Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)

Фьючерс на ОАО «ВТБ» (VBZ0): фьючерс на ОАО «ВТБ» с утра находится в контанго 20 пунктов; к 12-45 мск фьючерс снижается на 1,1 % Фьючерс на ОАО «ВТБ» (VBZ0): фьючерс на ОАО «ВТБ» с утра находится в контанго 20 пунктов; к 12-45 мск фьючерс снижается на 1,1 % (рис. 1).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)


Рис. 1. ВТБ. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций снизилось на 1400, и на 12-45 мск значение данного показателя составило 106 000 (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)


Рис. 2. ВТБ. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. На текущем рынке наблюдается «ухмылка волатильности», которая указывает на то, что движение, скорее всего, будет нисходящим (рис. 3).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)


Рис. 3. ВТБ. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество остается на VB8000BX0 (put max, рис. 4) и VB10000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ВТБ» (VBZ0)


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

При текущей рыночной конъюнктуре видится равновероятная возможность движения как вверх, так и вниз

Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99391 обязательна
Условия использования материалов