К концу недели фьючерс на индекс РТС приблизился к 140000 пунктам
За неделю (23-27 июля) объем торгов на срочном рынке составил 1201 млрд руб. или 27 млрд контрактов. Среднедневной объем торгов составил 240 млрд руб., что на 42% больше уровня предыдущей недели. Объем открытых позиций на конец недели составил 9 млн контрактов, или 331 млрд руб. На долю производных инструментов на индексы пришлось 708 млрд руб. (59% совокупного объема торгов), инструментов на фондовые активы - 60 млрд руб. (5%), инструментов на валютные активы - 400 млрд руб. (33%), инструментов на процентные активы - 10 млрд руб. (0,8%), инструментов на товарные активы - 23 млрд руб. (1,9%).
За минувшую неделю стоимость большинства наиболее популярных товарных контрактов на срочном рынке FORTS не претерпела кардинальных изменений. Аналитики ИГ "Норд-Капитал" отмечают, что некоторый спад оптимизма, наметившийся на сырьевых рынках в понедельник (23 июля), был компенсирован восстановлением спроса во второй половине недели. Самым заметным событием стала просадка на 5% фьючерсов на сахар. Эксперты также отмечают умеренное повышение контрактов на золото, прирост которых чуть превысил 2%.
Заявления главы ЕЦБ поддержали спрос на золото
Сентябрьские фьючерсы на золото (GDU2, +2,33%) во второй половине недели предприняли неудачную попытку штурма ближайшего локального сопротивления, расположенного в районе 1635 долл./унция.
Как отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал", поводом для заметного повышения стоимости драгоценных металлов стало наметившееся в минувшую среду ослабление курса доллара по отношению к основным мировым валютам. Дополнительным стимулом для усиления этой тенденции стала словесная интервенция председателя ЕЦБ Марио Драги, который в четверг заявил о том, что регулятор сделает все необходимое для сохранения евро и что этого будет достаточно. В дополнение к этой декларации политические лидеры Германии и Франции совместно заявили о готовности сделать все необходимое для защиты единой европейской валюты.
Эксперты не исключают, что уже в самой краткосрочной перспективе сентябрьские фьючерсы на золото преодолеют ближайшее сопротивление (1635 долл./унция). В таком случае следующей целью наметившегося подъема станет отметка 1650 долл./унция.
Недельный объем торгов сентябрьскими фьючерсами на золото составил 161 тыс. контрактов. Количество открытых позиций к концу недели незначительно увеличилось, до 135 тыс. против 132 тыс. неделей ранее.
Сырьевые "медведи" не сумели продавить нефть
Среди нескольких торгующихся контрактов на сырую нефть марки Brent наиболее ликвидным стал августовский фьючерс (BRQ2, -0,09%). В начале минувшей недели в нефтяных контрактах произошло умеренное коррекционное падение к заметному месячному приросту. Минимальное недельное значение (102,08 долл./унция) было достигнуто после публикации еженедельных данных о запасах сырой нефти в США, объем которых, вопреки ожиданиям, заметно увеличился, подчеркивают в ИГ "Норд-Капитал".
Однако сырьевые "медведи" не сумели продавить нефтяные котировки до знаковой отметки 100 долл./барр. Оптимизм, возобладавший на мировых фондовых и сырьевых рынках в минувшие четверг и пятницу, позволил фьючерсам на нефть отыграть недавние потери и завершить недельные торги с символическим понижением.
Вместе с тем дальний, сентябрьский (BRU2) нефтяной контракт, по словам экспертов, торгуется в состоянии паритета по отношению к ближнему. Участники срочного рынка в ближайший месяц не ожидают изменения цены на нефть марки Brent.
Недельный объем торгов августовским фьючерсом на нефть составил 345 тыс. контрактов. Количество открытых позиций незначительно увеличилось - до 41,5 тыс. контрактов против 40 тыс. неделей ранее.
Покупателям удалось удержать ситуацию под контролем
Начало минувшей недели благоволило "медведям", которые воспользовались ситуацией и увели фьючерс на индекс РТС как можно дальше вниз от сопротивления 140000 пунктов. По итогам торгов понедельника, 23 июля, фьючерс на индекс РТС заметно просел (-4,919%) и закрылся на значении 131630 пунктов. Объем торгов составил 1,347 млн контрактов, или 117,764 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 800426 контрактов.
К середине недели ситуация на рынке изменилась уже в пользу "быков". Так, в среду, 25 июля, по итогам торгов фьючерс на индекс РТС подрос (+0,375%) и закрылся на значении 131130 пунктов. Объем торгов составил 1,611 млн контрактов, или 137,607 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 882,838 тыс. контрактов. Выход фьючерса на индекс РТС из консолидационного диапазона 125000-130000 пунктов позволил игрокам на повышение надеяться на возможность перелома нисходящего тренда.
К концу недели покупатели продолжали держать ситуацию под контролем и заметно приблизили фьючерс на индекс РТС к неподдававшемуся сопротивлению 140000 пунктов. По итогам торгов пятницы, 27 июля, фьючерс на индекс РТС закрылся на значении 137700 пунктов (+2,608%). Объем торгов составил 1,433 млн контрактов, или 125,473 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 918,070 тыс. контрактов.
На срочный рынок всеобщей эйфории не хватило
По итогам торгового дня понедельника, 30 июля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 139080,0 пункта (+1,002%). Объем торгов составил 1,150 млн контрактов, или 103,124 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 903 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9180,0 пункта (+0,979%). Объем торгов составил 426,343 тыс. контрактов, или 3,919 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 640,660 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Газпрома закрылся на значении 15608,0 пункта (+1,568%). Объем торгов составил 138,760 тыс. контрактов, или 2,158 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 467,128 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18419,0 пункта (+0,992%). Объем торгов составил 45,732 тыс. контрактов, или 841,256 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 340,268 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 5407,0 пункта (+2,250%). Объем торгов составил 62,336 тыс. контрактов, или 335,542 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 397,470 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 51590,0 пункта (+1,230%). Объем торгов составил 3562 контракта, или 183,809 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 21,718 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20100,0 пункта (+2,426%). Объем торгов составил 9194 контракта, или 183,102 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 90,652 тыс. контрактов.
На срочном рынке в понедельник преобладала негативная динамика, поскольку фьючерс на индекс РТС весь пятничный позитив из США успел застать еще на вечерней сессии 27 июля, подчеркивает аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев. 30 июля оставалось лишь решить вопрос о том, хватает ли у российских "быков" сил поднять котировки выше круглой отметки 140000 пунктов (2), и решен он был не в пользу покупателей. Теперь нужно ориентироваться по ситуации, полагает М.Звягинцев. Если от уровня (2) пойдет краткосрочная нисходящая коррекция, то спекулятивные покупки можно будет начать уже на нижней границе среднесрочного восходящего канала (1-4), которая во вторник пройдет через отметку 136900 пунктов. Если же рост продолжится и высота (2) будет взята, тогда не стоит забывать о благоразумии и, вместо того чтобы ждать роста до верхней границы канала (1-4), распродавать контракты на отметке 144300 пунктов (3), выступающей серединой волны падения марта-июня текущего года. Бэквордация фьючерса на РТС к базовому активу выросла до 1000 пунктов, и это указание на пессимистичные краткосрочные ожидания участников FORTS, заключает аналитик.
График создан при помощи программы Alor-Tick
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter