26 февраля 2013 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | US Treasuries (TLT) Короев Альберт, Карпунин Василий
DJ снизился на 1,55% до 13784,20
S&P 500 снизился на 1,83% до 1487,85
NASDAQ снизился на 1,44% до 3116,25
Резким снижением начали новую неделю ключевые американские индексы на фоне негативных новостей, поступивших из Старого Света, точнее из Италии, где обрисовалась не самая лучшая картина прошедших парламентских выборов. С треском провалилась партия Монти, проводившего последние антикризисные реформы в стране, затягивая пояса. В то же время имеющиеся на данный момент результаты по выборам в нижнюю палату, свидетельствуют о перевесе левоцентристкой коалиции во главе с Берсани на 0,4% над коалицией возглавляемой партией бывшего премьера Берлускони, что дает последнему повод требовать проведения перепроверки результатов. Фактически даже подобный перевес дает Берсани бонусные голоса и соответственно более 50% в палате.
Однако в Сенате, по всей видимости, никто не будет иметь абсолютного большинства, что ставит под сомнение способность оперативного законотворчества правительства, которое еще как-то нужно сформировать, что само по себе может стать проблемой ведущей к перевыборам. Весьма забавный факт данных выборов в том, что наибольшее количество голосов по выборам в нижнюю палату получила партия комика Беппо Грилло.
Если предыдущая просадка американских индексов не самым значительным образом сказалась на положении казначейских облигаций на вторичном рынке, то теперь свою роль обрела валютная составляющая, и бегство в доллар на фоне вышеназванных событий привело доходности трежерис к минимумам месяца, в частности по 10-леткам показатель ушел ниже 1,9%. Подобная ситуация весьма кстати приходится американскому правительству проводящему на текущей неделе займы почти на $100 млрд. Уже вчера, удалось сбить доходности при размещении 2-хлетних нот на $35 млрд. c предыдущих 0,288% до 0,257%, при всем при этом, коэффициент Bid to Cover оказался минимальным с июля 2011 года, составив 3,33.
В отраслевом разрезе на биржевых площадках под наибольшим давлением оказались акции банковского сектора потерявшего согласно индексу S&P Financials 2,69%: Citigroup (-3,83%), Morgan Stanley (-6,57%), Bank of America (-3,58%). В целом объемы торгов при данной фиксации были весьма серьезными по сравнению со средними показателями последних месяцев, составив 7,3 млрд. акций.
Среди отдельных историй отметим распродажи в акциях производитель природного газа Chesapeake Energy (-6,78%) на фоне сообщений о продаже доли в месторождении Оклахомы китайской Sinopec International Petroleum Exploration and Production менее чем за одну треть ее оценочной стоимости.
Без малого 5% потерял в капитализации владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома Lowe's Companies после обнародованных квартальных финрезультатов, точнее данного компанией прогноза по прибыли на текущий год, который не дотянул до консенсуса, в отличие от квартальных данных. Чистая прибыль составила $288 млн., или 26 центов на акцию, в четвертом квартале, по сравнению с $322 млн., или 26 центов на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере 23 центов на акцию. Уже сегодня свой квартальный отчет представит непосредственный конкурент Lowe's - Home Depot.
Помимо отчетов, сегодня главным образом стоит обратить внимание на заявления главы ФРС Бена Бернанке, который будет выступать с полугодовым отчетом в Сенате. Бернанке очевидно будет защищать QE, но конгрессменами могут быть заданы не самые удобные вопросы по проводимой политике, впрочем, в большей степени это касается республиканцев, которые контролируют палату представителей, где Бернанке выступит в среду.
Индекс S&P500: Распродажа по-итальянски
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 снизился на 1,83%. Котировки остановились на уровне 1487,85 пунктов.
В понедельник американский рынок сделал полноценный нырок вниз, продемонстрировав максимальное дневное снижение за последние месяцы. Индекс страха VIX подскочил сразу же на 34%. Даже учитывая те «итальянские» новости, к которым мировые СМИ приписывают это снижение, подобная динамика не стала неожиданностью. Ранее мы уже не раз говорили, что откат от 1530п. является новой волной снижения, а не краткосрочное коррекцией.
В качестве первой цели нисходящего движения мы обозначили район поддержки 1470-1475п. Именно здесь рассчитываем увидеть индекс S&P500 в ближайшее время. Вместе с тем отметим, что в этой же области в данный момент проходит и нижняя граница восходящего канала с ноября прошлого года.
Что касается конкретно сегодняшней сессии, то тот факт, что закрытие прошло на самых минимумах, зачастую говорит нам высокой вероятности, что на следующей сессии нижний экстремум вновь будет переписан.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,03% около отметки 1487п.
Сопротивления: 1512 / 1530 / 1551 / 1567 / 1576
Поддержки: 1475-1470 / 1450 / 1410-1400
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
S&P 500 снизился на 1,83% до 1487,85
NASDAQ снизился на 1,44% до 3116,25
Резким снижением начали новую неделю ключевые американские индексы на фоне негативных новостей, поступивших из Старого Света, точнее из Италии, где обрисовалась не самая лучшая картина прошедших парламентских выборов. С треском провалилась партия Монти, проводившего последние антикризисные реформы в стране, затягивая пояса. В то же время имеющиеся на данный момент результаты по выборам в нижнюю палату, свидетельствуют о перевесе левоцентристкой коалиции во главе с Берсани на 0,4% над коалицией возглавляемой партией бывшего премьера Берлускони, что дает последнему повод требовать проведения перепроверки результатов. Фактически даже подобный перевес дает Берсани бонусные голоса и соответственно более 50% в палате.
Однако в Сенате, по всей видимости, никто не будет иметь абсолютного большинства, что ставит под сомнение способность оперативного законотворчества правительства, которое еще как-то нужно сформировать, что само по себе может стать проблемой ведущей к перевыборам. Весьма забавный факт данных выборов в том, что наибольшее количество голосов по выборам в нижнюю палату получила партия комика Беппо Грилло.
Если предыдущая просадка американских индексов не самым значительным образом сказалась на положении казначейских облигаций на вторичном рынке, то теперь свою роль обрела валютная составляющая, и бегство в доллар на фоне вышеназванных событий привело доходности трежерис к минимумам месяца, в частности по 10-леткам показатель ушел ниже 1,9%. Подобная ситуация весьма кстати приходится американскому правительству проводящему на текущей неделе займы почти на $100 млрд. Уже вчера, удалось сбить доходности при размещении 2-хлетних нот на $35 млрд. c предыдущих 0,288% до 0,257%, при всем при этом, коэффициент Bid to Cover оказался минимальным с июля 2011 года, составив 3,33.
В отраслевом разрезе на биржевых площадках под наибольшим давлением оказались акции банковского сектора потерявшего согласно индексу S&P Financials 2,69%: Citigroup (-3,83%), Morgan Stanley (-6,57%), Bank of America (-3,58%). В целом объемы торгов при данной фиксации были весьма серьезными по сравнению со средними показателями последних месяцев, составив 7,3 млрд. акций.
Среди отдельных историй отметим распродажи в акциях производитель природного газа Chesapeake Energy (-6,78%) на фоне сообщений о продаже доли в месторождении Оклахомы китайской Sinopec International Petroleum Exploration and Production менее чем за одну треть ее оценочной стоимости.
Без малого 5% потерял в капитализации владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома Lowe's Companies после обнародованных квартальных финрезультатов, точнее данного компанией прогноза по прибыли на текущий год, который не дотянул до консенсуса, в отличие от квартальных данных. Чистая прибыль составила $288 млн., или 26 центов на акцию, в четвертом квартале, по сравнению с $322 млн., или 26 центов на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в размере 23 центов на акцию. Уже сегодня свой квартальный отчет представит непосредственный конкурент Lowe's - Home Depot.
Помимо отчетов, сегодня главным образом стоит обратить внимание на заявления главы ФРС Бена Бернанке, который будет выступать с полугодовым отчетом в Сенате. Бернанке очевидно будет защищать QE, но конгрессменами могут быть заданы не самые удобные вопросы по проводимой политике, впрочем, в большей степени это касается республиканцев, которые контролируют палату представителей, где Бернанке выступит в среду.
Индекс S&P500: Распродажа по-итальянски
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 снизился на 1,83%. Котировки остановились на уровне 1487,85 пунктов.
В понедельник американский рынок сделал полноценный нырок вниз, продемонстрировав максимальное дневное снижение за последние месяцы. Индекс страха VIX подскочил сразу же на 34%. Даже учитывая те «итальянские» новости, к которым мировые СМИ приписывают это снижение, подобная динамика не стала неожиданностью. Ранее мы уже не раз говорили, что откат от 1530п. является новой волной снижения, а не краткосрочное коррекцией.
В качестве первой цели нисходящего движения мы обозначили район поддержки 1470-1475п. Именно здесь рассчитываем увидеть индекс S&P500 в ближайшее время. Вместе с тем отметим, что в этой же области в данный момент проходит и нижняя граница восходящего канала с ноября прошлого года.
Что касается конкретно сегодняшней сессии, то тот факт, что закрытие прошло на самых минимумах, зачастую говорит нам высокой вероятности, что на следующей сессии нижний экстремум вновь будет переписан.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,03% около отметки 1487п.
Сопротивления: 1512 / 1530 / 1551 / 1567 / 1576
Поддержки: 1475-1470 / 1450 / 1410-1400
/Компиляция. 26 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter