9 августа 2011 МФД-ИнфоЦентр | Архив
Компиляция. 9 августа. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Индекс S&P500 вчера упал на 6,66 %. Число интересное! – в 2008 году минимум по индексу S&P500 тоже был 666. Такое впечатление, что их рисуют.
Это наибольшее падение с декабря 2008 года., Объемы торгов были почти в три раза выше обычных.
Ближайшие сильные уровни поддержки в районе 1040 пунктов по индексу S&P500. Но если будем двигаться такими же темпами, как вчера и сегодня утром, то можем оказаться там уже к вечеру.
Сегодня утром американский фьюч продолжал быстро двигаться на юг; уже доходил до -3%, час назад был -2,1%, а сейчас 0%. Ситуация на рынке меняется очень быстро.
Последний раз такое сильное ночное падение фьючерсов было в январе 2008 года, когда небезизвестный трейдер из SocGen фантастическим образом задействовал весь капитал своего банка – 57 млрд. долларов для лонгов на фьючерсных рынках.
В тот раз фьюч так сильно падал тоже во вторник утром, а разрядка произошла вечером в среду.
Тогда, если кто помнит, потребовалось экстренное заседание ФРС США и понижение ставки сразу на 0,75%, чтобы успокоить рынки.
Но здесь экстренное заседание ФРС не потребуется, потому что сегодня состоится регулярное.
Это уже биржевая паника. Индекс пессимизма зашкаливает все пределы. Put/call коэффициент достиг вчера 1.36, а его 9-дневная скользящая средняя равна 1.19. Пик этого индикатора является хорошим индикатором разворота.
Главную объективную причину падения я вижу в том, что в связи с понижением рейтинга от многих участников потребовалось увеличение гарантийного обеспечения; это требует от них закрытия позиций и приводит к цепной реакции маржинколов.
Все оказалось гораздо хуже, чем я ожидал. Что ж, никогда еще раньше не приходилось сталкиваться с понижением рейтинга США.
Определенно был инсайд о предстоящем понижении, и кто-то очень неплохо прокатился в шортах с начала прошлой недели.
Такая паника может еще продолжаться максимум 1-2 дня. В пользу этого: сильная перепроданность, неадекватность нынешнего падения текущим условиям рынка, экстремальные объемы торгов, put/call коэффициент.
Ну, и наконец, сегодня ведь состоится очередное заседание ФОМС. И Фед должен как-то среагировать на всю эту вакханалию. Скажем, объявить программу QE антикрэш.
Потом может наступить мощнейший шортокрыл... И нет страшнее быка, чем кроющийся медведь...
Первым из кандидатов на получение помощи от Феда будет Bank of America (вчера торговался -20%). Если Фед не окажет ему срочную помощь, то иски AIG и других его утопят, и он может уже на этой неделе попасть под 11 статью. Что-то подобное TARP 2 вполне возможно.
В такой ситуации, как сейчас, может произойти все, что угодно, и в принципе не существует защитных активов.
Даже золото не безопасно. Если для поддержания ликвидности BofA придется продавать свои многомиллиардные золотые активы, то это может привести к очень резкому падению цен на золото, за день мы может увидеть -10%.
Ситуация на рынках очень нервная и небезопасная.
И только президент США Барак Обама вчера был бодр и жизнерадостен и клялся, что у Америки всегда будет рейтинг ААА. Может быть, он просто не в теме, что происходит?
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В понедельник Штаты открылись с гэпом вниз, отыгрывая субботнее решение S&P о понижении рейтинга, и к утру даже почти этот гэп закрыли, однако к вечеру рынки накрыла мощная волна продаж, индексы устремились вниз с ускорением, достойным 2008 года. Наш рынок даже несколько опережал S&P в этом занятии. К закрытию, когда Штаты еще только раскачивались, индекс ММВБ уже упал на -5.5%, фьючерс на индекс РТС свалился на -7.2%. После нашего закрытия Америка полетела вниз по-настоящему, всего от максимума понедельника до текущего момента движение составило -8.5%, от нашего закрытия -5.6%. С каким гэпом мы откроемся утром - остается только догадываться. Рынки накрыла паника, в этих условиях никакой теханализ не работает, и от торгов лучше держаться подальше.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
"Никогда не ловите снежинки ртом, пока все птицы окончательно не улетели на юг" - увы, мировые рынки среагировали на негативный фон, порожденный действиями Обамки и рейтинговых агентств массовым выходом из активов. На нашем закрытии амеры еще боролись в районе 1150-55 по фсипу, после чего их сломали и повели ниже 1100, фсип закрылся под -7%, сегодня утром был под -3% (1077), фактически вернув рынки в август 2010, накануне принятия Ку-2, аннулировав рост, вызванный программой количественного смягчения. -17% по фсипу практически за 6 сессий, и теперь ситуацию могут спасти только какие-то важные слова от ФЕДа. Если честно, говорить нечего, ставки на нуле, объявление КУ-3 нереально, да и будет тут же проанализировано с позиций громадного долга США, так что отскок на +90+100 пунктов по фсипу необходим, но как и на чем его сделают, пока не просматривается, вчера лили на повышенных объемах, и скорее всего до 1020 могут выходить достаточно агрессивно.
Нефть -5% и сегодня новые -2%, но держится выше 100. Азия довольно умеренно минусует (япы -2.5%), видимо в расчете на то, что завтра увидит амерский отскок. Бовеспа например вчера показывала -10% в моменте.
Наши открылись сильным гэпом вниз, но тут же стали его выкупать, и довольно долго, почти до открытия амеров, держались в умеренном минусе. Но увидев, что отскок к 1175 амеры заливают уверенно и направляются к 1150, наши слили вертикально -3% по мамбе, увеличив ее минус до -5.5%, и закрылись на лоях 1499)), ГП закрылся под 170, ГМК 6700, сбер под 90, РН 207.5. Сегодня наши будут утром выжимать максимум падения, после чего начнут выкупаться, возможно увидим 157-160 по ГП, 195-197 по РН. Тем не менее закрытие может быть вполне оптимистичным, если наши решат играть отскок амеров на опережение, шорты сегодня уже все должны быть откуплены, так что стоит играть в лонг. Имеем уровни 2010 года, причем невысокие уровни, и отскок в +5+7% по фишкам после -20% за 7 сессий (с учетом утреннего гэпа вниз) никто не отменит, разве что амеры и сегодня смогут заминусовать больше -3%, что весьма маловероятно. Рынкам нужен глоток воздуха, а потом посмотрим, будет ли новое погружение.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Вчерашний день на рынках превзошел все ожидания в плане волатильности, но на валютном рынке было относительно спокойно. Мощному давлению подверглись сырьевые валюты: это прежде всего касается пары AUDUSD. Пара не только опустилась в предсказанный мною диапазон 1,023-1,026, но и гораздо ниже (минимум составил 0,9925).
Причина: гэп сегодня в Азии был чрезвычайно большой.
Если не последует каких-то шоковых новостей, audusd может в ближайшие дни вернуться в район 1,05.
Между тем, евро не падает относительно доллара несмотря на колоссальные движения в рискованных активах и продолжает консолидироваться в диапазоне 1,40-1,44. Этому во многом помогли вчерашние активные интервенции ЕЦБ в рынки долговых бумаг Испании и Италии.
Скорее всего, евро останется в этом диапазоне, поскольку, когда пройдет первый шок в рискованных активах, а это произойдет на мой взгляд в течение дня-двух, доллар начнет слабеть, но, с другой стороны, ЕЦБ уже не будет предпринимать таких мощных усилий.
Для евро представляет серьезную опасность понижение рейтинга Франции, о котором в последнее время говорят, как о достаточно вероятном событии.
С другой стороны Китай, наверно, продолжает свою политику диверсификации валютных резервов из доллара в евро и йену ( а куда еще?)
