1 ноября 2010 Архив Кашина Елена
USD/JPY
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 80,32, т.е. в непосредственной близости от психологического уровня 80. Речь идет о диапазоне 79,05 - 80,65. Демонстрируются попытки удержать пару от падения. Однако теперь в качестве препятствий работают уровни продавцов 80,65 - 80,97 - 81,30. Напомним, что уровень 81,97, который ранее служил препятствием, претерпел важные преобразования. Теперь интересы покупателей в районе данного уровня преобладают над интересами продавцов. Однако пару успели увести обратно вниз под уровень продавцов 80,65. Риск быстрого достижения к отметке 75,19 присутствует. Вместе с тем игроки продолжают ждать восстановления. При этом, чем дольше пару удерживают внизу, тем сильнее будет рост. Следует обратить внимание на фигуру "флаг", которая формируется на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 03.12.10". По итогам американской сессии актуализированы долгосрочные уровни 84,03 и 85,84.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,32.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,32 - 80,65.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,46.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 80,78; 80,89; 81,03; 81,20; 81,40; 81,62; 81,88.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 80,22; 80,14; 80,04; 79,91; 79,76; 79,57; 79,37.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций. Повышательное давление на JPY сохраняется
USD/CHF
Ситуация остается неизменной. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9852, который ничем не примечателен. Ситуация характерна просто наличием препятствия в виде 50-дневной EMA. Напомним, что диапазон, в котором находится пара, "пустой" с точки зрения присутствия интересов, поэтому риски падения сохраняются. Сильная поддержка расположена на уровне 0,9615. Чтобы оказаться в диапазоне устойчивых повышательных рисков, паре необходимо пробить сопротивление в виде 50-дневной EMA и достичь уровня 100-дневной EMA. Только тогда пара окажется выше ключевого уровня 1,0050. По итогам американской сессии актуализированы уровни 1,0050 и 1,0204. Количество контрактов на них значительно, причем данные уровни относятся к ноябрьским ожиданиям, которые актуальны до 05.11.10. Таким образом, ожидания связаны с высокой вероятностью роста USD к концу недели, т.е. после заседания FOMC.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий не определен, выделяются уровни 0,9804; 1,0050; 1,0204.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9174 - 1,0152, что говорит о рисках высокой волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9851.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9887; 0,9901; 0,9919; 0,9940; 0,9967; 0,9998; 1,0034.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9818; 0,9805; 0,9787; 0,9765; 0,9738; 0,9708; 0,9674.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Длинные позиции по CHF продолжают преобладать, однако ситуация неопределенная, поскольку объем коротких позиций спекулянтов при этом демонстрирует восходящий тренд. За последнюю неделю существенных изменений не произошло
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0152 - 1,0204. Одновременно с EUR/USD и AUD/USD игроки ведут борьбу за границу рисков (1,0204). На уровне 1,0101 продолжается построение защиты. Напомним, что верхний край рынка согласно ноябрьским интересам находится на уровне 1,0638. Этот же уровень является сильным сопротивлением для декабрьских контрактов. Принципиально сказанное может являться хорошим ориентиром для динамики USD в целом.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0101 - 1,0204.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0101 - 1,0152.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0211.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0239; 1,0251; 1,0268; 1,0291; 1,0320; 1,0354; 1,0393.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0182; 1,0168; 1,0149; 1,01264 1,0097; 1,0053; 1,0024.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
К настоящему моменту виден уход спекулянтов из длинных позиций по CAD. Объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется вблизи уровня 0,99. Равно как EUR/USD оттолкнулась от ключевой границы рисков 1,38, AUD/USD оттолкнулась от своего ключевого уровня 0,97. В отличие от EUR/USD формирование понижательного диапазона по AUD/USD более явно. При пробое 0,97 перспективы пары станут негативными. Главная цель снижения прежняя: 0,9350. Напомним, что от уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD. Долгосрочные ожидания игроков указывают на второй вариант.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 0,98 - 0,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9650 - 0,97.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Продолжается коррекция с максимумов объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Картина объемов говорит о приближении разворота
GBP/USD
Пара пытается приблизиться к диапазону сопротивления 1,61 - 1,62 (текущий High = 1,6084). При пробое вверх цели будут связаны с уровнями 1,64 и 1,66. Следует учесть, что в районе 1,64 располагается значимый долгосрочный уровень Фибоначчи, а на уровне 1,70 установлена защита. Так что ход вверх жестко ограничен. Границей рисков в настоящий момент остается уровень 1,57. Только при его пробое вниз можно будет ожидать снижения к 1,55 и ниже (ориентиры: 1,45 и 1,40). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметками 1,61 и 1,62.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,60 - 1,62.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,58 - 1,59.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6013.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.6057; 1.6085; 1.6125; 1.6181; 1.6249; 1.6328; 1.6416.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5997; 1.5985; 1.5964; 1.5932; 1.5888; 1.5828; 1.5756.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Следует обратить внимание на минимум объемов коротких позиций спекулянтов в контексте минимума, который показывают короткие спекулятивные позиции по EUR
EUR/USD
Уровень 1,38 слишком принципиален, и валютная пара в который раз демонстрирует восходящее движение от него. Пока пара остается зажатой в диапазоне 1,38 - 1,4050. Отсюда - flat. Пробой 1,4050 вверх и закрепление над данным уровнем укажет на стремление сформировать вершину в процессе движения к 1,43 - 1,45. Напротив, пробой уровня 1,38 вниз станет сигналом к укреплению USD. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,32 и 1,30, риски роста - с отметками 1,43 и 1,4450 соответственно. Важно понимать следующее: при снижении EUR/USD будет сопротивляться, поскольку на диаграммах диапазоны повышательных и понижательных рисков видны нечетко. Т.е. при любой возможности пару будут покупать. Вместе с тем первичной целью снижения все же является уровень 1,30, при пробое которого вниз можно будет говорить о негативном сценарии. Причина поддержки EUR/USD - ситуация в кросс-парах EUR, которые начали восстанавливаться.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3950 - 1,40.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3950 - 1,40.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3888.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3999; 1.4023; 1.4051; 1.4085; 1.4115; 1.415; 1.4193.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3848; 1.3837; 1.3823; 1.3807; 1.3787; 1.3772; 1.3739.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Следует обратить внимание на исторический максимум коротких позиций хеджеров и исторический минимум коротких позиций спекулянтов. Обычно такая система позиций является предвестником очень сильного и долгосрочного движения. Следует также обратить внимание на тренд показателя объемов коротких позиций спекулянтов, который точно совпал с восходящим трендом пары EUR/USD в период с июня 2010 г. по настоящее время.
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 80,32, т.е. в непосредственной близости от психологического уровня 80. Речь идет о диапазоне 79,05 - 80,65. Демонстрируются попытки удержать пару от падения. Однако теперь в качестве препятствий работают уровни продавцов 80,65 - 80,97 - 81,30. Напомним, что уровень 81,97, который ранее служил препятствием, претерпел важные преобразования. Теперь интересы покупателей в районе данного уровня преобладают над интересами продавцов. Однако пару успели увести обратно вниз под уровень продавцов 80,65. Риск быстрого достижения к отметке 75,19 присутствует. Вместе с тем игроки продолжают ждать восстановления. При этом, чем дольше пару удерживают внизу, тем сильнее будет рост. Следует обратить внимание на фигуру "флаг", которая формируется на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 03.12.10". По итогам американской сессии актуализированы долгосрочные уровни 84,03 и 85,84.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 80,32.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,32 - 80,65.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,46.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 80,78; 80,89; 81,03; 81,20; 81,40; 81,62; 81,88.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 80,22; 80,14; 80,04; 79,91; 79,76; 79,57; 79,37.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций. Повышательное давление на JPY сохраняется
USD/CHF
Ситуация остается неизменной. На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9852, который ничем не примечателен. Ситуация характерна просто наличием препятствия в виде 50-дневной EMA. Напомним, что диапазон, в котором находится пара, "пустой" с точки зрения присутствия интересов, поэтому риски падения сохраняются. Сильная поддержка расположена на уровне 0,9615. Чтобы оказаться в диапазоне устойчивых повышательных рисков, паре необходимо пробить сопротивление в виде 50-дневной EMA и достичь уровня 100-дневной EMA. Только тогда пара окажется выше ключевого уровня 1,0050. По итогам американской сессии актуализированы уровни 1,0050 и 1,0204. Количество контрактов на них значительно, причем данные уровни относятся к ноябрьским ожиданиям, которые актуальны до 05.11.10. Таким образом, ожидания связаны с высокой вероятностью роста USD к концу недели, т.е. после заседания FOMC.
Высокая активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий не определен, выделяются уровни 0,9804; 1,0050; 1,0204.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9174 - 1,0152, что говорит о рисках высокой волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9851.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9887; 0,9901; 0,9919; 0,9940; 0,9967; 0,9998; 1,0034.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9818; 0,9805; 0,9787; 0,9765; 0,9738; 0,9708; 0,9674.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Длинные позиции по CHF продолжают преобладать, однако ситуация неопределенная, поскольку объем коротких позиций спекулянтов при этом демонстрирует восходящий тренд. За последнюю неделю существенных изменений не произошло
USD/CAD
На момент публикации торговля ведется в диапазоне 1,0152 - 1,0204. Одновременно с EUR/USD и AUD/USD игроки ведут борьбу за границу рисков (1,0204). На уровне 1,0101 продолжается построение защиты. Напомним, что верхний край рынка согласно ноябрьским интересам находится на уровне 1,0638. Этот же уровень является сильным сопротивлением для декабрьских контрактов. Принципиально сказанное может являться хорошим ориентиром для динамики USD в целом.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0101 - 1,0204.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0101 - 1,0152.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0211.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0239; 1,0251; 1,0268; 1,0291; 1,0320; 1,0354; 1,0393.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0182; 1,0168; 1,0149; 1,01264 1,0097; 1,0053; 1,0024.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
К настоящему моменту виден уход спекулянтов из длинных позиций по CAD. Объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение.
AUD/USD
На момент публикации торговля ведется вблизи уровня 0,99. Равно как EUR/USD оттолкнулась от ключевой границы рисков 1,38, AUD/USD оттолкнулась от своего ключевого уровня 0,97. В отличие от EUR/USD формирование понижательного диапазона по AUD/USD более явно. При пробое 0,97 перспективы пары станут негативными. Главная цель снижения прежняя: 0,9350. Напомним, что от уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD. Долгосрочные ожидания игроков указывают на второй вариант.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 0,98 - 0,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9650 - 0,97.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Продолжается коррекция с максимумов объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Картина объемов говорит о приближении разворота
GBP/USD
Пара пытается приблизиться к диапазону сопротивления 1,61 - 1,62 (текущий High = 1,6084). При пробое вверх цели будут связаны с уровнями 1,64 и 1,66. Следует учесть, что в районе 1,64 располагается значимый долгосрочный уровень Фибоначчи, а на уровне 1,70 установлена защита. Так что ход вверх жестко ограничен. Границей рисков в настоящий момент остается уровень 1,57. Только при его пробое вниз можно будет ожидать снижения к 1,55 и ниже (ориентиры: 1,45 и 1,40). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметками 1,61 и 1,62.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,60 - 1,62.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,58 - 1,59.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6013.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.6057; 1.6085; 1.6125; 1.6181; 1.6249; 1.6328; 1.6416.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5997; 1.5985; 1.5964; 1.5932; 1.5888; 1.5828; 1.5756.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Следует обратить внимание на минимум объемов коротких позиций спекулянтов в контексте минимума, который показывают короткие спекулятивные позиции по EUR
EUR/USD
Уровень 1,38 слишком принципиален, и валютная пара в который раз демонстрирует восходящее движение от него. Пока пара остается зажатой в диапазоне 1,38 - 1,4050. Отсюда - flat. Пробой 1,4050 вверх и закрепление над данным уровнем укажет на стремление сформировать вершину в процессе движения к 1,43 - 1,45. Напротив, пробой уровня 1,38 вниз станет сигналом к укреплению USD. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,32 и 1,30, риски роста - с отметками 1,43 и 1,4450 соответственно. Важно понимать следующее: при снижении EUR/USD будет сопротивляться, поскольку на диаграммах диапазоны повышательных и понижательных рисков видны нечетко. Т.е. при любой возможности пару будут покупать. Вместе с тем первичной целью снижения все же является уровень 1,30, при пробое которого вниз можно будет говорить о негативном сценарии. Причина поддержки EUR/USD - ситуация в кросс-парах EUR, которые начали восстанавливаться.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,3950 - 1,40.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3950 - 1,40.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3888.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3999; 1.4023; 1.4051; 1.4085; 1.4115; 1.415; 1.4193.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3848; 1.3837; 1.3823; 1.3807; 1.3787; 1.3772; 1.3739.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Следует обратить внимание на исторический максимум коротких позиций хеджеров и исторический минимум коротких позиций спекулянтов. Обычно такая система позиций является предвестником очень сильного и долгосрочного движения. Следует также обратить внимание на тренд показателя объемов коротких позиций спекулянтов, который точно совпал с восходящим трендом пары EUR/USD в период с июня 2010 г. по настоящее время.
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter