28 мая 2011
Многие валютные трейдеры знают о "золотом кресте", но большинство его не использует. Фактически, золотой крест - это одна из тех технических формаций, которая не получила достаточного доверия в аналитическом мире. Между тем, правильно используемый, золотой крест может оказаться одним из лучших индикаторов разворота трендов валютного рынка.
Что такое Золотой Крест?
Золотой крест - это просто бычья техническая формация, которая поддерживает восходящий импульс текущего тренда или потенциальный разворот нисходящего рынка. Эта формация, как правило, происходит при пересечении линий скользящих средних или различных сигнальных линий определенных технических осцилляторов, таких, как медленный стохастик или MACD (осциллятор дивергенции-конвергенции скользящих средних). Чтобы использовать золотой крест, трейдеру просто нужно идентифицировать, что более краткосрочная скользящая средняя или сигнальная линия поднялась над долгосрочной. Поскольку текущие или краткосрочные цены перемещаются выше, более краткосрочный компонент, естественно, вырастет выше средних долгосрочных значений. Это поможет в ближайшем времени поддержать еще более высокие цены, поскольку формируется импульс тренда. Давайте рассмотрим типичную формацию "золотой крест". (Подробнее см. статью на нашем сайте "Торговля дивергенциями на форексе" http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,15566.0.html.)
На Рисунке 1 приведен 15-минутный график валютной пары EUR/USD. После быстрого снижения от уровня 1.4870 валюта протестировала 1.4760 - ключевую поддержку на тот момент (левая сторона графика). Обратите внимание, как "золотые кресты" медленного стохастического осциллятора в левой части графика смогли подтвердить входы на покупку EUR/USD (когда фиолетовая линия пересекает желтую снизу вверх). Еще лучше сработал второй золотой крест, поскольку от него цена выросла до максимума 1.4889 (более 100 пипсов выше уровня поддержки). (Дополнительно, см. статью на нашем сайте "Измерение сантимента рынка форекс с помощью открытого интереса" http://kroufr.ru/content/view/2004/124/.)
Рисунок 1: Золотые кресты медленного стохастического осциллятора предлагают прекрасные входы на покупку
Применение фильтров и индикаторов
Итак, формация "Золотой крест" кажется легкой, но, как и у всего остального, касающегося стратегии и технического анализа, хорошо бы иметь буфера или фильтры, в дополнение к главному сигналу. Значит, поищем подтверждения, которые следовало бы принять во внимание прежде, чем размещать ордера на покупку или продажу.
Глядя на Рисунок 2, мы видим еще одну возможность от золотого креста на медленном стохастике. Но, на сей раз для подтверждения изменения тренда EUR/CAD используются скользящие средние. В левой части нашего часового графика мы видим, что существует мощная поддержка, установившаяся на 1.3664 (минимумы многогих сессий). Она распространяется и на правую сторону нашего графика, где пара EUR/CAD вознамерилась еще раз протестировать этот уровень после провала попытки пробить сопротивление на 1.3957.
Рисунок 2: Возможности "Золотого креста" на EUR/CAD
Посмотрим внимательнее на Рисунок 3. Обратите внимание, как золотой крест предваряет цену, сигнализируя о развороте нисходящего тренда. Дополнительный золотой крест из 10 и 25 простых скользящих средних подтверждает эту идею.
Рисунок 3: Пристальный взгляд на возможность по EUR/CAD
Итак, размещая ордер на вход по 1.3750, мы ставим стоп на 150 пипсов ниже - по 1.3600. Широкий стоп поставлен, чтобы быть уверенным, что позиция не закроется на уровне поддержки. Теперь дадим сделке некоторое время на развитие и она, в конечном счете, поворачивается в нашу пользу, а мы получаем прибыль от золотого креста в комбинации с фильтром из простых скользящих средних. Цена EUR/CAD отбивается от уровней поддержки 1.3664 и растет, как и ожидалось. Рисунок 4 показывает, что наша сделка соответствует минимальному отношению риска к прибыли - 2 к 1, повышаясь через нашу точку взятия прибыли 1.4050 и достигая перед ретрейсментом максимального уровня 1.4171.
Рисунок 4: EUR/CAD растет до уровня 1.4171
Сетап Золотой крест может также использоваться с широко популярными полосами Боллинджера.