Поэтому у евро есть все основания остаться в этом диапазоне: 1,40-1,44
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс S&P500 вчера упал на 6,66 %. Число интересное! – в 2008 году минимум по индексу S&P500 тоже был 666. Такое впечатление, что их рисуют.
Это наибольшее падение с декабря 2008 года., Объемы торгов были почти в три раза выше обычных.
Ближайшие сильные уровни поддержки в районе 1040 пунктов по индексу S&P500. Но если будем двигаться такими же темпами, как вчера и сегодня утром, то можем оказаться там уже к вечеру.
Сегодня утром американский фьюч продолжал быстро двигаться на юг; уже доходил до -3%, час назад был -2,1%, а сейчас 0%. Ситуация на рынке меняется очень быстро.
Последний раз такое сильное ночное падение фьючерсов было в январе 2008 года, когда небезизвестный трейдер из SocGen фантастическим образом задействовал весь капитал своего банка – 57 млрд. долларов для лонгов на фьючерсных рынках.
В тот раз фьюч так сильно падал тоже во вторник утром, а разрядка произошла вечером в среду.
Тогда, если кто помнит, потребовалось экстренное заседание ФРС США и понижение ставки сразу на 0,75%, чтобы успокоить рынки.
Но здесь экстренное заседание ФРС не потребуется, потому что сегодня состоится регулярное.
Это уже биржевая паника. Индекс пессимизма зашкаливает все пределы. Put/call коэффициент достиг вчера 1.36, а его 9-дневная скользящая средняя равна 1.19. Пик этого индикатора является хорошим индикатором разворота.
Главную объективную причину падения я вижу в том, что в связи с понижением рейтинга от многих участников потребовалось увеличение гарантийного обеспечения; это требует от них закрытия позиций и приводит к цепной реакции маржинколов.
Все оказалось гораздо хуже, чем я ожидал. Что ж, никогда еще раньше не приходилось сталкиваться с понижением рейтинга США.
Определенно был инсайд о предстоящем понижении, и кто-то очень неплохо прокатился в шортах с начала прошлой недели.
Такая паника может еще продолжаться максимум 1-2 дня. В пользу этого: сильная перепроданность, неадекватность нынешнего падения текущим условиям рынка, экстремальные объемы торгов, put/call коэффициент.
Ну, и наконец, сегодня ведь состоится очередное заседание ФОМС. И Фед должен как-то среагировать на всю эту вакханалию. Скажем, объявить программу QE антикрэш.
Потом может наступить мощнейший шортокрыл... И нет страшнее быка, чем кроющийся медведь...
Первым из кандидатов на получение помощи от Феда будет Bank of America (вчера торговался -20%). Если Фед не окажет ему срочную помощь, то иски AIG и других его утопят, и он может уже на этой неделе попасть под 11 статью. Что-то подобное TARP 2 вполне возможно.
В такой ситуации, как сейчас, может произойти все, что угодно, и в принципе не существует защитных активов.
Даже золото не безопасно. Если для поддержания ликвидности BofA придется продавать свои многомиллиардные золотые активы, то это может привести к очень резкому падению цен на золото, за день мы может увидеть -10%.
Ситуация на рынках очень нервная и небезопасная.
И только президент США Барак Обама вчера был бодр и жизнерадостен и клялся, что у Америки всегда будет рейтинг ААА. Может быть, он просто не в теме, что происходит?
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В понедельник Штаты открылись с гэпом вниз, отыгрывая субботнее решение S&P о понижении рейтинга, и к утру даже почти этот гэп закрыли, однако к вечеру рынки накрыла мощная волна продаж, индексы устремились вниз с ускорением, достойным 2008 года. Наш рынок даже несколько опережал S&P в этом занятии. К закрытию, когда Штаты еще только раскачивались, индекс ММВБ уже упал на -5.5%, фьючерс на индекс РТС свалился на -7.2%. После нашего закрытия Америка полетела вниз по-настоящему, всего от максимума понедельника до текущего момента движение составило -8.5%, от нашего закрытия -5.6%. С каким гэпом мы откроемся утром - остается только догадываться. Рынки накрыла паника, в этих условиях никакой теханализ не работает, и от торгов лучше держаться подальше.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
"Никогда не ловите снежинки ртом, пока все птицы окончательно не улетели на юг" - увы, мировые рынки среагировали на негативный фон, порожденный действиями Обамки и рейтинговых агентств массовым выходом из активов. На нашем закрытии амеры еще боролись в районе 1150-55 по фсипу, после чего их сломали и повели ниже 1100, фсип закрылся под -7%, сегодня утром был под -3% (1077), фактически вернув рынки в август 2010, накануне принятия Ку-2, аннулировав рост, вызванный программой количественного смягчения. -17% по фсипу практически за 6 сессий, и теперь ситуацию могут спасти только какие-то важные слова от ФЕДа. Если честно, говорить нечего, ставки на нуле, объявление КУ-3 нереально, да и будет тут же проанализировано с позиций громадного долга США, так что отскок на +90+100 пунктов по фсипу необходим, но как и на чем его сделают, пока не просматривается, вчера лили на повышенных объемах, и скорее всего до 1020 могут выходить достаточно агрессивно.
Нефть -5% и сегодня новые -2%, но держится выше 100. Азия довольно умеренно минусует (япы -2.5%), видимо в расчете на то, что завтра увидит амерский отскок. Бовеспа например вчера показывала -10% в моменте.
Наши открылись сильным гэпом вниз, но тут же стали его выкупать, и довольно долго, почти до открытия амеров, держались в умеренном минусе. Но увидев, что отскок к 1175 амеры заливают уверенно и направляются к 1150, наши слили вертикально -3% по мамбе, увеличив ее минус до -5.5%, и закрылись на лоях 1499)), ГП закрылся под 170, ГМК 6700, сбер под 90, РН 207.5. Сегодня наши будут утром выжимать максимум падения, после чего начнут выкупаться, возможно увидим 157-160 по ГП, 195-197 по РН. Тем не менее закрытие может быть вполне оптимистичным, если наши решат играть отскок амеров на опережение, шорты сегодня уже все должны быть откуплены, так что стоит играть в лонг. Имеем уровни 2010 года, причем невысокие уровни, и отскок в +5+7% по фишкам после -20% за 7 сессий (с учетом утреннего гэпа вниз) никто не отменит, разве что амеры и сегодня смогут заминусовать больше -3%, что весьма маловероятно. Рынкам нужен глоток воздуха, а потом посмотрим, будет ли новое погружение.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Вчерашний день на рынках превзошел все ожидания в плане волатильности, но на валютном рынке было относительно спокойно. Мощному давлению подверглись сырьевые валюты: это прежде всего касается пары AUDUSD. Пара не только опустилась в предсказанный мною диапазон 1,023-1,026, но и гораздо ниже (минимум составил 0,9925).
Причина: гэп сегодня в Азии был чрезвычайно большой.
Если не последует каких-то шоковых новостей, audusd может в ближайшие дни вернуться в район 1,05.
Между тем, евро не падает относительно доллара несмотря на колоссальные движения в рискованных активах и продолжает консолидироваться в диапазоне 1,40-1,44. Этому во многом помогли вчерашние активные интервенции ЕЦБ в рынки долговых бумаг Испании и Италии.
Скорее всего, евро останется в этом диапазоне, поскольку, когда пройдет первый шок в рискованных активах, а это произойдет на мой взгляд в течение дня-двух, доллар начнет слабеть, но, с другой стороны, ЕЦБ уже не будет предпринимать таких мощных усилий.
Для евро представляет серьезную опасность понижение рейтинга Франции, о котором в последнее время говорят, как о достаточно вероятном событии.
С другой стороны Китай, наверно, продолжает свою политику диверсификации валютных резервов из доллара в евро и йену ( а куда еще?)
Поэтому у евро есть все основания остаться в этом диапазоне: 1,40-1,44
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter