4 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
НЕФТЬ
Текущая цена (CLK1)
108.39 $/баррель (+0.42% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLK1)
105.33 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на нефть (CLK1) в понедельник остается у максимумов двух лет, продолжая рост.
Снижение инструмента на прошлой неделе объяснялось успешными операциями оппозиционных войск в Ливии – инвесторы ожидают скорого завершения конфликта в этой стране. Однако в пятницу стало известно, что войска Каддафи продолжают обстреливать нефтяные объекты. Таким образом, ближневосточный фактор остается и играет роль поддержки.
Рост нефтяных цен сдерживался ранее данными министерства энергетики США, которые на прошлой неделе показали, что запасы нефти в стране выросли уже третью неделю подряд (на прошлой неделе укрепление составило +2.12 млн баррелей, до 352.8 млн баррелей). Накануне стало известно, что объем запасов нефти за неделю в США вырос на 2.95 млн баррелей, до 355.7 млн баррелей – такие сведения представило Минэнерго США.
С января текущего года стоимость нефти выросла на 15%, что стало максимальным ростом в первом квартале с 2005 года.
Сегодня поддержку нефтяным ценам обеспечивает сильная пятничная статистика по рынку труда в США.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – уровень 108 пунктов в рамках действия паттерна «восходящий флаг».
Графический анализ
Котировки установили ныне действующую формацию «восходящий флаг» после пробоя уровня 94 пункта от 20 февраля. Ранее была предпринята успешная попытка подъема котировок в рамках восходящего канала на фоне реализации комбинации японских свеч «бычья контратака», образованная от 30 марта. При этом все внимание на пробой уровня сопротивления – 106.70 пунктов – психологический уровень, его преодоление открыло котировкам путь к уровню 108.00 пунктов. Поддержка проходит через уровень 102 пункта.
Волновой анализ
Ранее была реализована первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем наступил период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.70 пункта (от 7 марта). Далее последовал период снижения, который увел котировки под значимый уровень 100.00 пунктов. Текущее восстановление укладывается в рамки пятой повышательной волны до диапазона 108.00-110.00 пунктов. При наличии ярко выраженного заключительного этапа роста котировок, мы вынуждены признать несостоятельной фигуру «двойная вершина» на 106.70 пункта. Понижательный импульс до уровня 102.00 пункта откладывается.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, получен успешный тест предыдущей вершины на 106.70 пункта под верхней границей канала, которая располагается на уровне 108.00 пунктов. Отмечаем повышательный тренд по котировкам на фоне достижения ключевых значений после пробоя уровня 106.70.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о понижении значения индикатора с переходом из положительной области в отрицательную. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в медвежьей конвергенции после периода бычьей дивергенции, так как последний максимум на графике цен не подтверждался растущим значением индикатора, признак покупок без объемов.
Осциллятор стохастик реализует покупки с момента покидания зоны перепроданности до момента достижения и выхода из зоны перекупленности. Наша рекомендация – спекулятивно в лонг на фоне сохранения торгов над зоной экстремума (80 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter