30 октября 2010
Значимость тренда.
«Тренд – ваш друг» - говорит старая поговорка. Эта одна из самых важных рыночных истин всех времен и народов. Следование тренду – краеугольный камень технического анализа и один из самых верных способов заработать деньги на рынках. Хорошие торговые системы обычно предполагают открытие сделки только в направлении долгосрочного тренда с последующим ожиданием, когда тренд принесет прибыль. Однако у старой поговорки есть продолжение: «Тренд – ваш друг, пока он не развернулся». Тренды могут быть очень непостоянными и часто разворачиваться, как раз после того, как мы открыли позицию. Таким образом лучшие тренды – самые длительные и сильные, лучшие рынки – те, на которых самые сильные тренды
Определение присутствия тренда.
Восходящий тренд определяется как серия более высоких максимумов и более высоких минимумов. Нисходящий тренд – серия более низких максимумов и более низких минимумов. Разные тренды формируются на разных временных диапазонах, однако лучшие ситуации для торговли это те, когда тренд двигается в одинаковом направлении на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном временных диапазонах. Если речь идет о восходящем тренде на всех временных диапазонах, то его следствием является тот факт, что цена закрывается выше недавнего уровня закрытия, выше, чем она закрылась некоторое время назад, и выше, чем она закрылась длительное время назад. Точно также, когда речь идет о нисходящем тренде, его присутствие на всех временных диапазонах свидетельствуется тем, что цена закрывается ниже недавнего уровня закрытия, ниже закрытия некоторого времени назад и ниже закрытия длительного времени назад. Самый простой способ определить, находится ли рынок в состоянии тренда, направленного в одном направлении на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном диапазонах это сравнивать закрытие цены с закрытием 120, 20 и 8 дней назад. Если сегодняшнее закрытие больше, чем закрытие 8, 20 и 120 дней назад, то тренд восходящий. Если сегодняшнее закрытие меньше, чем закрытие 8, 20 и 120 дней назад, то тренд нисходящий. Если уровень закрытия цены сегодня выше, чем уровень закрытия для одного из временных диапазонов, но ниже, чем уровень закрытия для другого, то можно сказать, что тренда нет, или – более осторожно – у нас разные тренды на разных временных диапазонах, т.е. тренд сомнительный или непостоянный. В этих обстоятельствах обычно «выигрывает» тренд большего временного диапазона, так как тренд меньшего временного диапазона чаще всего меняет направление и начинает двигаться в том же направлении, что и тренд большего диапазона. Однако это происходит не всегда. Т.е. мы можем сказать, что тренд под сомнением, если он разный на разных диапазонах.
Измерение силы тренда.
Во время восходящего тренда обычно ожидается, что цена закроется ближе к максимуму дня, чем к минимуму дня.
Рисунок 1. Слева: день с сильным восходящим трендом. Цена закрылась ближе к максимуму дня, чем к минимуму. Справа: день с сильным нисходящим трендом. Цена закрылась ближе к минимуму дня, чем к максимуму.
Если цена будет постоянно закрываться около дневного максимума, тогда цена будет последовательно двигаться вверх, если цена будет последовательно закрываться около дневного минимума, то она будет последовательно двигаться вниз. Чем сильнее тренд, тем ближе к максимуму дня или минимуму цена должно приближаться при закрытии.
Рисунок 2. Слева: сильный восходящий тренд, в среднем цена закрывается ближе к дневному максимуму, чем к минимуму. Справа: сильный нисходящий тренд, в среднем цена закрывается ближе к дневному минимуму, чем к максимуму.
Таким образом, мы можем измерить силу рыночного тренда, посмотрев на среднюю позицию цены закрытия дня по отношению к максимуму и минимуму дня во время трендового периода.
Эксперимент
Я собираюсь протестировать «трендовость» четырех основных валютных пар EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также канадского доллара против доллара США. Я буду оценивать силу тренда только во время трендовых периодов, которые я определил в этой статье как: сегодняшнее закрытие должно быть выше закрытия 8 дней назад, выше закрытия 20 дней назад и выше закрытия 120 дней назад (для восходящего тренда) и ниже закрытия 8 дней назад, ниже закрытия 20 дней назад и ниже закрытия 120 дней назад для нисходящего тренда.
Когда тренд восходящий, я буду рассчитывать значение позиции цены закрытия, как значение между 0 и 100 по формуле (100/(High-Low))*(Close-Low). Из полученного результата вычитается 50, так как значение во время восходящего тренда должно быть больше 50. Когда тренд нисходящий, я буду применять следующую формулу (100/(High-low))*(Close-Low), затем вычитать 50 и изменить отрицательное значение на положительное, разделив его на -1, чтобы сделать его сравнимым с показателем, который мы получаем при восходящем тренде. Полученное число скажет нам, на сколько процентных пунктов (в среднем) закрытие отклоняется от медианного значения (50) во время периодов, которые мы определили как трендовые. Затем каждый средний результат по рынку будет использоваться, чтобы показать, насколько данная пара имеет тенденцию к тренду.
If (Close > Close8DaysAgo AND Close > Close20DaysAgo AND Close > Close120DaysAgo) Then
Strength = ((100/(High-Low))*(Close-Low))-50
Else If (Close < Close8DaysAgo AND Close < Close20DaysAgo AND Close < Close120DaysAgo) Then
Strength = (((100/(High-Low))*(Close-Low)-50)*-1
Else Strength = Nothing
Результаты.
Результаты показали, что пары GBP/USD и EUR/USD имеют самые сильные тенденции к тренду, недалеко от них отстала пара USD/CHF. USD/CAD – значительно отстает от этих трех пар. На последнем месте USD/JPY.
GBP/USD: 9.2888
EUR/USD: 9.1126
USD/CHF: 8.8831
USD/CAD: 8.0647
USD/JPY: 7.0524
Полный результат теста
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
«Тренд – ваш друг» - говорит старая поговорка. Эта одна из самых важных рыночных истин всех времен и народов. Следование тренду – краеугольный камень технического анализа и один из самых верных способов заработать деньги на рынках. Хорошие торговые системы обычно предполагают открытие сделки только в направлении долгосрочного тренда с последующим ожиданием, когда тренд принесет прибыль. Однако у старой поговорки есть продолжение: «Тренд – ваш друг, пока он не развернулся». Тренды могут быть очень непостоянными и часто разворачиваться, как раз после того, как мы открыли позицию. Таким образом лучшие тренды – самые длительные и сильные, лучшие рынки – те, на которых самые сильные тренды
Определение присутствия тренда.
Восходящий тренд определяется как серия более высоких максимумов и более высоких минимумов. Нисходящий тренд – серия более низких максимумов и более низких минимумов. Разные тренды формируются на разных временных диапазонах, однако лучшие ситуации для торговли это те, когда тренд двигается в одинаковом направлении на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном временных диапазонах. Если речь идет о восходящем тренде на всех временных диапазонах, то его следствием является тот факт, что цена закрывается выше недавнего уровня закрытия, выше, чем она закрылась некоторое время назад, и выше, чем она закрылась длительное время назад. Точно также, когда речь идет о нисходящем тренде, его присутствие на всех временных диапазонах свидетельствуется тем, что цена закрывается ниже недавнего уровня закрытия, ниже закрытия некоторого времени назад и ниже закрытия длительного времени назад. Самый простой способ определить, находится ли рынок в состоянии тренда, направленного в одном направлении на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном диапазонах это сравнивать закрытие цены с закрытием 120, 20 и 8 дней назад. Если сегодняшнее закрытие больше, чем закрытие 8, 20 и 120 дней назад, то тренд восходящий. Если сегодняшнее закрытие меньше, чем закрытие 8, 20 и 120 дней назад, то тренд нисходящий. Если уровень закрытия цены сегодня выше, чем уровень закрытия для одного из временных диапазонов, но ниже, чем уровень закрытия для другого, то можно сказать, что тренда нет, или – более осторожно – у нас разные тренды на разных временных диапазонах, т.е. тренд сомнительный или непостоянный. В этих обстоятельствах обычно «выигрывает» тренд большего временного диапазона, так как тренд меньшего временного диапазона чаще всего меняет направление и начинает двигаться в том же направлении, что и тренд большего диапазона. Однако это происходит не всегда. Т.е. мы можем сказать, что тренд под сомнением, если он разный на разных диапазонах.
Измерение силы тренда.
Во время восходящего тренда обычно ожидается, что цена закроется ближе к максимуму дня, чем к минимуму дня.
Рисунок 1. Слева: день с сильным восходящим трендом. Цена закрылась ближе к максимуму дня, чем к минимуму. Справа: день с сильным нисходящим трендом. Цена закрылась ближе к минимуму дня, чем к максимуму.
Если цена будет постоянно закрываться около дневного максимума, тогда цена будет последовательно двигаться вверх, если цена будет последовательно закрываться около дневного минимума, то она будет последовательно двигаться вниз. Чем сильнее тренд, тем ближе к максимуму дня или минимуму цена должно приближаться при закрытии.
Рисунок 2. Слева: сильный восходящий тренд, в среднем цена закрывается ближе к дневному максимуму, чем к минимуму. Справа: сильный нисходящий тренд, в среднем цена закрывается ближе к дневному минимуму, чем к максимуму.
Таким образом, мы можем измерить силу рыночного тренда, посмотрев на среднюю позицию цены закрытия дня по отношению к максимуму и минимуму дня во время трендового периода.
Эксперимент
Я собираюсь протестировать «трендовость» четырех основных валютных пар EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF, а также канадского доллара против доллара США. Я буду оценивать силу тренда только во время трендовых периодов, которые я определил в этой статье как: сегодняшнее закрытие должно быть выше закрытия 8 дней назад, выше закрытия 20 дней назад и выше закрытия 120 дней назад (для восходящего тренда) и ниже закрытия 8 дней назад, ниже закрытия 20 дней назад и ниже закрытия 120 дней назад для нисходящего тренда.
Когда тренд восходящий, я буду рассчитывать значение позиции цены закрытия, как значение между 0 и 100 по формуле (100/(High-Low))*(Close-Low). Из полученного результата вычитается 50, так как значение во время восходящего тренда должно быть больше 50. Когда тренд нисходящий, я буду применять следующую формулу (100/(High-low))*(Close-Low), затем вычитать 50 и изменить отрицательное значение на положительное, разделив его на -1, чтобы сделать его сравнимым с показателем, который мы получаем при восходящем тренде. Полученное число скажет нам, на сколько процентных пунктов (в среднем) закрытие отклоняется от медианного значения (50) во время периодов, которые мы определили как трендовые. Затем каждый средний результат по рынку будет использоваться, чтобы показать, насколько данная пара имеет тенденцию к тренду.
If (Close > Close8DaysAgo AND Close > Close20DaysAgo AND Close > Close120DaysAgo) Then
Strength = ((100/(High-Low))*(Close-Low))-50
Else If (Close < Close8DaysAgo AND Close < Close20DaysAgo AND Close < Close120DaysAgo) Then
Strength = (((100/(High-Low))*(Close-Low)-50)*-1
Else Strength = Nothing
Результаты.
Результаты показали, что пары GBP/USD и EUR/USD имеют самые сильные тенденции к тренду, недалеко от них отстала пара USD/CHF. USD/CAD – значительно отстает от этих трех пар. На последнем месте USD/JPY.
GBP/USD: 9.2888
EUR/USD: 9.1126
USD/CHF: 8.8831
USD/CAD: 8.0647
USD/JPY: 7.0524
Полный результат теста
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter