов связано с ожиданием снижения EUR/USD

Пара торгуется вдоль уровня 1,3950. В ходе вчерашней сессии рост пары сдержал уровень 1,4050, который хорошо виден на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 05.11.10". Несмотря на активность покупателей, которая проявилась при достижении уровня 1,37, большинство интересов связано с ожиданием снижения. По итогам американской сессии актуализирован уровень 1,31, что еще раз подтвержает мысль: вне зависимости от хода наверх пару ждут в диапазоне 1,31 - 1,30. Характерно то, что сверху пара более явно ограничена уровнем продаж 1,45 и защитой 1,50. А вот нижние интересы дотягиваются до уровня 1,10. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,26, риски роста - с отметкой1,41.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,39.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,4050 - 1,41.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3922.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.4034; 1.4054; 1.4077; 1.4102; 1.4129; 1.4159; 1.4191.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3831; 1.3813; 1.3793; 1.377; 1.3745; 1.3718; 1.3688.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Диаграмма демонстрирует сигнал об укреплении EUR. Следует помнить, что речь идет о валюте, а не о конкретной валютной паре. Сигнал укрепления EUR в настоящий момент следует рассматривать как сигнал восстановления в кросс-парах, что будет оказывать определенную поддержку EUR и в паре с USD. Необходимо также отметить максимальные объемы коротких позиций хеджеров и минимальные объемы коротких позиций спекулянтов. Коррекция данных позиций в дальнейшем приведет к сильному движению

Анализ стратегий крупнейших игроков


GBP/USD

Пара торгуется вдоль уровня 1,57, вновь близко подойдя к диапазону продавцов 1,56 - 1,55. Техническую поддержку оказывает 50-дневная EMA. По итогам американской сессии актуализированы уровни 1,52 и 1,49, что означает нацеленность на пробой диапазона 1,56 - 1,55, несмотря на возможность завершающего хода вверх. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,57 и 1,55 соответственно, риски роста - с отметкой 1,59.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,57.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,57 - 1,58.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5703.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5752; 1.5775; 1.5808; 1.5851; 1.5906; 1.5971; 1.6047.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5656; 1.5632; 1.5597; 1.5552; 1.5495; 1.5428; 1.5351.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений. На данный момент имеется слабый малозначимый сигнал об укреплении GBP, который был сформирован в результате движения спекулятивных объемов в течение предыдущих двух недель и связан с определенными идеями

Анализ стратегий крупнейших игроков


AUD/USD

Торговля ведется вдоль уровня 0,98. Ситуация на фондовом рынке не дает паре снижаться. Напомним, что уровень 0,98 - это нижняя граница сильных повышательных рисков. Отсюда игроки до сих пор в раздумье - идти выше паритета или все-таки направиться к 0,9350. Учитывая тот факт, что по таким основным валютным парам как EUR/USD и GBP/USD по итогам американской сессии проявились медвежьи настроения, шансы снижения AUD/USD выросли. Первичные цели снижения остаются прежними: 0,9550 - 0,94 с учетом сильнейшего декабрьского (сроком действия до 03.12.2010) уровня 0,9350.
От уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения не определен, что говорит о рисках неожиданных движений; выделяются уровни 0,98 и 0,9350.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,96 - 0,9750.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Ситуация принципиально не изменилась. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD очень велико, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании события, которое спровоцирует резкое и неожиданное закрытие позиций до срока экспирации (13 декабря).

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CAD

Уровень покупателей 1,0204 все-таки оказал паре поддержку. На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,0256. Учитывая диапазон повышательных рисков, более вероятен рост в направлении 1,0309 - 1,0363. Однако присутствуют и стратегии, основанные на пробое уровня 1,0204 вниз с целью достижения поддержки на уровне 1,0101. Важно знать, что верхний край рынка согласно ноябрьским интересам находится на уровне 1,0638. Этот же уровень является сильным сопротивлением для декабрьских контрактов. Принципиально сказанное может являться хорошим ориентиром для динамики USD в целом.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0256.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0101 - 1,0417, что говорит о рисках повышенной волатильности вдоль уровня 1,0256.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0286.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0355; 1,0377; 1,0404; 1,0435; 1,0471; 1,0512; 1,0556.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0257; 1,0247; 1,0233; 1,0216; 1,0194; 1,0168; 1,0137.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Ситуация принципиально не изменилась. Диаграмма объемов говорит о преобладании длинных спекулятивных позиций, однако объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/CHF

Уровень 0,9615, о котором говорилось вчера, сработал, оказав паре поддержку. На момент публикации торговля ведется в диапазоне 0,9662 - 0,9709. Пара пытается преодолеть уровень 0,9709, за которым следует цель 0,9852. Характерно, что интересы покупателей в американскую сессию впервые за длительное время существенно выросли по сравнению с количеством интересов продавцов. По идее, перичные цели должны находиться в районе паритета (0,9901 - 1,0050), а при закреплении выше 1,0101 целью станет отметка 1,0363. При этом пока пара торгуется ниже 1,0101 всегда будет присутствовать риск сильного падения. Без посторонней помощи сил игроков не хватит, чтобы осуществить рывок вверх к 1,0101. Тем не менее, надежда на то, что пара окажется у этой "декабрьской" границы рисков, присутствует.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9709.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9569 - 0,9709.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9658.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9731; 0,9749; 0,9770; 0,9795; 0,9823; 0,9855; 0,9891.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9622; 0,9609; 0,9593; 0,9574; 0,9552; 0,9527; 0,9498.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Ситуация незначительно изменилась.Длинные позиции спекулятивных игроков указывают на экстремум, при этом короткие позиции спекулянтов демонстрируют рост. Формируются условия для ослабления CHF, которое начнется одновременно с выходом спекулянтов из длинных позиций

Анализ стратегий крупнейших игроков


USD/JPY

Ситуация не меняется вот уже несколько дней. Отмечается волатильная торговля в ранее неоднократно указанном диапазоне 80,65 - 81,97. Именно уровень 81,97 до сих пор является препятствием. Данный уровень наконец-то актуализирован как уровень покупателей, судя по итогам американской сессии. Шансы на рост в направлении 81,97 теперь появились реальные. При пробое и закреплении над 81,97 возможен дальнейший рост пары. Ранее говорилось, что преодоление границ диапазона 80,65 - 81,97 будет указывать либо на падение в направлении 77,82 - 75,76 с быстрым возвратом обратно, либо на рост в направлении 86,96 и выше. Несмотря на указанные риски, игроки упорно ждут значительного роста, поскольку декабрьские интересы теперь явно указывают на то, что пару будут тянуть вверх.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 81,30 - 81,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 80,65 - 89,29, что говорит о рисках движения вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,25.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,69; 81,79; 81,92; 82,07; 82,25; 82,46; 82,69.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 80,88; 80,72; 80,65; 80,49; 80,31; 80,12; 79,90.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций.

Анализ стратегий крупнейших игроков


SILVER

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 23,18. Ближайшая сильная поддержка - уровень 23. Для ее преодоления нужны сильные факторы. При продавливании уровня 23 дополнительная поддержка будет оказана на уровне 22,75. Игроки намерены покупать от уровня 23, ожидая возврата к 25. Однако следует учесть, что для декабрьских контрактов актуализированы уровни 22,25 и 21,25, т.е. цель снижения присутствует, несмотря на возможности коррекционного роста. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 21,50 и 16,00 соответственно, риски роста - с отметками 24,25 и 26,00.

Высокая активность продавцов (связана с построением декабрьских уровней).
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 23,70 - 23,75.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 20,50 - 23,95.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 23,138 - 23,141.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 23.433; 23.456; 23.48; 23.506; 23.534; 23.563; 23.593.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 22.896; 22.876; 22.855; 22.833; 22.809; 22.783; 22.756.

Анализ стратегий крупнейших игроков


WHEAT

На момент публикации торговля ведется в районе 6,72. По сути идет борьба в диапазоне 6,7 - 6,8, выход за границы которого определит риски. Торговля ниже 6,7 влечет за собой понижательные риски в направлении 6,60. Край рынка согласно ноябрьским контрактам расположен на отметке 6,50. По всей видимости, именно туда должна направиться цена. Для долгосрочного периода границей, за которой следуют устойчивые повышательные риски, является уровень 7,0. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны соответственно с отметками 6,5 и 6,2, риски роста - с отметками 7,0 и 7,5.
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 6,7.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта, что говорит о рисках сильной волатильности.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 6,689.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 6,709; 6,726; 6,750; 6,783; 6,820; 6,863; 6,908.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 6,680; 6,675; 6,668; 6,655; 6,638; 6,611; 6,579

Анализ стратегий крупнейших игроков


NATURAL GAS

На момент публикации торговля ведется в районе 3,40. По итогам американской сессии игроки построили Put-уровень 3,5, который говорит о намерении продавать при росте. Пока оказывается сильное понижательное давление на цену. Тем не менее, долгосрочные ожидания связаны с сильным ростом цены. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 3,2, риски роста - с отметкой 4,75. Следует учесть сезонный фактор, который может сыграть важную роль в процессе роста цены, а также тот факт, что снижение является более ограниченным, чем рост.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 3,4 - 3,5.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 3,4 - 4,75, что говорит об ожиданиях значительного роста цены в среднесрочном периоде.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 3,368 - 3,369.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 3.394; 3.409; 3.43; 3.457; 3.488; 3.525; 3.566.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 3.352; 3.343; 3.33; 3.311; 3.288; 3.259; 3.224.

Анализ стратегий крупнейших игроков


Инструкция к использованию системы

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311016595_logo.gif http://www.fibo.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=98790 обязательна
Условия использования материалов