Внимательно посмотрев на 60-минутный график AUD/USD, мы увидим еще одну возможность применить техническую формацию "Золотой крест". Цена была заперта в краткосрочном диапазоне, тестируя поддержку на 1.0428 (Рисунок 5).
Рисунок 5: Золотые кресты могут использоваться с полосами Боллинджера
Теперь, применяя полосы Боллинджера на графике, мы видим, что неизбежный тест уровня поддержки совпадает с их нижней полосой. Это - хорошее подтверждение сигнала покупки, поскольку оно совпадает с золотым крестом на медленном стохастическом осцилляторе (правая часть графика). Итак, учитывая близость этих двух подтверждений (нижняя полоса и уровень поддержки), вход в сделку размещается на уровне 1.0450. Ордер на стоп выставлен на удалении 50 пипсов, помогая нам минимизировать риск на случай прорыва ценой диапазона ниже нашего барьера поддержки. (Полосы Боллинджера - один из самых популярных технических индикаторов для трейдеров на любом финансовом рынке. Подробнее см. статью на нашем сайте "Используем конверт из полос Боллинджера для измерения тренда" http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,9771.0.html.)
Результатом стал прекрасный вход на покупку в сделке, которая поддерживает отношение риска к прибыли в виде 6 к 1. На Рисунке 6 мы можем видеть, что валютная пара AUD/USD взлетает к финальному плато на 1.0757, давая нам прибыль по сделке в 300 пипсов.
Рисунок 6: Золотой Крест и Боллинджер вместе
Заключение
Ключ к надлежащему использованию золотого креста лежит в дополнительных фильтрах и индикаторах, а кроме того всегда следует использовать соответствующие параметры риска и отношения. Не забывайте всегда придерживаться выгодного отношения риска к прибыли и должным образом выбирайте время Вашей сделки - это даст лучшие результаты, чем просто использование креста вслепую.
Иак, теперь понятно почему некоторые управляющие хедж-фондами и валютные игроки любят золотой крест. Мало того, что его легко использовать, но и эта техническая формация весьма надежна, если используется должным образом. Это - лишь еще один способ использовать в своих интересах простой технический инструмент (доступный почти в каждом графическом пакете), чтобы получить прибыль на 24-часовом рынке.
Richard Lee
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что такое Золотой Крест?
Золотой крест - это просто бычья техническая формация, которая поддерживает восходящий импульс текущего тренда или потенциальный разворот нисходящего рынка. Эта формация, как правило, происходит при пересечении линий скользящих средних или различных сигнальных линий определенных технических осцилляторов, таких, как медленный стохастик или MACD (осциллятор дивергенции-конвергенции скользящих средних). Чтобы использовать золотой крест, трейдеру просто нужно идентифицировать, что более краткосрочная скользящая средняя или сигнальная линия поднялась над долгосрочной. Поскольку текущие или краткосрочные цены перемещаются выше, более краткосрочный компонент, естественно, вырастет выше средних долгосрочных значений. Это поможет в ближайшем времени поддержать еще более высокие цены, поскольку формируется импульс тренда. Давайте рассмотрим типичную формацию "золотой крест". (Подробнее см. статью на нашем сайте "Торговля дивергенциями на форексе" http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,15566.0.html.)
На Рисунке 1 приведен 15-минутный график валютной пары EUR/USD. После быстрого снижения от уровня 1.4870 валюта протестировала 1.4760 - ключевую поддержку на тот момент (левая сторона графика). Обратите внимание, как "золотые кресты" медленного стохастического осциллятора в левой части графика смогли подтвердить входы на покупку EUR/USD (когда фиолетовая линия пересекает желтую снизу вверх). Еще лучше сработал второй золотой крест, поскольку от него цена выросла до максимума 1.4889 (более 100 пипсов выше уровня поддержки). (Дополнительно, см. статью на нашем сайте "Измерение сантимента рынка форекс с помощью открытого интереса" http://kroufr.ru/content/view/2004/124/.)
Рисунок 1: Золотые кресты медленного стохастического осциллятора предлагают прекрасные входы на покупку
Применение фильтров и индикаторов
Итак, формация "Золотой крест" кажется легкой, но, как и у всего остального, касающегося стратегии и технического анализа, хорошо бы иметь буфера или фильтры, в дополнение к главному сигналу. Значит, поищем подтверждения, которые следовало бы принять во внимание прежде, чем размещать ордера на покупку или продажу.
