David Wienke Знания | Статьи | Техника / Графика

Демистификация технического трейдинга

23 сентября 2012  Источник / http://kroufr.ru/
Технический анализ не должен быть чрезмерно сложным. В вашем распоряжении есть много быстрых и легких в освоении инструментов. Ключевым здесь является умение идентифицировать паттерн, который работал в прошлом и имеет потенциал для продолжения этой работы. Хорошо начать с линий тренда, скользящих средних и уровней Фибоначчи Проводя линии тренда, важно использовать существенные минимумы или максимумы, причем цена должна коснуться линии тренда три или больше раз. В поисках линий тренда рассматривайте корреляции на часовых, дневных и недельных графиках. Хорошая часовая линия тренда может указать на ключевое внутридневное движение, особенно когда должны выйти экономические данные, и может быстро воздействовать на цену. Обычно, глядя на долгосрочные линии тренда, Вы будете вместо одного ключевого уровня видеть целую зону. Когда пробивается линия тренда больше чем на одном масштабе времени, это обычно оказывает большее влияние и помогает избежать пилообразных движений.

Кроме того, чтобы подтвердить тренд, важно посмотреть на соседние рынки. Например, линия тренда на Индексе S&P 500 может оказаться пробитой, но подобная линия тренда на Индексе Доу Джонса осталась невредимой. Это может означать более слабый сигнал.

Также, при торговле фьючерсами имейте в виду, что существует несколько различных способов рассмотреть один и тот же продукт. Для товаров, таких как сырая нефть, у которых контракты истекают каждый месяц, для дополнительного подтверждения мы можем посмотреть на ближайший по срокам контракт.

Во время периода перекатывания, когда ликвидность начинает сдвигаться от контракта ближайшего месяца, стоит последить за следующим активным контрактом. Если мы рассматриваем контракт только нового активного месяца, данные могут не отображать поведение цены в течение длительного периода времени. Рассматривать следует все доступные графики, потому что мы ищем паттерн, который работает во время нашей сделки.

Трейдеры обычно помнят цены, когда они или поймали движение или потеряли деньги. Покупка на максимуме или продажа на минимуме имеет тенденцию оставлять ценовой отпечаток в сознании трейдера. Таким образом, пивотный уровень цен мартовского контракта все еще может быть пивотным и в июньском, особенно когда близкие данные дает и другой технический индикатор.

Скользящие средние

Скользящие средние достаточно просты и используются многими техническими, а так же фундаментальными трейдерами. Трейдеры могут проверить различные параметры средних, но 21-, 50-, 100- и 200-дневные скользящие средние имеют тенденцию работать хорошо, особенно 200-дневные. Однако, некоторые контракты могут в течение длительных периодов работать и на других периодах. Также важно отметить, что только потому, что 21-дневная средняя работала на фьючерсах 10-летних облигаций, не означает, что она будет работать также и на 30-летних.

Стоит также рассмотреть скользящие средние на линейных графиках. Линейные графики соединяют цены закрытия и не дают внутридневных максимумов и минимумов. Многие крупные институциональные трейдеры, включая пенсионные фонды, торгуют по концу дня, что делает уровни закрытия очень важными. Уровни закрытия можно найти на скользящих средних, линиях тренда и уровнях Фибоначчи. Множество раз в ваших интересах будет оставаться в позиции, пока график закрытий не продиктует выходить. Часто трудно найти хороший технический паттерн на графике до рассмотрения графика закрытий. На рисунке “Касание линии” (ниже), мы можем видеть некоторое закрытие коротких позиций в декабре, когда золото снова внутри дня поднялось выше своей 200-дневной скользящей средней, но упало обратно ниже нее в тот же день. Знание паттерна удержало бы короткую сделку еще на 100 пунктов, пока золото ближайшего месяца не удержало поддержку трехлетней линии тренда.

Демистификация технического трейдинга


Касание линии

В декабре золото прорвалось ниже 200-дневной скользящей средней, но трейдеры могли выйти из коротких позиций с убытком после внутридневного пробоя 200-дневки вверх и пропустить хороший ход вниз. Как только золото закрылось выше 200-дневки, оно показало успешный сигнал покупки, но также пробивало 200-дневнкю среднюю внутри дня прежде, чем двинуться выше.

Уровни Фибоначчи не сигнализируют о сделке при каждом касании, но могут быть очень полезны в работе. Полезно начинать свой анализ с уровней Фибоначчи, потому что здесь легко увидеть, был ли в пределах уровней какой-то паттерн. Наиболее распространенные уровни Фибоначчи - это 38.2 %, 50 % и 61.8 %, которые могут использоваться в качестве ретрейсментов или расширений (технически, 50 % - это не уровень Фибо, но он является ключевым техническим тестом). Если видно, что уровни Фибоначчи выдвигают на первый план ключевые точки разворота по определенному контракту, проверьте, есть ли линии тренда или скользящие средние, которые также указывают на эти уровни. Это может придать уровню дополнительную значимость. За ретрейсментом на 61.8 %, который соответствует 200-дневной скользящей средней, будет следить множество глаз и его следует рассматривать с большим значением (см. рисунок “Подтверждение” ниже). Обратите внимание, как на уровне 38.2 % была сформирована поддержка после того, как ралли оказалось не в состоянии пробить уровень 61.8%/200-дневки и как сопротивление на 61.8 % не устояло после того, как была пробита 200-дневная средняя.

Демистификация технического трейдинга


Подтверждение

Уровню ретрейсмента Фибо 61.8 % от хода Caterpillar вниз от максимума 2 мая до минимума 4 октября соответствовала 200-дневная скользящая средняя, здесь был сформирован уровень сильного сопротивления - После того, как 200-дневная средняя была пробита на ретрейсменте, уровень 61.8 % не удержался.

Наконец, при торговле на рынках связанных контрактов или эквивалентных наличных рынках, следите за основным контрактом. Например, при анализе E-mini S&P смотрите на наличный S&P - SPX. Посмотрите, есть ли у большого S&P паттерн, не замеченный на E-mini. Множество раз E-mini может пробивать ключевой уровень поддержки или сопротивления только во время дневной сессии, когда в игре находится больше трейдеров. То же самое верно и для фьючерсов на облигации

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=155469. Об использовании информации.