Торговые сетапы успеха

23 октября 2010 Знания | Статьи
Занимаясь трейдингом в течение почти двух десятилетий, у меня был шанс увидеть, как совершенно разные трейдеры пытались заработать деньги на рынке. Хотя методы успешных трейдеров меняются, зато все трейдеры-неудачники похожи друг на друга Занимаясь трейдингом в течение почти двух десятилетий, у меня был шанс увидеть, как совершенно разные трейдеры пытались заработать деньги на рынке. Хотя методы успешных трейдеров меняются, зато все трейдеры-неудачники похожи друг на друга.

Ключевые ошибки.

Если вы решите, что ваша главная цель это полностью слить свой торговый счет, то вам нужно делать следующее:

1) Заниматься исключительно скальпингом на минутных временных диапазонах.
2) Использовать рыночные ордера для открытия позиций.
3) Заключать как можно больше сделок – чем больше, тем лучше.
4) Заключить как минимум одну сделку, которая опустошит ваш депозит на треть.
5) Открывать позиции, повинуясь эмоциональным импульсам, а затем убеждать себя, что это хорошая сделка.
6) Если видите зеленый бар – покупайте, если видите красный бар – продавайте.
7) Если вы пропустили вход, всеми способами пытайтесь догнать позицию.
8) Если сомневаетесь, торгуйте в два раза большей суммой.

Факторы успеха.

Конечно же, хорошо известно, что только небольшому числу людей удается добиться успеха в трейдинге. Что для этого нужно делать? Все очень просто, вам только необходимо делать противоположное тому, что описано выше.

1) Обращайте внимание на разные временные диапазоны, обязательно учитывайте, что происходит на больших временных диапазонах.
2) Используйте лимит-ордера для планирования торговых входов.
3) Лучше заключать меньше сделок, но хорошо планировать их.
4) Никогда не рискуйте больше 5% депозита, даже если торговая идея кажется очень хорошей.
5) Если сделка не соответствует вашим критериям на вход, не открывайте позицию.
6) Помните, что не открывать позицию – это тоже позиция.
7) Если вы пропустили вход, расслабьтесь, у вас еще будет много возможностей.
8) Когда сомневаетесь, не заключайте сделок.

Новичок в действии.

В январе я нанял нового сотрудника. Генри был слесарем по компьютерам, но очень интересовался трейдингом. Первые несколько месяцев ему сопутствовал успех. Я начал показывать ему, как торговать опционами. Он был терпелив. Он ждал. Он пропускал сделки, потому что использовал лимит-ордера. Он был напряжен, но спокоен, хладнокровен и собран. Меня впечатлила его выдержка.

Но вот однажды Генри решил стать более агрессивным. Как-то я спросил его про несколько открытых позиций, которые на первый взгляд не имели никакого смысла. Были ли эти позиции открыты по заранее запланированным сетапам? Нет. Но Генри дал мне убойный аргумент в пользу своих действий.

Он посмотрел на меня и сказал с убеждением: «Если трейдер не будет открывать позиции, то, как же он заработает себе на жизнь». Вряд ли стоит объяснять, что такие взгляды не доведут до добра.

Учитесь делать выбор

Когда человек собирается купить автомобиль, он не покупает все автомобили. Он покупает один. Когда человек идет в универмаг, чтобы купить летнюю одежду, он не покупает все футболки и рубашки. Он покупает только несколько из них. Когда кто-то решает купать собаку, он не покупает 30 разных пород. Он выбирает одну. Поняли, о чем я?

Если трейдер пытается поймать все возможные движения на всех рынках, это все равно, что покупка 30 разных пород собак. Это означает, что скоро случится катастрофа.


Один за раз.

Один рынок. Один временной диапазон. Один сетап. Это все что трейдеру необходимо, чтобы заработать на жизнь, особенно, когда речь идет о дей-трейдинге. Посмотрим, как это происходит.

Сетапы.

Лучшие дневные сетапы, из тех, которые я использую, состоят из одного или двух индикаторов, равно как и специфических ценовых движений. Сетап, который мы обсудим здесь, я использую для дей-трейдинга фьючерсными контрактами и опционами на акции.

Я использую три инструмента: TTM Squeeze, TTM Trend и уровни поддержки и сопротивления. TTM Squeeze – индикатор, который измеряет «давление» на инструмент, который я наблюдаю.

Черные точки указывают на то, что давление усиливается (происходит сжатие диапазона Боллинджера (Диапазон основан на двух стандартных отклонениях от средней скользящей)). Гистограмма указывает на направление давления. Если гистограмма направлена, вниз это указывает на нисходящее давление и наоборот. Я не заключаю сделку до того, как не увижу четыре черные точки. Если появляются две черные точки, которые затем сменяются светлой точкой, я не открываю позицию.

Использование инструментария

Когда появляются, по меньшей мере, четыре точки, я провожу горизонтальную линию через последний минимум (для падающей гистограммы) или через последний максимум (для растущей гистограммы). Затем я размещаю ордер на открытие позиции. Это стоп на покупку над максимумом для растущей гистограммы или стоп на продажу под минимумом для снижающейся гистограммы.

На рисунке 1 мы видим интервал в 39 минут для фьючерсного контракта СМЕ на евро. Конечно же, мы можем применять разные временные диапазоны, но когда речь идет о валютах, я люблю использовать несколько большие диапазоны, чем обычно.

Торговые сетапы успеха


Рисунок 1.

Хотя на минутных графиках происходят разные движения, мне они не интересны. 39-минутный график обеспечивает нам достоверную сглаженную картину движения евро вверх-вниз в течение торговой сессии, независимо от того, происходит ли дело утром или вечером.

Развитие рыночного движения.

На графике мы видим, что черные точки начали появляться утром 21 июля, после появления четырех точек, я увидел, что гистограмма перестала расти и начала разворачиваться вниз. Это указывает на то, что давление направлено вниз.

Я провел горизонтальную линию под последними минимумами поддержки в точке №1 и разместил стоп на продажу на два тика ниже этих минимумов. Позиция была открыта спустя несколько баров. Когда черные точки пропали и вместо них появились светлые точки – это указывает на то, что ожидаемое движение развивается.

Я удерживал позицию до точки №2, где бар на графике снова стал темным. Это индикатор TTM Trend сигнализирует нам об усилении давления со стороны покупателей. Темно-голубой бар указывает на давление покупателей, светло-голубой на давление продавцов. Когда я выше в точке 2, я начал ждать появления нового сетапа.

Это произошло быстро. Как только появилась четвертая точка, я увидел, что гистограмма растет, указывая на давление вверх. Я провел горизонтальную линию над уровнем сопротивления и разметил стоп на покупку на два тика выше этого уровня в точке №3.

Рынок пошел вверх, и я открыл позицию. Я удерживал позицию до точки №4, когда TTM Trend изменил цвет двух баров подряд.

Когда я торгую опционами по этому сетапу, я отслеживаю ликвидность. Для опционов крупных компаний, таких как Apple Inc можно работать на 5-минутном графике.

Другой пример.

На рисунке 2 мы видим несколько черных точек, которые однако, сменятся светлыми через одну, две или три. Пока не появляется как минимум четыре точи подряд, я не открываю позицию.

Торговые сетапы успеха


Рисунок 2.

Однако, вскоре появляется четыре точки. После четвертой черной точки, я обращаю внимание на то, что гистограмма направлена вниз. Таким образом, я провожу линию через минимум поддержки и размещаю стоп на продажу.

Поскольку сделка краткосрочная я не беспокоюсь о сроке истечения контракта. Кроме того, сделка является направленной, поэтому я использую дельту 70 или больше, чтобы как можно больше заработать на движении акции.

В точке 1 происходит пробой, и я покупаю кол 260 долларов (дельта более 70). В результате сброса Apple падает на 10 пунктов, сигнал на выход генерируется в точке 2, когда TTM Trend меняет цвет бара, указывая на превалирование давления покупателей.

Заключение.

На рынке происходит много событий. Каждый день рынок предлагает множество сумасшедших движений, и я теряю большинство из них.

Движения, на которые я реагирую – это те движения, которые происходят при определенных обстоятельствах. Я не покупаю 30 пород собак – мне достаточно всего одной, имя которой я называю.

Об авторе.

John F. Carter – президент и основатель TradeTheMarkets.com, компании которая занимается независимым анализом финансовых рынков в течение более, чем 10 лет. На ежедневную рассылку Картера подписано 125000 человек. Он является автором книги «Управление торговлей». В 2008 году Картер запустил программу обучения детей на валютном рынке. Его электронный адрес: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

© Источник SFO
Источник / http://kroufr.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=98940 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей