Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ЛУКОЙЛ»

Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKZ0): с утра базис фьючерса LKZ0 находится на уровне 50 пунктов, при этом к 13-00 мск фьючерс подрастает на 1,3% Фьючерс на акции ОАО «ЛУКОЙЛ» (LKZ0): с утра базис фьючерса LKZ0 находится на уровне 50 пунктов, при этом к 13-00 мск фьючерс подрастает на 1,3% (рис. 1).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ЛУКОЙЛ»


Рис. 1. История базиса (внутри дня).

Количество открытых позиций уменьшилось на 900 и составляет 169 100 контрактов (рис. 2).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ЛУКОЙЛ»


Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).

В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» выше волатильности декабрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение возобновится.

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ЛУКОЙЛ»


Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество – на путах LK17000BX0 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BL0 (call max, рис. 4).

Анализ фьючерсов и опционов ОАО «ЛУКОЙЛ»


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 13 000.

Наименее вероятный сценарий: рост в район 19 000.

Источник http://www.alorbroker.ru/ http://www.alor.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99926 обязательна
Условия использования материалов