Кочетков Андрей Открытие | Акции

Продажи волатильности на ФОРТС на фоне роста котировок

1 ноября 2012  Источник http://open-broker.ru/ http://www.opentrade.ru/ PDF
В среду участники срочного рынка попытались переломить нисходящую тенденцию

В среду участники срочного рынка попытались переломить нисходящую тенденцию. Торговый день завершился умеренным ростом котировок. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 170 млрд руб при средних значениях в районе 200 млрд В среду участники срочного рынка попытались переломить нисходящую тенденцию. Торговый день завершился умеренным ростом котировок. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 170 млрд руб при средних значениях в районе 200 млрд. Индекс РТС поднялся на 0,27% (1426,2). Фьючерс на него прибавил 0,3% (1 426,2). Бэквордация сузилась с -0,58% до -0,54%. На росте котировок до уровня 144 100 наблюдалось наращивание позиций. На вечернем откате котировок - большая часть вновь созданных позиций была закрыта. По итогам сессии интерес вырос на 0,5%. В декабрьских опционах участники продавали волатильность. Улыбка просела на 0,3 - 0,6%. Позиции в коллах на 150 000 – 160 000 страйках выросли на 2 600 контрактов. В путах наблюдалось наращивание позиций на страйках 130 000 - 135 000 (+4300 контрактов). В ноябрьских опционах выделялась крупная покупка коллов на 155 000 страйке. Здесь интерес вырос на 42 000 контрактов, а волатильность поднялась на 1,4%.
Индекс волатильности RTSVX просел на 1,7%, закрыв торговую сессию на отметке 26,83. Фьючерс на волатильность потерял в цене 0,54% (27,55). Индекс VIX после двухдневного перерыва вырос на 4,44% (18,60). Разница между RTSVX и VIX расширилась до 8,23 пунктов
Большинство контрактов на акции смогли закрыться на положительной территории. Исключение составили фьючерсы Газпрома, падающие уже семь торговых сессий подряд (-1,52%; 14 605). В этих контрактах наблюдался безостановочной набор позиций (+13%). Базис сузился с 0,85% до 0,79%. Во фьючерсах Лукойла (+0,42%; 18 829) участники наращивали позиции на росте котировок до уровня 19020. По итогам торгов интерес вырос на 3,3%. Базис сузился с -1,26% до -1,11%. Контракты Норильского никеля выросли на высоких объемах (+1,21%; 48 678). Здесь крупный игрок сокращал позиции на росте и закрывал на откате от локальных максимумов. Фьючерсы Сбербанка предприняли попытку переломить нисходящую тенденцию шести предыдущих сессий. Контракты подросли на 0,66% (9250). Участники торгов набирали позиции на росте до уровня 9280 и закрывали позиции на откате от этого уровня. Спекулянты вновь активно формировали короткие позиции во фьючерсах на ВТБ. Интерес вырос на 2%, котировки просели на 0,97% (5496).
Укрепление рубля на ФОРТС (-0,11%; 31 582) проходило на фоне малых изменений в числе открытых позиций. В контрактах на евро-доллар (+0,14%; 1,2982) наблюдалось принудительное закрытие крупной позиции – интерес упал на 11%.
В золоте (+0,51%; 1724) на росте цен наблюдался приток новых средств на рынок. Интерес вырос на 2%. В серебре поступательный рост котировок (+0,40%; 32,21) сопровождался оттоком средств (-1%). В контрактах на нефть марки Brent закрылись возле предыдущих уровней (-0,04%; 109,2). Участники торгов выводили средства из рынка (-6%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс на РТС просел на 0,12%.
Американские площадки после продолжительного перерыва торгов
закрылись смешанной динамикой. S&P500 (+0,02%; 1412,16), DOW (-
0,08%; 13 096).
Перед открытием торгов на российских площадках, фьючерсы S&P500 прибавляют 0,02%, пара евро-доллар растет на 0,03% (1.2964). Brent (- 0.21%; $108,23), WTI (+0,03%; $86,09). Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=159569. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.