Глядя на Рисунок 2, мы видим еще одну возможность от золотого креста на медленном стохастике. Но, на сей раз для подтверждения изменения тренда EUR/CAD используются скользящие средние. В левой части нашего часового графика мы видим, что существует мощная поддержка, установившаяся на 1.3664 (минимумы многогих сессий). Она распространяется и на правую сторону нашего графика, где пара EUR/CAD вознамерилась еще раз протестировать этот уровень после провала попытки пробить сопротивление на 1.3957.
Рисунок 2: Возможности "Золотого креста" на EUR/CAD
Посмотрим внимательнее на Рисунок 3. Обратите внимание, как золотой крест предваряет цену, сигнализируя о развороте нисходящего тренда. Дополнительный золотой крест из 10 и 25 простых скользящих средних подтверждает эту идею.
Рисунок 3: Пристальный взгляд на возможность по EUR/CAD
Итак, размещая ордер на вход по 1.3750, мы ставим стоп на 150 пипсов ниже - по 1.3600. Широкий стоп поставлен, чтобы быть уверенным, что позиция не закроется на уровне поддержки. Теперь дадим сделке некоторое время на развитие и она, в конечном счете, поворачивается в нашу пользу, а мы получаем прибыль от золотого креста в комбинации с фильтром из простых скользящих средних. Цена EUR/CAD отбивается от уровней поддержки 1.3664 и растет, как и ожидалось. Рисунок 4 показывает, что наша сделка соответствует минимальному отношению риска к прибыли - 2 к 1, повышаясь через нашу точку взятия прибыли 1.4050 и достигая перед ретрейсментом максимального уровня 1.4171.
Рисунок 4: EUR/CAD растет до уровня 1.4171
Сетап Золотой крест может также использоваться с широко популярными полосами Боллинджера.
Внимательно посмотрев на 60-минутный график AUD/USD, мы увидим еще одну возможность применить техническую формацию "Золотой крест". Цена была заперта в краткосрочном диапазоне, тестируя поддержку на 1.0428 (Рисунок 5).
Рисунок 5: Золотые кресты могут использоваться с полосами Боллинджера
Теперь, применяя полосы Боллинджера на графике, мы видим, что неизбежный тест уровня поддержки совпадает с их нижней полосой. Это - хорошее подтверждение сигнала покупки, поскольку оно совпадает с золотым крестом на медленном стохастическом осцилляторе (правая часть графика). Итак, учитывая близость этих двух подтверждений (нижняя полоса и уровень поддержки), вход в сделку размещается на уровне 1.0450. Ордер на стоп выставлен на удалении 50 пипсов, помогая нам минимизировать риск на случай прорыва ценой диапазона ниже нашего барьера поддержки. (Полосы Боллинджера - один из самых популярных технических индикаторов для трейдеров на любом финансовом рынке. Подробнее см. статью на нашем сайте "Используем конверт из полос Боллинджера для измерения тренда" http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,9771.0.html.)
Результатом стал прекрасный вход на покупку в сделке, которая поддерживает отношение риска к прибыли в виде 6 к 1. На Рисунке 6 мы можем видеть, что валютная пара AUD/USD взлетает к финальному плато на 1.0757, давая нам прибыль по сделке в 300 пипсов.
Рисунок 6: Золотой Крест и Боллинджер вместе
Заключение
Ключ к надлежащему использованию золотого креста лежит в дополнительных фильтрах и индикаторах, а кроме того всегда следует использовать соответствующие параметры риска и отношения. Не забывайте всегда придерживаться выгодного отношения риска к прибыли и должным образом выбирайте время Вашей сделки - это даст лучшие результаты, чем просто использование креста вслепую.
Иак, теперь понятно почему некоторые управляющие хедж-фондами и валютные игроки любят золотой крест. Мало того, что его легко использовать, но и эта техническая формация весьма надежна, если используется должным образом. Это - лишь еще один способ использовать в своих интересах простой технический инструмент (доступный почти в каждом графическом пакете), чтобы получить прибыль на 24-часовом рынке.
Richard Lee
© Investopedia ULC
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter